حمیدرضا ایزدی؛ مریم ایزدی
چکیده
پیشرفت بیمههای دریایی در یک کشور میتواند منجر به حفظ ثروت ملی و تشکیل پس‌اندازهای بزرگ شود و از طرفی ارتباط متقابل با رشد و توسعه اقتصادی، افزایش مبادلات و توسعه سرمایه‌گذاری هر کشور دارد. در واقع صنعت بیمه، باتوجه به نقش آن به‌عنوان یک نهاد سرمایه‌گذار و تعهدش در جبران خسارت، میتواند بر فعالیت‌های اقتصاد کلان و نیز در رشد ...
بیشتر
پیشرفت بیمههای دریایی در یک کشور میتواند منجر به حفظ ثروت ملی و تشکیل پس‌اندازهای بزرگ شود و از طرفی ارتباط متقابل با رشد و توسعه اقتصادی، افزایش مبادلات و توسعه سرمایه‌گذاری هر کشور دارد. در واقع صنعت بیمه، باتوجه به نقش آن به‌عنوان یک نهاد سرمایه‌گذار و تعهدش در جبران خسارت، میتواند بر فعالیت‌های اقتصاد کلان و نیز در رشد اقتصادی هر کشور تأثیر بسزایی داشته باشد. در این مقاله به بررسی اثر حق بیمههای عایدشده از بیمههای دریایی (بیمههای کشتی و باربری) برای دوره زمانی 1387-1350 پرداخته و نتایج و تأثیر این بازار بر رشد اقتصادی کشور بررسی شده است. ضرایب متغیرهای حق بیمه باربری و کشتی حاکی از اثر مثبت و معنیدار این متغیرها بر روی تولید ناخالص داخلی یا تابع رشد اقتصادی است. همچنین آزمون ثبات روی متغیرهای این تابع صورت گرفته که نتایج این آزمونها حاکی از آن است که تابع مورد بحث در بلندمدت دارای ثبات ساختاری است.
علیرضا دقیقی اصلی؛ عیسی پریزادی؛ شاهین طیار
چکیده
تاکنون در جهان سیستمهای مختلف ارزیابی توانگری شرکتهای بیمه با استفاده از متدولوژی‌های مختلف طراحی و پیاده‌سازی شده است. لذا این سیستم‌ها نقاط قوت و ضعف به‌خصوصی دارند. در این مقاله با استفاده از معیارهای شناسایی‌شده از ادبیات موضوع و از طریق متدولوژی فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، سیستم نظارت مالی در صنعت بیمه ایران با سه ...
بیشتر
تاکنون در جهان سیستمهای مختلف ارزیابی توانگری شرکتهای بیمه با استفاده از متدولوژی‌های مختلف طراحی و پیاده‌سازی شده است. لذا این سیستم‌ها نقاط قوت و ضعف به‌خصوصی دارند. در این مقاله با استفاده از معیارهای شناسایی‌شده از ادبیات موضوع و از طریق متدولوژی فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، سیستم نظارت مالی در صنعت بیمه ایران با سه سیستم دیگر نظارت بر توانگری ارزیابی و مقایسه شده است. نتایج حاصل از ارزیابی چهار سیستم مذکور بر مبنای 11 معیار انتخابشده نشاندهنده آن است که سیستم نظارت بر توانگری پیشنهادی بیمه مرکزی نسبت به سیستمهای دیگر مزیتی ندارد
امیر میرزایی؛ محمد حسنی؛ سید صدرالدین نورالدینی
چکیده
تأثیرگذاری صنعت بیمه به عنوان بخش مالی ارائه‌دهنده خدمات مربوط به مدیریت ریسک، یکی از موضوعات مهم در زمینه اثرگذاری بخش مالی بر رشد اقتصادی است. در این پژوهش به بررسی تأثیر شاخص‌های مهم بیمهای بر رشد اقتصادی در کشورهای عضو اوپک طی دوره زمانی 1990 تا 2009 پرداخته شده است. بدین منظور از روش پانل پویای گشتاور تعمیم‌یافته استفاده شده ...
بیشتر
تأثیرگذاری صنعت بیمه به عنوان بخش مالی ارائه‌دهنده خدمات مربوط به مدیریت ریسک، یکی از موضوعات مهم در زمینه اثرگذاری بخش مالی بر رشد اقتصادی است. در این پژوهش به بررسی تأثیر شاخص‌های مهم بیمهای بر رشد اقتصادی در کشورهای عضو اوپک طی دوره زمانی 1990 تا 2009 پرداخته شده است. بدین منظور از روش پانل پویای گشتاور تعمیم‌یافته استفاده شده است. همچنین دو شاخص ضریب نفوذ بیمه و حق‌بیمه سرانه به‌عنوان دو شاخص مهم بیمهای مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج حاصل از تخمین مدل، بیانگر این است که یک ارتباط مثبت با معناداری ضعیف بین ضریب نفوذ بیمه و رشد اقتصادی در کشورهای عضو اوپک برقرار است. اما هیچ رابطه معنی‌داری بین حق‌بیمه سرانه و رشد اقتصادی در این کشورها مشاهده نگردید.
امیر ذاکری؛ عباس افرازه؛ حمیدرضا نورعلیزاده
چکیده
کارایی، یک مفهوم اساسی در استفاده کارا و مؤثر از منابع سازمانی است که به عنوان یک فاکتور مهم در ایجاد مزیت رقابتی نیز مورد توجه است. در صنایع دانش‌بنیان مانند بیمه، سرمایه‌های فکری، نقش ممتازی در موفقیت بنگاه‌ها از جمله در ارتقای کارایی آن ها دارند. در این تحقیق که مبتنی بر برداشتی نو از مفهوم کارایی است، تأثیر سرمایه فکری در ایجاد ...
بیشتر
کارایی، یک مفهوم اساسی در استفاده کارا و مؤثر از منابع سازمانی است که به عنوان یک فاکتور مهم در ایجاد مزیت رقابتی نیز مورد توجه است. در صنایع دانش‌بنیان مانند بیمه، سرمایه‌های فکری، نقش ممتازی در موفقیت بنگاه‌ها از جمله در ارتقای کارایی آن ها دارند. در این تحقیق که مبتنی بر برداشتی نو از مفهوم کارایی است، تأثیر سرمایه فکری در ایجاد کارایی مورد توجه قرار گرفته است و در قالب مطالعه تجربی تأثیر شاخص‌های منتخب سرمایه فکری در صنعت بیمه بر کارایی شرکتهای بیمه ایرانی (در محدوده 17 شرکت بیمه کشور و در دوره زمانی 1390-1384) مطالعه شده است. به این منظور، محاسبه کارایی شرکتها با روش تحلیل پوششی دادهها انجام شده است و برای تشکیل تابع رگرسیون میان کارایی و شاخص‌های سرمایه فکری از روش معادلات برآوردگر تعمیم‌یافته استفاده شده است تا امکان درنظرگرفتن همبستگی زمانی دادهها فراهم گردد. نتایج مطالعه نشان میدهد شاخصهایی از سرمایه انسانی (سطح تحصیلات) و ارتباطی (تعداد نمایندگی) شرکتها با کارایی آنها رابطه مثبت داشته است اما شاخص‌های مربوط به سرمایه ساختاری (تعداد و تنوع محصولات جدید) نتوانستهاند منجر به ایجاد کارایی در شرکتهای مورد مطالعه شوند.
غدیر مهدوی؛ آتوسا گودرزی؛ سیده فاطمه موسوی زاده
چکیده
در این مقاله، به منظور شناسایی عوامل مؤثر بر تقاضای بیمۀ حوادث در ایران، از مدلهای مبتنی بر داده‌های پانلی استفاده شده است. سپس مدل موردنظر با استفاده از اطلاعات مربوط به استانهای کشور طی دورۀ 1383-1388 برآورد شده است. نتایج آزمون هاسمن و آزمون چاو، سازگاربودن برآورد‌های مبتنی بر مدل رگرسیونی اثرات ثابت را تأیید میکند. نتایج ...
