پژوهشنامه بیمه

مقاله پژوهشی قیمت‌گذاری محصولات بیمه‌ای

قیمت‌گذاری ‌بیمة عمر از طریق شخصی‌سازی جدول مرگ‌ومیر با استفاده از اصل ‌حق‌بیمة وانگ

امیرمحمد نوروزی؛ مجتبی رنجبر؛ سامان وهابی کمساری؛ میترا قنبرزاده

دوره 15، شماره 3 ، تیر 1405، صفحه 205-226

https://doi.org/10.22056/ijir.2026.03.01

چکیده

پیشینه و اهداف: در ‌چهارچوب کلاسیک اصول محاسبة حق‌بیمه، بیمه‌گذاران با سطوح متفاوتی از ریسک معمولاً ‌براساس جدول مرگ‌ومیر یکسان ارزیابی می‌شوند. هرچند این رویکرد از نظر محاسباتی ساده است، اما ناهمگونی عوامل ریسک فردی را نادیده می‌گیرد و در نتیجه، نرخ‌های حق‌بیمة به‌دست‌آمده الزاماً بازتاب‌دهندة دقیق احتمال واقعی فوت هر ... بیشتر پیشینه و اهداف: در ‌چهارچوب کلاسیک اصول محاسبة حق‌بیمه، بیمه‌گذاران با سطوح متفاوتی از ریسک معمولاً ‌براساس جدول مرگ‌ومیر یکسان ارزیابی می‌شوند. هرچند این رویکرد از نظر محاسباتی ساده است، اما ناهمگونی عوامل ریسک فردی را نادیده می‌گیرد و در نتیجه، نرخ‌های حق‌بیمة به‌دست‌آمده الزاماً بازتاب‌دهندة دقیق احتمال واقعی فوت هر فرد نیستند. این ناهماهنگی می‌تواند به ناکارآمدی در قیمت‌گذاری و ایجاد احساس بی‌عدالتی در میان بیمه‌گذاران کم‌ریسک منجر شود. این پژوهش با هدف رفع این کاستی‌ها، به توسعة جداول مرگ‌ومیر شخصی‌سازی‌شده ‌براساس محاسبة مجزای احتمالات مرگ‌ومیر برای بیمه‌گذاران با سطوح متفاوت ریسک پرداخته است. هدف اصلی، طراحی جداول مرگ‌ومیر تعدیل‌شده با ریسک است که ویژگی‌های منحصربه‌فرد هر بیمه‌گذار را منعکس کند و در قالب ‌چهارچوب محاسبة حق‌بیمة منصفانه و دقیق به ‌کار گرفته شود. روش‌شناسی:‌ پژوهش پیش رو ماهیتی توسعه‌ای– کاربردی با رویکرد تحلیلی دارد. با توجه به اینکه هر بیمه‌گذار عمر ممکن است با مجموعه‌ای از عوامل ریسکی مواجه باشد، تمامی این عوامل در قالب یک شاخص ترکیبی، با عنوان پارامتر بازاری ریسک‌ تجمیع شده‌اند. این پارامتر اثر ترکیبی تمامی متغیرهای ریسکی را دربرمی‌گیرد و به‌مثابة ورودی اصلی تابع انحراف وانگ عمل می‌کند. این تابع، احتمالات بقای کلاسیک را به احتمالات بقای تعدیل‌شده با ریسک تبدیل می‌کند. فرایند برآورد پارامتر بازاری ریسک با استفاده از داده‌های تاریخی بیمه‌گذاران آغاز می‌شود که شامل متغیرهایی چون سن، جنسیت، استعمال دخانیات، شغل و سابقة بیماری است. پیش‌بینی این پارامتر از طریق دو الگوریتم یادگیری ماشین جنگل تصادفی‌ و تقویت گرادیانی شدید انجام می‌گیرد. تمامی تحلیل‌ها در‌ پایتون‌ انجام شده است. در نهایت، مقادیر پیش‌بینی‌شده پارامتر بازاری ریسک‌ در فرمول حق‌بیمة وانگ جای‌گذاری و نرخ‌های حق‌بیمه شخصی‌سازی‌شده محاسبه می‌شوند.یافته‌ها: با تجمیع عوامل ریسکی مطرح‌شده در قالب پارامتر بازاری ریسک، مجموعه‌ای از احتمالات بقای جدید برای هر فرد محاسبه شده که جایگزین احتمالات یکسان حاصل از جدول مرگ‌ومیر کلاسیک شد. نتایج تجربی نشان داد که ترکیب مدل‌های یادگیری ماشین با تابع انحراف وانگ، نسبت به روش‌ سنتی، ارزیابی منصفانه‌تری از حق‌بیمه ارائه می‌دهد. برای بیمه‌گذاران پرریسک با مقادیر بالای پارامتر بازاری ریسک، حق‌بیمة وانگ به‌طور معناداری بیشتر از حق‌بیمة کلاسیک محاسبه شد و بالعکس. همچنین، براساس تحلیل اهمیت ویژگی‌ها، نتایج نشان داد که متغیرهای سلامت (سابقة بیماری و استعمال دخانیات) و سن بیشترین تأثیر را بر پیش‌بینی پارامتر ریسک دارند.‌نتیجه‌گیری: مهم‌ترین دستاورد این پژوهش، ارائة ‌چهارچوب محاسبة حق‌بیمه ‌براساس جداول مرگ‌ومیر شخصی‌سازی‌شده و اصل حق‌بیمة وانگ است که امکان قیمت‌گذاری دقیق و منصفانه را فراهم می‌آورد. با تجمیع عوامل متنوع ریسک در قالب یک پارامتر بازاری و پیش‌بینی آن با استفاده از الگوریتم‌های پیشرفتة یادگیری ماشین، این روش از دقت، انعطاف‌پذیری و عدالت بالایی برخوردار است.این رویکرد در مقایسه با اصول کلاسیک محاسبة حق‌بیمه، واکنش‌پذیری بیشتری در مقابل تغییرات پروفایل ریسک فردی دارد و نرخ‌های حق‌بیمه را به واقعیت آماری ریسک نزدیک‌تر می‌سازد. پیامد عملی مهم این روش برای شرکت‌های بیمه، افزایش شفافیت در قیمت‌گذاری، بهبود اعتماد بیمه‌گذاران و کاهش نرخ فسخ بیمه‌نامه‌هاست. برای تحقیقات آتی، می‌توان این ‌چهارچوب را به دیگر رشته‌های بیمه‌ای گسترش داد، داده‌های رفتاری و سبک زندگی را به مدل افزود.

مقاله پژوهشی مدیریت ریسک در صنعت بیمه

تحلیل پیشرفتة داده‌های حمل‌ونقل با استفاده از یادگیری ماشین: پیش‌بینی مبلغ بیمة بارنامه

زینب جعفرزاده؛ نرگس میره ای؛ عفت گلپررابوکی

دوره 15، شماره 3 ، تیر 1405، صفحه 227-238

https://doi.org/10.22056/ijir.2026.03.02

چکیده

پیشینه و اهداف: مدیریت هوشمند حمل‌ونقل و لجستیک یکی از ارکان حیاتی در زنجیرة تأمین مدرن است که بر کاهش هزینه‌ها و مدیریت ریسک تأثیر مستقیم دارد. با افزایش حجم داده‌های حمل‌ونقل، ضرورت استفاده از روش‌های داده‌محور برای تصمیم‌گیری‌های مالی بیش‌ازپیش احساس می‌شود. چالش اصلی در این حوزه، وجود روابط غیرخطی در تعیین مبلغ بیمة بارنامه‌هاست ... بیشتر پیشینه و اهداف: مدیریت هوشمند حمل‌ونقل و لجستیک یکی از ارکان حیاتی در زنجیرة تأمین مدرن است که بر کاهش هزینه‌ها و مدیریت ریسک تأثیر مستقیم دارد. با افزایش حجم داده‌های حمل‌ونقل، ضرورت استفاده از روش‌های داده‌محور برای تصمیم‌گیری‌های مالی بیش‌ازپیش احساس می‌شود. چالش اصلی در این حوزه، وجود روابط غیرخطی در تعیین مبلغ بیمة بارنامه‌هاست که مدل‌های سنتی قادر به کشف آن‌ها نیستند. این پژوهش با هدف گذار از محاسبات سنتی به‌سمت نظام هوشمند قیمت‌گذاری بیمه در استان قم — به‌عنوان شاهراه ترانزیتی و قلب لجستیک ایران — انجام شده است. ضرورت این مطالعه در شناسایی روابط غیرخطی داده‌های حجیم نهفته است که مدل‌های کلاسیک در تحلیل آن‌ها ناتوان‌اند. دستاورد عملیاتی این معماری، فراتر از پیش‌بینی عددی، شامل مدیریت آنی ریسک مالی، شفاف‌سازی تعرفه‌ها و شناسایی هوشمند تخلفات در صدور بارنامه است که موجب بهینه‌سازی بودجه‌بندی و افزایش دقت تصمیم‌گیری در این گلوگاه حیاتی حمل‌ونقل می‌شود.روش‌شناسی: پژوهش حاضر با رویکردی داده‌محور بر بیش از ۶۰۰ هزار رکورد از بارنامه‌های استان قم به‌عنوان شاهراه ترانزیتی کشور تمرکز دارد. در گام نخست، پس از پالایش داده‌ها و مدیریت مقادیر پرت، متغیرهای اثرگذار همچون وزن، مسافت و نوع کالا شناسایی شدند. به‌دلیل پیچیدگی بالا و ماهیت غیرخطی روابط میان این متغیرها، روش‌های سنتی خطی کارایی لازم را نداشتند و نتوانستند الگوهای حاکم بر قیمت‌گذاری را کشف کنند. ازاین‌رو، از الگوریتم‌های پیشرفتة «تقویت گرادیان متقارن»[1] و «تقویت گرادیان شدید»[2] استفاده شد. مدل متقارن به‌دلیل توانایی در پردازش مستقیم متغیرهای کیفی (مانند نوع محموله) و جلوگیری از خطای انطباق بیش از حد، به‌عنوان الگوریتم محوری برگزیده شد. در نهایت، عملکرد مدل‌ها با شاخص‌های آماری همچون ضریب تعیین و میانة قدرمطلق خطا ارزیابی شد.یافته‌ها: تحلیل خروجی‌ها نشان داد که استفاده از الگوریتم‌های هوشمند، تحولی اساسی در دقت محاسبات بیمه‌ای ایجاد کرده است. نوآوری اصلی این پژوهش در شناسایی الگوهای غیرخطی و چندوجهی است که پیش از این در لایه‌های پنهان داده‌های حجیم بارنامه‌ها مخفی مانده بود. مدل «تقویت گرادیان متقارن» با دستیابی به ضریب تعیین 0.86، توانست با دقت بسیار بالایی نوسانات واقعی بازار را بازسازی کند. این نتایج نشان‌دهندة ظرفیت بالای مدل برای بهبود و ارتقای روش‌های سنتی است؛ روش‌هایی که به‌دلیل ساختار نسبتاً صلب خود، توانایی محدودی در انطباق با پیچیدگی‌های لجستیکی دارند.نتیجه‌گیری: دستاورد راهبردی این پژوهش شناسایی ماهیت محموله و هویت شرکت‌های حمل‌ونقل به‌مثابة ستون‌های اصلی تعیین ریسک است. برخلاف تصورات سنتی که فقط بر مسافت تمرکز داشتند، این مدل ثابت کرد که پارامترهای کیفی، نقش بسیار مهم‏تری در مدیریت ریسک مالی ایفا می‌کنند. نتایج نشان داد که این معماری هوشمند می‌تواند خطای پیش‌بینی را به حداقل برساند و بستری برای قیمت‌گذاری پویا و عادلانه فراهم کند که علاوه‌بر حفظ منافع شرکت‌های بیمه، از تضییع حقوق صاحبان کالا نیز جلوگیری می‌نماید.

مقاله پژوهشی فناوری‌های نوین بیمه‌ای

واکاوی پیشایندها و پسایندهای ظرفیت جذب دانش در صنعت بیمه

شبنم رفوآ؛ حسینعلی بختیار نصرآبادی

دوره 15، شماره 3 ، تیر 1405، صفحه 239-252

https://doi.org/10.22056/ijir.2026.03.03

چکیده

پیشینه و اهداف: به‌دلیل ماهیت داده‌محوری و دانش‌پایه بودن کسب‌وکار بیمه، توسعة این صنعت از مسیر ارتقای ظرفیت جذب دانش شامل کسب، تحلیل، ترکیب و به‌کارگیری دانش می‌گذرد. به‌رغم اهمیت جذب دانش در توسعة رقابت‌پذیری و ارتقای کیفیت خدمات بیمه‌ای، ارتقای ظرفیت جذب دانش به‌مثابة تلاشی نظام‌مند و یکپارچه، مغفول مانده است. ازاین‌رو، ... بیشتر پیشینه و اهداف: به‌دلیل ماهیت داده‌محوری و دانش‌پایه بودن کسب‌وکار بیمه، توسعة این صنعت از مسیر ارتقای ظرفیت جذب دانش شامل کسب، تحلیل، ترکیب و به‌کارگیری دانش می‌گذرد. به‌رغم اهمیت جذب دانش در توسعة رقابت‌پذیری و ارتقای کیفیت خدمات بیمه‌ای، ارتقای ظرفیت جذب دانش به‌مثابة تلاشی نظام‌مند و یکپارچه، مغفول مانده است. ازاین‌رو، هدف این پژوهش شناسایی و تبیین پیشایندها و پسایندهای ظرفیت جذب دانش در صنعت بیمة ایران است. روش‌شناسی: پژوهش حاضر با رویکرد کیفی و با استفاده از روش تحلیل مضمون انجام شده است. داده‌ها از طریق تحلیل اسناد و متون تخصصی مرتبط با تجربه‌های مدیریتی، ساختارهای سازمانی و تحولات دانشی صنعت بیمة ایران گردآوری شد. فرایند تحلیل داده‌ها در چهارچوب مدل پارادایمی شامل شرایط علّی، عوامل زمینه‌ای، شرایط تعدیل‌گر و پیامدها صورت گرفت و مضامین پایه، سازمان‌دهنده و کلان به‌صورت نظام‌مند استخراج شدند. به‌منظور افزایش غنای تحلیلی و اعتباربخشی تفسیری، یافته‌های پژوهش با مطالعات داخلی و بین‌المللی حوزة ظرفیت جذب دانش مقایسه شدند.یافته‌ها: نتایج نشان می‌دهد که فشارهای محیطی، دانشی و حرفه‌ای صنعت بیمه، همراه با نگرش‌های مدیریتی ناپایدار، ساختارهای سازمانی کمتر دانش‌محور و نقش تعیین‌کنندة نهاد ناظر، از مهم‌ترین شرایط علّی و زمینه‌ای شکل‌گیری ظرفیت جذب دانش در این صنعت به‌شمار می‌روند. در مقابل، ماهیت خاص دانش بیمه‌ای، ضعف زیرساخت‌های فنّاورانه و داده‌محور، مقاومت‌های فرهنگی و تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای به‌عنوان عوامل تعدیل‌گر، شدت و مسیر تحقق این ظرفیت را محدود می‌سازند. در بخش پیامدها، برخلاف ادبیات غالب که ظرفیت جذب دانش را عمدتاً محرک نوآوری‌های جهشی می‌داند، یافته‌ها حاکی از آن است که در صنعت بیمة ایران پیامدهای ظرفیت جذب دانش بیشتر در قالب بهبود عملکرد بیمه‌گری، ارتقای کیفیت تصمیم‌گیری مدیریتی، توسعة تدریجی دانش و فنّاوری، افزایش رقابت‌پذیری، تقویت چابکی شناختی و بهبود تجربة مشتری نمود می‌یابد.نتیجه‌گیری: یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که ظرفیت جذب دانش در صنعت بیمة ایران اگرچه از نظر مفهومی با ادبیات بین‌المللی همسو است، اما از حیث نحوة تحقق و نوع پیامدها ماهیتی تدریجی، فرایندی و به‌شدت وابسته به زمینة نهادی و مقرراتی دارد. این نتایج تأکید می‌کند که تعمیم سادة الگوهای رایج ظرفیت جذب دانش به صنایع خدماتی تنظیم‌گری‌شده می‌تواند گمراه‌کننده باشد و توسعة این ظرفیت در صنعت بیمه بیش از آنکه متکی بر نوآوری فنّاورانه سریع باشد، مستلزم تقویت یادگیری سازمانی، انسجام مدیریتی و نگاه دانشی نظام‌مند است.

مقاله پژوهشی توانگری مالی

پیش‌بینی تغییرات توانگری مالی شرکت‌های بیمه با بهره‌گیری از شاخص‌های سلامت مالی

محسن قره خانی؛ مرجان قره خانی؛ فریال فراکش

دوره 15، شماره 3 ، تیر 1405، صفحه 253-266

https://doi.org/10.22056/ijir.2026.03.04

چکیده

پیشینه و اهداف: پایداری و توانگری مالی شرکت‌های بیمه به‌عنوان یکی از ارکان بنیادین نظام مالی، نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ ثبات اقتصادی، کاهش ریسک‌های سیستمی و افزایش اعتماد بیمه‌گذاران و سایر ذی‌نفعان ایفا می‌کند. بروز بحران‌های مالی در بازارهای بیمه‌ای جهان نشان داده است که ضعف در سلامت مالی شرکت‌های بیمه می‌تواند پیامدهای ... بیشتر پیشینه و اهداف: پایداری و توانگری مالی شرکت‌های بیمه به‌عنوان یکی از ارکان بنیادین نظام مالی، نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ ثبات اقتصادی، کاهش ریسک‌های سیستمی و افزایش اعتماد بیمه‌گذاران و سایر ذی‌نفعان ایفا می‌کند. بروز بحران‌های مالی در بازارهای بیمه‌ای جهان نشان داده است که ضعف در سلامت مالی شرکت‌های بیمه می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای کل نظام مالی داشته باشد. ازاین‌رو، شناسایی عوامل اثرگذار بر توانگری مالی و ارائة ابزارهای تحلیلی برای پایش و پیش‌بینی آن، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. هدف اصلی این پژوهش، شناسایی متغیرهای مؤثر بر توانگری مالی شرکت‌های بیمة ایرانی و ارائة مدلی تحلیلی برای پیش‌بینی وضعیت مالی آن‌ها با بهره‌گیری از چهارچوب‌های بین‌المللی ارزیابی سلامت مالی است.روش‌شناسی: در این پژوهش، از مجموعه‌ای از شاخص‌های برگرفته از مدل‌های معتبر بین‌المللی ارزیابی سلامت مالی شامل CARAMELS و شاخص‌های Financial Soundness Indicators (FSIs) استفاده شد. داده‌های مالی 25 شرکت بیمة ایرانی عمومی برای سال‌های 1398 تا 1403 از صورت‌های مالی استخراج شد. پس از انجام مراحل پیش‌پردازش شامل پالایش داده‌ها، بررسی نرمال بودن و حذف متغیرهای دارای هم‌خطی، مدل رگرسیون لجستیک به‌منظور تحلیل اثر متغیرها و پیش‌بینی توانگری مالی شرکت‌ها برآورد شد. همچنین، برای ارزیابی استحکام نتایج، تحلیل حساسیت ضرایب مدل انجام گرفت.یافته‌ها: نتایج حاصل از برآورد مدل نشان داد که مدل نهایی از توان پیش‌بینی مناسبی برخوردار بوده و دقت پیش‌بینی آن برابر با ۸۴ درصد و مقدار ضریب برازش Pseudo R² برابر با 0.42 است. متغیرهای مرتبط با کفایت سرمایه، بازده دارایی‌ها و شاخص‌های نقدینگی اثر مثبت و معناداری بر احتمال برخورداری شرکت‌های بیمه از توانگری مالی مناسب داشته‌اند. در مقابل، متغیرهایی چون ذخایر خسارت معوق و بدهی‌های بیمه‌گذاران اثر منفی و معناداری بر توانگری مالی نشان داده‌اند. نتایج تحلیل حساسیت نیز بیانگر پایداری ضرایب و روایی مفهومی روابط استخراج‌شده است.نتیجه‌گیری: یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که تقویت پایة سرمایه، بهبود مدیریت نقدینگی و کنترل ریسک‌های بیمه‌ای نقش مهمی در ارتقای توانگری مالی شرکت‌های بیمه دارد. همچنین، استفاده از چهارچوب‌های بین‌المللی سلامت مالی در کنار داده‌های بومی، امکان ارائة مدلی تحلیلی و کاربردی برای پایش و پیش‌بینی وضعیت مالی شرکت‌های بیمه ایرانی را فراهم می‌کند. نهادهای ناظر، مدیران صنعت بیمه و سیاست‌گذاران مالی می‌توانند از نتایج این پژوهش در جهت ارتقای ثبات و سلامت نظام بیمه‌ای کشور استفاده کنند.

