ارزیابی خسارت در رشته های بیمه
ایمان رئیسی وانانی؛ محمدتقی تقوی فرد؛ بابک سهرابی؛ مرتضی امیرحسینی
چکیده
پیشینه و اهداف: بیمة آتش‌سوزی نوعی بیمه است که از خسارت مالی به اموال محافظت می‌کند. معمولاً حوادثی مانند آتش‌سوزی، سرقت و خسارت‌های مربوط به آب‌وهوا را پوشش می‌دهد و می‌تواند به جبران هزینه‌های تعمیر یا جایگزینی اموال آسیب‌دیده کمک کند. شرکتهای بیمه و علاقه‌مندان به توسعة خدمات بیمة آتش‌سوزی به‌دنبال استفاده از روش‌های ...
بیشتر
پیشینه و اهداف: بیمة آتش‌سوزی نوعی بیمه است که از خسارت مالی به اموال محافظت می‌کند. معمولاً حوادثی مانند آتش‌سوزی، سرقت و خسارت‌های مربوط به آب‌وهوا را پوشش می‌دهد و می‌تواند به جبران هزینه‌های تعمیر یا جایگزینی اموال آسیب‌دیده کمک کند. شرکتهای بیمه و علاقه‌مندان به توسعة خدمات بیمة آتش‌سوزی به‌دنبال استفاده از روش‌های تحلیلی مدرن برای تجزیه‌وتحلیل بیمه‌نامه‌ها، ارزیابی و پیش‌بینی خسارت احتمالی آن‌ها برای مدیریت ریسک هستند. پیش‌بینی ادعای خسارت، معیاری حیاتی برای پیش‌بینی خسارت‌های آتی در شرکتهای بیمه است. براساس نظریة ریسک، پیش‌بینی خسارت عنصری مهم در کسب‌وکار بیمة آتش‌سوزی برای ارزیابی حداکثر خسارت احتمالی است.روش‌شناسی: در این پژوهش سه معیار پیش‌بینی خسارت (احتمال وقوع، شدت، زمان بروز) با تهیة مجموعه داده، یادگیری و مقایسة الگوریتم‌های مختلف توصیف می‌شوند. در ابتدا، تجزیه‌وتحلیل داده‌های اکتشافی برای انتخاب ویژگی‌های مورد نیاز انجام شد و در نهایت 44 قلم اطلاعاتی از اطلاعات بیمه‌نامه و خسارت پرداختی رشتة آتش‌سوزی انتخاب گردید. ابعاد مجموعه دادهها توسط روش حذف بازگشتی ویژگی‌ها کاهش یافته و برای هر الگوریتم، مجموعة مختلفی از فیلدهای اطلاعاتی مؤثر انتخاب شده است. ما بیش از 780،000 رکورد بیمه‌نامه و حدود 70،000 رکورد مرتبط خسارت پرداختی را برای یک بازة ده‌ساله (ابتدای 1390 تا ابتدای 1400) از بانک اطلاعاتی عملیاتی سامانة آتش‌سوزی بیمة ایران انتخاب کرده‌ایم. مدل‌های یادگیری رگرسیونی برتر مانند رگرسیون خطی، رگرسیون جنگل تصادفی، رگرسیون بردار پشتیبان و شبکة عصبی عمیق برای هر سه الگوریتم پیش‌بینی خسارت پیاده‌سازی شد. سپس دقت الگوریتم‌ها با مقدار میانگین مربعات خطا و مقدار میانگین خطای مطلق مقایسه شد.یافته‌ها: نتایج پیش‌بینی مدل نشان داد که بهترین الگوریتم برای هر سه معیار، یادگیری عمیق و مشخصاً شبکة عصبی چندلایة پرسپترون است. پس از تنظیم فراپارامترها و چندین بار اجرا، بهترین الگوریتم یادگیری عمیق با کمترین خطا با مقادیر 0.117 (احتمال وقوع)، 0.042 (شدت خسارت)، 0.106 (زمان بروز خسارت) حاصل شد. پیش‌بینی نتایج مدل نوآورانة ما در داده‌های آزمایشی، به این نتیجه رسید که مدل هوشمند ارائه‌شده دقت مناسبی دارد. شرکتهای بیمه به‌شدت علاقه‌مند پیش‌بینی آینده‌اند و پیش‌بینی خسارت فرصتی برای کاهش زیان مالی برای شرکت فراهم می‌کند. به‌کارگیری یادگیری عمیق در پیش‌بینی خسارت آتش‌سوزی و پیش‌بینی زمان بروز خسارت، علاوه‌بر احتمال و شدت، نوآوری‌های مدل هستند.نتیجه‌گیری: یادگیری ماشین می‌توانند به شرکت‌ها کمک کنند تا خدمات خود را با دقت بیشتری بهینه کنند، مدیریت ریسک را تقویت و در نتیجه ابزارهایی برای تصمیم‌گیری بهتر فراهم نمایند. به‌کارگیری یادگیری عمیق در پیش‌بینی خسارت بیمه می‌تواند به‌صورت کاربردی جایگزین فرایند دستی پیچیده، زمان‌بر و نادقیق موجود در شرکتهای بیمه شود و سرآغار توسعة نوین در مدیریت ریسک، مدیریت اتکایی و بهبود نرخ‌گذاری بیمة آتش‌سوزی باشد.