بیشتر
در این مقاله، به منظور شناسایی عوامل مؤثر بر تقاضای بیمۀ حوادث در ایران، از مدلهای مبتنی بر داده‌های پانلی استفاده شده است. سپس مدل موردنظر با استفاده از اطلاعات مربوط به استانهای کشور طی دورۀ 1383-1388 برآورد شده است. نتایج آزمون هاسمن و آزمون چاو، سازگاربودن برآورد‌های مبتنی بر مدل رگرسیونی اثرات ثابت را تأیید میکند. نتایج تحقیق نشان میدهد که مهم‌ترین عوامل تعیینکنندۀ تقاضا برای بیمۀ حوادث در ایران، جمعیت، مقدار خسارت‌های پرداختی، و درآمد هستند. براساس نتایج به‌دست‌آمده، کشش تقاضای بیمۀ حوادث نسبت به درآمد، 32/0 برآورد شده است که نشان میدهد این محصول در ایران کالایی ضروری است. همچنین کشش تابع تقاضا نسبت به مقدار خسارت‌های پرداختی و جمعیت بهترتیب 127/0 و 42/11 محاسبه شده است که بر بیکششبودن تقاضا نسبت به خسارت‌های پرداختی و باکششبودن نسبت به جمعیت دلالت دارد. از دیگر نتایج تحقیق، معنیدار نبودن اثر نرخ تورم بر تابع تقاضای بیمۀ حوادث است.
سعید صفری؛ سجاد مرادی دولیسکانی؛ حسین رئیسی قربان آبادی
چکیده
در این پژوهش، برای ارزیابی عملکرد شرکتهای بیمه با بررسی ادبیات و پیشینۀ پژوهش معیارهای مؤثر ارزیابی عملکرد شناسایی و سپس از طریق نظرات خبرگان، 16 معیار مهم غربال و بر اساس دستهبندی انجمن حرفه‌ای بیمۀ مرکزی ایران در یکی از 4 دستۀ عملیاتی، مالی، توانایی ایفای تعهدات، و مشتری‌مداری و دسترسی مشتریان به خدمات قرار گرفتند. در مرحلۀ ...
بیشتر
در این پژوهش، برای ارزیابی عملکرد شرکتهای بیمه با بررسی ادبیات و پیشینۀ پژوهش معیارهای مؤثر ارزیابی عملکرد شناسایی و سپس از طریق نظرات خبرگان، 16 معیار مهم غربال و بر اساس دستهبندی انجمن حرفه‌ای بیمۀ مرکزی ایران در یکی از 4 دستۀ عملیاتی، مالی، توانایی ایفای تعهدات، و مشتری‌مداری و دسترسی مشتریان به خدمات قرار گرفتند. در مرحلۀ بعد، از روش دیماتل به منظور تعیین روابط میان معیارها استفاده و در بین خوشه‌ها، خوشۀ عملیاتی به‌عنوان علت اصلی شناسایی و سپس با استفاده از فرایند تحلیل شبکهای، وزن هر یک از عوامل محاسبه شد. با توجه به اینکه در اغلب تحقیقات گذشته رتبه‌بندی شرکتهای بیمه بر اساس نظر خبرگان و برداشت ذهنی آنان انجام شده است، دقت و اعتبار تحلیلها و درنتیجه رتبه‌بندی عملکرد شرکتها با داده‌های واقعی در برخی موارد ناسازگار است. به منظور غلبه بر این مشکل برای رتبه‌بندی شرکتهای بیمه از شاخص‌های کمّی غربالشدۀ حاصل از فرایند تحقیق و اطلاعات واقعی سالنامههای آماری استفاده شده است. نتایج تحلیلها، شرکتهای با بهترین عملکرد را از بین 21 شرکت فعال در سال‌های 1391 و 1392 مشخص کرد.
علی دهقانی؛ بهنام شهریار
چکیده
هدف اصلی این مقاله، ارائۀ یک الگوی مدیریت ریسک بنگاه برای مؤسسات بیمه در راستای استقرار نظام حاکمیت شرکتی با ملاحظات نظارتی است. در این راستا، ابتدا مبانی نظری استانداردها و چارچوب‌های بین‌المللی مدیریت ریسک بنگاه را معرفی و سپس به ارائۀ یک الگوی نظری برای استقرار مدیریت ریسک بنگاه بر مبنای سیستم ارزیابی توانگری مالی و ریسکهای ...
بیشتر
هدف اصلی این مقاله، ارائۀ یک الگوی مدیریت ریسک بنگاه برای مؤسسات بیمه در راستای استقرار نظام حاکمیت شرکتی با ملاحظات نظارتی است. در این راستا، ابتدا مبانی نظری استانداردها و چارچوب‌های بین‌المللی مدیریت ریسک بنگاه را معرفی و سپس به ارائۀ یک الگوی نظری برای استقرار مدیریت ریسک بنگاه بر مبنای سیستم ارزیابی توانگری مالی و ریسکهای تحت مالکیت در شرکتهای بیمه میپردازیم. در ادامه، ضمن تشریح پیامدهای فقدان الگوی مدون مدیریت ریسک شرکتهای بیمۀ ایرانی، یکی از علل اصلی افت نسبت توانگری مالی شرکتهای بیمه را فقدان این چارچوب معرفی میکنیم. در پایان، یک ساختار پیشنهادی و همچنین نقش و جایگاه این ساختار در ادارۀ شرکتهای بیمه با ملاحظات نظارتی را ارائه میدهیم. در این الگوی پیشنهادی، ضمن بیان یک شیوۀ تعاملی مبتنی بر همکاری دوجانبۀ بین واحد مدیریت ریسک و واحدهای مختلف شرکت بیمه، یک سیستم گزارشگری مبتنی بر نوعی خوداظهاری ریسک را پیشنهاد میکنیم.
نادر مظلومی؛ جعفر باباجانی؛ رضا جعفری
چکیده
هدف اصلی این مقاله، تعیین سطحی از سرمایه است که بتواند انتظارات متعارض سهامداران و نهاد ناظر را پاسخ دهد. در این راستا، با استفاده از داده‌های آماری، ضرایب خسارت دورۀ زمانی 1370-1396 چهار شرکت بیمۀ «الف»، «ب»، «ج» و «د» و بر اساس دستورالعمل محاسبۀ سرمایۀ الزامی، سرمایۀ الزامی از منظر ناظر، با استفاده از روش ارزش ...
بیشتر
هدف اصلی این مقاله، تعیین سطحی از سرمایه است که بتواند انتظارات متعارض سهامداران و نهاد ناظر را پاسخ دهد. در این راستا، با استفاده از داده‌های آماری، ضرایب خسارت دورۀ زمانی 1370-1396 چهار شرکت بیمۀ «الف»، «ب»، «ج» و «د» و بر اساس دستورالعمل محاسبۀ سرمایۀ الزامی، سرمایۀ الزامی از منظر ناظر، با استفاده از روش ارزش در معرض ریسک (روش پارامتری واریانس-کوواریانس) و به صورت مدل‌سازی داخلی محاسبه شده است. سپس، بر اساس شیوۀ هزینۀ سرمایه و بر اساس روش کرانۀ ریسک و هزینه- فایده، سرمایۀ بهینه هم از دیدگاه بیمۀ مرکزی و هم از دیدگاه سهامداران، برای شرکتهای بیمه تعیین شد. نتایج حاکی است که سرمایۀ موجود بهینه برای چهار شرکت بیمۀ الف، ب، ج و د بهترتیب در حدود 130,069، 35,478، 20,897 و 13,177 میلیارد ریال و نسبت توانگری مالی حداقل و تعادلی بهترتیب در حدود 4/164%، 9/164%، 2/241% و 9/120% برآورد شد تا هم انتظارات سهامداران (بازدۀ سرمایه) و خریداران سهام این شرکتها (هزینۀ تأمین سرمایۀ الزامی) و هم انتظارات بیمۀ مرکزی ایران (سرمایۀ الزامی) به‌عنوان ناظر بیمه برآورده شود.
امیر تیمور پاینده نجف آبادی؛ منصوره ساکی زاده
چکیده
اخیراً آییننامه مربوط به بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه یا به اختصار بیمه شخص ثالث توسط بیمه مرکزی تغییر پیدا کرده است.هدف: این مقاله تفاوتهای اصلی دو آییننامه جدید و قدیم را مطرح و سپس حق بیمه نسبی هر دو آیین نامه را محاسبه و سیستمهای پاداش و جریمه آنها را براساس معیارهای آکچوئری ...