مقاله پژوهشی حقوق بیمه

چالش‌های نظام بیمه‌ای ایران در پوشش ریسک‌های خودروهای خودران؛ محدودیت‌ها و الزامات اصلاحی

حمید افکار

دوره 15، شماره 3 ، تیر 1405، صفحه 267-280

https://doi.org/10.22056/ijir.2026.03.05

چکیده

پیشینه و اهداف: خودروهای خودران به‌عنوان یکی از نوآوری‌های بزرگ در صنعت حمل‌ونقل، چالش‌های مهمی برای نظام‌های بیمه‌ای، از جمله در ایران، ایجاد کرده‌اند. نظام بیمة شخص ثالث ایران که بر مبنای مسئولیت مدنی راننده طراحی شده، با دشواری‌هایی مانند تعیین مقصر در تصادفات خودروهای خودران و ناکارآمدی در برابر ریسک‌های نوظهور همچون نقص ... بیشتر پیشینه و اهداف: خودروهای خودران به‌عنوان یکی از نوآوری‌های بزرگ در صنعت حمل‌ونقل، چالش‌های مهمی برای نظام‌های بیمه‌ای، از جمله در ایران، ایجاد کرده‌اند. نظام بیمة شخص ثالث ایران که بر مبنای مسئولیت مدنی راننده طراحی شده، با دشواری‌هایی مانند تعیین مقصر در تصادفات خودروهای خودران و ناکارآمدی در برابر ریسک‌های نوظهور همچون نقص فنی و حملات سایبری مواجه است. این پژوهش با هدف بررسی محدودیت‌های نظام بیمه‌ای ایران در پوشش ریسک‌های خودروهای خودران و ارائة راهکارهای اصلاحی انجام شده است.روش‌شناسی: روش تحقیق به‌صورت تحلیلی– توصیفی است. در این راستا با بررسی قوانین موجود، تحلیل خلأهای حقوقی در پوشش ریسک‌های خودروهای خودران و مطالعه الگوهای بین‌المللی، تلاش شده است راهکارهای عملی و حقوقی مناسب ارائه شود.یافته‌ها: مطالعة حاضر نشان می‌دهد که چهارچوب فعلی بیمة شخص ثالث در ایران پاسخگوی نیازهای خودروهای خودران نیست. از جمله چالش‌های اصلی می‌توان به دشواری تعیین مقصر در تصادفات ناشی از خطاهای الگوریتمی یا نقص‌های فنی، ناکارآمدی نظام بازیافت خسارت از تولیدکنندگان یا توسعه‌دهندگان نرم‌افزار و نبود بیمه‌های تخصصی همچون بیمة مسئولیت تولیدکننده و بیمة سایبری اشاره کرد. همچنین نبود استانداردهای نظارتی و سازوکارهای ارزیابی ریسک مناسب برای فنّاوری‌های خودران، ضعف در تعیین نرخ حق‌بیمه و عدم آمادگی ساختارهای حقوقی و بیمه‌ای کشور برای مواجهه با تغییرات سریع فنّاورانه، از دیگر یافته‌های پژوهش است. مطالعة تطبیقی نشان داد در بسیاری از کشورها با تدوین بیمه‌های جدید، اعمال مسئولیت محض بر تولیدکنندگان، استفاده از صندوق‌های حمایتی و توسعة فنّاوری‌های ثبت داده‌های حادثه، این چالش‌ها تا حدی مدیریت شده‌اند.نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش بر ضرورت اصلاح اساسی قانون بیمة شخص ثالث و طراحی محصولات بیمه‌ای جدید متناسب با خودروهای خودران تأکید دارد. پیشنهاد می‌شود مسئولیت مدنی در این حوزه از الگوی سنتی خطای انسانی به‌سمت مسئولیت تولیدکنندگان و توسعه‌دهندگان فنّاوری سوق داده شود. همچنین ایجاد بیمه‌های تخصصی، تدوین مقررات مکمل برای تعیین سهم مسئولیت در حوادث خودران‌ها، ایجاد پایگاه‌های داده برای تحلیل حوادث و همکاری منسجم میان نهادهای قانون‌گذار، بیمه مرکزی، شرکت‌های فنّاوری و صنعت خودروسازی ضروری است.

مقاله پژوهشی سازمان‌دهی صنعتی بازارهای بیمه

تطبیق الگوهای راهبرد هم‌رقابتی از صنایع دیگر به اکوسیستم‌ پلتفرمی صنعت بیمه: مروری نظام‌مند

مهدی حقیقی کفاش؛ وحید خاشعی؛ شهرام خلیل نژاد؛ وحیده نورانی

دوره 15، شماره 3 ، تیر 1405، صفحه 281-304

https://doi.org/10.22056/ijir.2026.03.06

چکیده

پیشینه و اهداف: هم‌رقابتی با ایجاد تعادل میان همکاری و رقابت، امکان بهره‌گیری از منابع مشترک و حفظ تمایز رقابتی را هم‌زمان فراهم کرده و در اکوسیستم‌های کسب‌وکار امروز به عاملی کلیدی برای رقابت‌پذیری پایدار تبدیل شده است. هم‌رقابتی در صنعت بیمه در ادبیات موجود در حوزة هم‌رقابتی چندان مورد توجه نبوده و در ایران نیز هیچ پژوهشی در ... بیشتر پیشینه و اهداف: هم‌رقابتی با ایجاد تعادل میان همکاری و رقابت، امکان بهره‌گیری از منابع مشترک و حفظ تمایز رقابتی را هم‌زمان فراهم کرده و در اکوسیستم‌های کسب‌وکار امروز به عاملی کلیدی برای رقابت‌پذیری پایدار تبدیل شده است. هم‌رقابتی در صنعت بیمه در ادبیات موجود در حوزة هم‌رقابتی چندان مورد توجه نبوده و در ایران نیز هیچ پژوهشی در این حوزه صورت نگرفته است. به‌طور خاص در زمینة هم‌رقابتی در اکوسیستم‌های پلتفرمی صنعت بیمه نیز پژوهشی یافت نشد. هدف از این پژوهش آن است که با انجام مروری نظام‌مند، ضمن پر کردن شکاف پژوهشی در این حوزه، برخی مضامین مطرح در راهبرد هم‌رقابتی در صنایع و حوزه‌های هم‌جوار استخراج و الگویی برای تطبیق با اکوسیستم پلتفرمی صنعت بیمه ارائه شود.روش‌شناسی: در این پژوهش که به روش مرور نظام‌مند انجام شده است، ابتدا 140 منبع یافت شدند و پس از 2 مرحله غربالگری، 27 مقاله با روش مرور نظام‌مند بررسی شدند. سپس الگوهای یافت‌شده در این مقالات به روش تحلیل مضمون تحلیل و در نهایت الگویی برای تطبیق در اکوسیستم صنعت بیمه ارائه شده است.یافته‌ها: یافته‌های این پژوهش شامل 175 مقولة منحصربه‌فرد از مرور نظام‌مند بود که به روش تحلیل مضمون در نهایت 6 مضمون اصلی (شامل 17 مضمون فرعی) استخراج شدند: محرک‌ها (فشارهای محیطی، انگیزه‌های سازمانی و اهدافی مانند نوآوری و تسهیم ریسک)، انتخاب الگوی هم‌رقابتی (ساختاری، پویا و حوزه‌ای)، سازوکارها (اتحاد استراتژیک، تسهیم منابع، مدل‌های پلتفرمی باز)، مدیریت تنش‌ها (تنش‌های ذاتی، رویکرد مدیریت تنش، نقش رهبری)، ابعاد راهبردی (سطوح هم‌رقابتی، راهبردهای انطباقی، رویکردهای ارزش‌آفرینی) و پیامدها (سازمانی، شبکه‌ای و اکوسیستمی). یعنی به نظر می‌رسد در سازمان‌هایی که راهبرد هم‌رقابتی را انتخاب می‌کنند، چنین مضامینی مطرح‌اند و در این حوزه‌ها مسائلی وجود دارد.نتیجه‌گیری: مرور تطبیقی به‌کارگیری راهبرد هم‌رقابتی در صنایع دیگر نشان می‌دهد که با بومی‌سازی، این الگوها به صنعت بیمه قابل ‌انتقال‌‌اند؛ اما باید با حساسیت به داده‌های بیمه‌ای، مقررات سخت‌گیرانه و روابط بلندمدت، با این صنعت تطبیق یابند. پیشنهادهای پژوهش برای بهبود هم‌رقابتی در پلتفرم‌های بیمه‌ای شامل شش محور است: (1) حکمرانی هم‌رقابتی با مدل‌های ترکیبی، پروتکل‌های استاندارد تسهیم داده و حضور همة ذی‌نفعان؛ (2) زیرساخت‌های مشترک مانند بسترهای فنّاورانه باز، هستة فنّاوری مشترک و پروژه‌های تحقیق ‌و توسعه؛ (3) یادگیری و نوآوری مشارکتی از طریق مراکز نوآوری، طرح‌های پایلوت و مکانیسم‌های انتقال تجربه؛ (4) مدیریت تنش‌ها با آموزش رهبران، کنترل جریان اطلاعات و تسهیم گزینشی دانش؛ (5) مدل‌های ارزش‌آفرینی شامل بسته‌های مشترک، تقسیم سود و هم‌آفرینی تجربة مشتری؛ (6) نقش نهاد ناظر در ایجاد مشوق‌ها، تدوین قوانین پیشگیرانه و حمایت از بازپیکربندی زنجیرة ارزش.

اقتصاد مالی‌/ بیمه

عوامل تعیین‌کننده سودآوری شرکت‌های بیمه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران: رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها

سمیه بابائی؛ محسن رستمی مال خلیفه؛ مجتبی حیدری

دوره 13، شماره 1 ، دی 1402، ، صفحه 61-70

https://doi.org/10.22056/ijir.2024.01.05

چکیده

پیشینه و اهداف: سود آوری یکی از مهم‌ترین شاخص‌‌های عملکرد شرکت‌های بیمه است، زیرا نشان‌‌دهندة توانایی بیمه‌گر (شرکت بیمه) برای سرمایه‌گذاری و رشد آن است و ناظران با تکیه بر ویژگی‌‌های مالی در رابطه با سودآوری، بقای بیمه‌‌گر را تعیین می‌‌کنند. در سال‌‌های اخیر، محققان از روش تحلیل پوششی داده‌‌ها (DEA) به‌طور گسترده‌ای برای ... بیشتر پیشینه و اهداف: سود آوری یکی از مهم‌ترین شاخص‌‌های عملکرد شرکت‌های بیمه است، زیرا نشان‌‌دهندة توانایی بیمه‌گر (شرکت بیمه) برای سرمایه‌گذاری و رشد آن است و ناظران با تکیه بر ویژگی‌‌های مالی در رابطه با سودآوری، بقای بیمه‌‌گر را تعیین می‌‌کنند. در سال‌‌های اخیر، محققان از روش تحلیل پوششی داده‌‌ها (DEA) به‌طور گسترده‌ای برای ارزیابی عملکرد انواع مختلف شرکت‌‌های بیمه استفاده کرده‌اند. سودآوری نیز به‌دلیل کاستی نسبت‌‌های مالی متعارف در بسیاری از مطالعات، با روش‌‌های تحلیل پوششی داده‌‌ها اندازه‌‌گیری می‌‌شود. با توجه به رشد سریع صنعت بیمه در کشور ایران و ضرورت بررسی بیشتر سودآوری صنعت بیمة اموال (غیرزندگی) در ایران و گسترش تحلیل پوششی، تحقیق حاضر انجام شده‌‌ است.روش‌شناسی: این مطالعه به بررسی تحول و عوامل تعیین‌‌کننده سودآوری 18 شرکت بیمه پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال‌‌های 1393 تا 1400 می‌‌پردازد، اطلاعات این شرکت‌‌ها در دورة پژوهش کامل و در دسترس هستند. در این مطالعه سودآوری به‌وسیلة تحلیل پوششی داده‌‌ها اندازه‌‌گیری می‌‌شود. علاوه بر‌این، مدل برآوردگر توبیت نیز برای مطالعه و بررسی تأثیر اندازه شرکت، سن شرکت و تنوع محصول بر سودآوری بیمه‌گران استفاده می‌‌شود تا فرضیه‌‌ها آزمون و بررسی شود..یافته‌ها: نتایج تجربی اهمیت ترتیب مناسب هزینه‌‌ها و درآمدها برای بیمه‌‌گر را نشان می‌‌دهد؛ همچنین نتایج نشان می‌دهد که اندازة شرکت، سن شرکت و تنوع محصول با سودآوری رابطة معناداری ندارند.نتیجه‌گیری: شرکت‌‌های بیمه باید ساختار مخارج و انواع مختلف کسب‌و‌کار خود را به‌درستی ترتیب دهند. ترکیب اشتباه مخارج ورودی و درآمد خروجی به شکست در دستیابی به حداکثر نسبت سود منجر می‌‌شود. ازاین‌رو، ازیک‌سو، ساختار هزینه‌‌های یک شرکت بیمه باید بهینه شود. از‌سوی‌دیگر، به‌جای اتکای بیش از حد بر عملکرد ادغام ریسک و ریسک، باید انواع مختلف کسب‌و‌کار را در نظر گرفت. این مطالعه به درک بهتر عملکرد شرکت‌‌های بیمه کمک می‌‌کند تا موقعیت نسبی سودآوری خود را در صنعت درک کند و نیز راهبردهای هدفمند را تدوین کند، و برای دولت کمک‌‌کننده است که درک بهتری از توسعة صنعت داشته باشد و سیاست‌‌های مربوطه را تدوین کند.

ارزیابی خسارت در رشته های بیمه

طراحی سیستم ارزیابی هوشمند جهت پیش‌بینی خسارت بیمه‌های آتش‌سوزی با استفاده از یادگیری عمیق

ایمان رئیسی وانانی؛ محمدتقی تقوی فرد؛ بابک سهرابی؛ مرتضی امیرحسینی

دوره 12، شماره 4 ، مهر 1402، ، صفحه 251-264

https://doi.org/10.22056/ijir.2023.04.01

چکیده

پیشینه و اهداف: بیمة آتش‌سوزی نوعی بیمه است که از خسارت مالی به اموال محافظت می‌کند. معمولاً حوادثی مانند آتش‌سوزی، سرقت و خسارت‌های مربوط به آب‌وهوا را پوشش می‌دهد و می‌تواند به جبران هزینه‌های تعمیر یا جایگزینی اموال آسیب‌دیده کمک کند. شرکت‌های بیمه و علاقه‌مندان به توسعة خدمات بیمة آتش‌سوزی به‌دنبال استفاده از روش‌های ... بیشتر پیشینه و اهداف: بیمة آتش‌سوزی نوعی بیمه است که از خسارت مالی به اموال محافظت می‌کند. معمولاً حوادثی مانند آتش‌سوزی، سرقت و خسارت‌های مربوط به آب‌وهوا را پوشش می‌دهد و می‌تواند به جبران هزینه‌های تعمیر یا جایگزینی اموال آسیب‌دیده کمک کند. شرکت‌های بیمه و علاقه‌مندان به توسعة خدمات بیمة آتش‌سوزی به‌دنبال استفاده از روش‌های تحلیلی مدرن برای تجزیه‌وتحلیل بیمه‌نامه‌ها، ارزیابی و پیش‌بینی خسارت احتمالی آن‌ها برای مدیریت ریسک هستند. پیش‌بینی ادعای خسارت، معیاری حیاتی برای پیش‌بینی خسارت‌های آتی در شرکت‌های بیمه است. براساس نظریة ریسک، پیش‌بینی خسارت عنصری مهم در کسب‌وکار بیمة آتش‌سوزی برای ارزیابی حداکثر خسارت احتمالی است.روش‌شناسی: در این پژوهش سه معیار پیش‌بینی خسارت (احتمال وقوع، شدت، زمان بروز) با تهیة مجموعه داده، یادگیری و مقایسة الگوریتم‌های مختلف توصیف می‌شوند. در ابتدا، تجزیه‌وتحلیل داده‌های اکتشافی برای انتخاب ویژگی‌های مورد نیاز انجام شد و در نهایت 44 قلم اطلاعاتی از اطلاعات بیمه‌نامه و خسارت پرداختی رشتة آتش‌سوزی انتخاب گردید. ابعاد مجموعه داده‌ها توسط روش حذف بازگشتی ویژگی‌ها کاهش یافته و برای هر الگوریتم، مجموعة مختلفی از فیلدهای اطلاعاتی مؤثر انتخاب شده است. ما بیش از 780،000 رکورد بیمه‌نامه و حدود 70،000 رکورد مرتبط خسارت پرداختی را برای یک بازة ده‌ساله (ابتدای 1390 تا ابتدای 1400) از بانک اطلاعاتی عملیاتی سامانة آتش‌سوزی بیمة ایران انتخاب کرده‌ایم. مدل‌های یادگیری رگرسیونی برتر مانند رگرسیون خطی، رگرسیون جنگل تصادفی، رگرسیون بردار پشتیبان و شبکة عصبی عمیق برای هر سه الگوریتم پیش‌بینی خسارت پیاده‌سازی شد. سپس دقت الگوریتم‌ها با مقدار میانگین مربعات خطا و مقدار میانگین خطای مطلق مقایسه شد.یافته‌ها: نتایج پیش‌بینی مدل نشان داد که بهترین الگوریتم برای هر سه معیار، یادگیری عمیق و مشخصاً شبکة عصبی چندلایة پرسپترون است. پس از تنظیم فراپارامترها و چندین بار اجرا، بهترین الگوریتم یادگیری عمیق با کمترین خطا با مقادیر 0.117 (احتمال وقوع)، 0.042 (شدت خسارت)، 0.106 (زمان بروز خسارت) حاصل شد. پیش‌بینی نتایج مدل نوآورانة ما در داده‌های آزمایشی، به این نتیجه رسید که مدل‌ هوشمند ارائه‌شده دقت مناسبی دارد. شرکت‌های بیمه به‌شدت علاقه‌مند پیش‌بینی آینده‌اند و پیش‌بینی خسارت فرصتی برای کاهش زیان مالی برای شرکت فراهم می‌کند. به‌کارگیری یادگیری عمیق در پیش‌بینی خسارت آتش‌سوزی و پیش‌بینی زمان بروز خسارت، علاوه‌بر احتمال و شدت، نوآوری‌های مدل هستند.نتیجه‌گیری: یادگیری ماشین می‌توانند به شرکت‌ها کمک کنند تا خدمات خود را با دقت بیشتری بهینه کنند، مدیریت ریسک را تقویت و در نتیجه ابزارهایی برای تصمیم‌گیری بهتر فراهم نمایند. به‌کارگیری یادگیری عمیق در پیش‌بینی خسارت بیمه می‌تواند به‌صورت کاربردی جایگزین فرایند دستی پیچیده، زمان‌بر و نادقیق موجود در شرکت‌های بیمه‌ شود و سرآغار توسعة نوین در مدیریت ریسک، مدیریت اتکایی و بهبود نرخ‌گذاری بیمة آتش‌سوزی باشد.

حقوق بیمه

بیمه اجباری مسئولیت مدنی صاحبان کشتی در آلودگی‌های نفتی با تأکید بر کنوانسیون مسئولیت مدنی 1969 با اصلاحات بعدی

داود سیفی قره یتاق؛ وحید حسنی؛ محمد مهدی‌پور

دوره 4، شماره 1 ، دی 1393، ، صفحه 162-180

https://doi.org/10.22056/ijir.2015.01.10

چکیده

حق انسان در داشتن محیط‌ زیست سالم از شاخص‌ترین حقوق، در اسناد متعدد جهانی حقوق بشری است. یکی از عوامل تهدیدکننده فراگیر این حق، آلودگی‌های نفتی ناشی از محموله نفتی کشتی‌ها و نفت سوخت شناورهای دریایی است. در کنوانسیون‌های مربوط به آلودگی نفتی، مالکان آن ها (در معنای عام) مسئول جبران خسارت مزبورشده‌اند، اما در غالب موارد قربانی خسارت، ... بیشتر حق انسان در داشتن محیط‌ زیست سالم از شاخص‌ترین حقوق، در اسناد متعدد جهانی حقوق بشری است. یکی از عوامل تهدیدکننده فراگیر این حق، آلودگی‌های نفتی ناشی از محموله نفتی کشتی‌ها و نفت سوخت شناورهای دریایی است. در کنوانسیون‌های مربوط به آلودگی نفتی، مالکان آن ها (در معنای عام) مسئول جبران خسارت مزبورشده‌اند، اما در غالب موارد قربانی خسارت، حتی اگر محکوم‌له واقع شود با اعسار مسئول حادثه مواجه خواهد شد. بر این اساس کنوانسیون مسئولیت مدنی و کنوانسیون بانکر از نظام بیمه اجباری برای تضمین خسارت زیان‌دیده بهره جسته است. در این نظام مالکان کشتی مکلف به اخذ بیمه‌نامه یا تضمین مالی دیگر از بیمه‌گرهای معتبر بین‌المللی تا سقف مقرر هستند که همه خطرات و اعمال مالکان کشتی، مباشران و کارگزاران آن ها را تحت پوشش قرار می‌دهد. لیکن خسارت ناشی از قوای قاهره، تقصیر عمدی ثالث، خطای تام منقطع رابطه علیت زیان‌دیده و خسارت عدم‌النفع از شمول بیمه خارج هستند. شرط دیگر تضمین بیمه‌ای ورود خسارت در محدوده سرزمینی و منطقه انحصاری اقتصادی دولت متعاهد، ظرفیت کشتی از بیش از هزار تن در آلودگی نفت سوخت و بیش از دو هزار تن در آلودگی محموله نفتی است. به‌علاوه دولت متعاهد متضرر که در محدوده سرزمینی وی آلودگی رخ‌ داده و هر شخص حقیقی و حقوقی که متحمل خسارت مادی، بدنی و مالی شده، در برابر بیمه‌گذار و بیمه‌گر، شخص ثالث محسوب می‌شوند. در این کنوانسیون‌ها مکانیسمی برای مطالبه و جبران زیان آلودگی نفتی در دریاهای آزاد از بیمه‌گر وجود ندارد و مضافاً در محدود دریایی سرزمینی نیز آلودگی نفتی شناورهای با ظرفیت پایین‌تر را پوشش نمی‌دهد. لذا پوشش همه‌جانبه خسارت آلودگی نفتی نیازمند اصلاح کنوانسیون و وضع بیمه اجباری کامل‌تر است.بیمه اجباری مسئولیت آلودگی نفتی، ابعاد حقوقی متعددی دارد که پرداختن به همه آن ها در این مقال نمی‌گنجد. در این مقاله کوشش می‌شود به تبیین و ابعاد حقوقی شرایط تضمین بیمه، خطرات تحت پوشش، سقف تعهدات بیمه‌گر، استثنائات بیمه و خسارات قابل جبران پرداخته شود.