داود سیفی قره یتاق؛ وحید حسنی؛ محمد مهدی‌پور
چکیده
حق انسان در داشتن محیط زیست سالم از شاخص‌ترین حقوق، در اسناد متعدد جهانی حقوق بشری است. یکی از عوامل تهدیدکننده فراگیر این حق، آلودگی‌های نفتی ناشی از محموله نفتی کشتی‌ها و نفت سوخت شناورهای دریایی است. در کنوانسیون‌های مربوط به آلودگی نفتی، مالکان آن ها (در معنای عام) مسئول جبران خسارت مزبورشده‌اند، اما در غالب موارد قربانی خسارت، ...
بیشتر
حق انسان در داشتن محیط زیست سالم از شاخص‌ترین حقوق، در اسناد متعدد جهانی حقوق بشری است. یکی از عوامل تهدیدکننده فراگیر این حق، آلودگی‌های نفتی ناشی از محموله نفتی کشتی‌ها و نفت سوخت شناورهای دریایی است. در کنوانسیون‌های مربوط به آلودگی نفتی، مالکان آن ها (در معنای عام) مسئول جبران خسارت مزبورشده‌اند، اما در غالب موارد قربانی خسارت، حتی اگر محکوم‌له واقع شود با اعسار مسئول حادثه مواجه خواهد شد. بر این اساس کنوانسیون مسئولیت مدنی و کنوانسیون بانکر از نظام بیمه اجباری برای تضمین خسارت زیان‌دیده بهره جسته است. در این نظام مالکان کشتی مکلف به اخذ بیمه‌نامه یا تضمین مالی دیگر از بیمه‌گرهای معتبر بین‌المللی تا سقف مقرر هستند که همه خطرات و اعمال مالکان کشتی، مباشران و کارگزاران آن ها را تحت پوشش قرار می‌دهد. لیکن خسارت ناشی از قوای قاهره، تقصیر عمدی ثالث، خطای تام منقطع رابطه علیت زیان‌دیده و خسارت عدم‌النفع از شمول بیمه خارج هستند. شرط دیگر تضمین بیمه‌ای ورود خسارت در محدوده سرزمینی و منطقه انحصاری اقتصادی دولت متعاهد، ظرفیت کشتی از بیش از هزار تن در آلودگی نفت سوخت و بیش از دو هزار تن در آلودگی محموله نفتی است. به‌علاوه دولت متعاهد متضرر که در محدوده سرزمینی وی آلودگی رخ داده و هر شخص حقیقی و حقوقی که متحمل خسارت مادی، بدنی و مالی شده، در برابر بیمه‌گذار و بیمه‌گر، شخص ثالث محسوب می‌شوند. در این کنوانسیون‌ها مکانیسمی برای مطالبه و جبران زیان آلودگی نفتی در دریاهای آزاد از بیمه‌گر وجود ندارد و مضافاً در محدود دریایی سرزمینی نیز آلودگی نفتی شناورهای با ظرفیت پایین‌تر را پوشش نمی‌دهد. لذا پوشش همه‌جانبه خسارت آلودگی نفتی نیازمند اصلاح کنوانسیون و وضع بیمه اجباری کامل‌تر است.بیمه اجباری مسئولیت آلودگی نفتی، ابعاد حقوقی متعددی دارد که پرداختن به همه آن ها در این مقال نمی‌گنجد. در این مقاله کوشش می‌شود به تبیین و ابعاد حقوقی شرایط تضمین بیمه، خطرات تحت پوشش، سقف تعهدات بیمه‌گر، استثنائات بیمه و خسارات قابل جبران پرداخته شود.
غدیر مهدوی؛ جلال علیپور
چکیده
از عوامل تقاضای ناکافی بیمه عمر در کشور، وجود تورم پایدار است که قدرت خرید سرمایه بیمه عمر را کاهش می‌دهد. برای بررسی این موضوع 204 پرسش‌نامه بین دو گروه یکسان از خریداران بیمه عمر و کسانی که تاکنون بیمه عمر نخریده‌اند، توزیع گردید. آزمون‌های آماری نشان می‌دهد که با 99٪ احتمال، این فرضیه که مهم‌ترین عامل در عدم تقاضای بیمه عمر، وجود ...
بیشتر
از عوامل تقاضای ناکافی بیمه عمر در کشور، وجود تورم پایدار است که قدرت خرید سرمایه بیمه عمر را کاهش می‌دهد. برای بررسی این موضوع 204 پرسش‌نامه بین دو گروه یکسان از خریداران بیمه عمر و کسانی که تاکنون بیمه عمر نخریده‌اند، توزیع گردید. آزمون‌های آماری نشان می‌دهد که با 99٪ احتمال، این فرضیه که مهم‌ترین عامل در عدم تقاضای بیمه عمر، وجود تورم است، تأیید می‌گردد.برای حذف اثر منفی تورم بر تقاضای بیمه عمر، راهکار ارائه سبد پولی بهینه بهجای مبلغ ریالی در محاسبه سرمایه بیمه‌نامه در زمان فوت، مورد بررسی قرار گرفت. برای بهدستآوردن سبد پولی بهینه روش الگوریتم ژنتیک مورد بهرهبرداری قرار گرفت و وزنهای بهینه برای واحدهای پولی سبد به صورت ریال ایران (008/0)، کرون نروژ (066/0)، دلار آمریکا (522/0) و یورو (404/0) محاسبه گردید.
نادر مظلومی؛ وحید ناصحی فر؛ گلشن احسان فر
چکیده
از عوامل اثرگذار بر خلاقیت و نوآوری، رهبری است. رهبران تحول‌آفرین در پی راه‌های جدید انجام‌دادن کار، فرصتهای تازه و توانمندسازی کارکنان جهت رسیدن به هدفهای سازمان هستند.پژوهش حاضر نیز با هدف بررسی رابطه رهبری تحول‌آفرین و خلاقیت و نوآوری سازمانی در شرکتهای خصوصی بیمه در ایران انجام شده است. برای جمعآوری دادهها از ...
بیشتر
از عوامل اثرگذار بر خلاقیت و نوآوری، رهبری است. رهبران تحول‌آفرین در پی راه‌های جدید انجام‌دادن کار، فرصتهای تازه و توانمندسازی کارکنان جهت رسیدن به هدفهای سازمان هستند.پژوهش حاضر نیز با هدف بررسی رابطه رهبری تحول‌آفرین و خلاقیت و نوآوری سازمانی در شرکتهای خصوصی بیمه در ایران انجام شده است. برای جمعآوری دادهها از دو پرسش‌نامه استفاده شده و نمونهگیری به روش تصادفی طبقهبندیشده انجام گرفته است. در این تحقیق، برای پاسخ به سؤالات پرسش‌نامه خلاقیت و نوآوری سازمانی، 138 نفر از مدیران ارشد شرکتهای خصوصی بیمه به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. نمونه 300 نفری کارمندان نیز در تکمیل پرسش‌نامه رهبری تحول‌آفرین مشارکت داشتند. از روش تحلیل عاملی تأییدی (CFA) و مدل معادلات ساختاری (SEM) بر پایه نرمافزار لیزرل برای ارزیابی مدل ساختاری استفاده شد. یافته‌ها باتوجه به نتایج بهدستآمده از آزمون فرضیهها، حاکی از آن است که رهبری تحول‌آفرین با نوآوری سازمانی رابطه دارد و متغیر خلاقیت سازمانی در این میان نقش میانجی دارد.
سامان ابراهیم‌پور؛ امین حسن‌زاده
چکیده
نظریه باورمندی، ابزاری آماری برای محاسبه حق‌بیمه دوره بعد بر اساس تجربیات گذشته بیمه‌شده است. هر قرارداد با یک پارامتر ریسک مشخص می‌شود. در این مقاله برای هر بیمه‌شده یک پارامتر ریسک درنظرمی‌گیریم و با استفاده از توزیع‌های آمیخته نامتناهی، یک مدل برای محاسبه حق‌بیمه باورمندی و بیزی، بر اساس فراوانی و شدت خسارت‌ها به ...
بیشتر
نظریه باورمندی، ابزاری آماری برای محاسبه حق‌بیمه دوره بعد بر اساس تجربیات گذشته بیمه‌شده است. هر قرارداد با یک پارامتر ریسک مشخص می‌شود. در این مقاله برای هر بیمه‌شده یک پارامتر ریسک درنظرمی‌گیریم و با استفاده از توزیع‌های آمیخته نامتناهی، یک مدل برای محاسبه حق‌بیمه باورمندی و بیزی، بر اساس فراوانی و شدت خسارت‌ها به صورت توأم، بررسی می‌شود. توزیع مجموع شدت خسارت‌ها بر اساس فراوانی، یک توزیع آمیخته نامتناهی خواهد بود. در نهایت با درنظرگرفتن توزیع پیشین گاما برای پارامتر ریسک، حق‌بیمه باورمندی و بیزی محاسبه می‌شود.
)