بیشتر
اخیراً آییننامه مربوط به بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه یا به اختصار بیمه شخص ثالث توسط بیمه مرکزی تغییر پیدا کرده است.هدف: این مقاله تفاوتهای اصلی دو آییننامه جدید و قدیم را مطرح و سپس حق بیمه نسبی هر دو آیین نامه را محاسبه و سیستمهای پاداش و جریمه آنها را براساس معیارهای آکچوئری مقایسه میکند.یافته‌ها: برای دستیابی به این هدف ابتدا فرم ریاضی آن در قالب یک سیستم پاداش-جریمه بازنویسی شده، سپس توزیع پایدار سیستم محاسبه شده و براساس آن حق بیمه نسبی سیستم پاداش-جریمه جدید از روش خطی محاسبه میشود،روش شناسی: در ادامه به منظور مقایسه حق بیمه پیشنهادی، توزیع پایدار سیستم پاداش-جریمه جدید و قدیم تعیین و حق بیمه اعلامی از سوی بیمه مرکزی آورده شده است. نهایتاً دو سیستم پاداش-جریمه قدیم و جدید با استفاده مدت زمان میل به حالت پایدار، معیارهای کارایی لوییمارنتا و سطح میانگین پایداری نسبی با یکدیگر مقایسه می‌شوند.نتیجهگیری: براساس این مقایسهها میتوان نتیجه گرفت که در حالت کلی در سیستم جدید بیمه شخص ثالث، برخلاف اینکه سیستم قدیم مزیت زودتر رسیدن به حالت پایدار را دارد ولی حق بیمههای ارائه شده توسط مقادیر برآوردی پژوهش حاضر کاراتر و منصفانهتر از حق بیمههای ارائه شده توسط بیمه مرکزی هستند.
بازارهای مالی
حمید اسایش؛ سید پرویز جلیلی کامجو
چکیده
هدف: این پژوهش با هدف ارزیابی اثر رژیم‌های مختلف ریسکهای کلان سیاسی، اقتصادی و مالی به‌عنوان متغیرهای انتقال مبتنی بر شاخص راهنمای بین‌المللی ریسک بین‌کشوری در تاثیرگذاری متغیرهای تولید ناخالص داخلی، امید به زندگی، بیکاری، تورم، نرخ ثبت نام (باسوادی) و درجه شهرنشینی بر تقاضای بیمههای زندگی در کشورهای ...
بیشتر
هدف: این پژوهش با هدف ارزیابی اثر رژیم‌های مختلف ریسکهای کلان سیاسی، اقتصادی و مالی به‌عنوان متغیرهای انتقال مبتنی بر شاخص راهنمای بین‌المللی ریسک بین‌کشوری در تاثیرگذاری متغیرهای تولید ناخالص داخلی، امید به زندگی، بیکاری، تورم، نرخ ثبت نام (باسوادی) و درجه شهرنشینی بر تقاضای بیمههای زندگی در کشورهای منتخب خاورمیانه طی دوره 2017-1990 انجام شده است.روش‌شناسی: با توجه به نظریه مطلوبیت انتظاری در شرایط نااطمینانی فون‌نیومن و مورگنشترن (1947) که توسط یاری (1965) و سپس لوئیس (1989) بسط داده شده، در این تحقیق از مدل رگرسیون پانل انتقال ملایم آستانه‌ای با تابع انتقال لاجیت برای بررسی موضوع و دستیابی به هدف تحقیق استفاده شده است.یافته‌ها: حد آستانه در مدل با ریسک سیاسی، اقتصادی و مالی به ترتیب 72/73، 00/30 و 2/29 برآورد شد. سرعت انتقال بین دو رژیم نیز در هر سه مدل 07/60، 3685/0 و 049/0 برآورد گردید. بنابراین، بالاترین سرعت انتقال مربوط به تابع انتقال ریسک سیاسی است که منجر به شکست منحنی لاجیت انتقال و رویه سه بعدی شد. کمترین سرعت انتقال نیز مربوط به ریسک مالی است که منجر به انحنای بسیار کم تابع انتقال لاجیت شد.نتیجهگیری: نتایج برآوردی مدل های سه گانه تحقیق نشان داد نرخ بهره حقیقی دارای اثر آستانه‌ای و تأثیر معنی‌داری نیست که دلیل آن میتواند عدم توسعه مالی بازارهای مالی، دخالت در بازار پول و سیستم بانکی و تعیین دستوری نرخ بهره در کشورهای منتخب باشد. در رژیم با ریسک مالی کمتر حساسیت تقاضای بیمههای زندگی به نرخ تورم کمتر است و بیمه زندگی به‌عنوان یک دارایی با بازدهی بلندمدت شناخته میشود. تولید ناخالص داخلی و امید به زندگی نیز در هر سه مدل دارای اثر آستانه‌ای هستند. در رژیم با ریسک سیاسی و مالی کمتر، حساسیت تقاضای بیمه زندگی نسبت به شهرنشینی بیشتر است. نرخ باسوادی نیز در رژیم با ریسک مالی کمتر، تأثیر جزئی بیشتری بر تقاضای بیمه زندگی دارد. طبقهبندی موضوعی:.O16, C23, G22, I13
ارزیابی خسارت در رشته های بیمه
فاطمه عطاطلب؛ امیر تیمور پاینده نجف آبادی
چکیده
پیشینه و اهداف: این پژوهش با هدف پیشگویی ذخیره خسارت با استفاده از رویکرد تصادفی و مقایسه آن با روش قطعی پیشنهادی در دستورالعمل روش برآورد و کنترل کفایت ذخایر فنی رشته بیمه شخص ثالث اتومبیل بیمه مرکزی انجام شده است.روش‌شناسی: این پژوهش از نظر هدف توسعه‌ای-کاربردی از نوع مطالعات تحلیلی محسوب میشود. از روشهای تصادفی و قطعی جهت ...
بیشتر
پیشینه و اهداف: این پژوهش با هدف پیشگویی ذخیره خسارت با استفاده از رویکرد تصادفی و مقایسه آن با روش قطعی پیشنهادی در دستورالعمل روش برآورد و کنترل کفایت ذخایر فنی رشته بیمه شخص ثالث اتومبیل بیمه مرکزی انجام شده است.روش‌شناسی: این پژوهش از نظر هدف توسعه‌ای-کاربردی از نوع مطالعات تحلیلی محسوب میشود. از روشهای تصادفی و قطعی جهت محاسبه ذخیره خسارت استفاده شده است. برای ارزیابی مدل، مجموعه داده‌های خسارت یک شرکت بیمه ایرانی در بازه 1390 تا 1398 درنظر گرفته شده و با استفاده از این مجموعه دادهها و همچنین طراحی یک الگوریتم تولید مثلث خسارت، ذخیره خسارت بر اساس مدلهای مورد بررسی به وسیله نرم‌افزار R تحلیل گردیده است. الگوریتم تولید مثلث خسارت طراحی شده قابلیت تولید مثلث خسارت دوگانه (تولید مثلث‌های تعداد و مبلغ خسارت) به‌صورت همزمان را دارد. در این مقاله، علاوه‌بر استفاده از روشهای رایج پس‌آزمون کردن نتایج، راهکاری جهت انتخاب بهترین مدل ذخیره‌گیری بر اساس محاسبه عدم اطمینان مثلث‌های متوالی پیشنهاد شده که به بیمسنج‌ها کمک میکند تا بهترین روش ذخیره‌گیری را بر اساس الگوی خسارت شرکت بیمه انتخاب کنند.یافته‌ها: باتوجه به قطعی بودن مدلهای پیشنهادی بیمه مرکزی، استفاده از رویکردهای تصادفی در این مقاله مورد تأکید قرار گرفت. در رویکرد بیمه مرکزی امکان محاسبه CDR و MSEP وجود ندارد. این دو معیار در پاسخ به عدم توانگری مالی و نظارت مبتنی بر ریسک شرکت بیمه بسیار ارزشمند می‌باشد. همچنین، از چند روش ذخیره‌گیری استفاده شد تا نشان داده شود به چه طریق میتوان بهترین روش را برای ذخیره‌گیری خسارت انتخاب کرد. رویکرد تصادفی پویای مورد استفاده در این مقاله موجب میشود که شرکتهای بیمه بتوانند علاوه‌بر برآورد نقطه‌ای ذخیره، فاصله اطمینانی نیز برای آن تعیین کنند و بدین ترتیب سرمایه کافی جهت ایفای تعهدات خود ذخیره نمایند.نتیجهگیری: روش مبتنی بر نسبت خسارت اریبی زیادی دارد و نتایج آن برای شرکتهای بیمه قابل اتکا نیست. نتایج شبیه‌سازی نیز مؤید نامناسب بودن روش مبتنی بر نسبت خسارت (دستورالعمل) می‌باشد. لذا، نمیتوان یک روش ثابت و واحد را برای تمامی شرکتها توصیه نمود و این وظیفه بیم‌سنج شرکت بیمه است که مناسبترین روش را برای شرکت خود پیدا و به نهاد ناظر معرفی کند.