اقتصاد مالی‌/ بیمه

حذف اثر منفی تورم از بیمه‌نامه‌های عمر و سرمایه‌گذاری به کمک سبد پولی

غدیر مهدوی؛ جلال علیپور

دوره 3، شماره 3 ، تیر 1393، ، صفحه 287-302

https://doi.org/10.22056/ijir.2014.03.03

چکیده

از عوامل تقاضای ناکافی بیمه عمر در کشور، وجود تورم پایدار است که قدرت خرید سرمایه بیمه عمر را کاهش می‌دهد. برای بررسی این موضوع 204 پرسش‌نامه بین دو گروه یکسان از خریداران بیمه عمر و کسانی که تاکنون بیمه عمر نخریده‌اند، توزیع گردید. آزمون‌های آماری نشان می‌دهد که با 99٪ احتمال، این فرضیه که مهم‌ترین عامل در عدم تقاضای بیمه عمر، وجود ... بیشتر

مطالعات اجتماعی بیمه

رابطه رهبری تحول‌آفرین و خلاقیت و نوآوری سازمانی در شرکت های خصوصی بیمه در ایران

نادر مظلومی؛ وحید ناصحی فر؛ گلشن احسان فر

دوره 2، شماره 1 ، دی 1391، ، صفحه 18-31

https://doi.org/10.22056/ijir.2013.01.02

چکیده

از عوامل اثرگذار بر خلاقیت و نوآوری، رهبری است. رهبران تحول‌آفرین در پی راه‌های جدید انجام‌دادن کار، فرصتهای تازه و توانمندسازی کارکنان جهت رسیدن به هدفهای سازمان هستند.پژوهش حاضر نیز با هدف بررسی رابطه رهبری تحول‌آفرین و خلاقیت و نوآوری سازمانی در شرکتهای خصوصی بیمه در ایران انجام شده است. برای جمعآوری دادهها از ... بیشتر

مقاله پژوهشی آینده‌پژوهی در صنعت بیمه

آینده‌پژوهی حسابداری تکافل در ایران

محمدجواد زارع بهنمیری؛ محمد حسن ملکی؛ امیرعباس سالمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1405

چکیده

پیشینه و اهداف: در دهه‌های اخیر، با گسترش صنعت تکافل در کشورهای اسلامی، نیاز به توسعه چارچوب‌های حسابداری منطبق با مبانی شریعت بیش از پیش احساس می‌شود. ورود تکافل به صنعت بیمه ایران و چالش‌های حسابداری آن، ضرورت انجام پژوهشی جامع در این زمینه را آشکار ساخته است. این پژوهش با هدف شناسایی و تحلیل پیشران‌های کلیدی مؤثر بر آینده حسابداری ... بیشتر پیشینه و اهداف: در دهه‌های اخیر، با گسترش صنعت تکافل در کشورهای اسلامی، نیاز به توسعه چارچوب‌های حسابداری منطبق با مبانی شریعت بیش از پیش احساس می‌شود. ورود تکافل به صنعت بیمه ایران و چالش‌های حسابداری آن، ضرورت انجام پژوهشی جامع در این زمینه را آشکار ساخته است. این پژوهش با هدف شناسایی و تحلیل پیشران‌های کلیدی مؤثر بر آینده حسابداری تکافل در ایران انجام شده است.روش‌شناسی: این تحقیق از نظر جهت‌گیری کاربردی و از منظر روش‌شناسی آمیخته است و داده‌ها از طریق ابزارهای میدانی گردآوری شده‌اند. جامعه آماری پژوهش شامل ۱۵ خبره در حوزه‌های حسابداری، بیمه و تکافل بوده که به‌صورت قضاوتی انتخاب شدند.پژوهش طی سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ در چهار گام اجرا شد: مرحله اول، استخراج پیشران‌های مؤثر از طریق مرور ادبیات؛ مرحله دوم، غربال پیشران‌ها با استفاده از پرسشنامه خبره‌سنجی و روش دلفی فازی؛ مرحله سوم، اولویت‌بندی پیشران‌های غربال‌شده با استفاده از پرسشنامه اولویت‌سنجی و روش مارکوس؛ و مرحله چهارم، تدوین سناریوهای باورپذیر آینده حسابداری تکافل در ایران با ابزار مصاحبه با گروه‌های کانونی.یافته‌ها: از میان 25 پیشران استخراج شده از طریق مرور ادبیات، که در پنج بخش اصلی پیشران‌های اجتماعی فرهنگی، پیشران‌های فناورانه، پیشران‌های نظارتی، پیشران‌های مربوط به بازار و پیشران‌های اقتصادی طبقه‌بندی شدند، 17 پیشران با استفاده از روش دلفی فازی حذف شده و 8 پیشران باقی ماندند و با استفاده از روش مارکوس اولویت‌بندی شدند که بر اساس نتایج روش مارکوس، دو پیشران رقابت تکافل با بیمه‌های مرسوم و توسعه فرهنگ مالی اسلامی بیشترین تأثیر را بر آینده حسابداری تکافل دارند. بر اساس این دو پیشران و حالت‌های متضاد آن‌ها، چهار سناریوی باورپذیر برای آینده حسابداری تکافل در ایران ترسیم شد.نتیجه‌گیری: در نتیجه، به سیاست‌گذاران و شرکت‌های بیمه توصیه می‌شود با اتخاذ رویکردی جامع در پنج محور «حمایت قانونی و نظارتی»، «توسعه خدمات و محصولات»، «فرهنگ‌سازی و آموزش»، «نوآوری فناورانه و تحول دیجیتال» و «زیرساخت‌های مالی اسلامی»، زمینه را برای توسعه پایدار و رقابتی تکافل در ایران فراهم سازند.

مقاله پژوهشی فناوری‌های نوین بیمه‌ای

ارزیابی طولی بلوغ کلان‌داده و تأثیر آن بر اعتماد آنلاین و عملکرد شرکت‌های بیمه: رویکردی مبتنی بر مدل TDWI

لیلی نیاکان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1404

چکیده

پیشینه و اهداف: صنعت بیمه به‌عنوان یکی از ارکان مهم اقتصاد کشور، با حجم عظیمی از داده‌های ساختار‌یافته و غیرساختاریافته مواجه است. بهره‌گیری از کلان‌داده در این صنعت می‌تواند نقشی کلیدی در ارتقای بهره‌وری، بهبود کیفیت خدمات مشتری و افزایش سهم بازار ایفا کند. هدف اصلی این پژوهش، ارزیابی وضعیت بلوغ کلان‌داده در صنعت بیمه طی یک ... بیشتر پیشینه و اهداف: صنعت بیمه به‌عنوان یکی از ارکان مهم اقتصاد کشور، با حجم عظیمی از داده‌های ساختار‌یافته و غیرساختاریافته مواجه است. بهره‌گیری از کلان‌داده در این صنعت می‌تواند نقشی کلیدی در ارتقای بهره‌وری، بهبود کیفیت خدمات مشتری و افزایش سهم بازار ایفا کند. هدف اصلی این پژوهش، ارزیابی وضعیت بلوغ کلان‌داده در صنعت بیمه طی یک بازه زمانی مشخص است.روش‌شناسی: این مطالعه با رویکردی توصیفی-پیمایشی و به‌صورت طولی، در دو مقطع زمانی متفاوت، بر روی ۲۵ شرکت بیمه ایرانی انجام شده است. برای این منظور مدل‏های ارزیابی بلوغ کلان داده بررسی شده و با توجه به مزایای مدل بلوغ TDWI این مدل انتخاب و برای گردآوری داده‌ها، از پرسشنامه استاندارد متعلق به این مدل استفاده شد. جامعه آماری پژوهشی را افراد مطلع، خبرگان و مدیران فناوری اطلاعات شرکت‌های بیمه تشکیل دادند. نمونه مورد بررسی شامل 25 شرکت بیمه می‏شود که به‎صورت خود اظهاری پرسشنامه را تکمیل نمودند. در مدل منتخب، عوامل فنی، سازمانی و مشتری‌محور از جمله «اعتماد آنلاین» مورد ارزیابی قرار گرفتند.یافته‌ها: نتایج ارزیابی در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۴۰۳ نشان‌دهنده رشد قابل‌توجه بلوغ کلان‌داده در صنعت بیمه طی هشت سال گذشته است. میانگین کلی بلوغ از عدد ۱۲ در سال ۱۳۹۵ (سطح نوپا) به ۲۹ در سال ۱۴۰۳ (سطح پذیرش اولیه) افزایش یافته است. تعداد شرکت‌های در سطح نوپا از ۱۸ به ۲ کاهش یافته و در مقابل، تعداد شرکت‌ها در سطوح بالاتر بلوغ افزایش یافته‌اند. علاوه‎براین، نتایج پژوهش به تحلیل ابعاد بلوغ و شاخص‌های آن نیز پرداخته است. شاخص‌های مربوط به «اعتماد آنلاین مشتری» در اغلب شرکت‌ها بهبود قابل‌توجهی یافته‌اند. با وجود پیشرفت در تمام ابعاد، بعد «مدیریت داده» همچنان از پایین‌ترین سطح بلوغ برخوردار بوده و با میانگین امتیاز ۲۵ در سطح «پیش از پذیرش» قرار دارد. همچنین نتیجه بررسی ضرایب همبستگی نشان داد که همبستگی معنا‌داری بین سطح بلوغ شرکت‌های بیمه با اندازه گردش مالی آنها و اندازه شرکت در مقایسه با سایرشرکت‌های بیمه از بُعد تعداد پرسنل و تعداد شعبه‎ها وجود ندارد. در مقابل، همبستگی معنا‌داری بین سطح بلوغ شرکت‌های بیمه با میزان بودجه اختصاص‎یافته به فناوری اطلاعات و سطح اعتماد آنلاین به سیستم‌های اطلاعاتی شرکت در مقایسه با شرکت‌های مشابه وجود دارد. نتیجه‌گیری: با اتخاذ تدابیر مناسب و سرمایه‌گذاری لازم، صنعت بیمه ایران می‌تواند از مزایای کلان داده برای بهبود عملکرد و ارائه خدمات بهتر به مشتریان بهره‌مند شود. تدوین و اجرای راهبرد جامع کلان داده، سرمایه‌گذاری در آموزش و توسعه نیروی انسانی متخصص در حوزه کلان داده، و تبادل تجارب و دانش بین شرکت‌های بیمه از جمله اقدامات پیشنهادی برای ارتقای بلوغ کلان داده شرکت‌های بیمه می‎باشد.

مقاله پژوهشی قیمت‌گذاری محصولات بیمه‌ای

مدل نظارتی کفایت نرخ لایه‌های قراردادهای مازاد خسارت ریسک و حوادث فاجعه‌آمیز در شرکت‌های بیمه اتکایی با رویکرد اتخاذ سازوکار هماهنگ مبتنی بر مورد در معرض خطر

علی صادقخانی؛ محسن قره خانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اسفند 1404

چکیده

پیشینه و اهداف: پیچیده‌تر شدن ریسک‌ها، افزایش زیان‌های طولانی مدت و محدودیت ظرفیت بازار اتکایی باعث شده است کفایت نرخ لایه‌های قراردادهای مازاد خسارت ریسک و حوادث فاجعه‌آمیز به یکی از چالش‌های اصلی نهاد ناظر و شرکت‌های بیمه‌گر اتکایی تبدیل شود. اتکای صرف به نرخ راهبر بازار، که تحت تأثیر چرخه‌های قیمتی و رقابت قرار دارد، می‌تواند ... بیشتر پیشینه و اهداف: پیچیده‌تر شدن ریسک‌ها، افزایش زیان‌های طولانی مدت و محدودیت ظرفیت بازار اتکایی باعث شده است کفایت نرخ لایه‌های قراردادهای مازاد خسارت ریسک و حوادث فاجعه‌آمیز به یکی از چالش‌های اصلی نهاد ناظر و شرکت‌های بیمه‌گر اتکایی تبدیل شود. اتکای صرف به نرخ راهبر بازار، که تحت تأثیر چرخه‌های قیمتی و رقابت قرار دارد، می‌تواند به کم‌برآوردی ریسک و تضعیف توانگری مالی منجر شود. هدف این مقاله، ارائه یک مدل نظارتی داخلی برای سنجش کفایت نرخ لایه‌های مازاد خسارت، مبتنی بر سازوکار هماهنگ بر اساس مورد در معرض خطر و روش نرخ‌گذاری تصادفی، و پیوند دادن آن با ارزیابی داخلی ریسک و توانگری است.روش‌شناسی: در گام نخست، نمایه زیان پرتفوی اتکایی تحلیل و برای قراردادهای مازاد خسارت ریسک، نقطه مشاهده سازگار با کاستنی تعیین می‌شود تا از سوگیری خوش‌بینانه در برآورد نرخ به‌ویژه در لایه‌های بالا جلوگیری شود. شدت خسارت با یک مدل دوپاره، شامل توزیع لگ‌نرمال در بدنه و پارتو تعمیم‌یافته در دم توزیع، مدل‌سازی و با استفاده از آمیختگی و شبیه‌سازی مونت‌کارلو، میانگین خسارت محدود در سطوح مختلف نگهداشت و حد قرارداد محاسبه شده است می‌گردد. برای حوادث فاجعه‌آمیز، به‌دلیل کمبود داده تاریخی، از رویکرد آمار بیزی جهت برآورد فراوانی و شدت همراه با عدم قطعیت استفاده شده و پویایی مورد در معرض خطر از طریق مدل‌سازی بازه‌ای ارزش‌های بیمه‌شده در دم پرتفوی لحاظ شده است. همچنین مفهوم مشارکت مجانبی برای سنجش اثر افزوده هر لایه یا قرارداد بر تجمع ریسک و سرمایه به‌کار گرفته شده و در قالب یک مطالعه موردی بر روی قرارداد مازاد خسارت ریسک در بازار اتکایی کشور پیاده‌سازی شده است.یافته‌ها: نتایج نشان می‌دهد که به‌کارگیری مدل دوپاره لگ‌نرمال پارتو تعمیم‌یافته، رفتار دم‌سنگین خسارت‌ها را به‌مراتب بهتر از توزیع‌های تک‌پارامتری بازنمایی کرده و از کم‌برآوردی نرخ خالص در لایه‌های بالاتر جلوگیری می‌کند. در مطالعه موردی، مقایسه نرخ‌های خالص استخراج‌شده از مدل با نرخ‌های پیشنهادی بازار حاکی از آن است که گرچه لایه اول تقریباً در سطح فنی قیمت‌گذاری شده، اما لایه‌های دوم، چهارم و پنجم به‌طور معنی‌داری و لایه سوم به‌صورت چشمگیر زیر سطح فنی قرار دارند. امری که نشان‌دهنده عدم کفایت نرخ و تمرکز نامطلوب ریسک در لایه‌های میانی و بالاست. افزون بر این، تحلیل مشارکت مجانبی نشان می‌دهد ساختار لایه‌بندی موجود امکان پذیرش همگن درصدها را محدود کرده و فشار بیشتری بر سرمایه شرکت بیمه‌گر اتکایی وارد می‌کند.نتیجه‌گیری: چارچوب پیشنهادی نشان می‌دهد که کفایت نرخ و توانگری مالی دو وجه جدایی‌ناپذیر مدیریت ریسک اتکایی هستند و ارزیابی آن‌ها باید به‌صورت هم‌زمان و مبتنی بر مدل‌های تصادفی دم‌سنگین، آمار بیزی و پویایی مورد در معرض خطر انجام شود. مدل نظارتی معرفی‌شده، علاوه بر ارائه نرخ فنی هر لایه و محاسبه انحراف از نرخ راهبر بازار، نقشه راهی برای تعیین درصد مشارکت، تعدیل پوشش یا عدم پذیرش قرارداد فراهم می‌آورد و می‌تواند به‌عنوان ابزار ارزیابی داخلی ریسک و توانگری، مدیریت پرتفوی و حرکت به‌سوی نظارت فناورانه در شرکت‌های بیمه‌گر اتکایی مورد استفاده قرار گیرد.

مقاله پژوهشی بازاریابی و فروش بیمه

فهم فرایند برندسازی در صنعت بیمه ایران با رویکرد گلیزری

پیمان صداقت؛ احسان عابدی؛ حمیدرضا یزدانی؛ سعید صحت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اسفند 1404

چکیده

پیشینه و اهداف: در سال‌های اخیر، توجه به برندسازی در صنایع خدماتی از جمله صنعت بیمه به‌عنوان یکی از راهکارهای راهبردی جهت ایجاد تمایز، افزایش اعتماد عمومی و ارتقای عملکرد سازمانی مورد تأکید قرار گرفته است. با این حال، پیچیدگی‌های محیطی، مقرراتی و ساختاری صنعت بیمه، نیازمند مدلی جامع و بومی برای تبیین فرآیند برندسازی در این صنعت ... بیشتر پیشینه و اهداف: در سال‌های اخیر، توجه به برندسازی در صنایع خدماتی از جمله صنعت بیمه به‌عنوان یکی از راهکارهای راهبردی جهت ایجاد تمایز، افزایش اعتماد عمومی و ارتقای عملکرد سازمانی مورد تأکید قرار گرفته است. با این حال، پیچیدگی‌های محیطی، مقرراتی و ساختاری صنعت بیمه، نیازمند مدلی جامع و بومی برای تبیین فرآیند برندسازی در این صنعت است. هدف این پژوهش، طراحی و تبیین یک مدل مفهومی از فرآیند برندسازی در صنعت بیمه ایران با بهره‌گیری از رویکرد کیفی و روش نظریه‌پردازی داده‌بنیاد است.روش‌شناسی: این پژوهش با رویکرد کیفی و با بهره‌گیری از روش نظریه‌پردازی داده‌بنیاد (GT) انجام شده و داده‌های آن از طریق انجام مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته با 16 نفر از خبرگان صنعت بیمه، با روش نمونه‌گیری گلوله‌برفی و هدفمند و تا رسیدن به اشباع نظری گردآوری گردیده و با استفاده از نرم‌افزار MAXQDA در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل شده‌اند.یافته‌ها: بر اساس تحلیل داده‌ها با رویکرد نظریه داده‌بنیاد گلیزر، در مرحله کدگذاری باز ۱75 کد نهایی شناسایی شد که پس از کدگذاری انتخابی و نظری در قالب 52 مفهوم اصلی، ۲0 مقوله فرعی و ۶ مقوله اصلی طبقه‌بندی گردید. یافته‌ها نشان داد که برندسازی در صنعت بیمه تحت تأثیر شرایط علّی (نظیر تغییر رفتار مشتریان، بی‌اعتمادی به شرکت‌های بیمه، ناپایداری اقتصادی و فقدان چارچوب کلان برند)، شرایط واسطه‌ای (از جمله منابع مالی و فناورانه، توانمندی‌های سازمانی و حمایت مدیریت) و شرایط زمینه‌ای (موانع قانونی، فرهنگی و ساختاری) قرار دارد. پدیده محوری این تحقیق، برندسازی بیمه‌ای است که بر سازه‌هایی همچون هم‌راستایی منابع انسانی با چشم‌انداز برند، تعریف و تقویت هویت و شخصیت برند، انسجام و جایگاه‌سازی برند در ذهن مشتری و تدوین آمیخته بازاریابی خدمات استوار است.نتیجه‌گیری: یافته‌ها نشان می‌دهد که اتخاذ راهبردهای مناسب در برندسازی بیمه‌ای می‌تواند به پیامدهای مثبت اقتصادی مانند افزایش نرخ نفوذ بیمه، رشد سهم بیمه در تولید ناخالص داخلی و پایداری سازمانی منجر شود. در بعد اجتماعی-فرهنگی نیز نتایج بیانگر ایجاد تمایز با رقبا، کاهش حساسیت به قیمت و تبدیل برند به مرجع اعتماد در بازار است. به طور کلی، این پژوهش نشان می‌دهد که برندسازی در صنعت بیمه فرایندی چندبعدی و میان‌رشته‌ای است که از عوامل محیطی و سازمانی تأثیر می‌پذیرد و نقش کلیدی در ارتقای جایگاه شرکت‌های بیمه و تقویت نقش بیمه در اقتصاد ملی دارد. توصیه می‌شود مدیران بیمه‌ای با ایجاد واحدهای تخصصی برندینگ، تقویت فرهنگ سازمانی مشارکتی، و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین (CRM، داده‌کاوی و دیجیتال مارکتینگ) جایگاه برند خود را ارتقا دهند. از جمله محدودیت‌های این پژوهش، دشواری در دسترسی به برخی خبرگان کلیدی و چالش در تحلیل محیط پرنوسان صنعت بیمه ایران بوده است. همچنین، تمرکز تحقیق بر صنعت بیمه ممکن است تعمیم‌پذیری نتایج به سایر حوزه‌های خدماتی را با محدودیت مواجه سازد. پیشنهاد می‌شود پژوهش‌های آتی با رویکرد مقایسه‌ای بین صنایع مختلف خدماتی یا مطالعات میدانی گسترده‌تر، مدل‌های مشابه را توسعه دهند یا اعتبارسنجی کنند.

مقاله پژوهشی اقتصاد مالی‌/ بیمه

الزامات سرمایه برای بیمه غیر زندگی شرکت سهامی بیمه ایران با استفاده از مدل کاپولا

الهام علی‌زاده؛ جعفر حقیقت؛ حسین اصغرپور؛ زهرا کریمی تکانلو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 فروردین 1405

چکیده

پیشینه و اهداف: هدف این مقاله، ارائه مدلی ساختارمند برای تعیین الزامات سرمایه‌ای شرکت‌ بیمه غیرزندگی از طریق داده‌های خسارت ماهانه است. بدین منظور، مدلسازی جایگزین برای تجمیع ریسک بیمه‌گری، با توجه به دو جنبه‌ی اصلی مطرح‌شده‌، یعنی عدم توجه به وابستگی‌های غیرخطی و پارامترهای ریسک خاص شرکت صورت گرفته است. در واقع، این مدل به ... بیشتر پیشینه و اهداف: هدف این مقاله، ارائه مدلی ساختارمند برای تعیین الزامات سرمایه‌ای شرکت‌ بیمه غیرزندگی از طریق داده‌های خسارت ماهانه است. بدین منظور، مدلسازی جایگزین برای تجمیع ریسک بیمه‌گری، با توجه به دو جنبه‌ی اصلی مطرح‌شده‌، یعنی عدم توجه به وابستگی‌های غیرخطی و پارامترهای ریسک خاص شرکت صورت گرفته است. در واقع، این مدل به صورت تجربی شکاف موجود بین سرمایه مورد نیاز تحت مدل‌های استاندارد و سرمایه تحت رویکردهای جایگزین را نشان می‌دهد. بر این اساس، ابتدا باید توزیع حاشیه‌ای هر رشته در پرتفوی بیمه‌گری به صورت پارامتری مشخص شود تا ویژگی توزیعی هر عامل ریسک را منعکس کند. سپس، حاشیه‌های توزیع برآورد شده را با در نظر گرفتن ساختارهای وابستگی بین عوامل ریسک تجمیع می‌گردد. توجه به این نکته مهم است که رویکرد مدل‌سازی ارائه شده، می‌تواند به عنوان تحلیل حساسیت چارچوب قانونی محاسبه سرمایه الزامی تفسیر شود که به دو انتقاد اغلب مطرح شده می پردازد.روش‌شناسی: داده‌ها شامل خسارت پرداختی ماهانة پنج رشته فعالیت در پرتفوی واقعی شرکت سهامی بیمه ایران طی دوره زمانی 1395:1- 1402:8 است. به منظور برآورد توابع حاشیه‌ای کاپولا تحت مدل ریسک فردی، توزیع‌های پارامتری مختلف که اغلب در زمینه ریسک اکچوئری و عملیاتی استفاده می‌شوند، مورد برازش قرار گرفت. توزیع مناسب هر فرآیند خسارت بر اساس آزمون خوبی برازش و معیار آکائیک تعیین می‌گردد. وابستگی بین رشته‌‌ها‌ با استفاده از توابع کاپولا مختلف مدلسازی شده است. سه معیار آماری شامل تابع حداکثر درستنمای، معیار اکائیک و معیار شوارتز بیزین برای تعیین مناسب‌ترین مدل از میان توابع تخمین زده شده، مقایسه می‌گردد. سپس، با استفاده از تابع کاپولای انتخابی و ساختار وابستگی متناظر با آن، تعداد n جفت داده شبیه‌سازی می‌شود. متغیرهای شبیه سازی شده تجمیع می‌گردد تا توزیع زیان کل تحت کاپولای چند متغیره ایجاد شود. سرانجام، در مدل جایگزین سرمایه اقتصادی با استفاده از معیار ارزش در معرض ریسک محاسبه می‌گردد. یافته‌ها: فرمول استاندارد بیمه‌گران را ملزم می‌کند که سرمایه بیشتری نسبت به نیاز واقعی نگهداری کنند. بنابراین، استفاده از این فرمول بازده بالقوه حقوق صاحبان سهام را کاهش می‌دهند. اندازة ریسک بیمه‌گری با داده‌های واقعی سال 1402 را بر اساس ضرایب ریسک آیین نامة شماره 69 در حدود 265.235960 هزار میلیارد ریال است. در مدل جایگزین که یک مدل ترکیبی از کاپولای R-Vine با شاخص‌ ریسک ارزش در معرض ریسک محاسبه گردید، بر اساس نتایج حاصل، مدل استاندارد میزان سرمایه الزامی ریسک بیمه‌گری را در سطوح اطمینان مختلف به طور متوسط 25.6 درصد بیش از مدل جایگزین تخمین می‌زند.نتیجه‌گیری: بیش برآورد الزامات سرمایه که در مدل‌های استاندارد شناسایی می‌شود، نشان می‌دهد بیمه‌گران می‌توانند با در نظر گرفتن وابستگی غیرخطی و پارامترهای ریسک خاص خود، سرمایه ریسک را به میزان قابل توجهی کاهش دهند. لذا، بر اساس مشاهدات تجربی پیشنهاد می‌گردد قانون‌گذار باید مفروضات وابستگی را برای کاهش انحرافات بین سرمایه ریسک تحت مدل استاندارد و اندازه واقعی آن لحاظ نماید.

آینده‌پژوهی در صنعت بیمه

شناسایی و تبیین عوامل مؤثر بر پابرجایی مالی در صنعت بیمه در مواجهه با محرّک های محیطی

مصطفی اسمعیل نیامنصور؛ نوروز نوراله زاده؛ سیده محبوبه جعفری؛ شهرام چهارمحالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1405

چکیده

پیشینه و اهداف: در دنیای پرشتاب و ناپایدار امروز، صنعت بیمه به‌عنوان یکی از ارکان مهم نظام مالی و اقتصادی کشورها، بیش از پیش با مخاطرات و محرّک‌های محیطی گوناگونی مواجه است. محرّک‌هایی نظیر تحولات اقتصادی، تغییرات اقلیمی، پیشرفت‌های فناورانه و چالش‌های اجتماعی، تاب‌آوری و پابرجایی مالی شرکت‌های بیمه را به چالش کشیده‌اند. هدف ... بیشتر پیشینه و اهداف: در دنیای پرشتاب و ناپایدار امروز، صنعت بیمه به‌عنوان یکی از ارکان مهم نظام مالی و اقتصادی کشورها، بیش از پیش با مخاطرات و محرّک‌های محیطی گوناگونی مواجه است. محرّک‌هایی نظیر تحولات اقتصادی، تغییرات اقلیمی، پیشرفت‌های فناورانه و چالش‌های اجتماعی، تاب‌آوری و پابرجایی مالی شرکت‌های بیمه را به چالش کشیده‌اند. هدف این پژوهش، شناسایی و تبیین عوامل مؤثر بر پابرجایی مالی صنعت بیمه در مواجهه با چنین محرّک‌هایی است.روش‌شناسی: در گام اول این پژوهش، با بهره‌گیری از روش تحلیل مضمون و انجام مصاحبه‌های عمیق و نیمه‌ساختاریافته با ۱۰ نفر از خبرگان دانشگاهی، مدیران ارشد، و متخصصان فعال در صنعت بیمه کشور، مجموعه‌ای از مضامین پایه، سازمان‌دهنده و فراگیر شناسایی و استخراج شد. این مرحله با هدف درک عمیق از تجارب، دیدگاه‌ها و دانش عملی خبرگان طراحی شده بود تا ابعاد مختلف موضوع پژوهش با دقت و جامعیت بیشتری پوشش داده شود. فرایند تحلیل داده‌های کیفی با دقت و رعایت اصول کدگذاری باز، محوری و گزینشی صورت گرفت تا ساختار مفهومی منسجمی از مضامین شکل گیرد.در گام دوم، به منظور اعتبارسنجی یافته‌ها و تعیین درجه اهمیت هر یک از مضامین استخراج‌شده، از روش دلفی فازی بهره گرفته شد. در این مرحله، از خبرگان خواسته شد تا بر اساس میزان اهمیت و تأثیر هر مضمون در زمینه تحقیق، نظرات خود را با استفاده از مقیاس‌های فازی بیان کنند. سپس داده‌ها با استفاده از الگوریتم‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره در فضای فازی تحلیل شد تا اولویت‌بندی دقیق و قابل اتکایی از مضامین نهایی حاصل گردد. این رویکرد ترکیبی، اعتبار و استحکام نتایج پژوهش را افزایش داده و امکان بهره‌گیری بهتر از آن‌ها در سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری‌های مدیریتی را فراهم می‌سازد.یافته‌ها: یافته‌ها حاکی از آن است که سه مضمون فراگیر شامل «مدیریت بحران مالی»، «نوآوری در صنعت بیمه» و «تاب‌آوری سازمان‌های بیمه» نقشی کلیدی در پابرجایی مالی ایفا می‌کنند. همچنین، مضامینی نظیر استفاده از مدل‌های پیش‌بینی ریسک، تحلیل داده‌های اقتصادی، بهره‌گیری از هوش مصنوعی و تقویت روابط با ذی‌نفعان از جمله عوامل سازمان‌دهنده مهم شناسایی شدند. در بخش نوآوری در صنعت بیمه، نتایج حاکی از آن است که استفاده از فناوری‌های نوین، به‌ویژه هوش مصنوعی، یادگیری ماشین، تحلیل پیش‌بینانه و فناوری‌های دیجیتال، می‌تواند مسیر تحولی تازه در طراحی محصولات بیمه‌ای، بهینه‌سازی فرآیندها و ارتقاء تجربه مشتری فراهم کند. این نوع نوآوری‌ها نه‌تنها منجر به افزایش بهره‌وری می‌شوند، بلکه زمینه را برای چابکی بیشتر سازمان‌ها در مواجهه با تغییرات محیطی فراهم می‌آورند.نتیجه‌گیری: مقایسه نتایج با پیشینه پژوهش‌ها نشان داد که توجه به داده‌محوری، نوآوری فناورانه و نگاه سیستماتیک به مدیریت بحران، مسیر جدیدی برای تقویت پایایی مالی صنعت بیمه فراهم می‌آورد. این پژوهش با ارائه پیشنهاداتی کاربردی، می‌تواند راهگشای مدیران، سیاست‌گذاران و پژوهشگران در مسیر توسعه تاب‌آوری مالی در صنعت بیمه باشد.

مشاهده مقاله

مقاله پژوهشی فناوری‌های نوین بیمه‌ای

از قانون‌گذاری تا بیمه‌گذاری: بررسی تقنینی بیمه‌پذیری هوش مصنوعی و اینترنت اشیاء در چارچوب قوانین اتحادیه اروپا

فاطمه نجیب زاده وامق آبادی؛ سید محمدهادی قبولی درافشان؛ حسین ناصری مقدم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اردیبهشت 1405

چکیده

پیشینه و اهداف: گسترش سامانه‌های هوش مصنوعی و اینترنت اشیاء که بر داده، یادگیری، به‌روزرسانی مستمر و برهم‌کنش چندین بازیگر در زنجیره تأمین و بهره‌برداری استوارند، الگوی کلاسیک تخصیص مسئولیت و منطق بیمه‌پذیری را با عدم‌قطعیت‌های تازه روبه‌رو کرده است. در اتحادیه اروپا، هم‌زمان با تثبیت تنظیم‌گری ریسک‌محور در «قانون هوش ... بیشتر پیشینه و اهداف: گسترش سامانه‌های هوش مصنوعی و اینترنت اشیاء که بر داده، یادگیری، به‌روزرسانی مستمر و برهم‌کنش چندین بازیگر در زنجیره تأمین و بهره‌برداری استوارند، الگوی کلاسیک تخصیص مسئولیت و منطق بیمه‌پذیری را با عدم‌قطعیت‌های تازه روبه‌رو کرده است. در اتحادیه اروپا، هم‌زمان با تثبیت تنظیم‌گری ریسک‌محور در «قانون هوش مصنوعی» و بازطراحی مسئولیت ناشی از عیب محصول در «دستورالعمل جدید مسئولیت محصول»، امکان تبدیل مخاطره فناورانه به مخاطره حقوقی قابل ممیزی و قابل قیمت‌گذاری تقویت شده است. مسئله اصلی، سنجش این ظرفیت تقنینی برای افزایش پیش‌بینی‌پذیری مسئولیت و نیز شناسایی نقاطی است که ناهمگونی تفسیری و اجرایی و ریسک‌های تجمیعی می‌تواند بیمه‌پذیری را تضعیف کند.روش‌شناسی: رویکرد پژوهش تقنینی ـ تفسیری و تحلیل هنجاریِ اسناد اصلی اتحادیه اروپا در سه محور است: (۱) صورت‌بندی مخاطره و الزامات انطباق در قانون هوش مصنوعی، (۲) بازتعریف «محصول»، «شخص مسئول» و دامنه خسارت و نیز ابزارهای اثباتی در دستورالعمل جدید مسئولیت محصول، و (۳) پیامدهای نبود لایه هماهنگ اثبات در مسئولیت تقصیرمحور پس از کنار گذاشته‌شدن ابتکار مسئولیت هوش مصنوعی. سپس این مؤلفه‌ها به متغیرهای فنی بیمه‌گری نگاشت می‌شود: قابلیت ممیزی داده و مدل، کنترل خطر اخلاقی و انتخاب نادرست، مدیریت تجمیع ریسک، طراحی شروط انطباقی، فرانشیز و حدود تعهد.یافته‌ها: روشن‌تر شدن قلمروهای مسئولیت و تکالیف قابل‌سنجش، به‌ویژه در حوزه‌های پرمخاطره، امکان اتکای بیمه‌گر به معیارهای بیرونی انطباق را افزایش می‌دهد، هزینه‌های اختلاف بر سر سببیت و تقصیر را کاهش می‌دهد و طراحی قیمت‌گذاری و شروط قراردادی مبتنی بر ریسک را واقع‌بینانه‌تر می‌سازد. بااین‌حال، گسترش دامنه بازیگران مسئول، افزایش دعاوی چندخوانده و دشواری کمی‌سازی برخی خسارات داده‌ای و غیرمالی، همراه با واگرایی معیارهای اثبات و زمان‌مندی رسیدگی در میان دولت‌های عضو، ریسک حقوقی واگرا را به تابع قیمت‌گذاری وارد می‌کند و ظرفیت پوشش‌دهی بازار را در معرض فشار قرار می‌دهد؛ به‌ویژه در رخدادهای کم‌بسامد اما شدید و هم‌بسته (شوک‌های به‌روزرسانی، رخدادهای امنیتی و خطاهای سیستمی).نتیجه‌گیری: کارآمدی بیمه در مواجهه با ریسک‌های هوش مصنوعی و اینترنت اشیاء به سه پیوند هم‌زمان وابسته است: (۱) ردیابی و ممیزی‌پذیری داده و مدل در طول چرخه‌عمر، (۲) وابسته بودن پوشش بیمه‌ای به شروط انطباقی و تعهدات ثبت رخداد و نگهداشت لاگ، و (۳) حدی از هماهنگی تفسیری و نهادی برای کاهش ناهمگونی اثبات و هزینه‌های فرامرزی. در غیر این صورت، انتقال خطا در زنجیره‌های اکوسیستمی و ریسک‌های تجمیعی می‌تواند حق‌بیمه را بی‌ثبات و ظرفیت بازار را محدود کند؛ ازاین‌رو، استانداردسازی حداقل‌های افشا و ثبت رخداد، بازبینی دوره‌ای مقررات با سنجه‌های بیمه‌پذیری و تقویت توافق نامه های بیمه اتکایی، برای تثبیت بیمه‌پذیری و تداوم جبران خسارت اهمیت کانونی دارد.

مقاله پژوهشی آینده‌پژوهی در صنعت بیمه

تاثیر عدم قطعیت سیاست اقتصادی و تحریم‌ها بر ضریب نفوذ بیمه‌ در ایران

بختیار جواهری؛ سامان قادری؛ زانکو قربانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1405

چکیده

پیشینه و اهداف: صنعت بیمه به‌عنوان یکی از نهادهای مالی مؤثر در اقتصاد کشورها، ابزاری برای مدیریت ریسک و ایجاد پوشش امنیتی برای دارایی‌ها، سلامت و زندگی آحاد جامعه است. در کشورهایی مانند ایران که همواره در معرض ریسک‌های سیستماتیک، نااطمینانی‌ها و بحران‌های داخلی و خارجی قرار دارند، نقش بیمه در ایجاد ثبات پررنگ‌تر می‌شود. از مهم‌ترین ... بیشتر پیشینه و اهداف: صنعت بیمه به‌عنوان یکی از نهادهای مالی مؤثر در اقتصاد کشورها، ابزاری برای مدیریت ریسک و ایجاد پوشش امنیتی برای دارایی‌ها، سلامت و زندگی آحاد جامعه است. در کشورهایی مانند ایران که همواره در معرض ریسک‌های سیستماتیک، نااطمینانی‌ها و بحران‌های داخلی و خارجی قرار دارند، نقش بیمه در ایجاد ثبات پررنگ‌تر می‌شود. از مهم‌ترین عوامل ایجاد نااطمینانی در اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر، نوسانات سیاست‌های اقتصادی داخلی (عدم قطعیت سیاست اقتصادی) و تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی است. سهم بیمه زندگی در ایران همواره پایین (حدود ۱۰ تا ۱۴ درصد) بوده است. هدف اصلی این مطالعه، واکاوی و کمی‌سازی تأثیر عدم قطعیت سیاست اقتصادی و تحریم‌های اقتصادی بر ضریب نفوذ بیمه در ایران است. برای این منظور، ضریب نفوذ بیمه (نسبت حق بیمه به تولید ناخالص داخلی) به‌عنوان شاخص توسعه صنعت بیمه در نظر گرفته شده و اثرپذیری دو بخش بیمه زندگی و غیرزندگی به‌صورت جداگانه در دو مدل مجزا طی دوره ۱۳۶۸ تا ۱۴۰۲ با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی پویا (DOLS) بررسی شده است.روش‌شناسی: برای برآورد رابطه بلندمدت بین متغیرها از روش DOLS استفاده شده است. این روش با در نظر گرفتن وقفه‌ها و پیش‌بینی‌های متغیرهای توضیحی، برآوردهای کارا و بدون تورش از روابط هم‌انباشته ارائه می‌دهد و امکان ترکیب متغیرهای مانا و نامانا را فراهم می‌کند. متغیرهای اصلی شامل عدم قطعیت سیاست اقتصادی و تحریم‌های اقتصادی هستند. متغیرهای کنترلی نیز عبارتند از درجه بازبودن تجاری، نرخ تورم، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، صنعتی‌شدن و عدم قطعیت قیمت نفت. شاخص تحریم با منطق فازی ساخته شده است. آزمون‌های ریشه واحد، هم‌انباشتگی جوهانسون‑جوسیلیوس، آزمون پایداری هانسن و آزمون نرمال بودن جارک‑برا انجام شده و پیش‌فرض‌های مدل تأیید شده‌اند.یافته‌ها: عدم قطعیت سیاست اقتصادی بر ضریب نفوذ هر دو نوع بیمه تأثیر منفی و معنی‌دار دارد، اما شدت این اثر بر بیمه غیرزندگی (62/2-) به‌مراتب بیشتر از بیمه زندگی (۴۳/۰-) است. تحریم‌های اقتصادی تأثیر مثبت و معنی‌داری بر هر دو بخش دارند که این اثر نیز برای بیمه غیرزندگی (۲۶/۲) شدیدتر از بیمه زندگی (۵۸/۰) است. همچنین، درجه بازبودن تجاری، نرخ تورم و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی اثر مثبت، در حالی که صنعتی‌شدن و عدم قطعیت قیمت نفت اثر منفی بر ضریب نفوذ بیمه دارند.نتیجه‌گیری: عدم قطعیت سیاست داخلی باعث کاهش ثبات اقتصاد کلان و قدرت خرید مردم می‌شود. تحریم‌های اقتصادی در بلندمدت با ایجاد سازگاری اجباری و الزام مدیریت ریسک‌های جدید، تقاضا برای خدمات بیمه‌ای را تقویت می‌کنند. پاسخ ضعیف‌تر بیمه زندگی نسبت به بیمهٔ غیرزندگی به سهم کم آن در بازار ایران، وجود جانشین‌های پس‌اندازی (طلا، ارز، مسکن) و تورم مزمن نسبت داده می‌شود. ازاین‌رو، سیاست‌گذاران باید در جهت ثبات اقتصاد کلان، تشویق رشد تقاضای بیمه و طراحی محصولات بیمه‌ای متناسب با شرایط نوسانات و شوک‌هایی مانند تحریم تلاش کنند.

مقاله پژوهشی مدیریت ریسک در صنعت بیمه

مرز کارایی اتکایی واگذاری بیمه‌گران ایرانی

مجید بنویدی؛ سید محمدرضا میری لواسانی؛ قدرت الله امام وردی؛ کامبیز پیکارجو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 تیر 1405

چکیده

پیشینه و اهداف: ظرفیت نگهداری ریسک و فراهم نمودن امکاناتی برای افزایش آن، یکی از عناصر مهم عملیات بیمه‌گری در مؤسسات بیمه‌گر است. یکی از راهکارهای این امر اجرای سیاست انتقال ریسک به‌وسیله عملیات اتکایی واگذاری است که بعد از سرمایه موجود در شرکت‌های بیمه، ابزار اصلی ایجاد ظرفیت، افزایش سطح توانگری و مصون‌سازی در مقابل خسارت‌های ... بیشتر پیشینه و اهداف: ظرفیت نگهداری ریسک و فراهم نمودن امکاناتی برای افزایش آن، یکی از عناصر مهم عملیات بیمه‌گری در مؤسسات بیمه‌گر است. یکی از راهکارهای این امر اجرای سیاست انتقال ریسک به‌وسیله عملیات اتکایی واگذاری است که بعد از سرمایه موجود در شرکت‌های بیمه، ابزار اصلی ایجاد ظرفیت، افزایش سطح توانگری و مصون‌سازی در مقابل خسارت‌های سنگین است. هزینه پرداختی برای خرید پوشش‌های اتکایی و واگذاری بخشی از منافع بیمه‌ای به بیمه‌گران اتکایی برای جلب مشارکت آنها در خسارت‌های احتمالی، در زمره هزینه‌های اصلی بیمه-گران محسوب می‌شود. این موضوع برای شرایط خاص بازار بیمه کشور از اهمیت بالای برخوردار است، به نحوی که بهره‌وری از این هزینه مصرفی برای بدست آوردن بالاترین بازده و تعیین استراژی کارای عملیات اتکایی واگذاری به موضوع مهمی برای موفقیت شرکت‌های بیمه تبدیل شده است. بنابراین، تعیین مرز کارایی اتکایی واگذاری بیمه‌گران ایرانی در مقایسه با یکدیگر در یک دوره زمانی مشخص، می‌تواند پاسخگوی ابهاماتی پیرامون کارا شدن عملیات اتکایی واگذاری باشد، موضوعی که در این مقاله به آن پرداخته شده است.روش‌شناسی: این پژوهش، از روش «تحلیل پوششی داده‌ها» بر مبنای نسبت‌های مالی مرتبط با عملیات اتکایی واگذاری بهره برده است. بر این اساس، کارایی عملیات اتکایی واگذاری 22 بیمه‌گر مستقیم ایرانی در چهار سال پیاپی (1403-1400) مورد ارزیابی قرار گرفته و با مشخص شدن واحدهای تصمیم‌گیر کارا، مرز کارای اتکایی واگذاری برای هر سال مالی تعیین شده است. شرایط خاص این دوره ایجاب می‌کرد تا برای تحلیل دقیق‌تر و کشف دلایل تغییراتِ مرز کارایی، دوره‌های مالی با یکدیگر مقایسه شوند. از این رو، نتایج عملیات اتکایی واگذاریِ هر سال، با بهره‌گیری از شاخص مالمکوئیست ارزیابی و تحلیل شده است. این شاخص با بررسی تغییرات کارایی و عوامل موثر بر آن، نقشی کلیدی در تدوین استراتژی‌های مناسب جهت ارتقای کارایی عملیات ایفا می‌کند.یافته‌ها: پس از تعیین مرز کاراییِ عملیات اتکایی واگذاری بر اساس واحدهای کارای هر سال، استراتژی‌ها و راهکارهای ارتقای کارایی با استفاده از مقدارλ محاسبه‌شده، طراحی و تجویز گردید. این راهکارها با هدف الگوبرداری برای مؤسسات بیمه‌ای که عملیات اتکایی آن‌ها ناکارا بوده، ارائه شده است. از سوی دیگر، شاخص مالمکوئیستِ به‌دست‌آمده برای دوره‌های مالی، نشان‌دهنده پویایی مرز کارایی به دلیل شرایط خاص بازار بیمه کشور در بازه زمانی مورد بررسی است. این نتایج، در کنار استراتژی‌های الگوبرداری، برنامه‌های کلانی را برای بازار بیمه تدوین می‌کند که می‌تواند مورد استفاده بیمه‌گران و نهاد ناظر قرار گیرد.نتیجه‌گیری: نتایج به‌دست‌آمده از این پژوهش، ضمن تعیین و تشریح مرز کارایی اتکایی واگذاریِ بیمه‌گران ایرانی، اقدامات لازم برای ارتقای کارایی این عملیات از سوی بیمه‌گران مستقیم را تبیین می‌کند. در همین راستا، استراتژی‌های بهبود عملکرد بر اساس مقادیرλ (به‌دست‌آمده از واحدهای کارای الگو) استخراج شده‌اند. افزون بر این، متغیرهای کمکی(Slacks) که نشان‌دهنده میزان کسری یا مازادِ نسبت‌های مالیِ ورودی و خروجی هستند، محاسبه و ارائه شده است. در نهایت، تحلیل شاخص مالمکوئیست با توجه به ویژگی‌های خاص هر دوره، تحلیلی کاربردی برای تصمیم‌گیری و هدایت بیمه‌گران و نهاد ناظر فراهم آورده است.