بازارهای مالی
پرویز رستم زاده؛ زینب یادگار
چکیده
پیشینه و اهداف: بازار سهام یک کشور را میتوان به‌مثابه یک شبکه دانست که از بخش‌های مختلف تشکیل شده است و این بخش‌ها با هم ارتباط متقابل دارند. امروزه پژوهشگران زیادی تلاش میکنند تا با تمرکز روی جنبه‌های مختلف بازار سهام، انواع متفاوتی از شبکه‌ها را بسازند و ارتباطات میان بخش‌های مختلف بازار سهام را بررسی کنند. یکی از صنایع مهم ...
بیشتر
پیشینه و اهداف: بازار سهام یک کشور را میتوان به‌مثابه یک شبکه دانست که از بخش‌های مختلف تشکیل شده است و این بخش‌ها با هم ارتباط متقابل دارند. امروزه پژوهشگران زیادی تلاش میکنند تا با تمرکز روی جنبه‌های مختلف بازار سهام، انواع متفاوتی از شبکه‌ها را بسازند و ارتباطات میان بخش‌های مختلف بازار سهام را بررسی کنند. یکی از صنایع مهم بازار سهام، صنعت بیمه است که با به‌وجود‌آوردن امنیت و کاهش ریسکهای مختلف، تأثیر مهمی در افزایش میزان تولید صنایع و سودآوری آنها دارد. هدف پژوهش حاضر بررسی جایگاه صنعت بیمه در بازار سهام ایران و ارتباط آن با سایر صنایع بازار سهام است. روش‌شناسی: در پژوهش حاضر به‌منظور بررسی جایگاه صنعت بیمه در بازار سهام، رویکردی نو ارائه میشود. به همین منظور، نخست یک شبکه از 36 صنعت منتخب اقتصاد ایران مطابق با صنایع فعال در بازار سهام تشکیل و وزن یال‌هایی که آنها را به هم متصل میکند، مطابق با جدول 36 بخشی داده ـ ستانده اقتصاد ایران مربوط به سال 1395 که در سال 1399 منتشر شده است، تعیین میشود. در مرحلۀ بعد، یک شبکۀ همبستگی میان شاخص بازار سهام این 36 صنعت مطابق با 243 روز معاملاتی در سال 1399 تشکیل و با استفاده از معیارهای مرکزیت جایگاه صنعت بیمه تعیین می‌گردد.یافته‌ها: مطابق با نتایج به‌دست‌آمده از شبکۀ نخست، صنعت بیمه رتبۀ اول تا سوم هیچ‌یک از معیارهای مرکزیت را به‌دست نیاورده و صنعت مخابرات بیشترین تأثیرگذاری را بر صنعت بیمه و صنعت حمل‌و‌نقل بیشترین تأثیرپذیری را از صنعت بیمه داشته است. مطابق با نتایج به‌دست‌آمده از شبکۀ دوم، شاخص بازار سهام صنعت بیمه به‌لحاظ درجه، نزدیکی و بردار ویژه رتبۀ اول را کسب کرده و بیشترین میزان همبستگی را با شاخص بازار سهام صنعت دارویی داشته است.نتیجهگیری: صنعت بیمه در شبکۀ نخست، یک گره کلیدی به‌حساب نمی‌آید که دلیل آن سهم بسیار اندک ارزش افزودۀ این صنعت از تولید ناخالص داخلی کشور است. صنعت مخابرات بیشترین تأثیرگذاری را بر صنعت بیمه دارد که دلیل آن، ایجاد زیرساخت‌های انتقال اطلاعات برای صنعت بیمه است. صنعت حمل‌و‌نقل بیشترین میزان تأثیرپذیری را از صنعت بیمه دارد که دلیل آن، استفادۀ گستردۀ این بخش از پوشش‌های متنوع بیمه است. در شبکۀ دوم، شاخص بازار سهام صنعت بیمه یک گره کلیدی به‌شمار می‌آید و بیشترین میزان همبستگی را با شاخص بازار سهام صنعت دارویی دارد که نشان میدهد در بازۀ زمانی تحقیق رفتار شاخص بازار سهام این دو گروه شباهت زیادی با یکدیگر داشته است. نتایج این پژوهش هم برای سیاست‌گذاران و هم سهامداران صنعت بیمه مفید است. مهم‌ترین کاربرد نتایج این پژوهش این است که سیاست‌گذاران توجه بیشتری به سیاست‌گذاری‌های دستوری در قبال یک صنعت خاص و کلیدی پیدا میکنند، زیرا می‌دانند تصمیمات غلط در یک بخش پیامدش برای همۀ بخش‌ها است و مسئولان ناظر به‌محض مشاهدۀ بحران در یک بخش کلیدی، به‌منظور جلوگیری از شیوع بحران در میان سایر صنایع بازار بورس تصمیمات مناسب اتخاذ نمایند.
ارزیابی ریسک در رشته های بیمه
مهسا تجددی نودهی؛ سمانه حسینی خطیبانی؛ محسن یزدی نژاد؛ سمیه زلفی
چکیده
پیشینه و اهداف: صنعت بیمة درمانی در پیشبینی هزینه‌‌های بیمه افراد که براساس پارامترهای پیچیده‌‌ای مانند سن و ویژگی‌های فیزیکی است، با چالش مهمی مواجه است. شرکتهای بیمه برای مدیریت ریسک و جلوگیری از زیان احتمالی، بیمه‌گذاران را به دو گروه پرخطر و کمخطر دستهبندی میکنند. بااین‌حال، برآورد دقیق هزینه‌ها برای هر فرد ...
بیشتر
پیشینه و اهداف: صنعت بیمة درمانی در پیشبینی هزینه‌‌های بیمه افراد که براساس پارامترهای پیچیده‌‌ای مانند سن و ویژگی‌های فیزیکی است، با چالش مهمی مواجه است. شرکتهای بیمه برای مدیریت ریسک و جلوگیری از زیان احتمالی، بیمه‌گذاران را به دو گروه پرخطر و کمخطر دستهبندی میکنند. بااین‌حال، برآورد دقیق هزینه‌ها برای هر فرد میتواند کار سختی باشد. برای مقابله با این چالش، ما رویکردی مبتنی بر علم داده و یادگیری ماشین را پیشنهاد میکنیم که از یادگیری جمعی برای پیشبینی افراد پرخطر و کمخطر استفاده میکند.روش‌شناسی: روش پیشنهادی شامل مراحل مختلفی از جمله پیش‌‌پردازش دادهها، مهندسی ویژگی‌‌ها و اعتبارسنجی متقابل برای ارزیابی عملکرد مدل است. در مرحلة اول، دادهها را با پاک کردن، مدیریت مقادیر ازدست‌رفته و رمزگذاری متغیرهای طبقهبندی، پیش‌‌پردازش میکنیم. در مرحلة دوم، ما ویژگی‌های جدیدی را با استفاده از روشهای مهندسی ویژگی‌‌ها مانند مقیاس‌بندی، نرمال‌سازی و کاهش ابعاد تولید میکنیم. این روش‌‌ها به استخراج اطلاعات معنادار از دادهها و بهبود عملکرد مدل کمک میکند. در مرحلة بعد، ما از یادگیری جمعی برای ترکیب روشهای رگرسیون متعدد، مانند رگرسیون لجستیک، شبکه‌های عصبی، ماشین‌های بردار پشتیبانی، جنگل‌های تصادفی، LightGBM و XGBoost استفاده میکنیم. هدف از ترکیب این روش‌‌ها این است که از نقاط قوت آنها استفاده کنیم و نقاط ضعف آنها را به حداقل برسانیم تا به دقت پیشبینی بهتری دست یابیم. در نهایت، عملکرد مدل را با استفاده از روش اعتبارسنجی متقاطع k-fold ارزیابی میکنیم. این روش به اعتبارسنجی دقت مدل و جلوگیری از برازش بیش از حد کمک میکند.یافته‌ها: رویکرد پیشنهادی ما به AUC برابر با 73/0 دست مییابد که اثربخشی آن را در پیشبینی افراد پرخطر و کمخطر نشان میدهد.نتیجهگیری: با استفاده از علم داده و روشهای یادگیری ماشین، شرکتهای بیمه میتوانند دقت برآورد هزینة خود را بهبود بخشند و ریسک را بهتر مدیریت کنند. این رویکرد میتواند به شرکتهای بیمه کمک کند تا پوشش بیمهای و قیمتگذاری دقیق‌‌تری را برای افراد ارائه دهند که به رضایت بیشتر مشتریان و کاهش زیان‌‌های مالی منجر میشود.
مطالعات تطبیقی در حوزه بیمه
سید احمدرضا علوی دهکردی؛ مرتضی شهبازی نیا؛ محسن ایزانلو
چکیده
پیشینه و اهداف: در این مقاله سعی شده، دیدگاهِ قضات و نویسندگان حقوقی موافق و مخالفِ کارکردهای اصل جانشینی در بیمه مورد مداقه قرار گیرد و چالش‌های اساسی این اصل با نگاهی جامع متکی به آرای قضایی تحلیل شود.روش‌شناسی: پژوهش حاضر مطالعه‌ای تطبیقی است که با استفاده از روش کتابخانه‌ای و مراجعه به متون قانونی و منابع مرتبط خاصه ...
بیشتر
پیشینه و اهداف: در این مقاله سعی شده، دیدگاهِ قضات و نویسندگان حقوقی موافق و مخالفِ کارکردهای اصل جانشینی در بیمه مورد مداقه قرار گیرد و چالش‌های اساسی این اصل با نگاهی جامع متکی به آرای قضایی تحلیل شود.روش‌شناسی: پژوهش حاضر مطالعه‌ای تطبیقی است که با استفاده از روش کتابخانه‌ای و مراجعه به متون قانونی و منابع مرتبط خاصه آرای قضایی تدوین شده است.یافته‌ها: عقد بیمه به‌عنوان یک ماهیت اعتباری و بیمه به‌عنوان یک صنعت، مبتنی بر اصولی است که مجموع آن، نهاد بیمه را شکل داده و آن را برای اهداف مورد نظر هدایت و راهبری میکند. ماده 30 قانون بیمه به اصل قائم مقامی اشاره کرده که یکی از اصول عملی حاکم بر بیمههای غرامتی است. به این بیان که اگر در اثر عمل زیان‌بار شخصی، خطر تحت پوشش بیمه‌نامه اتفاق افتد و از وقوع آن خطر زیانی ناشی شود، بیمه‌گر باید به جبران آن خسارت حسب عقد بیمه مبادرت نماید و در پی آن به سمت قائم مقامی از طرف بیمه‌گذار، برای بازدریافت مبالغی که پرداخته، حق رجوع به مسبب زیان را خواهد داشت. اصل جانشینی بیمهای، تنها اصلی است که وجود آن مورد نقد واقع شده است. به‌عبارتی، نه تنها «اصل» بودن آن به عنوان یک ضرورت، بلکه اساس آن به مثابه یک مزیت، مورد تردید واقع شده است.نتیجهگیری: نتیجه حاصله نشان داد جانشینی در بیمه ضرورت دارد. تا جایی که با مسامحه میتوان این حق را در جایگاه یک "اصل" تفسیر کرد. هرچند عنوان اصل برای جانشینی با آنچه از اصول دیگر بیمهای بحث میشود، تفاوت دارد. اما آنچه که مخالفین جانشینی خواستار آن هستند، اساساً عدم جانشینی در این عقد است؛ خواه در جایگاه یک اصل باشد و خواه در مقام حق باشد. جدال اصلی این دو دیدگاه بر سر مفهوم تقصیر نهفته است. ضرورت جانشینی برای بقای صنعت بیمه، کاهش هزینه‌ها و تهدید علیه رفتار مقصرانه از جمله استدلالات موافقان اصل جانشینی است. درمقابل تزاحم پوشش‌های بیمهای، بی‌فایده طرح دعوای حقوقی، از بین رفتن مزیت و سودمندی بیمه و نهایتاً، خلاف اصل بودن اصل جانشینی در بیمه از استدلالات مخالفین است. نویسنده با نقد آرای بسیاری خاصه از حقوق کشورهای کامن‌لا به نظر موافقان البته با اصلاحاتی در اعمال اصل جانشینی است. به این بیان که توافق بیمه‌گران با یکدیگر جهت حصول نتیجه جانشینی (بازدریافت خسارات پرداختی) میتواند به طریق اداری صورت گیرد و اعمال قضایی و هزینه‌بر و بعضا طولانی اصل جانشینی حذف گردد. اگر مجموعه مقررات کامل برای جانشینی در جهت تسهیل بازدریافت مبلغ‌ها از عاملین حادثه مانند منع تردد خودرو قبل از پرداخت خسارات یا بررسی فوق‌العاده به پرونده‌های جانشینی بیمهای و صدور تأمین خواسته بدون خسارت محتمل تهیه و تصویب گردد، میتواند مشکلات عمل بازدریافت خسارت را تا حد زیادی رفع نماید.
قیمتگذاری محصولات بیمهای
مهناز منطقی پور؛ محبوبه اعلائی
چکیده
هدف: نرخ حق بیمه‌ها در صنعت بیمه کشور همچنان تحت فشار رقابتی بیمه‌گران، برای ارائه نرخ‌های حق بیمه پائین‌تر قرار دارد. بنابراین، مطالعه حاضر با هدف بررسی نحوه اثرگذاری تخفیف‌های ارائه شده بیشتر به حق بیمههای رشته بیمه شخص ثالث بر نرخ خسارت‌های این رشته بیمهای انجام شده است. روش‌شناسی: به منظور دستیابی به هدف پژوهش، ...
بیشتر
هدف: نرخ حق بیمه‌ها در صنعت بیمه کشور همچنان تحت فشار رقابتی بیمه‌گران، برای ارائه نرخ‌های حق بیمه پائین‌تر قرار دارد. بنابراین، مطالعه حاضر با هدف بررسی نحوه اثرگذاری تخفیف‌های ارائه شده بیشتر به حق بیمههای رشته بیمه شخص ثالث بر نرخ خسارت‌های این رشته بیمهای انجام شده است. روش‌شناسی: به منظور دستیابی به هدف پژوهش، از داده‌های رشته بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه موتوری یک شرکت بیمه طی 6 سال استفاده شد. اما، چون داده‌های نرخ تخفیف‌ها بسیار پراکنده بود، از این دادهها اعداد فازی ساخته شد و رتبه‌بندی گردید تا مشخص شود نرخ خسارت‌ها در چه سالی بیشتر بوده است.یافته‌ها: نتایج نشان داد با ارائه تخفیف‌های بیشتر، ریسکهای پرخطرتری جذب شده‌اند. دیگر این که در مقایسه با سایر انواع خودرو، تخفیف‌ها برای خودروهای اتوکار از جذابیت کمتری برخوردار بوده و این نوع خودروها نسبت خسارت پایین‌تری داشتهاند. همچنین، افزایش نرخ تخفیف‌ها در گذر زمان به جذب تعداد مشتریان بیشتر منجر شده است. نتیجهگیری: ارائه تخفیف‌های بیشتر به نرخ حق بیمههای شخص ثالث بر افزایش نسبت خسارت‌ها اثر معناداری دارد و استراتژی کاهش نرخ حقبیمهها علاوه‌بر کاهش دریافتی شرکت از محل حقبیمهها، سبب افزایش نسبت خسارت‌ها به دلیل جذب ریسکهای پرخطرتر میشود.
امیرتیمور پاینده نجف‌آبادی؛ فاطمه عطاطلب؛ رمضان رضازاده
چکیده
هدف: یکی از مهم‌ترین مسائلی است که شرکتهای بیمه با آن مواجه هستند تعیین حق‌بیمه عادلانه است. با توجه به اینکه سابقه عدم خسارت منجر به تخفیف در حق‌بیمه میشود لذا فرض میکنیم بیمه‌گذاران نوعی رفتار خاص در دو نقطۀ i و j ارائه میکنند. به‌گونه‌ای که به صورت معنی‌داری فراوانی دو نقطۀ i و j در مشاهدات زیاد است. هدف این مقاله برآورد ...