مقاله پژوهشی قیمت‌گذاری محصولات بیمه‌ای

چارچوب قیمت‌گذاری اکچوئری اقلیم-آگاه بیمه اتکایی مازاد خسارت فاجعه‌آمیز: مطالعه موردی ریسک سیل در ایران

علی زین ساز؛ امید فتحی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 تیر 1405

چکیده

پیشینه و اهداف: افزایش فراوانی و شدت سیلاب‌ها در ایران، هم‌زمان با تشدید تغییرات اقلیمی، به یکی از چالش‌های جدی برای ثبات بازارهای بیمه و بیمه اتکایی تبدیل شده است. در چنین شرایطی، اتکای صرف به مدل‌های سنتی قیمت‌گذاری اکچوئری که مبتنی بر داده‌های تاریخی ایستا هستند، می‌تواند به کم‌برآوردی نظام‌مند ریسک‌های آتی منجر شود؛ به‌ویژه ... بیشتر پیشینه و اهداف: افزایش فراوانی و شدت سیلاب‌ها در ایران، هم‌زمان با تشدید تغییرات اقلیمی، به یکی از چالش‌های جدی برای ثبات بازارهای بیمه و بیمه اتکایی تبدیل شده است. در چنین شرایطی، اتکای صرف به مدل‌های سنتی قیمت‌گذاری اکچوئری که مبتنی بر داده‌های تاریخی ایستا هستند، می‌تواند به کم‌برآوردی نظام‌مند ریسک‌های آتی منجر شود؛ به‌ویژه در لایه‌های بالایی بیمه اتکایی مازاد خسارت فاجعه‌آمیز که ماهیتاً در معرض ریسک‌های دنباله‌ای قرار دارند. این پژوهش با هدف طراحی و به‌کارگیری یک چارچوب قیمت‌گذاری اکچوئری اقلیم‌آگاه انجام شده است تا اثر تغییرات اقلیمی بر نرخ‌گذاری فنی بیمه اتکایی سیل در ایران کمی‌سازی شود. تمرکز اصلی مطالعه بر برآورد «حق‌بیمه ریسک اقلیمی» در سطوح مختلف لایه‌های اتکایی است.روش‌شناسی: برای مدل‌سازی خسارت‌های سالانه سیل طی دوره ۱۹۹۰ تا ۲۰۲۳، از یک توزیع ترکیبی لگنرمال–پارتو تعمیم‌یافته (GPD) استفاده شد تا رفتار دنباله سنگین داده‌ها به‌درستی منعکس شود. به‌منظور لحاظ کردن اثر تغییرات اقلیمی، پیش‌بینی‌های مربوط به شاخص شدت بارش از مدل‌های اقلیمی منطقه‌ای تحت سناریوهای SSP2-4.5 و SSP5-8.5 استخراج و برای تعدیل پارامتر مقیاس توزیع پارتو تعمیم‌یافته به‌کار گرفته شد. به این ترتیب، توزیع خسارت از حالت ایستا به چارچوبی غیرایستا منتقل شد. در ادامه شبیه‌سازی مونت‌کارلو با ۱۰۰,۰۰۰ تکرار برای قیمت‌گذاری یک برنامه چهارلایه قرارداد اتکایی مازاد خسارت فاجعه‌آمیز مورد استفاده قرار گرفت.یافته‌ها: نتایج نشان داد توزیع ترکیبی به‌طور معناداری برازش بهتری بر بخش دنباله داده‌های تاریخی دارد. تحت سناریوی انتشار بالای گازهای گلخانه‌ای (SSP5-8.5)، «حق‌بیمه ریسک اقلیمی» — که به‌صورت درصد افزایش نرخ فنی نسبت به حالت ایستا تعریف شد — روندی صعودی و قابل‌توجه در میان لایه‌ها نشان داد: ۸ درصد برای پایین‌ترین لایه (۵ میلیون دلارمازاد بر ۵ میلیون دلار) در برابر ۳۸ درصد برای بالاترین لایه (۹۰ میلیون دلارمازاد بر ۶۰ میلیون دلار). همچنین احتمال اتمام لایه بالایی بیش از دو برابر شد. این یافته‌ها بیانگر آن است که اثر تغییرات اقلیمی بر لایه‌های بالاتر و پرریسک‌تر، به‌مراتب شدیدتر و نامتناسب‌تر است.نتیجه‌گیری: نادیده گرفتن ماهیت غیرایستای ریسک‌های اقلیمی، منجر به کم‌برآوردی نظام‌مند و وابسته به لایه در قیمت‌گذاری بیمه اتکایی فاجعه‌آمیز می‌شود. چارچوب پیشنهادی این پژوهش، رویکردی عملی و قابل تکرار در اختیار بیمه‌گران مستقیم و بیمه‌گران اتکایی قرار می‌دهد تا پیش‌بینی‌های اقلیمی را به‌صورت مستقیم در محاسبات نرخ فنی خود ادغام کنند. چنین رویکردی می‌تواند به تقویت تاب‌آوری بازار، بهبود مدیریت سرمایه و اتخاذ راهبردهای بهینه انتقال ریسک در ایران و سایر مناطق آسیب‌پذیر کمک کند.

مقاله پژوهشی حقوق بیمه

مسئولیت مدنی خسارات ناشی از فضای سایبر در فقه امامیه و نقش بیمه در جبران آن

عطیه مقدم فر؛ مریم صیفی کار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 تیر 1405

چکیده

پیشینه و اهداف: گسترش سریع فضای سایبر تهدیدات دیجیتال بی‌سابقه‌ای مانند نشت داده‌ها و حملات باج‌افزاری را پدید آورده که نظام‌های سنتی مسئولیت مدنی را با چالش اساسی مواجه کرده است. این حوادث که برخی صدها میلیون دلار خسارت به بار آورده‌اند، ضرورت بازتعریف مبانی مسئولیت و جبران خسارت را آشکار می‌کنند. با وجود پژوهش‌های موجود در ... بیشتر پیشینه و اهداف: گسترش سریع فضای سایبر تهدیدات دیجیتال بی‌سابقه‌ای مانند نشت داده‌ها و حملات باج‌افزاری را پدید آورده که نظام‌های سنتی مسئولیت مدنی را با چالش اساسی مواجه کرده است. این حوادث که برخی صدها میلیون دلار خسارت به بار آورده‌اند، ضرورت بازتعریف مبانی مسئولیت و جبران خسارت را آشکار می‌کنند. با وجود پژوهش‌های موجود در حقوق سایبر، بیمه و مسئولیت، خلأ اساسی در تحلیل نظام‌مند ظرفیت آموزه‌های «موجبات ضمان» فقه امامیه برای ایجاد بنیانی بومی جهت مسئولیت مدنی و بیمه سایبری مشهود است. این مطالعه با هدف پر کردن این خلأ، چارچوبی فقه‌بنیان برای «مسئولیت مدنی نوین» در فضای سایبر پیشنهاد کرده و پرسش اصلی آن است که قواعد موجبات ضمان چگونه می‌توانند مبنای نظری و شرعی مسئولیت و جبران خسارات سایبری را فراهم آورده و با بیمه سایبری تلفیق شوند.روش‌شناسی: این پژوهش با رویکرد توصیفی-تحلیلی و تطبیقی، قواعد مسئولیت امامیه شامل اتلاف (ایجاد مستقیم زیان)، تسبیب (ایجاد غیرمستقیم زیان با تقصیر)، ضمان ید (مسئولیت ناشی از تصرف غیرمجاز)، غرور (فریب) و لاضرر (منع ایراد ضرر) را تفسیر و بر رخدادهای سایبری معاصر تطبیق داده است. داده‌ها از مطالعه کتابخانه‌ای منابع اولیه فقه امامیه در بازه ۱۶۰۰ تا ۲۰۲۵میلادی، گردآوری شده است. فرآیند تحلیل با استدلال قیاسی در چهار مرحله پیش رفته: نخست، اثبات مالیت دارایی‌های دیجیتال به‌عنوان پیش‌شرط مسئولیت و بیمه؛ دوم، شناسایی و طبقه‌بندی تهدیدات سایبری و ارزیابی بیمه‌پذیری؛ سوم، تطبیق مستقیم قواعد پنج‌گانه بر مصادیق عینی خسارت سایبری؛ و چهارم، تحلیل فقهی بیمه سایبری مبتنی بر نظریات نقل ذمه (انتقال تعهد) و ضمان ید.یافته‌ها: این مطالعه چهار یافته اصلی دارد. نخست، دارایی‌های دیجیتال مانند نرم‌افزارها و پایگاه‌های داده با احراز مالیت، موضوع معتبری برای بیمه و قواعد ضمان محسوب می‌شوند. دوم، قواعد اصلی مستقیماً بر خسارات سایبری اعمال می‌شوند: اتلاف، نابودی و محروم‌سازی از دسترسی داده‌ها را پوشش می‌دهد؛ تسبیب، تقصیر در امنیت سایبری و مسئولیت ارائه‌دهندگان خدمات را در پی ترک فعل تبیین می‌کند؛ ضمان ید، دسترسی یا انتشار غیرمجاز داده‌ها را استیلا بر مال غیر می‌داند؛ و غرور، بنیانی برای حسن نیت در بیمه سایبری فراهم می‌کند. سوم، لاضرر مبنایی گسترده برای جبران خسارات غیرمادی چون نقض حریم خصوصی، آسیب به شهرت و اختلال خدمات ایجاد می‌کند. چهارم، بیمه سایبری به‌عنوان سازوکاری مبتنی بر نقل ذمه، تکلیف جبران خسارت را عملیاتی کرده و مشروعیت شرعی می‌یابد.نتیجه‌گیری: این پژوهش چارچوبی منسجم و ریشه‌دار در فقه امامیه برای مسئولیت مدنی نوین در فضای سایبر ارائه می‌دهد و نشان می‌دهد که نظام کلاسیک موجبات ضمان، با تفسیر پویا (اجتهاد)، چارچوبی دقیق و انعطاف‌پذیر برای نسبت دادن مسئولیت و جبران خسارت در قلمرو دیجیتال عرضه می‌کند. رهیافت پیشنهادی سه دستاورد به‌هم‌پیوسته دارد: مبنایی بومی برای قانون‌گذاران در تدوین قوانین مسئولیت سایبری؛ ابزاری تحلیلی برای قوه قضاییه در دعاوی سایبری؛ و مبنایی عملی برای طراحی بیمه‌نامه‌های سایبری منطبق با شریعت. این پژوهش با استوار ساختن این بنیان فقهی، به توسعه بازار مشروع و کارآمد بیمه سایبری در ایران و پر کردن شکاف میان دانش حقوقی کلاسیک اسلامی و نیازهای حکمرانی معاصر کمک می‌کند.

مقاله پژوهشی مدیریت ریسک در صنعت بیمه

متا مدل‌ها: روشی نوین برای ارزش‌گذاری و مدیریت ریسک پرتفوهای بزرگ مستمری‌های متغیر

ساغر حیدری؛ مرتضی حسینقلی پور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 تیر 1405

چکیده

مستمری‌های متغیر به دلیل ضمانت‌های جذابشان، به ابزاری محبوب در برنامه‌ریزی طرح های بازنشستگی تبدیل شده‌اند. با این حال، مدیریت ریسک مرتبط با این محصولات، چالش محاسباتی قابل توجهی را برای شرکت‌های بیمه، به‌ویژه در پرتفوی‌های بزرگ، ایجاد می‌کند. در روش‌ سنتی شبیه‌سازی مونت کارلو، به دلیل زمان‌بر بودن، ناکارآمد هستند. روش‌های ... بیشتر مستمری‌های متغیر به دلیل ضمانت‌های جذابشان، به ابزاری محبوب در برنامه‌ریزی طرح های بازنشستگی تبدیل شده‌اند. با این حال، مدیریت ریسک مرتبط با این محصولات، چالش محاسباتی قابل توجهی را برای شرکت‌های بیمه، به‌ویژه در پرتفوی‌های بزرگ، ایجاد می‌کند. در روش‌ سنتی شبیه‌سازی مونت کارلو، به دلیل زمان‌بر بودن، ناکارآمد هستند. روش‌های مدل‌سازی متا به عنوان راه‌حلی برای این چالش‌ها مطرح شده‌اند، اما متاسفانه تحقیقات اندکی بر افزایش سازگاری و هوشمندی این مدل‌های ثانویه انجام شده است. برای مقابله با این چالش هدف اصلی این پژوهش بهبود قابلیت انطباق و هوش مدل‌های متا از طریق توسعه یک متا مدل هوشمند مبتنی بر هوش مصنوعی است تا بتواند ارزش‌گذاری پورتفوهای مستمری متغیر را با سرعت و دقت بیشتری انجام داده و در نتیجه قادر به پاسخگویی بهتر به تحولات مستمر بازار و ساختار پرتفوی است. افزایش دقت و کارایی از طریق توسعه روش‌هایی برای تعیین هوشمندانه تعداد قراردادهای نماینده، انتخاب بهینه زیرمجموعه‌ای از قراردادها و انتخاب دقیق‌ترین مدل‌های ارزش‌گذاری زیربنایی محقق می‌شود. برای این منظور مجموعه‌ای از مدل‌ها و روش‌ها را برای ارزیابی اثربخشی و تناسب آن‌ها در این زمینه ارزیابی خواهیم کرد. بنابراین روش‌شناسی این پژوهش شامل طراحی و اجرای یک متا مدل هوشمند است که عملکرد آن بر اساس پنج مدل معروف از میان مدل های یادگیری ماشین انجام می شود. تأکید اصلی رویکرد پیشنهادی بر بهبود دقت مدل در پیش‌پردازش داده‌ها و نمونه‌گیری مؤثر می‌باشد تا مدل‌های انتخابی بتوانند الگوهای پیچیده را به جای حفظ کردن به‌‌درستی بر روی داده های جدید تعمیم دهند. این ارزیابی‌ها با معیارهای استاندارد انجام شده و در نهایت، یکپارچه‌سازی این عناصر در یک سیستم هوشمند برای اعتبارسنجی نهایی پتانسیل هوش مصنوعی در این حوزه انجام می‌شود.یافته این پژوهش، کارایی هوش مصنوعی را در ارتقای متا مدل‌های ارزش‌گذاری مستمری‌های متغیر ثابت کرد. متا مدل نهایی ، عملکردی بسیار دقیق را با معیارهای استاندارد ثبت کرد که نشان‌دهنده توانایی مدل در مقابله با پیچیدگی‌های ارزش‌گذاری پورتفوهای بزرگ بیمه است. عوامل کلیدی این موفقیت شامل اهمیت بالای پیش‌پردازش داده‌ها، نمونه‌گیری هدفمند، و انتخاب مدل‌های یادگیری ماشین کارآمد به عنوان مدل نماینده بود. نتایج بدست آمده نشان می‌دهند که اگرچه افزایش اندازه مجموعه داده برای متا مدل ممکن است منجر به بهبود دقت و کارایی مدل پیش‌بینی نشود، اما استفاده از الگوریتم‌های بهینه‌سازی برای انتخاب و تنظیم پارامترهای مدل می‌تواند عملکرد مدل را به صورت چشمگیری بهبود بخشد.نتیجه نهایی این پژوهش بهبود چشمگیر کیفیت و دقت نتایج بدست آمده در ارزش‌گذاری و مدیریت ریسک در صنعت بیمه است. برای این منظور با ادغام رویکردهای دقیق و قابل اعتماد در ساختار متا مدل ها، شرکت‌های بیمه قادر خواهند بود تا پرتفوی‌های بزرگ حاصل از مستمری های متغیر خود را با اطمینان، دقت و سرعت بیشتری مدیریت کرده و در نتیجه بتوانند خدمات بهتری به بیمه‌گذاران ارائه دهند. این نتایج نه تنها اعتبار و لزوم استفاده از هوش مصنوعی را در صنعت بیمه افزایش می‌دهد، بلکه بینش‌های عملی را نیز در این راستا فراهم می‌کند تا شرکت‌ها بتوانند از آن برای توسعه مدل‌های ارزش‌گذاری و مدیریت ریسک استفاده کنند.

مقاله پژوهشی بازاریابی و فروش بیمه

شناسایی و تبیین استراتژی‌های بازاریابی بیمه مسئولیت مدنی: رویکرد تحلیل مضمون

الهه ملایی؛ ساناز شفیعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 تیر 1405

چکیده

یشینه و اهداف: بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان یکی از مهم‌ترین انواع بیمه‌های مسئولیت است که در جهان به‌عنوان بخشی از نظام رفاهی و ابزاری برای حمایت از سرمایه انسانی سازمان‌ها شناخته می‌شود. این نوع بیمه ضمن آن‌که پوشش‌های لازم برای جبران خسارات ناشی از حوادث و سوانح شغلی را فراهم می‌کند، می‌تواند با ایجاد امنیت روانی ... بیشتر یشینه و اهداف: بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان یکی از مهم‌ترین انواع بیمه‌های مسئولیت است که در جهان به‌عنوان بخشی از نظام رفاهی و ابزاری برای حمایت از سرمایه انسانی سازمان‌ها شناخته می‌شود. این نوع بیمه ضمن آن‌که پوشش‌های لازم برای جبران خسارات ناشی از حوادث و سوانح شغلی را فراهم می‌کند، می‌تواند با ایجاد امنیت روانی و مالی برای کارکنان و کارفرمایان، نقش قابل توجهی در افزایش بهره‌وری و بهبود روابط کار داشته باشد. با این حال، در ایران ضریب نفوذ این بیمه پایین است و بسیاری از کارفرمایان و کارکنان تمایل اندکی به استفاده از آن دارند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که علاوه بر ضعف آگاهی و مشکلات اقتصادی، نبود استراتژی‌های بازاریابی نوین و اثربخش یکی از موانع اصلی توسعه بیمه مسئولیت مدنی در کشور است. از این رو، هدف پژوهش حاضر شناسایی و تحلیل استراتژی‌های بازاریابی بیمه مسئولیت مدنی در قبال کارکنان از منظر خبرگان بیمه‌ای و کارفرمایان بود.روش‌شناسی: این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر روش‌شناسی کیفی و مبتنی بر رویکرد تحلیل مضمون انجام شد. جامعه پژوهش را خبرگان صنعت بیمه تشکیل دادند که با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند و بر اساس اصل اشباع نظری انتخاب شدند. در مجموع ۱۴ نفر از مدیران و کارشناسان ارشد شش شرکت بیمه (پارسیان، دی، کوثر، تأمین، دانا و آسیا) که سابقه طولانی و دانش تخصصی در حوزه بیمه و بازاریابی داشتند، در این پژوهش مشارکت کردند. داده‌ها از طریق مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته جمع‌آوری و با استفاده از روش تحلیل مضمون شش‌مرحله‌ای آتراید-استیرلینگ کدگذاری و تحلیل شد.یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان داد که استراتژی‌های بازاریابی بیمه مسئولیت مدنی کارکنان را می‌توان در چهار مقوله اصلی طبقه‌بندی کرد: عوامل اخلاقی، عوامل درون‌سازمانی، راهکارهای ارتباطی و راهکارهای حمایتی. در بعد اخلاقی، شفافیت در اطلاع‌رسانی و پایبندی به مسئولیت اجتماعی به‌عنوان پیش‌شرط اعتماد مشتریان شناسایی شد. در بعد درون‌سازمانی، فرهنگ حمایتی، مشارکت کارکنان، آموزش مستمر و نوآوری در خدمات نقشی تعیین‌کننده داشتند. یافته‌ها همچنین نشان دادند که راهکارهای ارتباطی نظیر تقویت ارتباط دوسویه، طراحی برنامه‌های وفاداری و استفاده از بازخورد مستمر می‌تواند در جذب و نگهداشت مشتریان مؤثر باشد. نهایتاً، بعد حمایتی به‌عنوان یافته‌ای نوآورانه معرفی شد که شامل توجه به سلامت روان، ایجاد نظام‌های تشویقی و ارتقای سیاست‌های تنوع و شمول در سازمان‌ها بودنتیجه‌گیری: نتایج بیانگر آن است که بازاریابی بیمه مسئولیت مدنی در ایران نیازمند رویکردی چندبعدی و نوآورانه است که اخلاق، سازمان، ارتباط و رفاه کارکنان را هم‌زمان در نظر بگیرد. از نظر نظری، این پژوهش با افزودن ابعاد اخلاقی و حمایتی به مدل‌های بازاریابی بیمه، چارچوبی جامع‌تر به ادبیات موضوع ارائه می‌دهد. از نظر عملی نیز یافته‌ها می‌تواند برای مدیران بیمه و سیاست‌گذاران راهگشا باشد؛ به‌گونه‌ای که طراحی بسته‌های ترکیبی بیمه–رفاه، ایجاد پلتفرم‌های شفافیت برای اطلاع‌رسانی، توسعه بیمه‌های هوشمند مبتنی بر فناوری‌های نوین و اعطای مشوق‌های مالیاتی به کارفرمایان، راهکارهایی هستند که می‌توانند جایگاه بیمه مسئولیت مدنی کارکنان را در کشور ارتقا دهند

مقاله پژوهشی فناوری‌های نوین بیمه‌ای

شناسایی و اولویت‌بندی راهبردهای کلیدی پیاده‌سازی اینشورتک در استارت‌آپ‌های بیمه‌ای

امیر بهرامی؛ شبنم رفوآ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 تیر 1405

چکیده

پیشینه و اهداف: با پیشرفت سریع فناوری‌های دیجیتال و افزایش رقابت در صنعت بیمه، اینشورتک‌ها و استارت‌آپ‌های بیمه‌ای‌ به‌عنوان بازیگران کلیدی در ارائه خدمات نوآورانه مطرح و نقشی مهم و حیاتی در بهبود تجربه مشتری ایفا، می‌کنند. با این حال، موفقیت استارت‌آپ‌های بیمه‌ای وابسته به طراحی و اجرای راهبردهای مناسب در حوزه‌های مختلف ... بیشتر پیشینه و اهداف: با پیشرفت سریع فناوری‌های دیجیتال و افزایش رقابت در صنعت بیمه، اینشورتک‌ها و استارت‌آپ‌های بیمه‌ای‌ به‌عنوان بازیگران کلیدی در ارائه خدمات نوآورانه مطرح و نقشی مهم و حیاتی در بهبود تجربه مشتری ایفا، می‌کنند. با این حال، موفقیت استارت‌آپ‌های بیمه‌ای وابسته به طراحی و اجرای راهبردهای مناسب در حوزه‌های مختلف است. پژوهش‌حاضر با هدف شناسایی و اولویت‌بندی راهبردهای پیاده‌سازی اینشورتک در استارت‌آپ‌های بیمه‌ای در ابعاد داده و تبادل اطلاعات، بازار و مشتری، رقابت و تمایز، فناوری و زیرساخت، مدل کسب‌وکار، عملیات و سازمان، و ریسک و انطباق، انجام شده است.روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی واز نظر ماهیت توصیفی– تحلیلی می‌باشد. روش‌شناسی پژوهش از نوع رویکرد آمیخته (کیفی‌– کمی) بوده و در مرحله کیفی، با مرور گسترده ادبیات تخصصی و انجام مصاحبه با خبرگان شامل مدیران استارت‌آپ‌های بیمه‌ای، کارشناسان ارشد فناوری بیمه و مدیران و متخصصان شرکت‌های بیمه راهبردهای موثر در پیاده سازی اینشورتک در استارت‌آپ‌های بیمه‌ای شناسایی گردید. در مرحله کمی، با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله‌مراتبی (AHP)‌ و ابزارهای تصمیم‌گیری چندمعیاره، این راهبردها بر اساس اهمیت، قابلیت اجرایی و تأثیر بر موفقیت استارت‌آپ‌ها اولویت‌بندی شده‌اند..یافته‌ها: تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش نشان می‌دهد که، راهبردهای داده و تبادل اطلاعات و فناوری و زیرساخت بیشترین نقش را در پیاده سازی اینشورتک در استارت‌آپ‌های بیمه‌ای ایفاء می‌کنند. علاوه بر این، راهبردهای رقابت و تمایز و بازار و مشتری و نیز در افزایش وفاداری مشتریان و افزایش سرعت پاسخ‌دهی به تغییرات بازار نقش واهمیت قابل ‌توجهی دارند. از سویی دیگر راهبردهای مدل کسب و کار، عملیات و سازمان و همچنین ریسک و انطباق از نقش و اهمیت کمتری در پیاده‌سازی اینشورتک در استارت‌آپ‌های بیمه‌ای برخوردارمی‌باشند. نتیجه‌گیری: شناسایی و اولویت‌بندی راهبردهای کلیدی، به استارت‌آپ‌های بیمه‌ای کمک می‌کند تا منابع خود را به‌صورت بهینه و اثربخش تخصیص دهند، تصمیمات استراتژیک مؤثرتری اتخاذ کنند و مسیر رشد و توسعه پایدار و ایجاد مزیت رقابتی را هموار سازند. تمرکز هم‌زمان بر فناوری و زیرساخت ها، نوآوری در مدل کسب‌وکار، مدیریت داده و مشتری، و انطباق با ریسک‌ها، زیربنای موفقیت بلندمدت و متمایز شدن در بازار رقابتی بیمه را فراهم می‌آورد. در نهایت پس از شناسایی راهبردهای کلیدی پیاده سازی اینشورتک در استارت‌آپ‌های بیمه‌ای و اولویت بندی آن‌ها بر‌اساس درجه اهمیت، پیشنهادات کاربردی جهت عملیاتی شدن راهبردها ارائه گردید.