بیشتر
هدف: یکی از مهم‌ترین مسائلی است که شرکتهای بیمه با آن مواجه هستند تعیین حق‌بیمه عادلانه است. با توجه به اینکه سابقه عدم خسارت منجر به تخفیف در حق‌بیمه میشود لذا فرض میکنیم بیمه‌گذاران نوعی رفتار خاص در دو نقطۀ i و j ارائه میکنند. به‌گونه‌ای که به صورت معنی‌داری فراوانی دو نقطۀ i و j در مشاهدات زیاد است. هدف این مقاله برآورد حق‌بیمۀ نسبی در سیستم نرخ‌گذاری‌شده تحت مدلهای پواسون آماسیده در این دو نقطه است.روش‌شناسی: در این تحقیق برای مدل‌بندی اشتیاق برای پاداش از یک توزیع پواسون آماسیده در دو نقطه i و j استفاده شده است روش مورد استفاده یک روش تقریبی مبتنی بر روشهای بیزی برای برآوردگرهای باورمندی تحت دو تابع زیان مربع خطا و لاینکس است.یافته‌ها: نتایج عددی به‌دست‌آمده حاکی از آن است که اگر از مدلهای پواسون آماسیده در دو نقطه استفاده کنیم، حق‌بیمۀ نسبی به طور معنی‌داری کاهش مییابد، که این امر در جذب مشتریان بیشتر تأثیر به‌سزایی دارد. همچنین نشان داده شد که استفاده از تابع زیان لاینکس ایدۀ مناسبی برای کاهش حق‌بیمۀ نسبی مشتریان است.نتیجهگیری: در یک سیستم نرخ‌گذاری‌شده از سوابق بیمهای یک بیمه‌گذار برای محاسبۀ حق‌بیمۀ عادلانه استفاده میشود. مسأله‌ای که در این مقاله مورد تحقیق قرار گرفت مدل‌سازی اشتیاق بیمه‌گذاران برای دریافت تخفیف بر مبنای عدم گزارش خسارت‌های کوچک است.نتایج مقاله حاضر نشان داد: (1) اگر پدیدۀ تمایل به پاداش مشتریان را با استفاده از مدلهای پواسون آماسیده مدل‌بندی کنیم، نرخ حق‌بیمۀ نسبی کاهش چشم‌گیری پیدا میکند؛ (2) برآوردگر حق‌بیمۀ نسبی تحت تابع زیان لاینکس کمتر از حق‌بیمۀ نسبی تحت تابع زیان مربع خطاست.با توجه به این که سیستم پاداش– جریمه مبتنی بر تعداد خسارت‌هاست نمی‌تواند یک سیستم عادلانه باشد بنابراین توصیه میشود از سیستمی استفاده شود که هر دو عامل تعداد و شدت خسارت‌ها را در محاسبات دخیل کند.
یحیی حساس یگانه؛ نادر مظلومی؛ نسیم کردستانی
چکیده
امروزه ترکیب ساختار مالکیت از منظر هویت مالکان و تمرکز مالکیت به لحاظ تأثیری که میتواند بر عملکرد داشته باشد مورد توجه محققین و مدیران شرکتها قرار گرفته است. سهامداران یک شرکت، دیدگاه‌های مختلف و اهداف متفاوتی را دنبال میکنند. تغییرات اخیر در صنعت بیمه و خصوصی‌شدن شرکتهای بیمه و ورود آن ها به بورس اوراق بهادار، تغییراتی ...
بیشتر
امروزه ترکیب ساختار مالکیت از منظر هویت مالکان و تمرکز مالکیت به لحاظ تأثیری که میتواند بر عملکرد داشته باشد مورد توجه محققین و مدیران شرکتها قرار گرفته است. سهامداران یک شرکت، دیدگاه‌های مختلف و اهداف متفاوتی را دنبال میکنند. تغییرات اخیر در صنعت بیمه و خصوصی‌شدن شرکتهای بیمه و ورود آن ها به بورس اوراق بهادار، تغییراتی در ساختار مالکیت و سهامداران این شرکتها به‌وجود آورده است.قالب پژوهش مبتنی بر تئوری‌های حاکمیت شرکتی از جمله تئوری نمایندگی است. مقاله حاضر به بررسی نقش سرمایه‌گذاران نهادی بر عملکرد مالی شرکتهای بیمه در ایران می‌‌پردازد. در این تحقیق باتوجه به محدود بودن شرکت های بیمه کل جامعه مورد بررسی قرار گرفته و این شرکت ها به دو گروه (سهام داران با مالکیت نهادی بیشتر از 50 درصد و کمتر از 50درصد) تقسیم شده و عملکرد مالی آن ها با سنجه های نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و نرخ بازده دارایی ها و نرخ رشد سود بررسی شده است. نتیجه بدست آمده نشان می دهد که شرکت های بیمه ای که شرکتهای بیمهای که سرمایه‌گذاران نهادی آن ها سهم بیشتری از ساختار مالکیت را در اختیار دارند در مقایسه با شرکت‌هایی که این سهم کمتر است، عملکرد مالی بهتری دارند و سهم مالکیت بیشتر سرمایه‌گذاران نهادی در شرکتهای بیمه، میتواند منجر به اخذ تصمیمات مناسب برای شرکت و در نتیجه عملکرد بهتر شرکت شود.
ابوالفضل شاه آبادی؛ بهرام سحابی؛ یونس سلمانی؛ آرش ولی نیا
چکیده
وجود کژگزینی و کژمنشی در بازار بیمه به افزایش حقبیمهها و از این رو خروج افراد با درجۀ ریسک‌گریزی بالا از بازار منجر می‌شوند، درنتیجه احتمال ناکارایی در بازار بیمه افزایش مییابد. بیمه‌گران با اطلاع از کشش‌های تقاضای بیمه‌ها و اندازه‌گیری اثرات رفاهی افزایش حقبیمهها میتوانند با اتخاذ سیاست‌های مناسب مانع از این رخداد ...
بیشتر
وجود کژگزینی و کژمنشی در بازار بیمه به افزایش حقبیمهها و از این رو خروج افراد با درجۀ ریسک‌گریزی بالا از بازار منجر می‌شوند، درنتیجه احتمال ناکارایی در بازار بیمه افزایش مییابد. بیمه‌گران با اطلاع از کشش‌های تقاضای بیمه‌ها و اندازه‌گیری اثرات رفاهی افزایش حقبیمهها میتوانند با اتخاذ سیاست‌های مناسب مانع از این رخداد شوند. مطالعۀ حاضر این موضوع را در مورد بیمههای اشخاص با استفاده از روش سیستم تقاضای تقریباً ایده‌آل طی دورۀ زمانی 1385- 1392 بررسی کرده است. کشش‌های مارشالی و درآمدی حاکی از روابط ضعیف ناخالص بین بیمههای اشخاص، همچنین تجملی‌بودن بیمۀ عمر و ضروری‌بودن بیمۀ درمان تکمیلی و حوادث است. کشش هیکس و آلن نیز حاکی از وجود رابطۀ جانشینی خالص ضعیف بین بیمههای اشخاص و قوی‌تربودن این رابطه در بین بیمههای عمر و حوادث بود. بر اساس معیارهای تغییرات معادل و تغییرات جبرانی، بیمه‌گر با هدف کاهش ناکارایی میتواند به جای افزایش حق‌بیمه، به دریافتی‌های یکجا از افراد با درجۀ ریسک‌گریزی پایین و یا در صورت افزایش، به پرداخت‌های جبرانی به افراد با درجۀ ریسک‌گریزی بالا اقدام کند. رقم‌های دریافتی در رویکرد اول به مراتب کمتر از رقم‌های پرداختی در رویکرد دوم است.
فرشید خمویی؛ معظمه شکرالله تبار آکتیج؛ بهرام مؤذنی؛ سعید صحت
چکیده
اندازه‌گیری کارایی برای بنگاه‌هایی که در محیطی رقابتی فعالیت میکنند همواره مورد توجه بوده است. هدف تحقیق ارزیابی کارایی شرکتهای بیمۀ ایران با استفاده از مدل تحلیل پوششی دادهها و رتبه‌بندی شرکتهای بیمه با استفاده از این مدل و مقایسۀ نتایج حاصل از آن با مدلهای تصمیم‌گیری چندشاخصه است. به منظور دستیابی به هدف پیش رو، با بررسی‌های ...
بیشتر
اندازه‌گیری کارایی برای بنگاه‌هایی که در محیطی رقابتی فعالیت میکنند همواره مورد توجه بوده است. هدف تحقیق ارزیابی کارایی شرکتهای بیمۀ ایران با استفاده از مدل تحلیل پوششی دادهها و رتبه‌بندی شرکتهای بیمه با استفاده از این مدل و مقایسۀ نتایج حاصل از آن با مدلهای تصمیم‌گیری چندشاخصه است. به منظور دستیابی به هدف پیش رو، با بررسی‌های جامع کتابخانه‌ای و ارزیابی نتایج مطالعههای گذشته، نهادهها و ستاندههای مدل تحلیل پوششی دادهها شناسایی شدند. به منظور غربالسازی متغیرهای شناسایی‌شده، از روش تحلیل محتوا با آنتروپی شانون استفاده شد. سپس شرکتهای بیمۀ کارا و ناکارا با استفاده از مدل تحلیل پوششی دادهها شناسایی و رتبۀ کارایی آنها تعیین شد. در ادامه با استفاده از مدلهای تصمیم‌گیری چندمعیاره، شرکتهای بیمه رتبه‌بندی شدند و در پایان به منظور ارائۀ رتبۀ واحد از روش کپلند استفاده شد.
بازاریابی و فروش بیمه
آمنه خدیور؛ آیگین قربانی؛ لیلی نیاکان
چکیده
پیشینه و اهداف: بازاریابی زیست‌محیطی یا سبز یک مسئلۀ در‌حال‌توسعه بوده و صنعت بیمه به‌عنوان یک صنعت فعال در زندگی اجتماعی انسان در سال‌های اخیر تحت تأثیر این نوع بازاریابی است. بر این اساس، در این پژوهش سعی شده است معیارهای اصلی ارزیابی بازاریابی سبز به‌طور کلی شناسایی شده تا مدلی برای ارزیابی بازاریابی سبز ارائه شود.روش‌شناسی: ...
بیشتر
پیشینه و اهداف: بازاریابی زیست‌محیطی یا سبز یک مسئلۀ در‌حال‌توسعه بوده و صنعت بیمه به‌عنوان یک صنعت فعال در زندگی اجتماعی انسان در سال‌های اخیر تحت تأثیر این نوع بازاریابی است. بر این اساس، در این پژوهش سعی شده است معیارهای اصلی ارزیابی بازاریابی سبز به‌طور کلی شناسایی شده تا مدلی برای ارزیابی بازاریابی سبز ارائه شود.روش‌شناسی: در این راستا ابتدا با بررسی تحقیقات انجام‌شده، معیارهای اصلی شناسایی و توسط خبرگان صنعت بیمه تأیید شده‌اند. سپس چارچوبی از 24 زیر‌معیار که در 10 معیار تقسیم شده‌اند به‌دست آمده و در مرحلۀ بعد پرسشنامه‌ای بین خبرگان بازاریابی و بیمه جهت به‌دست آمدن ارتباطات درونی بین معیارها و وزن نهایی هر معیار توزیع گردید. نتایج به‌دست‌آمده با استفاده از تکنیک تحلیل دیمتل فازی و تحلیل سلسله‌مراتبی تحلیل شده و مدل نهایی برای ارزیابی بازاریابی سبز برای صنعت بیمه ارائه شده است.یافته‌ها: با توجه به نتایج، در بین علت‌ها معیار هدف و مأموریت بیشترین اثر را بر کل معیارها دارد. یعنی این معیار، بیشترین نقش محرک را داشته و با بهینه‌سازی آنها میتوان بهینه شدن عوامل دیگر را انتظار داشت. همچنین عامل فروش سبز به‌شدت تحت تاثیر عوامل دیگر بوده و با بهینه‌سازی عوامل دیگر بهینه میشود. به‌علاوه، معیارهای هدف و مأموریت با وزن موثر23/0 بیشترین اهمیت و معیار طراحی سبز با وزن مؤثر024/0 کمترین اهمیت را داشتندنتیجه‌گیری: صنعت بیمۀ ایران بیشترین نمره را در معیارهای قیمت منصفانه و معقولانۀ محصولات و ارائۀ ارزش افزوده به مشتری در برابر هزینۀ پرداختی و کمترین نمره را در معیارهای تشکیل سمینارهایی برای آگاهی سازمان‌های طرف قرارداد از مسائل محیطی و کسب گواهینامه‌های زیست‌محیطی کسب کرده است. با استفاده از نظر مدیران شرکتهای بیمه، بازاریابی سبز صنعت بیمۀ ایران حسابرسی شده است و دریافتیم که نمرۀ بازاریابی سبز صنعت بیمۀ ایران 7/2 است و کمتر از متوسط در مقیاس 1 تا 5 یعنی مقدار3 قرار دارد. در انتها پیشنهاداتی در دو بخش برای همۀ صنایع و سپس یک بخش اختصاصی برای صنعت بیمه به‌منظور بهبود این معیارها مطرح شده است.
هدی زبیری؛ محمود متوسلی؛ مهدی احراری
چکیده
مطالعات متعددی در خصوص رابطۀ بین بیمۀ زندگی و رشد اقتصادی، مبتنی بر نگرشهای اقتصادی مرسوم و در چارچوب الگوهای کلان رشد اقتصادی صورت پذیرفته است، ولی کمتر به جنبه‌های توسعه‌ای آن توجه شده است. تحقیق حاضر می‌کوشد تا اثرات توسعه‌ای بیمۀ زندگی را از منظر سرمایۀ اجتماعی تبیین و تحلیل کند. برای این منظور روابط علی بین سرانۀ بیمۀ زندگی ...
بیشتر
مطالعات متعددی در خصوص رابطۀ بین بیمۀ زندگی و رشد اقتصادی، مبتنی بر نگرشهای اقتصادی مرسوم و در چارچوب الگوهای کلان رشد اقتصادی صورت پذیرفته است، ولی کمتر به جنبه‌های توسعه‌ای آن توجه شده است. تحقیق حاضر می‌کوشد تا اثرات توسعه‌ای بیمۀ زندگی را از منظر سرمایۀ اجتماعی تبیین و تحلیل کند. برای این منظور روابط علی بین سرانۀ بیمۀ زندگی و سرمایۀ اجتماعی برای دو گروه منتخب از کشورهای توسعهیافته و در‌حال‌توسعه با استفاده از الگوریتم تکاملی و غیرخطی GMDH در چارچوب ساختار شبکۀ عصبی بررسی شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان میدهد که یک علیت غیرخطی دوطرفه بین سرمایۀ اجتماعی و سرانۀ بیمۀ زندگی در کشورهای توسعهیافته وجود دارد، در حالی که، علیتی یکطرفه از سرانۀ بیمۀ زندگی به سرمایۀ اجتماعی در کشورهای منتخب در‌حال‌توسعه برقرار است. لذا، سرانۀ بیمۀ زندگی تأثیر به مراتب قویتری بر سرمایۀ اجتماعی برای هر دو گروه کشورها دارد.
بازاریابی و فروش بیمه
نادر حسینی؛ سیدرضا حسنی
چکیده
پیشینه و اهداف: صنعت بیمه به‌عنوان یکی از زیر ساخت‌های امنیت روانی و آرامش جامعه میتواند در توسعة اجتماعی نقش مهمی ایفا کند. به‌منظور افزایش ضریب نفوذ بیمه در بین اقشار گوناگون مردم و پیرو آن توسعة صنعت بیمه کشور، همچنین رونق چرخة اقتصادی سودمند آن، نیاز به صنعت بیمهای با حُسن شهرت سازمانی در سطح کلان ملی احساس میشود. هدف این ...