مقاله پژوهشی مطالعات اجتماعی بیمه

نقش بیمه‌های حمایتی تامین اجتماعی بر مشارکت زنان در صنعت قالی بافی؛ نمونه موردی شهرستان تکاب

افسانه توسلی؛ گل صنم غلامی گوله گوله

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 تیر 1405

چکیده

پیشینه و اهداف: فرش دستباف ایران کالایی فرهنگی اقتصادی و از مهمترین تولیدات ارزشمند غیرنفتی است که در طول اعصار متضمن اشتغال برای فعالین این عرصه بوده است. بافندگان، حلقه اصلی چرخه تولید فرش دستباف هستند. بیش از هفتاد درصد بافندگان فرش ایرانی، زنان درمناطق شهری وروستایی هستند. صنعت قالی‌بافی شهرتکاب در استان آذربایجان غربی با ثبت ... بیشتر پیشینه و اهداف: فرش دستباف ایران کالایی فرهنگی اقتصادی و از مهمترین تولیدات ارزشمند غیرنفتی است که در طول اعصار متضمن اشتغال برای فعالین این عرصه بوده است. بافندگان، حلقه اصلی چرخه تولید فرش دستباف هستند. بیش از هفتاد درصد بافندگان فرش ایرانی، زنان درمناطق شهری وروستایی هستند. صنعت قالی‌بافی شهرتکاب در استان آذربایجان غربی با ثبت جهانی "فرش‌آهنین" درWIPO و سابقه تولید سالانه حدود 15هزار متر مربع فرش دستباف، از نمونه‌های کم‌نظیر فرش ایرانی است که در این سالهای اخیر با کاهش مشارکت زنان قالیباف در تولید مواجه شده است. برای تضمین استمرار مشارکت زنان درتولید فرش دستباف، تقویت و بسط پوشش بیمه‌ تامین‌اجتماعی راهکار موثری است. هدف از این مطالعه بین‌رشته‌ای، نقش ضعف سیاسگذاری و ارائه خدمات بیمه‌های‌اجتماعی بر میزان مشارکت زنان قالی‌باف در تولید فرش دستباف شهر تکاب است .روش‌شناسی: این مطالعه به صورت کمی و به روش پیمایش انجام شده است. جامعه آماری تحقیق، 300 نفر زنان عضو اتحادیه فرش بافی شهر تکاب هستند که درسال 1403 بیمه و سابقه ثبت شده درآن واحد داشتند. براساس فرمول کوکران نمونه آماری تحقیق 168 نفر برآورد شد. روش نمونه گیری منظم سیستماتیک بود. ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته استاندارد و آزمون شده قبلی بود که روایی پرسشنامه ها ضریب بالایی را برای ادامه مطالعه نشان دادند.یافته‌ها: پس از تجزیه و تحلیل پرسشنامه ها با کمک spss وآزمون فرضیات که با دو روش آمار توصیفی و استنباطی انجام شد، دریافت شدکه بین ضعف مدیریت و سیاستگذاری با میزان مشارکت زنان شهرتکاب در صنعت قالی بافی رابطه وجود دارد. بین کارکرد نامناسب ارائه خدمات بیمه، مالی و مشارکت زنان در صنعت قالی بافی نیز رابطه منفی ومعکوس برقرار است. بین زیر مولفه های سن، میزان درآمد، سابقه قالیبافی و مشارکت زنان در صنعت قالیبافی رابطه مثبت ومستقیم وجود دارد. بین وضعیت اشتغال(اصلی یا کمکی بودن حرفه قالی‌بافی) ومشارکت زنان در صنعت قالی‌بافی شهر تکاب رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. نتیجه‌گیری: یافته‌های مطالعه ما را به این نتیجه رساند که عوامل موثر برکاهش مشارکت زنان تکاب درقالی بافی بیش ازآنکه فردی و منطقه ای باشد، درسطح کلان مدیریت و سیاستگذاری کشور است. به نظر می‌رسد عدم وجود بیمه مستمر برای زنان بافنده از دلایل خروج بافندگان از چرخه تولید این صنعت است. خدمات بیمه جامع و پایدار به عنوان بخشی از رویکرد حمایتی سیاستگذاران می‌تواند کمک‌کننده باشد و شرایط برای بقای شغلی بافندگان را بهبود داده و در دراز مدت احتمالا به نفع صنعت قالی‌بافی منطقه وزنان قالیباف است. نتایج نشان داد با قانونگذاری، مساعدت مدیریت درخصوص ارائه مناسب خدمات بیمه و مالی می توان مشارکت زنان در چرخه تولید فرش دستباف را افزایش داد .

مقاله پژوهشی ارزیابی خسارت در رشته های بیمه

تحلیل تأثیر نوسان نرخ ارز بر سودآوری شرکت‌های بیمه عضو بورس اوراق بهادار در ایران

محمود شیرجزی؛ مصطفی رجبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 تیر 1405

چکیده

پیشینه و اهداف: یکی از ویژگی‌های کشورهای در حال توسعه محدودیت منابع بخصوص منابع ارزی می‌باشد. این کشورها با توجه ساختار تولیدی و مشکل محدودیت ارزی، نیازمند اتخاذ سیاست‌های درست نرخ ارز جهت کاهش نوسانات نرخ ارز و کاهش اثرات منفی آن بر اقتصاد می‌باشند. در ایران شرایط اقتصادی و تحریم‌ها نوسانات شدیدی را در نرخ ارز در دهه اخیر بر اقتصاد ... بیشتر پیشینه و اهداف: یکی از ویژگی‌های کشورهای در حال توسعه محدودیت منابع بخصوص منابع ارزی می‌باشد. این کشورها با توجه ساختار تولیدی و مشکل محدودیت ارزی، نیازمند اتخاذ سیاست‌های درست نرخ ارز جهت کاهش نوسانات نرخ ارز و کاهش اثرات منفی آن بر اقتصاد می‌باشند. در ایران شرایط اقتصادی و تحریم‌ها نوسانات شدیدی را در نرخ ارز در دهه اخیر بر اقتصاد ایران تحمیل نموده است. از طرفی شرکت‌های بیمه‌ای به لحاظ نوع خدماتی که ارائه می‌نمایند و عضو بورس نیز می‌باشند، از چند جهت تحت تأثیر نوسانات نرخ ارز می‌باشند. این مطالعه به دنبال پاسخ دقیق به این سوال است: تاثیر نوسانات نرخ ارز بر سودآوری شرکت‌های بیمه‌ای که بخصوص عضو بورس اوراق بهادار ایران هستند به چه صورتی است. همچنین از آنجایی که شرکت‌های بیمه به طور کلی و همچنین شرکت‌هایی که عضو بورس اوراق بهادار می‌باشند، با توجه به نوع خدمات در گستره وسیع و همچنین سرمایه‌گذاری آنها در بورس تحت تأثیر این نوسانات در جهت درآمدی و هزینه‌ای قرار می‌گیرند، بررسی و تجزیه و تحلیل اثر این نوسانات بر عملکرد این شرکت‌ها که خروجی آن سودآوری می‌باشد بسیار مهم بوده و ضرورت دارد براین اساس تحلیل اثر نوسانات نرخ ارز بر سودآوری 14 شرکت بیمه‌ای عضو بورس اوراق بهادار در دوره زمانی 1402- 1390در نظر گرفته شد.روش‌شناسی: : این تحقیق از نظر روش پژوهشی دارای ماهیت و محتوای همبستگی-توصیفی و از نوع کاربردی می‌باشد. داده‌های ثانویه از صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار استخراج ‌و اقدام به تحلیل همبستگی شد. روش استدلالی آن نیز استدلال قیاسی استقرایی است. همچنین بدلیل استفاده از داده‌ها و آمارهای مربوط به گذشته متغیرها، این مطالعه از نوع پس رویدادی است. ماهیت داده‌ها به لحاظ ساختاری از نوع داده‌های ترکیبی و با توجه به روش‌های مختلف این‌گونه داده‌ها تحلیلی علّی و تابلویی می‌باشد پس از انجام آزمون‌های مرتبط، مدل تحقیق از روش اثرات تصادفی برآورد گردید. تحلیل داده‌ها با نرم افزار اویوز انجام شد. جامعه آماری پژوهش نیز دربرگیرنده شرکت‌های بیمه‌ای پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار تهران بود و برای انتخاب نمونه آماری این تحقیق از روش نمونه‌گیری حذفی سیستماتیک (غربالگری) استفاده‌ شد.یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که نوسانات نرخ ارز تاثیر منفی و معنی‌داری بر سودآوری شرکت‌های بیمه‌ای با توجه به نوع فعالیت آنها دارد. همچنین متغیرکلان اقتصادی مانند تورم و رشد اقتصای تاثیر مثبت و معنی‌دار و متغیرهای درونی شرکت مانند نسبت سرمایه به دارایی و نسبت بدهی به دارایی و اندازه شرکت نیز تاثیر مثبت و معنی‌داری بر سودآوری شرکت‌ها داشته است و همه فرضیات تحقیق مورد تایید قرار گرفت.نتیجه‌گیری: نتایج نشان می‌دهد که اتحاذ سیاست‌های مناسب ارزی جهت کاهش نوسانات ارز می‌تواند بر عملکرد شرکت‌های بیمه‌ای اثر افزایشی داشته باشد.

مقاله پژوهشی آینده‌پژوهی در صنعت بیمه

مدلی برای توسعه فناوری‌های نوین در صنعت بیمه ایران با رویکرد آینده‌پژوهی

محمد محمودی میمند؛ سعیده سیادت؛ ایمان عزیزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مرداد 1405

چکیده

پیشینه و اهداف: تحول دیجیتال در صنعت بیمه فراتر از به‌کارگیری فناوری‌های نوین است و مستلزم استقرار سازوکارهای مناسب برای مدیریت ریسک، امنیت اطلاعات و حکمرانی داده می‌باشد. فقدان چارچوب‌های منسجم در این حوزه می‌تواند تصمیم‌گیری‌های راهبردی را با عدم‌قطعیت مواجه ساخته و اثربخشی برنامه‌های تحول دیجیتال را کاهش دهد. بنابراین ... بیشتر پیشینه و اهداف: تحول دیجیتال در صنعت بیمه فراتر از به‌کارگیری فناوری‌های نوین است و مستلزم استقرار سازوکارهای مناسب برای مدیریت ریسک، امنیت اطلاعات و حکمرانی داده می‌باشد. فقدان چارچوب‌های منسجم در این حوزه می‌تواند تصمیم‌گیری‌های راهبردی را با عدم‌قطعیت مواجه ساخته و اثربخشی برنامه‌های تحول دیجیتال را کاهش دهد. بنابراین هدف این پژوهش، ارائه و اعتبارسنجی یک مدل بومی با رویکرد آینده‌پژوهی به‌منظور تبیین و هدایت توسعه فناوری‌های نوین در صنعت بیمه ایران است.روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از حیث رویکرد، آمیخته (کیفی–کمی) است. در بخش کیفی، با بهره‌گیری از روش دلفی چندمرحله‌ای و قضاوت ۱۷ خبره دارای سابقه حرفه‌ای در صنعت بیمه، عوامل اولیه استخراج شد و پس از ارزیابی روایی محتوایی مورد تأیید قرار گرفت و مدل مفهومی پژوهش تدوین گردید. در بخش کمی، نمونه آماری شامل 242 نفر از مدیران و کارشناسان خبره فعال در شرکت‌های بیمه‌ای کشور بود. به‌منظور آزمون مدل و فرضیات، پرسشنامه‌ای شامل ۳۱ گویه با مقیاس لیکرت پنج‌درجه‌ای طراحی و داده‌ها با روش مدل‌سازی معادلات ساختاری مبتنی بر حداقل مربعات جزئی تحلیل شد.یافته‌ها: نتایج نشان داد پیشران‌های فناورانه، سازمانی، رگولاتوری و مشتری/بازار اثر مثبت و معناداری بر ریسک، امنیت و حکمرانی داده دارند. همچنین، این سازه تأثیر مستقیم و معناداری بر آینده‌پژوهی و هوشمندی راهبردی صنعت بیمه دارد و نقش میانجی آن در رابطه بین پیشران‌های چهارگانه و هوشمندی راهبردی مورد تأیید قرار گرفت. شاخص‌های برازش نیز از تناسب و قدرت تبیین مناسب مدل حکایت دارد.نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش نشان می‌دهد تمرکز نظام‌مند بر ریسک، امنیت و حکمرانی داده شرط اساسی موفقیت توسعه فناوری‌های نوین در صنعت بیمه است؛ ازاین‌رو پیشنهاد می‌شود شرکت‌های بیمه و نهاد تنظیم‌گر، تصمیم‌گیری‌های فناورانه را بر پایه آینده‌پژوهی، ارزیابی ریسک و الزامات امنیت اطلاعات سامان‌دهی کرده و از طریق هم‌راستاسازی پیشران‌های فناوری، بازار، سازمان و مقررات، هوشمندی راهبردی و پایداری تحول دیجیتال را تقویت نمایند.

مقاله پژوهشی حقوق بیمه

بررسی تطبیقی حدود مسئولیت بیمه گر شخص ثالث حوادث رانندگی در نظام های حقوقی ایران، آمریکا و فرانسه

زهرا اسدی؛ لیلی نیاکان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مرداد 1405

چکیده

پیشینه و اهداف: بیمه مسئولیت مدنی شخص ثالث در حوزه حوادث رانندگی، یکی از سازوکارهای اصلی حمایتی در جوامع مدرن است. افزایش تعداد وسایل نقلیه و پیامدهای مالی و اجتماعی ناشی از تصادفات، ضرورت وجود سازوکاری قابل اتکا برای جبران آسیب‌های وارده به زیان‌دیدگان را برجسته می‌سازد. بیمه شخص ثالث به عنوان ابزار اصلی و اجباری، نقشی حیاتی در ... بیشتر پیشینه و اهداف: بیمه مسئولیت مدنی شخص ثالث در حوزه حوادث رانندگی، یکی از سازوکارهای اصلی حمایتی در جوامع مدرن است. افزایش تعداد وسایل نقلیه و پیامدهای مالی و اجتماعی ناشی از تصادفات، ضرورت وجود سازوکاری قابل اتکا برای جبران آسیب‌های وارده به زیان‌دیدگان را برجسته می‌سازد. بیمه شخص ثالث به عنوان ابزار اصلی و اجباری، نقشی حیاتی در این زمینه ایفا می‌کند.قانون‌گذاران در نظام‌های حقوقی مختلف، چارچوب‌ها و حدود متفاوتی را برای مسئولیت بیمه‌گر شخص ثالث تعیین کرده‌اند که این حدود غالبا حداقل چارچوب‌ها و مسئولیت بیمه‌گر شخص ثالث را تعیین می کنند.هدف اصلی این پژوهش، بررسی و مقایسه حدود مسئولیت بیمه‌گر شخص ثالث در نظام‌های حقوقی ایران، ایالات متحده آمریکا وفرانسه با تمرکز بر دامنه تعهدات مالی و جانی است. در نهایت، بر اساس این تحلیل تطبیقی، پیشنهادهایی برای بهبود نظام حقوقی ایران ارائه خواهد شد.روش‌شناسی: این پژوهش با رویکردی تطبیقی به روش توصیفی– تحلیلی و با بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای انجام شده است.یافته‌ها: تحلیل تطبیقی نظام‌های حقوقی ایران، ایالات متحده آمریکا و فرانسه در تعیین حدود مسئولیت بیمه‌گر شخص ثالث، تفاوت‌های قابل توجهی را در دامنه تعهدات مالی و جانی آشکار می‌سازد: در حقوق ایران، قانون بیمه اجباری مصوب ۱۳۹۵، دامنه تعهدات بیمه‌گر را تا سقف مشخصی گسترش داده است. با این حال، در حوزه خسارات جانی، وجود سقف‌های قانونی (سقف دیه) و همچنین محدودیت در پوشش برخی هزینه‌های درمانی از جمله زیان معنوی، موجب می‌شود که همواره فاصله‌ای میان خسارت واقعی زیان‌دیده و مبلغ غرامت پرداختی وجود داشته باشد. در حوزه خسارات مالی نیز، سقف‌های تعهد بیمه‌گر در مواجهه با خسارات گسترده و تورم، ناکافی به نظر می رسد. نظام حقوقی آمریکا با تنوع ایالتی، رویکردهای متفاوتی را به کار گرفته که بسته به ایالت، دامنه پوشش متغیر است اما در نظام حقوقی فرانسه با تأکید بر اصل جبران کامل خسارت و نقش پررنگ بیمه اجباری، دامنه تعهد بیمه‌گر گسترده‌تر و هماهنگ‌تر با نظام مسئولیت مدنی تنظیم شده است. نتیجه‌گیری: بررسی تطبیقی حدود مسئولیت بیمه‌گر شخص ثالث در سه نظام حقوقی ایران، ایالات متحده آمریکا و فرانسه نشان می‌دهد که تعیین این حدود، نتیجه موازنه پیچیده‌ای میان دو هدف بنیادین است: تحقق عدالت جبرانی برای زیان‌دیدگان و تضمین پایداری اقتصادی صنعت بیمه. در حقوق ایران، دامنه تعهدات بیمه‌گر تا سقف مشخصی گسترش یافته است، اما نتیجه‌ی موازنه میان هدف جبران کامل خسارت و ضرورت حفظ پایداری اقتصادی صنعت بیمه، منجر به چالش‌هایی در پوشش کامل تمام خسارات واقعی زیان‌دیدگان می‌شود. نظام حقوقی آمریکا، با اذعان به تفاوت‌های بنیادین میان ایالت‌ها و تطبیق رویکردهای خود با نیازهای خاص هر منطقه‌، تلاش کرده است تا میان الزامات کارایی اقتصادی و ضرورت حمایت از زیان‌دیدگان، تعادلی کارآمد برقرار سازد اما نظام حقوقی فرانسه با اولویت دادن به جبران کامل خسارت، بیشترین همسویی را با ایده عدالت دارد، اما این رویکرد بار مالی قابل توجهی را بر صنعت بیمه تحمیل می‌کند.