بیشتر
پیشینه و اهداف: صنعت بیمه به‌عنوان یکی از زیر ساخت‌های امنیت روانی و آرامش جامعه میتواند در توسعة اجتماعی نقش مهمی ایفا کند. به‌منظور افزایش ضریب نفوذ بیمه در بین اقشار گوناگون مردم و پیرو آن توسعة صنعت بیمه کشور، همچنین رونق چرخة اقتصادی سودمند آن، نیاز به صنعت بیمهای با حُسن شهرت سازمانی در سطح کلان ملی احساس میشود. هدف این مقاله طراحی الگوی شهرت سازمانی برای صنعت بیمه با تأکید بر شناسایی و رتبه‌بندی عوامل تأثیرگذار بر شهرت سازمانی است.روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نظر روش تحقیق از نوع آمیخته کیفی و کمّی است. در بخش پژوهش کیفی، از روش داده‌بنیاد برای ارائة مدل مفهومی استفاده شده است. نمونة آماری این بخش، شامل 24 نفر از خبرگان و متخصصان صنعت بیمه بود. روش نمونه‌گیری در بخش کیفی، شیوة گلوله برفی، روش جمع‌آوری دادهها مصاحبة نیمه‌ساختاریافته و روش تجزیه‌وتحلیل دادهها، فرایند سه‌مرحله‌ای کدگذاری باز، محوری و انتخابی بوده است. نتیجة این بخش ارائة الگوی پارادایمی و عوامل شناسایی‌شدة مؤثر بر شهرت سازمانی صنعت بیمه است. در بخش کمّی، عوامل مؤثر بر شهرت سازمانی به روش تحلیل سلسله‌مراتبی، رتبه‌بندی‌شده و با روش تحلیل عاملی تأییدی و الگوی معادلات ساختاری، تجزیه‌وتحلیل دادهها صورت گرفته است. ابزار گردآوری دادهها در بخش کمّی، پرسش‌نامة محقق‌ساخته براساس مقوله‌ها و مفاهیم به‌دست‌آمده از مرحلة کیفی است. نمونه آماری 384 نفر از ذی‌نفعان شرکتهای بیمه در استانهای تهران، همدان، کرمانشاه و کردستان بوده است.یافته‌ها: جلب اعتماد مشتریان، ساختار سازمانی، فرهنگ‌سازی، راهبردهای کلان در سه سطح: بیمة مرکزی، شرکتهای بیمه و برنامه‌های فنّاورانه به‌عنوان مقوله‌های مؤثر بر شهرت سازمانی صنعت بیمه هستند. افزایش ضریب نفوذ بیمه و ایجاد آرامش روانی جامعه، به‌عنوان پیامدهای پدیدة اصلی شناسایی شده‌اند. به‌طور کلی 40 مفهوم که در شهرت سازمانی صنعت بیمه مؤثرند شناسایی شد. پس از رتبه‌بندی، برنامه‌های توسعه‌ای ملی در جایگاه نخست و توجه شرکتهای بیمه به مسئولیت اجتماعی در اولویت آخر جدول رتبه‌بندی قرار گرفته است.نتیجهگیری: اعتماد مشتریان به صنعت بیمه تأثیر بسزایی بر حُسن شهرت سازمانی دارد، از عوامل تأثیرگذار بر اعتماد، ساختار سازمانی و راهبردهای کلان بیمة مرکزی است. تدوین راهبردهای بیمة مرکزی براساس نگاه فرهنگی درون‌سازمانی و برون‌سازمانی، به‌طور مستقیم بر اقدامات شرکتهای بیمه (خصوصی و دولتی) تأثیرگذار خواهد بود، و ازسوی‌دیگر نقشة راه استفاده از فنّاوری‌های نوین سخت‌افزاری و نرم‌افزاری در صنعت بیمه را در پی خواهد داشت. نمود عینی راهبردها در دیدگاه مخاطبان و مشتریان صنعت بیمه تجلی پیدا خواهد کرد و آن تصویر ذهنی که مشتمل بر ادراک حس اعتماد و حُسن شهرت است در اذهان عمومی شکل خواهد گرفت.
ابراهیم عباسی؛ سمانه درخشیده
چکیده
بیمه از ابزارهای مهم و اساسی در دنیای متمدن امروزی است که نقش بسزایی در کاهش ریسک و تأمین امنیت مالی و ذهنی و درنهایت ایجاد بسترهای لازم برای توسعة اقتصادی کشور دارد. هدف اصلی این تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای بیمة عمر در ایران، طی سال‌های (1388 - 1358) است. عوامل مؤثر بر تقاضای بیمة عمر در ایران تابعی از درآمد سرانة واقعی، نرخ پس‌انداز، ...
بیشتر
بیمه از ابزارهای مهم و اساسی در دنیای متمدن امروزی است که نقش بسزایی در کاهش ریسک و تأمین امنیت مالی و ذهنی و درنهایت ایجاد بسترهای لازم برای توسعة اقتصادی کشور دارد. هدف اصلی این تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای بیمة عمر در ایران، طی سال‌های (1388 - 1358) است. عوامل مؤثر بر تقاضای بیمة عمر در ایران تابعی از درآمد سرانة واقعی، نرخ پس‌انداز، نرخ تورم و نرخ باسوادی درنظرگرفتهشدهاست. برای برآورد مدل از روش اقتصادسنجی مدل خودبازگشت برداری استفاده شده است و براساس نتایج به‌دست‌آمده، متغیرهای درآمد سرانه و نرخ پس‌انداز با تقاضای بیمة عمر رابطه معنیدار و مثبتی دارند. متغیر نرخ تورم با تقاضای بیمة عمر رابطه معنیدار و منفی دارد. اما بین متغیر نرخ باسوادی و تقاضای بیمة عمر رابطه معنی‌داری وجود ندارد.
رضا افقی؛ الهام رحمتی؛ بهزاد محمدشریفی
چکیده
هدف از این مقاله بررسی اثر دو عامل سابقه رانندگی و راست‌دست یا چپ‌دست بودن فرد بر تعداد تصادفات رانندگی وی است. داده‌های این مقاله از طریق توزیع پرسش‌نامه در میان رانندگان دو شهر اصفهان و تهران به‌دست‌آمده‌است. براساس تجزیه‌وتحلیل دادهها میانگین تعداد تصادفات در چپ‌دست‌ها بیشتر از راست‌دست‌هاست و با افزایش سابقه رانندگی، ...
بیشتر
هدف از این مقاله بررسی اثر دو عامل سابقه رانندگی و راست‌دست یا چپ‌دست بودن فرد بر تعداد تصادفات رانندگی وی است. داده‌های این مقاله از طریق توزیع پرسش‌نامه در میان رانندگان دو شهر اصفهان و تهران به‌دست‌آمده‌است. براساس تجزیه‌وتحلیل دادهها میانگین تعداد تصادفات در چپ‌دست‌ها بیشتر از راست‌دست‌هاست و با افزایش سابقه رانندگی، میانگین تعداد تصادفات کاهش مییابد. نتایج تحقیق بیانگر آن است که ویژگی‌های فردی راننده، از جمله عواملی است که میتواند در تعیین نرخ مناسب حق‌بیمه به شرکتهای بیمه کمک نماید.
علیرضا پویا؛ داود فاضل ترشیزی
چکیده
هدف: امروزه در صنعت بیمه، ایفای نقش مشتری از دنباله‌روی ارائه‌کنندگان خدمت به هدایتگر خدمت‌دهندگان بدل گشته است بنابراین باتوجه به تفاوت در سودآوری، نوع خرید، وفاداری، ریسک، بُعد رفتاری و جمعیت شناختی مشتریان در پی ایجاد مرزبندی قابل توجه‌ای بین آنها با استفاده از رویکرد بخش‌بندی مشتریان می‌باشیم تا با شناخت ویژگی‌های هریک ...
بیشتر
هدف: امروزه در صنعت بیمه، ایفای نقش مشتری از دنباله‌روی ارائه‌کنندگان خدمت به هدایتگر خدمت‌دهندگان بدل گشته است بنابراین باتوجه به تفاوت در سودآوری، نوع خرید، وفاداری، ریسک، بُعد رفتاری و جمعیت شناختی مشتریان در پی ایجاد مرزبندی قابل توجه‌ای بین آنها با استفاده از رویکرد بخش‌بندی مشتریان می‌باشیم تا با شناخت ویژگی‌های هریک از این گروه‌های مختلف، افزایش قدرت رقابتی و موفقیت فعالان این حوزه فراهم گردد.روش‌شناسی: در این پژوهش بخش‌بندی مشتریان یک شرکت بیمه با استفاده از روش خوشه‌بندی دو مرحله‌ای با الگوریتم تحلیل کلاستر مقیاس‌پذیر باتوجه به قابلیت این روش در تحلیل همزمان متغیرهای پیوسته و طبقه‌ای، انجام گردید. الگوهای حاکم در گروه‌بندی مشتریان شناسایی و سپس از تحلیل تشخیصی برای اعتبارسنجی خوشه‌بندی استفاده شد.یافته‌ها: باتوجه به تأثیر شاخص‌های تعیین‌شده مشتریان در شش خوشه دستهبندی شدند. از بین شاخص‌های مورد بررسی متغیرهای میزان تخفیف ارائه‌شده، سودآوری، ضریب خسارت، حجم و تعداد بیمه‌نامه خریداری شده به ترتیب بیشترین نقش را در جداسازی خوشه‌ها از هم داشتند. از نظر متغیر سودآوری تمامی خوشه‌ها با یکدیگر متفاوت می‌باشند. از نظر شیوه جذب خوشه بدحساب‌ها با رهگذران و نورچشمی‌ها با خوشه‌های خوش‌حساب‌ها متفاوت است.نتیجهگیری: شرکتهای بیمه میتوانند با بهره‌گیری از تکنیک بخش‌بندی مشتریان براساس معیارهای پیشنهادی این مقاله و شناسایی ویژگی‌های آنها، شناسایی جایگاه هریک از گروه‌ها در سود یا زیان شرکت، پیشبینی و ترسیم الگوی رفتاری مشتریان بالقوه و آتی با ویژگی‌های مشابه، همچنین تعیین بازار هدف و استراتژی بازاریابی مناسب توان رقابتی خود را نسبت به سایر رقبا افزایش دهند.