مقاله پژوهشی بازارهای مالی

تحلیل واکنش بازار سرمایه به تاخیر افشا و کیفیت متنی گزارش‌ها: شواهدی از صنعت بیمه ایران

محمد براهیم راعی عزآبادی؛ بابک نباتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مرداد 1405

چکیده

پیشینه و اهداف: صنعت بیمه با ۴۲ شرکت فعال، اگرچه سهم محدودی از ارزش بازار سرمایه ایران دارد، اما به‌دلیل ماهیت ریسک‌محور فعالیت‌ها و نقش اطلاعاتی افشای اطلاعات مالی، از منظر شکل‌گیری انتظارات سرمایه‌گذاران حائز اهمیت است. در این میان، کیفیت متنی گزارش‌های افشایی نیز از منظر نظری می‌تواند بر نحوه پردازش اطلاعات توسط بازار اثرگذار ... بیشتر پیشینه و اهداف: صنعت بیمه با ۴۲ شرکت فعال، اگرچه سهم محدودی از ارزش بازار سرمایه ایران دارد، اما به‌دلیل ماهیت ریسک‌محور فعالیت‌ها و نقش اطلاعاتی افشای اطلاعات مالی، از منظر شکل‌گیری انتظارات سرمایه‌گذاران حائز اهمیت است. در این میان، کیفیت متنی گزارش‌های افشایی نیز از منظر نظری می‌تواند بر نحوه پردازش اطلاعات توسط بازار اثرگذار باشد؛ هرچند میزان انعکاس آن در واکنش‌های کوتاه‌مدت بازار نیازمند بررسی تجربی است. ازاین‌رو، هدف پژوهش حاضر تحلیل هم‌زمان زمان افشای اطلاعات و کیفیت متنی گزارش‌های افشایی و بررسی نقش آن‌ها در واکنش بازار سرمایه در صنعت بیمه ایران است.روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت کمی است و در چارچوب پارادایم اثبات‌گرایی انجام شده است. در این پژوهش، داده‌های مربوط به ۱۹ شرکت بیمه‌ای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۳ مورد بررسی قرار گرفت. ابتدا با استفاده از روش تحلیل رویداد، بازده‌های غیرعادی تجمعی لگاریتمی سهام در پنجره‌های زمانی مختلف پیرامون تاریخ افشای اطلاعات محاسبه شد. سپس، شاخص‌های کیفیت متنی افشا با استفاده از روش‌های پردازش زبان طبیعی و بر مبنای بازنمایی‌های زبانی حاصل از مدل پارس‌برت، از طریق سنجه‌های شباهت معناییِ مرتبط با دو بعد محتوایی افشای ریسک و افشای آینده‌نگر استخراج شد. در ادامه، اثر وقوع و شدت تأخیر در افشای اطلاعات و کیفیت افشا بر واکنش بازار با استفاده از مدل‌های رگرسیونی خطی (مبتنی بر روش حداقل مربعات معمولی)، مدل لاجیت و الگوریتم‌های یادگیری ماشین مبتنی بر گرادیان تقویتی تحلیل شد.یافته‌ها: نتایج تحلیل رویداد نشان می‌دهد که بازار سرمایه واکنشی فوری و عمدتاً منفی به تأخیر در افشای اطلاعات نشان می‌دهد و این واکنش به‌صورت ناپیوسته در روز افشا متمرکز است. نتایج برآورد مدل‌های رگرسیونی حاکی از آن است که وقوع تأخیر در افشا اثر منفی و معناداری بر بازده غیرعادی تجمعی لگاریتمی دارد، در حالی که شدت تأخیر و شاخص‌های کیفیت متنی افشا اثر معنادار و پایداری بر اندازه واکنش بازار ندارند. نتایج مدل لاجیت نشان می‌دهد که وقوع تأخیر با افزایش احتمال واکنش مثبت بازار همراه است (ضرایب مثبت و معنادار). در مقابل، شدت تأخیر این احتمال را کاهش می‌دهد. کیفیت افشا در پنجره کوتاه‌مدت اثر معناداری بر جهت واکنش ندارد، اما در پنجره میان‌مدت (۲+،۲-) اثر تعاملی آن با شدت تأخیر مثبت و معنادار است که نشان می‌دهد رابطه میان شدت تأخیر و احتمال واکنش مثبت بازار می‌تواند بسته به سطح کیفیت افشا متفاوت باشد. افزون بر این، عملکرد ضعیف مدل‌های یادگیری ماشین در پیش‌بینی مقدار پیوسته بازده غیرعادی تجمعی لگاریتمی، حاکی از دشواری پیش‌بینی شدت واکنش بازار در افق‌های کوتاه‌مدت است.نتیجه‌گیری: واکنش بازار به افشای اطلاعات چندبعدی است. در مدل‌های خطی، وقوع تأخیر با کاهش مقدار بازده غیرعادی تجمعی همراه است، اما در مدل لاجیت، وقوع تأخیر با افزایش احتمال واکنش مثبت بازار همراه است. کیفیت متنی افشا در مدل‌های خطی اثر معناداری بر مقدار CAR ندارد، اما در مدل لاجیت و یادگیری ماشین می‌تواند در توضیح جهت واکنش بازار نقش داشته باشد. بنابراین، تفسیر اثر تأخیر باید با تفکیک «مقدار بازده» و «جهت واکنش» انجام شود.

مقاله پژوهشی ارزیابی ریسک در رشته های بیمه ‎

پیش‌بینی اثرات مستقیم و غیرمستقیم جنگ بر صنعت بیمه با تأکید بر رشته آتش‌سوزی: مطالعه تطبیقی سوریه، اوکراین و لبنان

سعید اسدی قراگوز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 مرداد 1405

چکیده

پیشینه و اهداف: جنگ به‌عنوان یک ریسک سیستماتیک فاجعه‌بار، نه تنها زیرساخت‌های فیزیکی و انسانی را تخریب می‌کند، بلکه شوک‌های عمیق و پایدار بر متغیرهای کلان اقتصادی و بازارهای مالی از جمله صنعت بیمه وارد می‌آورد. با توجه به وقوع جنگ ایران-اسرائیل-آمریکا از خرداد ۱۴۰۴ تا اردیبهشت ۱۴۰۵ و تخریب بیش از ۱۱۵ هزار واحد غیرنظامی و برآورد ... بیشتر پیشینه و اهداف: جنگ به‌عنوان یک ریسک سیستماتیک فاجعه‌بار، نه تنها زیرساخت‌های فیزیکی و انسانی را تخریب می‌کند، بلکه شوک‌های عمیق و پایدار بر متغیرهای کلان اقتصادی و بازارهای مالی از جمله صنعت بیمه وارد می‌آورد. با توجه به وقوع جنگ ایران-اسرائیل-آمریکا از خرداد ۱۴۰۴ تا اردیبهشت ۱۴۰۵ و تخریب بیش از ۱۱۵ هزار واحد غیرنظامی و برآورد اولیه ۲۷۰ میلیارد دلار خسارت، هدف اصلی این پژوهش، کمی‌سازی اثرات مستقیم و غیرمستقیم جنگ بر نسبت خسارت و ضریب نفوذ بیمه در ایران با استفاده از تجربیات سه کشور جنگ‌زده سوریه، اوکراین و لبنان است. این مطالعه به دنبال پاسخ به این پرسش است که جنگ چه تأثیر کمی بر صنعت بیمه ایران می‌گذارد و گروه بیمه آتش‌سوزی در سال‌های پساجنگ با چه چالش‌هایی مواجه خواهد شد.روش‌شناسی: پژوهش حاضر با روش اقتصادسنجی و به صورت تحلیل سری زمانی مجزا برای هر کشور انجام شد. مدل اول (ARIMAX) تأثیر مستقیم جنگ (با وقفه یک‌ساله) بر نسبت خسارت و مدل دوم (رگرسیون دو مرحله‌ای – 2SLS) تأثیر غیرمستقیم جنگ از کانال تولید ناخالص داخلی بر ضریب نفوذ بیمه را برآورد کرد. داده‌ها از بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول، پایگاه سیگما و گزارش‌های ملی استخراج شدند. آزمون‌های تشخیصی شامل مانایی (ADF)، همخطی (VIF)، ناهمسانی واریانس، خودهمبستگی و برای مدل دوم آزمون قدرت ابزار (F-statistic) و بیش‌شناسایی (Sargan) انجام شدند. کلیه برآوردها با نرم‌افزار ایویوز انجام گرفت.یافته‌ها: نتایج نشان داد مجموع اثر مستقیم جنگ بر نسبت خسارت در سوریه ۴۰.۶، اوکراین ۳۸.۳ و لبنان ۴۶.۹ واحد درصد است. اثر غیرمستقیم (کشش ضریب نفوذ نسبت به تولید ناخالص داخلی) در سه کشور بین ۰.۰۷۲ تا ۰.۰۹۳ برآورد شد. برای ایران، شبیه‌سازی مبتنی بر میانگین وزنی پیش‌بینی می‌کند نسبت خسارت از ۸۶.۷ درصد در سال پایه به ۱۰۶.۷ درصد در سال اول جنگ و ضریب نفوذ از ۲.۱۲ درصد به ۱.۰۸ درصد کاهش یابد. گروه بیمه آتش‌سوزی ایران در سال ۱۴۰۳ با وجود سهم ۳.۴ درصدی از حق بیمه، رشد ۸۳.۳ درصدی خسارت پرداختی و نسبت خسارت ۶۱.۸ درصد را تجربه کرده است که نشان‌دهنده آسیب‌پذیری بالای این رشته است. فشار دولت برای پرداخت خسارت جنگ حتی در بیمه‌نامه‌های فاقد کلوز جنگ در خرداد ۱۴۰۴، توانگری مالی شرکت‌ها را بدون پشتوانه کاهش داده است.نتیجه‌گیری: جنگ از دو کانال مستقیم و غیرمستقیم صنعت بیمه را تحت فشار قرار می‌دهد. ایجاد صندوق ملی ریسک جنگ با پشتوانه دولتی، تدوین آیین‌نامه شفاف کلوز جنگ با سقف تعهد و فرانشیز مشخص، توسعه بیمه‌های پارامتریک مبتنی بر تصاویر ماهواره‌ای، الزام به آزمون فشار سالانه توانگری و ایجاد پایگاه داده مکانی از انباشت ریسک برای تاب‌آوری صنعت بیمه ایران ضروری است. بدون این اقدامات، ورشکستگی چند شرکت بیمه کوچک و متوسط محتمل خواهد بود. اقدام فوری از سوی بیمه مرکزی ایران و پژوهشکده بیمه برای جلوگیری از فروپاشی سیستمی بازار بیمه آتش‌سوزی به شدت توصیه می‌شود.

مقاله پژوهشی اقتصاد مالی‌/ بیمه

هم‌افزایی نهادی بانک و بیمه در ارتقای تاب‌آوری صنعت بیمه: ارائه یک چارچوب مفهومی برای پایداری نظام مالی

رضا فرید؛ شهریار نصابیان؛ مهناز ربیعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 مرداد 1405

چکیده

پیشینه و اهداف: پایداری نظام مالی یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای رشد اقتصادی پایدار و حفظ اعتماد عمومی در هر کشور محسوب می‌شود. در این میان، بانک‌ها و شرکت‌های بیمه به‌عنوان دو رکن اساسی نظام مالی، نقش مکملی در تجهیز منابع، تخصیص سرمایه، مدیریت ریسک و حفظ ثبات اقتصادی ایفا می‌کنند. با گسترش پیوندهای مالی، سرمایه‌گذاری‌های مشترک ... بیشتر پیشینه و اهداف: پایداری نظام مالی یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای رشد اقتصادی پایدار و حفظ اعتماد عمومی در هر کشور محسوب می‌شود. در این میان، بانک‌ها و شرکت‌های بیمه به‌عنوان دو رکن اساسی نظام مالی، نقش مکملی در تجهیز منابع، تخصیص سرمایه، مدیریت ریسک و حفظ ثبات اقتصادی ایفا می‌کنند. با گسترش پیوندهای مالی، سرمایه‌گذاری‌های مشترک و تعاملات نهادی، عملکرد این دو بخش بیش از گذشته به یکدیگر وابسته شده است. بااین‌حال، اغلب مطالعات پیشین، بانک و صنعت بیمه را به‌صورت مستقل تحلیل کرده و از بررسی هم‌افزایی نهادی میان این دو نهاد و پیامدهای آن برای پایداری نظام مالی بازمانده‌اند. هدف اصلی این پژوهش، تبیین نقش هم‌افزایی نهادی میان بانک و بیمه در ارتقای تاب‌آوری صنعت بیمه و پایداری نظام مالی با به‌کارگیری مدل پویایی نهادی ترکیبی (HIDM) است.روش‌شناسی: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی-تحلیلی و از حیث ماهیت، توصیفی-تبیینی است و با یک طرح کمّی متوالی چندمرحله‌ای اجرا شده است. داده‌های پژوهش از صورت‌های مالی حسابرسی‌شده بانک‌ها و شرکت‌های بیمه (سامانه کدال)، گزارش‌های توانگری بیمه مرکزی، و داده‌های کلان اقتصادی (بانک مرکزی و مرکز آمار ایران) برای دوره ۱۲ ساله ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۴ گردآوری شده است. نمونه پژوهش شامل ۹ بانک منتخب با سه نوع مالکیت (دولتی، خصوصی‌شده، خصوصی) و شرکت‌های بیمه مرتبط با آن‌هاست. تجزیه و تحلیل داده‌ها در چارچوب مدل HIDM و در سه فاز متوالی شامل تحلیل کارایی پویا (Dynamic DEA)، استنتاج علی بیزی (Dynamic Bayesian Panel Probit) و شبیه‌سازی مبتنی بر عامل (ABM) انجام شده است.یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان‌دهنده وجود شکاف نهادی معناداری بین نهادهای مالی دولتی و خصوصی است؛ به‌گونه‌ای که میانگین کارایی پویا در بانک‌های خصوصی (۰.۷۹۲) و شرکت‌های بیمه خصوصی (۰.۷۵۳) به‌طور قابل‌توجهی بالاتر از همتایان دولتی آن‌هاست. کیفیت حکمرانی (Git) با ضریب ۰.۳۱۲ و عامل بیز ۱۰.۴، قوی‌ترین اثر مثبت را بر هم‌افزایی نهادی دارد. یادگیری تطبیقی (Lit) با ضریب ۰.۲۴۵، علاوه بر اثر مستقیم، از طریق تقویت اثر حکمرانی (اثر تعاملی Git × Lit با ضریب ۰.۱۵۶)، به‌عنوان «ضربه‌گیر نهادی» عمل می‌کند. تعاملات شبکه‌ای (Nit) نیز با ضریب ۰.۱۹۸ و اثر تعاملی Git × Nit با ضریب ۰.۱۲۷، هم‌افزایی نهادی را تقویت می‌کند. مدل HIDM با دقت ۸۷.۹٪ (AUC=0.879)، توانایی هشداردهی ۹ ماه قبل از وقوع بحران‌های سیستمی را دارد.نتیجه‌گیری: پایداری نظام مالی، نه محصول عملکرد منفرد بانک‌ها یا شرکت‌های بیمه، که حاصل کیفیت تعاملات نهادی میان آن‌هاست. سه سازوکار کیفیت حکمرانی، یادگیری تطبیقی و تعاملات شبکه‌ای، به‌صورت هم‌زمان و هم‌افزا، ظرفیت نظام مالی را برای جذب شوک‌ها و حفظ ثبات افزایش می‌دهند. هیچ‌یک از این سه سازوکار به‌تنهایی کافی نیست و سیاست‌گذاران باید راهبردی یکپارچه برای ارتقای هم‌زمان آن‌ها در کل نظام مالی اتخاذ کنند. استقرار سامانه HIDM-EWS در دبیرخانه ثبات مالی و ایجاد «شورای هماهنگی ثبات مالی» میان بانک مرکزی و بیمه مرکزی، از مهم‌ترین پیشنهادهای سیاستی این پژوهش است.

مقاله پژوهشی حاکمیت شرکتی در شرکت‌های بیمه‌ای

مدل بومی سنجش افشا و شفافیت در صنعت بیمه ایران (رویکرد ترکیبی)

داور محمدی؛ ساسان مهرانی؛ غلامرضا سلیمانی امیری؛ اسماء حمزه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 مرداد 1405

چکیده

پیشینه و اهداف: افشا و شفافیت از ارکان اصلی حاکمیت شرکتی در صنعت بیمه هستند و نقشی تعیین‌کننده در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و جلب اعتماد عمومی دارند (Bushman & Smith, 2003). در ایران، با وجود آیین‌نامه شماره ۸۸ (۱۳۹۳)، شکاف میان الزامات رسمی افشا و تحقق شفافیت اثربخش وجود دارد. فقدان مدل بومی معتبر برای سنجش ابعاد چندگانه شفافیت، مانعی در ارزیابی ... بیشتر پیشینه و اهداف: افشا و شفافیت از ارکان اصلی حاکمیت شرکتی در صنعت بیمه هستند و نقشی تعیین‌کننده در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و جلب اعتماد عمومی دارند (Bushman & Smith, 2003). در ایران، با وجود آیین‌نامه شماره ۸۸ (۱۳۹۳)، شکاف میان الزامات رسمی افشا و تحقق شفافیت اثربخش وجود دارد. فقدان مدل بومی معتبر برای سنجش ابعاد چندگانه شفافیت، مانعی در ارزیابی و ارتقای آن است. مطالعات پیشین عمدتاً رویکرد کمّی داشته و تمرکز بر افشای مالی می باشد و از ابعاد نهادی، رفتاری و فناورانه بررسی نشده است. مطالعه با دو هدف اصلی انجام شد: (۱) طراحی و اعتبارسنجی مدل بومی چندبعدی سنجش افشا و شفافیت در صنعت بیمه ایران، و (۲) تبیین روابط ساختاری میان ابعاد مدل.روش‌شناسی: پژوهش با رویکرد ترکیبی متوالی اکتشافی (Creswell & Plano Clark, 2018) اجرا شد. فاز کیفی، با نمونه‌گیری هدفمند و گلوله برفی، ۱۲ خبره صنعت بیمه (میانگین ۱۷ سال سابقه) انتخاب و مصاحبه‌ها تا اشباع نظری ادامه یافت (Saunders et al., 2018). تحلیل مضمون با مکس کیودا 2020 در سه مرحله کدگذاری به استخراج ۱۱۴ کد باز، ۲۳ مقوله محوری و پنج درون‌مایه اصلی انجامید. در فاز کمی، پرسشنامه ۵۱ گویه‌ای بر پایه یافته‌های کیفی طراحی و روایی محتوایی توسط ۵ خبره و پایایی کدگذاری‌ها با ضریب کاپای کوهن (۰.۸۴) تأیید شد. پس از گردآوری ۱۰۸ پاسخ معتبر از ۲۴ شرکت بیمه و پالایش گویه‌ها، مدل نهایی با ۹ سازه و ۳۶ گویه تأیید شد. داده‌ها با روش حداقل مربعات جزئی و اسمارت پی ال اس 4 تحلیل گردید که مناسب این تعداد پاسخ و مدل چند بعدی می باشد (Hair et al., 2019).یافته‌ها: تحلیل کیفی پنج درون‌مایه اصلی را آشکار ساخت: ضعف زیرساخت‌های نظارتی، شکاف حاکمیت شرکتی، محدودیت‌های محتوایی افشا، فقدان سرمایه اجتماعی و خلأ دیجیتالی. مدل اندازه‌گیری با ۹ سازه تأیید شد. پایایی ترکیبی تمامی سازه‌ها بالای ۰.۷۰ و AVE بالای ۰.۵۰ بود. از ۸ فرضیه، چهار فرضیه تأیید گردید: حاکمیت شرکتی (β=۰.۲۸۱, p<۰.۰۵) و افشای غیرمالی داوطلبانه (β=۰.۲۵۷, p<۰.۰۵) بر تجربه مشتری دیجیتال تأثیر مثبت دارند؛ تجربه مشتری دیجیتال بر اعتماد (β=۰.۵۴۵, p<۰.۰۱) و اعتماد بر مشروعیت/رضایت بیمه‌گذار (β=۰.۷۹۳, p<۰.۰۱) تأثیرگذار است. مدل نهایی ۴۷٪ از واریانس تجربه مشتری دیجیتال، ۳۰٪ از واریانس اعتماد و ۶۳٪ از واریانس مشروعیت/ رضایت را تبیین کرد. رتبه‌بندی ادراکی ۱۶ شرکت بصورت پیش مقدمه رتبه بندی نهایی با تاثر ویژگیهای شخصیتی، خاورمیانه و پارسیان را در صدر و معلم و ملت را در پایین‌ترین رتبه‌ها قرار داد.نتیجه‌گیری: پژوهش با ارائه نخستین مدل بومی چندبعدی، شکاف میان شفافیت صوری و شفافیت اثربخش را آشکار می‌سازد. در مدل نهایی مسیر شفافیت اثربخش از تقویت حاکمیت شرکتی و افشای داوطلبانه آغاز شده و از طریق ارتقای تجربه دیجیتال به اعتماد و مشروعیت سازمانی منجر می‌شود. مدل ابزاری عملیاتی برای نهاد ناظر (بیمه مرکزی) در جهت بازنگری مقررات از جمله آیین نامه 88 و طراحی نظام پایش شفافیت فراهم می‌آورد. سرمایه‌گذاری صرف در فناوری یا افشای کمّی، بدون توجه به بسترهای نهادی، به شفافیت اثربخش نمی‌انجامد. اصلاحات باید بر تقویت هم‌زمان حاکمیت شرکتی، شفافیت داوطلبانه و تجربه دیجیتال متمرکز باشد

مقاله پژوهشی فناوری‌های نوین بیمه‌ای

بررسی ساختار اکوسیستم بیمه ایران مبتنی بر مدل سیستم مانا از منظر فناوری اطلاعات

علی رضائی؛ سونا بایرام زاده؛ عباسعلی حاجی کریمی؛ ندا سلطان محمدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 شهریور 1405

چکیده

پیشینه و اهداف: فعالیت مطلوب یک اکوسیستم در گرو همکاری هم افزای میان مجموعه متنوعی از بازیگران و تعاملات میان آنها است، هدف اصلی پژوهش حاضر تحلیل ساختار فعلی اکوسیستم بیمه ایران با محوریت فناوری اطلاعات و ارائه ساختار مطلوب با کاربرد مدل سیستم‌ مانا است.روش‌شناسی: از آنجایی که پژوهش حاضر به دنبال تحلیل ساختاری و کل‌نگر بر اساس شرایط ... بیشتر پیشینه و اهداف: فعالیت مطلوب یک اکوسیستم در گرو همکاری هم افزای میان مجموعه متنوعی از بازیگران و تعاملات میان آنها است، هدف اصلی پژوهش حاضر تحلیل ساختار فعلی اکوسیستم بیمه ایران با محوریت فناوری اطلاعات و ارائه ساختار مطلوب با کاربرد مدل سیستم‌ مانا است.روش‌شناسی: از آنجایی که پژوهش حاضر به دنبال تحلیل ساختاری و کل‌نگر بر اساس شرایط خاص اقتصادی-اجتماعی-سیاسی کشور است، از دیدگاه روش‌شناسی نوین، پارادایم ناظر بر آن، تفسیری و رویکرد آن کیفی و در قالب مدل سیستم‌ مانا است. به منظور جمع‌آوری داده‌ها، مطالعات کتابخانه‌ای، بررسی اسناد مرتبط و مصاحبه (با تعداد 19 نفر از خبرگان) صورت گرفته است. داده‌ها در سه‌گام منطبق با مدل سیستم‌ مانا تحلیل شدند: جانمایی بازیگران در سیستم‌های پنج‌گانه، شناسایی نقش‌های مفقود و گلوگاه‌های ساختاری، و طراحی مدل پیشنهادی. به منظور اعتبارسنجی پژوهش معیار قابلیت اعتماد (متشکل از قابلیت اعتبار، قابلیت انتقال، قابلیت اطمینان و قابلیت تأیید) و همچنین معیارهای ارزیابی خروجی وی اس ام مورد کاربرد قرار گرفت.یافته‌ها: تحلیل ساختاری مبتنی بر مدل سیستم‌ مانا بیانگر آن است که تمرکز اصلی توسعه فناوری اطلاعات بر کارکردهای عملیاتی (سیستم ۱) و تا حدی کنترلی (سیستم ۳) معطوف بوده، در حالی که کارکردهای حیاتی مرتبط با هماهنگی، آینده‌نگری راهبردی و سیاست‌گذاری کلان از پشتیبانی نهادی و فناورانه کافی برخوردار نیستند. این عدم توازن کارکردی موجب تضعیف مانایی و کاهش ظرفیت انطباق‌پذیری اکوسیستم بیمه در مواجهه با تحولات محیطی شده است. در سطح سیستم ۲ (هماهنگی)، فقدان استانداردهای مشترک داده‌ای، ضعف تعامل‌پذیری بین سازمانی و محدود بودن کارکرد سامانه‌های اطلاعاتی به نظارت پسینی، از مهم‌ترین عوامل ناهماهنگی نهادی شناسایی شد. در سطح سیستم ۴ (آینده‌نگری و نوآوری)، نبود نهاد راهبر برای رصد تحولات فناورانه و هدایت نوآوری دیجیتال موجب واکنش‌های پراکنده و غیرسیستماتیک به تغییرات محیطی شده است. همچنین در سطح سیستم ۵ (سیاست‌گذاری کلان و حکمرانی داده)، تعدد مراکز تصمیم‌گیری و نبود چارچوب منسجم حکمرانی فناوری اطلاعات و داده، به تضعیف هویت سیستمی و افزایش ریسک‌های نهادی انجامیده است. بر این اساس، پژوهش حاضر مجموعه‌ای از بازیگران جدید در دو دسته «نهادی–سیاستی» و «فناورانه–عملیاتی» را پیشنهاد می‌کند که هدف آن‌ها تقویت هماهنگی سیستمی، بهبود حکمرانی داده و ارتقای کارآمدی عملیاتی است. به‌طور کلی، یافته‌ها نشان می‌دهد که تحقق مانایی اکوسیستم بیمه ایران مستلزم گذار از رویکرد فناوری‌محور جزیره‌ای به رویکردی سیستمی و یکپارچه به فناوری اطلاعات است.نتیجه‌گیری: مدل پیشنهادی پژوهش نشان می‌دهد مانایی اکوسیستم بیمه ایران مستلزم بازطراحی نقش‌های سیاستی و عملیاتی است. به‌کارگیری مدل سیستم‌ مانا امکان شناسایی نظام‌مند خلأهای ساختاری و طراحی اکوسیستم فناورانه‌ای منسجم را فراهم می‌کند که در مقاله مورد تشریح قرار گرفته‌اند.

مقاله پژوهشی اقتصاد مالی‌/ بیمه

تحلیل عوامل موثر بر ریسک‌های مالی در شرکت‌های بیمه‌ای ایران با تأکید بر نقش حاکمیت شرکتی و شوک‌های کلان اقتصادی

طیبه رجبی؛ عبدالرسول مستاجران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 شهریور 1405

چکیده

پیشینه و اهداف: صنعت بیمه در اقتصاد کنونی جهان یکی از بخش‌های پیشرو در بازار سرمایه است. بیمه به عنوان یکی از ابزارهای کارای مدیریت ریسک و تامین امنیت و آرامش خاطر، از یکسو سبب گسترش رفاه اجتماعی شده و از سوی دیگر باعث رشد و سرمایه‌گذاری و رونق اقتصاد می‌شود. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر عوامل مالی، حاکمیت شرکتی و کلان اقتصادی بر ریسک‌های ... بیشتر پیشینه و اهداف: صنعت بیمه در اقتصاد کنونی جهان یکی از بخش‌های پیشرو در بازار سرمایه است. بیمه به عنوان یکی از ابزارهای کارای مدیریت ریسک و تامین امنیت و آرامش خاطر، از یکسو سبب گسترش رفاه اجتماعی شده و از سوی دیگر باعث رشد و سرمایه‌گذاری و رونق اقتصاد می‌شود. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر عوامل مالی، حاکمیت شرکتی و کلان اقتصادی بر ریسک‌های مالی داخلی و خارجی شرکت‌های بیمه ایران انجام شد.روش‌شناسی: مطالعه حاضر از نوع ماهیت توصیفی-همبستگی و از حیث هدف، کاربردی است. جامعه آماری شامل ۲۳ شرکت بیمه‌ای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۳ بود. داده‌ها با استفاده از رگرسیون داده‌های تابلویی و با به‌کارگیری روش اثرات ثابت تحلیل شدند. متغیرهای مستقل در سه دسته متغیرهای مالی (نسبت سرمایه‌گذاری ریسکی، ضریب خسارت، شاخص تمرکز هرفیندال-هیرشمن)، متغیرهای کلان اقتصادی (تورم، نرخ سود بانکی، رشد اقتصادی) و متغیرهای حاکمیت شرکتی (تمرکز مالکیت، تغییرات هیئت‌مدیره) دسته‌بندی شدند. ریسک داخلی با نسبت توانگری مالی و ریسک خارجی با معیار ریسک اعتباری سنجیده شد.یافته‌ها: نتایج حاصل از برازش مدل‌ها نشان داد که هر سه گروه متغیرهای مستقل تأثیر معناداری بر هر دو نوع ریسک داخلی و خارجی دارند. کلیه فرضیه‌های پژوهش مورد تأیید قرار گرفت. ضریب تعیین مدل‌ها نشان می‌دهد متغیرهای پژوهش توانسته‌اند به ترتیب 8/50% و 3/60% از تغییرات ریسک داخلی و خارجی را تبیین نمایند.آزمون‌های حساسیت و استحکام مدل، ثبات جهت و سطح معناداری ضرایب اصلی را در برابر تغییر تصریح مدل تأیید کردند که حاکی از اعتبار بالای یافته‌ها در فضای پرتلاطم اقتصادی است.نتیجه‌گیری: مطالعه حاضر شواهد قاطعی ارائه می‌کند که مدیریت ریسک در شرکت‌های بیمه‌ای، رویکردی یک‌بعدی و منحصر به عوامل درون‌سازمانی نبوده و متأثر از تعامل پیچیده عوامل مالی، حاکمیتی و محیط کلان اقتصادی است. این یافته بر ضرورت طراحی و استقرار سیستم‌های هشدار سریع جامع‌نگر توسط ناظران و مدیران صنعت، که پایش همزمان این ابعاد را ممکن می‌سازد، تأکید می‌نماید. هم‌سو با ادبیات نظری، نتایج گویای نقش تعیین‌کننده ثبات کلان‌اقتصادی در کاهش ریسک‌های صنعت بیمه است. همچنین، بهبود مستمر مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی (مانند تمرکز مالکیت و ثبات هیئت‌مدیره) می‌تواند به عنوان ابزاری مؤثر در کاهش ریسک اعتباری و تقویت ضریب توانگری مالی به‌کار گرفته شود. مطالعه حاضر پیشنهاد می‌کند: اتخاذ داشبوردهای مدیریت ریسک پویا که متغیرهای کلیدی سه‌گانه را رصد می‌کنند، و نیز برنامه‌های آموزشی تخصصی برای اعضای هیئت‌مدیره در حوزه تأثیر تصمیمات حاکمیتی بر پروفایل ریسک شرکت، از اقدامات عملی ضروری برای افزایش تاب‌آوری در فضای پرتلاطم اقتصادی است.

مقاله پژوهشی مطالعات اجتماعی بیمه

تحلیل حقوقی و جرم‌شناختی جرایم سایبری در اکوسیستم بیمه دیجیتال

مصطفی پاک نیت؛ خدیجه مظفری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 شهریور 1405

چکیده

پیشینه و اهداف: تحول دیجیتال در صنعت بیمه با گسترش فناوری‌هایی مانند هوش مصنوعی، کلان‌داده، اینترنت اشیا و سامانه‌های ابری، ساختار سنتی روابط بیمه‌ای را دگرگون ساخته و چالش‌های نوینی را در حوزه حقوق قراردادها، مسئولیت مدنی و امنیت سایبری ایجاد کرده است. پژوهش حاضر با تمرکز بر قراردادهای الکترونیکی و هوشمند بیمه، به بررسی اعتبار، ... بیشتر پیشینه و اهداف: تحول دیجیتال در صنعت بیمه با گسترش فناوری‌هایی مانند هوش مصنوعی، کلان‌داده، اینترنت اشیا و سامانه‌های ابری، ساختار سنتی روابط بیمه‌ای را دگرگون ساخته و چالش‌های نوینی را در حوزه حقوق قراردادها، مسئولیت مدنی و امنیت سایبری ایجاد کرده است. پژوهش حاضر با تمرکز بر قراردادهای الکترونیکی و هوشمند بیمه، به بررسی اعتبار، ماهیت و آثار حقوقی این قراردادها و نیز تحلیل جرم‌شناختی تهدیدهای سایبری در اکوسیستم بیمه دیجیتال می‌پردازد. همچنین چالش‌های مربوط به احراز اراده و رضایت طرفین، انتساب تعهدات به سامانه‌های خودکار و آثار ناشی از تصمیم‌گیری الگوریتمی مورد مطالعه قرار گرفته است.روش‌شناسی: این پژوهش با رویکرد توصیفی ـ تحلیلی و با بهره‌گیری از مبانی حقوق فناوری اطلاعات، حقوق بیمه و نظریه‌های جرم‌شناسی سایبری انجام شده است. داده‌ها از طریق بررسی قوانین و مقررات داخلی و بین‌المللی، گزارش‌های تخصصی نهادهای بیمه‌ای و امنیتی، مطالعات تطبیقی و تحلیل نمونه‌های موردی جرایم سایبری در صنعت بیمه گردآوری شده‌اند. روش تحلیل نیز مبتنی بر تلفیق تحلیل مفهومی، بررسی تطبیقی و ارزیابی کارکردی فرصت‌ها و تهدیدهای ناشی از فناوری‌های نوین است.یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان می‌دهد قراردادهای هوشمند بیمه به دلیل خوداجرا بودن، وابستگی به داده‌های بلادرنگ و استفاده از الگوریتم‌های تصمیم‌گیر، چالش‌هایی جدی در زمینه احراز اراده واقعی طرفین، تفسیر شروط قراردادی، اثبات تعهدات و تعیین حدود مسئولیت ایجاد می‌کنند. بررسی تطبیقی نشان داد حقوق ایران در زمینه اعتبار اسناد دیجیتال، جایگاه حقوقی خروجی‌های هوش مصنوعی و تعیین مسئولیت ناشی از خطا یا رفتار غیرقابل پیش‌بینی سامانه‌های هوشمند با خلأهای تقنینی مواجه است. همچنین اکوسیستم بیمه دیجیتال در معرض تهدیدهایی نظیر جعل و دستکاری داده‌ها، حملات باج‌افزاری، سرقت اطلاعات، نفوذ به سامانه‌ها و دستکاری الگوریتم‌های ارزیابی ریسک قرار دارد. در عین حال، فناوری‌های هوشمند می‌توانند از طریق تحلیل رفتاری، نظارت پیشگیرانه و کشف الگوهای مجرمانه، ظرفیت‌های مؤثری برای پیشگیری و مقابله با جرایم سایبری فراهم کنند.نتیجه‌گیری: مقابله مؤثر با جرایم سایبری در صنعت بیمه مستلزم اتخاذ رویکردی جامع و چندبعدی است که اصلاحات حقوقی، توسعه زیرساخت‌های فنی، ارتقای استانداردهای امنیت سایبری و تقویت نظارت بر سامانه‌های هوشمند را به‌صورت همزمان دنبال کند. نتایج تحقیق بر ضرورت تدوین مقررات ویژه برای قراردادهای هوشمند، تبیین وضعیت حقوقی تصمیمات مبتنی بر هوش مصنوعی و طراحی نظام مسئولیت‌پذیری متناسب با فناوری‌های نوین تأکید دارد. آینده حکمرانی داده و مدیریت ریسک در صنعت بیمه وابسته به ایجاد تعادل میان نوآوری فناورانه، امنیت و حمایت مؤثر از حقوق ذی‌نفعان خواهد بود.

مقاله پژوهشی ارزیابی ریسک در رشته های بیمه ‎

کشف تقلب بیمه درمان با بهره‌گیری از هوش مصنوعی: چارچوب چندماژوله مبتنی بر تحلیل ناهنجاری

مجتبی فرخ؛ سیروس شریفی؛ نسرین حضارمقدم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 شهریور 1405

چکیده

پیشینه و اهداف: افزایش چشمگیر خسارت‌های بیمه درمان در سال‌های اخیر و رشد انواع رفتارهای متقلبانه از سوی بیمه‌شدگان، پزشکان و سایر ارائه‌دهندگان خدمات درمانی، ضرورت بهره‌گیری از روش‌های هوشمند برای کنترل و شناسایی تقلب را دوچندان کرده است. محدودیت روش‌های سنتی، نبود داده‌های برچسب‌گذاری‌شده، و پیچیدگی الگوهای تقلب، چالش‌های ... بیشتر پیشینه و اهداف: افزایش چشمگیر خسارت‌های بیمه درمان در سال‌های اخیر و رشد انواع رفتارهای متقلبانه از سوی بیمه‌شدگان، پزشکان و سایر ارائه‌دهندگان خدمات درمانی، ضرورت بهره‌گیری از روش‌های هوشمند برای کنترل و شناسایی تقلب را دوچندان کرده است. محدودیت روش‌های سنتی، نبود داده‌های برچسب‌گذاری‌شده، و پیچیدگی الگوهای تقلب، چالش‌های اصلی شرکت‌های بیمه به‌ویژه در ایران به‌شمار می‌روند. پژوهش حاضر با هدف طراحی چارچوبی هوشمند، ماژولار و قابل‌گسترش برای کشف تقلب در بیمه درمان انجام شده است تا با تحلیل داده‌های نسخه‌های پزشکی و استخراج ویژگی‌های مختلف، امکان شناسایی دقیق‌تر انواع تقلب فراهم شود.روش‌شناسی: این پژوهش چارچوبی برای کشف تقلب در بیمه درمان بر پایه الگوریتم جنگل ایزوله، همراه با مهندسی ویژگی، یادگیری‌ماشین بدون نظارت و تحلیل رفتارهای غیرعادی، توسعه داد. در مرحله نخست، انواع رایج تقلب و ویژگی‌های نمایانگر آن‌ها با همکاری کارشناسان بیمه و پزشکان شناسایی شد. در مرحله دوم، داده‌های خام نسخه‌ها و مطالبات در یک انبار داده دومرحله‌ای پاک‌سازی، یکپارچه و ساختاردهی شدند. در مرحله سوم، ۲۰ویژگی کلیدی شامل فراوانی تعامل بیمار و پزشک، ناسازگاری سن یا جنسیت با خدمت یا تشخیص ثبت‌شده، رشد غیرعادی هزینه‌های درمانی، نادربودن برخی خدمات، تکرار نامنظم رویه‌های خاص و عدم انطباق میان تخصص ارائه‌دهنده و خدمت ارائه‌شده استخراج شد. سپس الگوریتم جنگل ایزوله برای شناسایی نسخه‌های پرت و برآورد احتمال تقلب آن‌ها به‌کار رفت. برای افزایش تفسیرپذیری نتایج، از تحلیل مؤلفه‌های اصلی جهت مصورسازی استفاده شد. در نهایت، یک سامانه نرم‌افزاری عملیاتی همراه با داشبوردهای مدیریتی برای پایش، بررسی و تحلیل تقلب از منظر جغرافیایی، جمعیتی و زمانی پیاده‌سازی شد.یافته‌ها: نتایج نشان داد الگوریتم‌های شناسایی ناهنجاری با اثربخشی بالا قادر به شناسایی الگوهای رفتاری غیرعادی در داده‌های بیمه درمان هستند. افزایش ناگهانی هزینه‌های مرتبط با پزشک، تکرار غیرمعمول خدمات توسط یک ارائه‌دهنده، ناسازگاری میان نوع خدمت و تخصص پزشکی، و الگوهای غیرعادی هزینه در بیماران، از مهم‌ترین شاخص‌های تمایز نسخه‌های مشکوک از رکوردهای عادی بودند. همچنین، تحلیل‌های مبتنی بر مؤلفه‌های اصلی نشان داد که مشاهدات ناهنجار غالباً در حاشیه ساختار داده قرار می‌گیرند؛ موضوعی که مناسب بودن روش‌های بدون نظارت را برای تفکیک موارد مشکوک از مطالبات عادی تأیید می‌کند. افزونبر‌این، الگوریتم جنگل ایزوله از نظر دقت شناسایی و کارایی محاسباتی، عملکردی بهتر از مدل خودرمزگذار داشت. نرم‌افزار توسعه‌یافته نیز امکان تحلیل چندبعدی تقلب در طول زمان، میان مناطق مختلف و در گروه‌های جمعیتی گوناگون را فراهم ساخت.نتیجه‌گیری: چارچوب پیشنهادی نشان داد که تلفیق مهندسی ویژگی، شناسایی ناهنجاری و معماری نرم‌افزاری پیشرفته می‌تواند راهکاری عملی و مؤثر برای کشف تقلب در بیمه درمان فراهم آورد. دقت مناسب مدل و توانایی آن در عملکرد بدون داده‌های برچسب‌گذاری‌شده، این چارچوب را در شرایطی که سوابق تأییدشده تقلب محدود یا در دسترس نیستند، ارزشمند می‌سازد. همچنین، ساختار ماژولار آن امکان به‌روزرسانی مستمر، توسعه ویژگی‌ها و انطباق با الگوهای متغیر تقلب را فراهم می‌کند. این سامانه می‌تواند به بهبود مدیریت ریسک، پایش کارآمدتر مطالبات و کاهش خسارت‌های مالی در بیمه درمان کمک کند. پیشنهاد می‌شود مطالعات آینده با بهره‌گیری از منابع داده متنوع‌تر، مدل‌های عمیق‌تر و تحلیل شبکه‌ای، عملکرد و استحکام سامانه‌های کشف تقلب را بیش از پیش ارتقا دهند.

مقاله پژوهشی اقتصاد مالی‌/ بیمه

ارزیابی کارایی شرکت‌های بیمه با رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها از منظر طبقه بندی های مختلف

یوسف مقدمی؛ سید محمدرضا میری لواسانی؛ هاشم نیکو مرام؛ محسن رستمی مال خلیفه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 شهریور 1405

چکیده

ارزیابی کارایی شرکت‌های بیمه با رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها از منظر طبقه بندی های مختلفپیشینه و اهداف: در جهان امروز، رشد و توسعه اقتصادی هر کشور نقش مهمی در تعیین جایگاه بین‌المللی آن دارد و کشورها برای ارتقای این جایگاه در پی بهبود شاخص‌های توسعه‌یافتگی خود هستند. صنعت بیمه به‌عنوان یکی از شاخص‌های توسعه‌یافتگی، از یک سو یکی ... بیشتر ارزیابی کارایی شرکت‌های بیمه با رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها از منظر طبقه بندی های مختلفپیشینه و اهداف: در جهان امروز، رشد و توسعه اقتصادی هر کشور نقش مهمی در تعیین جایگاه بین‌المللی آن دارد و کشورها برای ارتقای این جایگاه در پی بهبود شاخص‌های توسعه‌یافتگی خود هستند. صنعت بیمه به‌عنوان یکی از شاخص‌های توسعه‌یافتگی، از یک سو یکی از نهادهای عمده اقتصادی به شمار می‌رود و از سوی دیگر، فعالیت سایر نهادهای اقتصادی را پشتیبانی می‌کند. با توجه به شرایط خاص صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه و تفاوت آن با سایر صنایع، تاکنون شاخص مشخصی برای محاسبه کارایی در صنعت بیمه در نظر گرفته نشده است. ازاین‌رو، هدف پژوهش حاضر تدوین شاخصی برای محاسبه کارایی شرکت‌های بیمه و بررسی کارایی آنها با توجه به ویژگی‌های مختلف فعالیت است.روش‌شناسی: برای تعیین شاخص‌های مناسب سنجش کارایی، با استفاده از نظرات صاحب‌نظران صنعت بیمه، ورودی‌ها و خروجی‌های مرتبط با شاخص کارایی استخراج شد. سپس شرکت‌های بیمه با توجه به مجوز فعالیت از منظر جغرافیایی، قدمت شرکت، تمرکز پرتفوی بیمه‌ای در رشته‌های زندگی و غیرزندگی و نوع مالکیت خصوصی، دولتی و شبه‌دولتی طبقه‌بندی شدند و کارایی هر یک از گروه‌های مورد بررسی ارزیابی شد.یافته‌ها: نتایج نشان داد کارایی شرکت‌های بیمه فعال در مناطق آزاد بیشتر از شرکت‌های بیمه سرزمین اصلی است. همچنین، کارایی شرکت‌های غیر اصلی بیشتر از کارایی چهار شرکت قدیمی و اصلی به دست آمد. در طبقه‌بندی بر اساس ترکیب پرتفوی، شرکت‌های بیمه زندگی از کارایی بیشتری نسبت به شرکت‌های بیمه غیرزندگی برخوردار بودند. در نهایت، مقایسه شرکت‌ها بر اساس نوع مالکیت نشان داد کارایی شرکت‌های خصوصی بیشتر از شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی است.نتیجه‌گیری: یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد کارایی شرکت‌های بیمه در گروه‌های مختلف یکسان نیست و ویژگی‌هایی نظیر محدوده جغرافیایی فعالیت، قدمت شرکت، تمرکز پرتفوی بیمه‌ای و نوع مالکیت می‌توانند در مقایسه کارایی شرکت‌های بیمه مورد توجه قرار گیرند. همچنین، استخراج ورودی‌ها و خروجی‌های متناسب با ویژگی‌های صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه می‌تواند مبنایی برای سنجش کارایی در این صنعت فراهم کند.کلمات کلیدی:بیمه کاراییریسک شرکت های بیمه بازرگانی

آغار به کار نشریه با درجه علمی پژوهشی	1391
اچ ایندکس گوگل اسکالر	9
تعداد کل ارجاعات	514
تعداد شماره های هر دوره	4
تعداد شماره‌ها	57
تعداد دوره‌ها	15
تعداد مقالات منتشر شده	409
درصد پذیرش	11%
متوسط زمان تا اولین اقدام	1 روز
متوسط زمان هر داوری	29 روز
متوسط زمان پذیرش	65 روز

دوره 15 (1405)

دوره 14 (1404)

دوره 13 (1403)

دوره 12 (1402)

دوره 11 (1401)

دوره 10 (1400)

دوره 9 (1399)

دوره 8 (1398)

دوره 7 (1397)

دوره 6 (1396)

دوره 5 (1395)

دوره 4 (1394)

دوره 3 (1393)

دوره 2 (1392)

دوره 1 (1391)

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان