پژوهشنامه بیمه

مقاله پژوهشی قیمت‌گذاری محصولات بیمه‌ای

قیمت‌گذاری ‌بیمة عمر از طریق شخصی‌سازی جدول مرگ‌ومیر با استفاده از اصل ‌حق‌بیمة وانگ

امیرمحمد نوروزی؛ مجتبی رنجبر؛ سامان وهابی کمساری؛ میترا قنبرزاده

دوره 15، شماره 3 ، تیر 1405، صفحه 205-226

https://doi.org/10.22056/ijir.2026.03.01

چکیده

پیشینه و اهداف: در ‌چهارچوب کلاسیک اصول محاسبة حق‌بیمه، بیمه‌گذاران با سطوح متفاوتی از ریسک معمولاً ‌براساس جدول مرگ‌ومیر یکسان ارزیابی می‌شوند. هرچند این رویکرد از نظر محاسباتی ساده است، اما ناهمگونی عوامل ریسک فردی را نادیده می‌گیرد و در نتیجه، نرخ‌های حق‌بیمة به‌دست‌آمده الزاماً بازتاب‌دهندة دقیق احتمال واقعی فوت هر ... بیشتر پیشینه و اهداف: در ‌چهارچوب کلاسیک اصول محاسبة حق‌بیمه، بیمه‌گذاران با سطوح متفاوتی از ریسک معمولاً ‌براساس جدول مرگ‌ومیر یکسان ارزیابی می‌شوند. هرچند این رویکرد از نظر محاسباتی ساده است، اما ناهمگونی عوامل ریسک فردی را نادیده می‌گیرد و در نتیجه، نرخ‌های حق‌بیمة به‌دست‌آمده الزاماً بازتاب‌دهندة دقیق احتمال واقعی فوت هر فرد نیستند. این ناهماهنگی می‌تواند به ناکارآمدی در قیمت‌گذاری و ایجاد احساس بی‌عدالتی در میان بیمه‌گذاران کم‌ریسک منجر شود. این پژوهش با هدف رفع این کاستی‌ها، به توسعة جداول مرگ‌ومیر شخصی‌سازی‌شده ‌براساس محاسبة مجزای احتمالات مرگ‌ومیر برای بیمه‌گذاران با سطوح متفاوت ریسک پرداخته است. هدف اصلی، طراحی جداول مرگ‌ومیر تعدیل‌شده با ریسک است که ویژگی‌های منحصربه‌فرد هر بیمه‌گذار را منعکس کند و در قالب ‌چهارچوب محاسبة حق‌بیمة منصفانه و دقیق به ‌کار گرفته شود. روش‌شناسی:‌ پژوهش پیش رو ماهیتی توسعه‌ای– کاربردی با رویکرد تحلیلی دارد. با توجه به اینکه هر بیمه‌گذار عمر ممکن است با مجموعه‌ای از عوامل ریسکی مواجه باشد، تمامی این عوامل در قالب یک شاخص ترکیبی، با عنوان پارامتر بازاری ریسک‌ تجمیع شده‌اند. این پارامتر اثر ترکیبی تمامی متغیرهای ریسکی را دربرمی‌گیرد و به‌مثابة ورودی اصلی تابع انحراف وانگ عمل می‌کند. این تابع، احتمالات بقای کلاسیک را به احتمالات بقای تعدیل‌شده با ریسک تبدیل می‌کند. فرایند برآورد پارامتر بازاری ریسک با استفاده از داده‌های تاریخی بیمه‌گذاران آغاز می‌شود که شامل متغیرهایی چون سن، جنسیت، استعمال دخانیات، شغل و سابقة بیماری است. پیش‌بینی این پارامتر از طریق دو الگوریتم یادگیری ماشین جنگل تصادفی‌ و تقویت گرادیانی شدید انجام می‌گیرد. تمامی تحلیل‌ها در‌ پایتون‌ انجام شده است. در نهایت، مقادیر پیش‌بینی‌شده پارامتر بازاری ریسک‌ در فرمول حق‌بیمة وانگ جای‌گذاری و نرخ‌های حق‌بیمه شخصی‌سازی‌شده محاسبه می‌شوند.یافته‌ها: با تجمیع عوامل ریسکی مطرح‌شده در قالب پارامتر بازاری ریسک، مجموعه‌ای از احتمالات بقای جدید برای هر فرد محاسبه شده که جایگزین احتمالات یکسان حاصل از جدول مرگ‌ومیر کلاسیک شد. نتایج تجربی نشان داد که ترکیب مدل‌های یادگیری ماشین با تابع انحراف وانگ، نسبت به روش‌ سنتی، ارزیابی منصفانه‌تری از حق‌بیمه ارائه می‌دهد. برای بیمه‌گذاران پرریسک با مقادیر بالای پارامتر بازاری ریسک، حق‌بیمة وانگ به‌طور معناداری بیشتر از حق‌بیمة کلاسیک محاسبه شد و بالعکس. همچنین، براساس تحلیل اهمیت ویژگی‌ها، نتایج نشان داد که متغیرهای سلامت (سابقة بیماری و استعمال دخانیات) و سن بیشترین تأثیر را بر پیش‌بینی پارامتر ریسک دارند.‌نتیجه‌گیری: مهم‌ترین دستاورد این پژوهش، ارائة ‌چهارچوب محاسبة حق‌بیمه ‌براساس جداول مرگ‌ومیر شخصی‌سازی‌شده و اصل حق‌بیمة وانگ است که امکان قیمت‌گذاری دقیق و منصفانه را فراهم می‌آورد. با تجمیع عوامل متنوع ریسک در قالب یک پارامتر بازاری و پیش‌بینی آن با استفاده از الگوریتم‌های پیشرفتة یادگیری ماشین، این روش از دقت، انعطاف‌پذیری و عدالت بالایی برخوردار است.این رویکرد در مقایسه با اصول کلاسیک محاسبة حق‌بیمه، واکنش‌پذیری بیشتری در مقابل تغییرات پروفایل ریسک فردی دارد و نرخ‌های حق‌بیمه را به واقعیت آماری ریسک نزدیک‌تر می‌سازد. پیامد عملی مهم این روش برای شرکت‌های بیمه، افزایش شفافیت در قیمت‌گذاری، بهبود اعتماد بیمه‌گذاران و کاهش نرخ فسخ بیمه‌نامه‌هاست. برای تحقیقات آتی، می‌توان این ‌چهارچوب را به دیگر رشته‌های بیمه‌ای گسترش داد، داده‌های رفتاری و سبک زندگی را به مدل افزود.

مقاله پژوهشی مدیریت ریسک در صنعت بیمه

تحلیل پیشرفتة داده‌های حمل‌ونقل با استفاده از یادگیری ماشین: پیش‌بینی مبلغ بیمة بارنامه

زینب جعفرزاده؛ نرگس میره ای؛ عفت گلپررابوکی

دوره 15، شماره 3 ، تیر 1405، صفحه 227-238

https://doi.org/10.22056/ijir.2026.03.02

چکیده

پیشینه و اهداف: مدیریت هوشمند حمل‌ونقل و لجستیک یکی از ارکان حیاتی در زنجیرة تأمین مدرن است که بر کاهش هزینه‌ها و مدیریت ریسک تأثیر مستقیم دارد. با افزایش حجم داده‌های حمل‌ونقل، ضرورت استفاده از روش‌های داده‌محور برای تصمیم‌گیری‌های مالی بیش‌ازپیش احساس می‌شود. چالش اصلی در این حوزه، وجود روابط غیرخطی در تعیین مبلغ بیمة بارنامه‌هاست ... بیشتر پیشینه و اهداف: مدیریت هوشمند حمل‌ونقل و لجستیک یکی از ارکان حیاتی در زنجیرة تأمین مدرن است که بر کاهش هزینه‌ها و مدیریت ریسک تأثیر مستقیم دارد. با افزایش حجم داده‌های حمل‌ونقل، ضرورت استفاده از روش‌های داده‌محور برای تصمیم‌گیری‌های مالی بیش‌ازپیش احساس می‌شود. چالش اصلی در این حوزه، وجود روابط غیرخطی در تعیین مبلغ بیمة بارنامه‌هاست که مدل‌های سنتی قادر به کشف آن‌ها نیستند. این پژوهش با هدف گذار از محاسبات سنتی به‌سمت نظام هوشمند قیمت‌گذاری بیمه در استان قم — به‌عنوان شاهراه ترانزیتی و قلب لجستیک ایران — انجام شده است. ضرورت این مطالعه در شناسایی روابط غیرخطی داده‌های حجیم نهفته است که مدل‌های کلاسیک در تحلیل آن‌ها ناتوان‌اند. دستاورد عملیاتی این معماری، فراتر از پیش‌بینی عددی، شامل مدیریت آنی ریسک مالی، شفاف‌سازی تعرفه‌ها و شناسایی هوشمند تخلفات در صدور بارنامه است که موجب بهینه‌سازی بودجه‌بندی و افزایش دقت تصمیم‌گیری در این گلوگاه حیاتی حمل‌ونقل می‌شود.روش‌شناسی: پژوهش حاضر با رویکردی داده‌محور بر بیش از ۶۰۰ هزار رکورد از بارنامه‌های استان قم به‌عنوان شاهراه ترانزیتی کشور تمرکز دارد. در گام نخست، پس از پالایش داده‌ها و مدیریت مقادیر پرت، متغیرهای اثرگذار همچون وزن، مسافت و نوع کالا شناسایی شدند. به‌دلیل پیچیدگی بالا و ماهیت غیرخطی روابط میان این متغیرها، روش‌های سنتی خطی کارایی لازم را نداشتند و نتوانستند الگوهای حاکم بر قیمت‌گذاری را کشف کنند. ازاین‌رو، از الگوریتم‌های پیشرفتة «تقویت گرادیان متقارن»[1] و «تقویت گرادیان شدید»[2] استفاده شد. مدل متقارن به‌دلیل توانایی در پردازش مستقیم متغیرهای کیفی (مانند نوع محموله) و جلوگیری از خطای انطباق بیش از حد، به‌عنوان الگوریتم محوری برگزیده شد. در نهایت، عملکرد مدل‌ها با شاخص‌های آماری همچون ضریب تعیین و میانة قدرمطلق خطا ارزیابی شد.یافته‌ها: تحلیل خروجی‌ها نشان داد که استفاده از الگوریتم‌های هوشمند، تحولی اساسی در دقت محاسبات بیمه‌ای ایجاد کرده است. نوآوری اصلی این پژوهش در شناسایی الگوهای غیرخطی و چندوجهی است که پیش از این در لایه‌های پنهان داده‌های حجیم بارنامه‌ها مخفی مانده بود. مدل «تقویت گرادیان متقارن» با دستیابی به ضریب تعیین 0.86، توانست با دقت بسیار بالایی نوسانات واقعی بازار را بازسازی کند. این نتایج نشان‌دهندة ظرفیت بالای مدل برای بهبود و ارتقای روش‌های سنتی است؛ روش‌هایی که به‌دلیل ساختار نسبتاً صلب خود، توانایی محدودی در انطباق با پیچیدگی‌های لجستیکی دارند.نتیجه‌گیری: دستاورد راهبردی این پژوهش شناسایی ماهیت محموله و هویت شرکت‌های حمل‌ونقل به‌مثابة ستون‌های اصلی تعیین ریسک است. برخلاف تصورات سنتی که فقط بر مسافت تمرکز داشتند، این مدل ثابت کرد که پارامترهای کیفی، نقش بسیار مهم‏تری در مدیریت ریسک مالی ایفا می‌کنند. نتایج نشان داد که این معماری هوشمند می‌تواند خطای پیش‌بینی را به حداقل برساند و بستری برای قیمت‌گذاری پویا و عادلانه فراهم کند که علاوه‌بر حفظ منافع شرکت‌های بیمه، از تضییع حقوق صاحبان کالا نیز جلوگیری می‌نماید.

مقاله پژوهشی فناوری‌های نوین بیمه‌ای

واکاوی پیشایندها و پسایندهای ظرفیت جذب دانش در صنعت بیمه

شبنم رفوآ؛ حسینعلی بختیار نصرآبادی

دوره 15، شماره 3 ، تیر 1405، صفحه 239-252

https://doi.org/10.22056/ijir.2026.03.03

چکیده

پیشینه و اهداف: به‌دلیل ماهیت داده‌محوری و دانش‌پایه بودن کسب‌وکار بیمه، توسعة این صنعت از مسیر ارتقای ظرفیت جذب دانش شامل کسب، تحلیل، ترکیب و به‌کارگیری دانش می‌گذرد. به‌رغم اهمیت جذب دانش در توسعة رقابت‌پذیری و ارتقای کیفیت خدمات بیمه‌ای، ارتقای ظرفیت جذب دانش به‌مثابة تلاشی نظام‌مند و یکپارچه، مغفول مانده است. ازاین‌رو، ... بیشتر پیشینه و اهداف: به‌دلیل ماهیت داده‌محوری و دانش‌پایه بودن کسب‌وکار بیمه، توسعة این صنعت از مسیر ارتقای ظرفیت جذب دانش شامل کسب، تحلیل، ترکیب و به‌کارگیری دانش می‌گذرد. به‌رغم اهمیت جذب دانش در توسعة رقابت‌پذیری و ارتقای کیفیت خدمات بیمه‌ای، ارتقای ظرفیت جذب دانش به‌مثابة تلاشی نظام‌مند و یکپارچه، مغفول مانده است. ازاین‌رو، هدف این پژوهش شناسایی و تبیین پیشایندها و پسایندهای ظرفیت جذب دانش در صنعت بیمة ایران است. روش‌شناسی: پژوهش حاضر با رویکرد کیفی و با استفاده از روش تحلیل مضمون انجام شده است. داده‌ها از طریق تحلیل اسناد و متون تخصصی مرتبط با تجربه‌های مدیریتی، ساختارهای سازمانی و تحولات دانشی صنعت بیمة ایران گردآوری شد. فرایند تحلیل داده‌ها در چهارچوب مدل پارادایمی شامل شرایط علّی، عوامل زمینه‌ای، شرایط تعدیل‌گر و پیامدها صورت گرفت و مضامین پایه، سازمان‌دهنده و کلان به‌صورت نظام‌مند استخراج شدند. به‌منظور افزایش غنای تحلیلی و اعتباربخشی تفسیری، یافته‌های پژوهش با مطالعات داخلی و بین‌المللی حوزة ظرفیت جذب دانش مقایسه شدند.یافته‌ها: نتایج نشان می‌دهد که فشارهای محیطی، دانشی و حرفه‌ای صنعت بیمه، همراه با نگرش‌های مدیریتی ناپایدار، ساختارهای سازمانی کمتر دانش‌محور و نقش تعیین‌کنندة نهاد ناظر، از مهم‌ترین شرایط علّی و زمینه‌ای شکل‌گیری ظرفیت جذب دانش در این صنعت به‌شمار می‌روند. در مقابل، ماهیت خاص دانش بیمه‌ای، ضعف زیرساخت‌های فنّاورانه و داده‌محور، مقاومت‌های فرهنگی و تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای به‌عنوان عوامل تعدیل‌گر، شدت و مسیر تحقق این ظرفیت را محدود می‌سازند. در بخش پیامدها، برخلاف ادبیات غالب که ظرفیت جذب دانش را عمدتاً محرک نوآوری‌های جهشی می‌داند، یافته‌ها حاکی از آن است که در صنعت بیمة ایران پیامدهای ظرفیت جذب دانش بیشتر در قالب بهبود عملکرد بیمه‌گری، ارتقای کیفیت تصمیم‌گیری مدیریتی، توسعة تدریجی دانش و فنّاوری، افزایش رقابت‌پذیری، تقویت چابکی شناختی و بهبود تجربة مشتری نمود می‌یابد.نتیجه‌گیری: یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که ظرفیت جذب دانش در صنعت بیمة ایران اگرچه از نظر مفهومی با ادبیات بین‌المللی همسو است، اما از حیث نحوة تحقق و نوع پیامدها ماهیتی تدریجی، فرایندی و به‌شدت وابسته به زمینة نهادی و مقرراتی دارد. این نتایج تأکید می‌کند که تعمیم سادة الگوهای رایج ظرفیت جذب دانش به صنایع خدماتی تنظیم‌گری‌شده می‌تواند گمراه‌کننده باشد و توسعة این ظرفیت در صنعت بیمه بیش از آنکه متکی بر نوآوری فنّاورانه سریع باشد، مستلزم تقویت یادگیری سازمانی، انسجام مدیریتی و نگاه دانشی نظام‌مند است.

مقاله پژوهشی توانگری مالی

پیش‌بینی تغییرات توانگری مالی شرکت‌های بیمه با بهره‌گیری از شاخص‌های سلامت مالی

محسن قره خانی؛ مرجان قره خانی؛ فریال فراکش

دوره 15، شماره 3 ، تیر 1405، صفحه 253-266

https://doi.org/10.22056/ijir.2026.03.04

چکیده

پیشینه و اهداف: پایداری و توانگری مالی شرکت‌های بیمه به‌عنوان یکی از ارکان بنیادین نظام مالی، نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ ثبات اقتصادی، کاهش ریسک‌های سیستمی و افزایش اعتماد بیمه‌گذاران و سایر ذی‌نفعان ایفا می‌کند. بروز بحران‌های مالی در بازارهای بیمه‌ای جهان نشان داده است که ضعف در سلامت مالی شرکت‌های بیمه می‌تواند پیامدهای ... بیشتر پیشینه و اهداف: پایداری و توانگری مالی شرکت‌های بیمه به‌عنوان یکی از ارکان بنیادین نظام مالی، نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ ثبات اقتصادی، کاهش ریسک‌های سیستمی و افزایش اعتماد بیمه‌گذاران و سایر ذی‌نفعان ایفا می‌کند. بروز بحران‌های مالی در بازارهای بیمه‌ای جهان نشان داده است که ضعف در سلامت مالی شرکت‌های بیمه می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای کل نظام مالی داشته باشد. ازاین‌رو، شناسایی عوامل اثرگذار بر توانگری مالی و ارائة ابزارهای تحلیلی برای پایش و پیش‌بینی آن، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. هدف اصلی این پژوهش، شناسایی متغیرهای مؤثر بر توانگری مالی شرکت‌های بیمة ایرانی و ارائة مدلی تحلیلی برای پیش‌بینی وضعیت مالی آن‌ها با بهره‌گیری از چهارچوب‌های بین‌المللی ارزیابی سلامت مالی است.روش‌شناسی: در این پژوهش، از مجموعه‌ای از شاخص‌های برگرفته از مدل‌های معتبر بین‌المللی ارزیابی سلامت مالی شامل CARAMELS و شاخص‌های Financial Soundness Indicators (FSIs) استفاده شد. داده‌های مالی 25 شرکت بیمة ایرانی عمومی برای سال‌های 1398 تا 1403 از صورت‌های مالی استخراج شد. پس از انجام مراحل پیش‌پردازش شامل پالایش داده‌ها، بررسی نرمال بودن و حذف متغیرهای دارای هم‌خطی، مدل رگرسیون لجستیک به‌منظور تحلیل اثر متغیرها و پیش‌بینی توانگری مالی شرکت‌ها برآورد شد. همچنین، برای ارزیابی استحکام نتایج، تحلیل حساسیت ضرایب مدل انجام گرفت.یافته‌ها: نتایج حاصل از برآورد مدل نشان داد که مدل نهایی از توان پیش‌بینی مناسبی برخوردار بوده و دقت پیش‌بینی آن برابر با ۸۴ درصد و مقدار ضریب برازش Pseudo R² برابر با 0.42 است. متغیرهای مرتبط با کفایت سرمایه، بازده دارایی‌ها و شاخص‌های نقدینگی اثر مثبت و معناداری بر احتمال برخورداری شرکت‌های بیمه از توانگری مالی مناسب داشته‌اند. در مقابل، متغیرهایی چون ذخایر خسارت معوق و بدهی‌های بیمه‌گذاران اثر منفی و معناداری بر توانگری مالی نشان داده‌اند. نتایج تحلیل حساسیت نیز بیانگر پایداری ضرایب و روایی مفهومی روابط استخراج‌شده است.نتیجه‌گیری: یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که تقویت پایة سرمایه، بهبود مدیریت نقدینگی و کنترل ریسک‌های بیمه‌ای نقش مهمی در ارتقای توانگری مالی شرکت‌های بیمه دارد. همچنین، استفاده از چهارچوب‌های بین‌المللی سلامت مالی در کنار داده‌های بومی، امکان ارائة مدلی تحلیلی و کاربردی برای پایش و پیش‌بینی وضعیت مالی شرکت‌های بیمه ایرانی را فراهم می‌کند. نهادهای ناظر، مدیران صنعت بیمه و سیاست‌گذاران مالی می‌توانند از نتایج این پژوهش در جهت ارتقای ثبات و سلامت نظام بیمه‌ای کشور استفاده کنند.

مقاله پژوهشی حقوق بیمه

چالش‌های نظام بیمه‌ای ایران در پوشش ریسک‌های خودروهای خودران؛ محدودیت‌ها و الزامات اصلاحی

حمید افکار

دوره 15، شماره 3 ، تیر 1405، صفحه 267-280

https://doi.org/10.22056/ijir.2026.03.05

چکیده

پیشینه و اهداف: خودروهای خودران به‌عنوان یکی از نوآوری‌های بزرگ در صنعت حمل‌ونقل، چالش‌های مهمی برای نظام‌های بیمه‌ای، از جمله در ایران، ایجاد کرده‌اند. نظام بیمة شخص ثالث ایران که بر مبنای مسئولیت مدنی راننده طراحی شده، با دشواری‌هایی مانند تعیین مقصر در تصادفات خودروهای خودران و ناکارآمدی در برابر ریسک‌های نوظهور همچون نقص ... بیشتر پیشینه و اهداف: خودروهای خودران به‌عنوان یکی از نوآوری‌های بزرگ در صنعت حمل‌ونقل، چالش‌های مهمی برای نظام‌های بیمه‌ای، از جمله در ایران، ایجاد کرده‌اند. نظام بیمة شخص ثالث ایران که بر مبنای مسئولیت مدنی راننده طراحی شده، با دشواری‌هایی مانند تعیین مقصر در تصادفات خودروهای خودران و ناکارآمدی در برابر ریسک‌های نوظهور همچون نقص فنی و حملات سایبری مواجه است. این پژوهش با هدف بررسی محدودیت‌های نظام بیمه‌ای ایران در پوشش ریسک‌های خودروهای خودران و ارائة راهکارهای اصلاحی انجام شده است.روش‌شناسی: روش تحقیق به‌صورت تحلیلی– توصیفی است. در این راستا با بررسی قوانین موجود، تحلیل خلأهای حقوقی در پوشش ریسک‌های خودروهای خودران و مطالعه الگوهای بین‌المللی، تلاش شده است راهکارهای عملی و حقوقی مناسب ارائه شود.یافته‌ها: مطالعة حاضر نشان می‌دهد که چهارچوب فعلی بیمة شخص ثالث در ایران پاسخگوی نیازهای خودروهای خودران نیست. از جمله چالش‌های اصلی می‌توان به دشواری تعیین مقصر در تصادفات ناشی از خطاهای الگوریتمی یا نقص‌های فنی، ناکارآمدی نظام بازیافت خسارت از تولیدکنندگان یا توسعه‌دهندگان نرم‌افزار و نبود بیمه‌های تخصصی همچون بیمة مسئولیت تولیدکننده و بیمة سایبری اشاره کرد. همچنین نبود استانداردهای نظارتی و سازوکارهای ارزیابی ریسک مناسب برای فنّاوری‌های خودران، ضعف در تعیین نرخ حق‌بیمه و عدم آمادگی ساختارهای حقوقی و بیمه‌ای کشور برای مواجهه با تغییرات سریع فنّاورانه، از دیگر یافته‌های پژوهش است. مطالعة تطبیقی نشان داد در بسیاری از کشورها با تدوین بیمه‌های جدید، اعمال مسئولیت محض بر تولیدکنندگان، استفاده از صندوق‌های حمایتی و توسعة فنّاوری‌های ثبت داده‌های حادثه، این چالش‌ها تا حدی مدیریت شده‌اند.نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش بر ضرورت اصلاح اساسی قانون بیمة شخص ثالث و طراحی محصولات بیمه‌ای جدید متناسب با خودروهای خودران تأکید دارد. پیشنهاد می‌شود مسئولیت مدنی در این حوزه از الگوی سنتی خطای انسانی به‌سمت مسئولیت تولیدکنندگان و توسعه‌دهندگان فنّاوری سوق داده شود. همچنین ایجاد بیمه‌های تخصصی، تدوین مقررات مکمل برای تعیین سهم مسئولیت در حوادث خودران‌ها، ایجاد پایگاه‌های داده برای تحلیل حوادث و همکاری منسجم میان نهادهای قانون‌گذار، بیمه مرکزی، شرکت‌های فنّاوری و صنعت خودروسازی ضروری است.

مقاله پژوهشی سازمان‌دهی صنعتی بازارهای بیمه

تطبیق الگوهای راهبرد هم‌رقابتی از صنایع دیگر به اکوسیستم‌ پلتفرمی صنعت بیمه: مروری نظام‌مند

مهدی حقیقی کفاش؛ وحید خاشعی؛ شهرام خلیل نژاد؛ وحیده نورانی

دوره 15، شماره 3 ، تیر 1405، صفحه 281-304

https://doi.org/10.22056/ijir.2026.03.06

چکیده

پیشینه و اهداف: هم‌رقابتی با ایجاد تعادل میان همکاری و رقابت، امکان بهره‌گیری از منابع مشترک و حفظ تمایز رقابتی را هم‌زمان فراهم کرده و در اکوسیستم‌های کسب‌وکار امروز به عاملی کلیدی برای رقابت‌پذیری پایدار تبدیل شده است. هم‌رقابتی در صنعت بیمه در ادبیات موجود در حوزة هم‌رقابتی چندان مورد توجه نبوده و در ایران نیز هیچ پژوهشی در ... بیشتر پیشینه و اهداف: هم‌رقابتی با ایجاد تعادل میان همکاری و رقابت، امکان بهره‌گیری از منابع مشترک و حفظ تمایز رقابتی را هم‌زمان فراهم کرده و در اکوسیستم‌های کسب‌وکار امروز به عاملی کلیدی برای رقابت‌پذیری پایدار تبدیل شده است. هم‌رقابتی در صنعت بیمه در ادبیات موجود در حوزة هم‌رقابتی چندان مورد توجه نبوده و در ایران نیز هیچ پژوهشی در این حوزه صورت نگرفته است. به‌طور خاص در زمینة هم‌رقابتی در اکوسیستم‌های پلتفرمی صنعت بیمه نیز پژوهشی یافت نشد. هدف از این پژوهش آن است که با انجام مروری نظام‌مند، ضمن پر کردن شکاف پژوهشی در این حوزه، برخی مضامین مطرح در راهبرد هم‌رقابتی در صنایع و حوزه‌های هم‌جوار استخراج و الگویی برای تطبیق با اکوسیستم پلتفرمی صنعت بیمه ارائه شود.روش‌شناسی: در این پژوهش که به روش مرور نظام‌مند انجام شده است، ابتدا 140 منبع یافت شدند و پس از 2 مرحله غربالگری، 27 مقاله با روش مرور نظام‌مند بررسی شدند. سپس الگوهای یافت‌شده در این مقالات به روش تحلیل مضمون تحلیل و در نهایت الگویی برای تطبیق در اکوسیستم صنعت بیمه ارائه شده است.یافته‌ها: یافته‌های این پژوهش شامل 175 مقولة منحصربه‌فرد از مرور نظام‌مند بود که به روش تحلیل مضمون در نهایت 6 مضمون اصلی (شامل 17 مضمون فرعی) استخراج شدند: محرک‌ها (فشارهای محیطی، انگیزه‌های سازمانی و اهدافی مانند نوآوری و تسهیم ریسک)، انتخاب الگوی هم‌رقابتی (ساختاری، پویا و حوزه‌ای)، سازوکارها (اتحاد استراتژیک، تسهیم منابع، مدل‌های پلتفرمی باز)، مدیریت تنش‌ها (تنش‌های ذاتی، رویکرد مدیریت تنش، نقش رهبری)، ابعاد راهبردی (سطوح هم‌رقابتی، راهبردهای انطباقی، رویکردهای ارزش‌آفرینی) و پیامدها (سازمانی، شبکه‌ای و اکوسیستمی). یعنی به نظر می‌رسد در سازمان‌هایی که راهبرد هم‌رقابتی را انتخاب می‌کنند، چنین مضامینی مطرح‌اند و در این حوزه‌ها مسائلی وجود دارد.نتیجه‌گیری: مرور تطبیقی به‌کارگیری راهبرد هم‌رقابتی در صنایع دیگر نشان می‌دهد که با بومی‌سازی، این الگوها به صنعت بیمه قابل ‌انتقال‌‌اند؛ اما باید با حساسیت به داده‌های بیمه‌ای، مقررات سخت‌گیرانه و روابط بلندمدت، با این صنعت تطبیق یابند. پیشنهادهای پژوهش برای بهبود هم‌رقابتی در پلتفرم‌های بیمه‌ای شامل شش محور است: (1) حکمرانی هم‌رقابتی با مدل‌های ترکیبی، پروتکل‌های استاندارد تسهیم داده و حضور همة ذی‌نفعان؛ (2) زیرساخت‌های مشترک مانند بسترهای فنّاورانه باز، هستة فنّاوری مشترک و پروژه‌های تحقیق ‌و توسعه؛ (3) یادگیری و نوآوری مشارکتی از طریق مراکز نوآوری، طرح‌های پایلوت و مکانیسم‌های انتقال تجربه؛ (4) مدیریت تنش‌ها با آموزش رهبران، کنترل جریان اطلاعات و تسهیم گزینشی دانش؛ (5) مدل‌های ارزش‌آفرینی شامل بسته‌های مشترک، تقسیم سود و هم‌آفرینی تجربة مشتری؛ (6) نقش نهاد ناظر در ایجاد مشوق‌ها، تدوین قوانین پیشگیرانه و حمایت از بازپیکربندی زنجیرة ارزش.

اقتصاد مالی‌/ بیمه

عوامل تعیین‌کننده سودآوری شرکت‌های بیمه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران: رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها

سمیه بابائی؛ محسن رستمی مال خلیفه؛ مجتبی حیدری

دوره 13، شماره 1 ، دی 1402، ، صفحه 61-70

https://doi.org/10.22056/ijir.2024.01.05

چکیده

پیشینه و اهداف: سود آوری یکی از مهم‌ترین شاخص‌‌های عملکرد شرکت‌های بیمه است، زیرا نشان‌‌دهندة توانایی بیمه‌گر (شرکت بیمه) برای سرمایه‌گذاری و رشد آن است و ناظران با تکیه بر ویژگی‌‌های مالی در رابطه با سودآوری، بقای بیمه‌‌گر را تعیین می‌‌کنند. در سال‌‌های اخیر، محققان از روش تحلیل پوششی داده‌‌ها (DEA) به‌طور گسترده‌ای برای ... بیشتر پیشینه و اهداف: سود آوری یکی از مهم‌ترین شاخص‌‌های عملکرد شرکت‌های بیمه است، زیرا نشان‌‌دهندة توانایی بیمه‌گر (شرکت بیمه) برای سرمایه‌گذاری و رشد آن است و ناظران با تکیه بر ویژگی‌‌های مالی در رابطه با سودآوری، بقای بیمه‌‌گر را تعیین می‌‌کنند. در سال‌‌های اخیر، محققان از روش تحلیل پوششی داده‌‌ها (DEA) به‌طور گسترده‌ای برای ارزیابی عملکرد انواع مختلف شرکت‌‌های بیمه استفاده کرده‌اند. سودآوری نیز به‌دلیل کاستی نسبت‌‌های مالی متعارف در بسیاری از مطالعات، با روش‌‌های تحلیل پوششی داده‌‌ها اندازه‌‌گیری می‌‌شود. با توجه به رشد سریع صنعت بیمه در کشور ایران و ضرورت بررسی بیشتر سودآوری صنعت بیمة اموال (غیرزندگی) در ایران و گسترش تحلیل پوششی، تحقیق حاضر انجام شده‌‌ است.روش‌شناسی: این مطالعه به بررسی تحول و عوامل تعیین‌‌کننده سودآوری 18 شرکت بیمه پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال‌‌های 1393 تا 1400 می‌‌پردازد، اطلاعات این شرکت‌‌ها در دورة پژوهش کامل و در دسترس هستند. در این مطالعه سودآوری به‌وسیلة تحلیل پوششی داده‌‌ها اندازه‌‌گیری می‌‌شود. علاوه بر‌این، مدل برآوردگر توبیت نیز برای مطالعه و بررسی تأثیر اندازه شرکت، سن شرکت و تنوع محصول بر سودآوری بیمه‌گران استفاده می‌‌شود تا فرضیه‌‌ها آزمون و بررسی شود..یافته‌ها: نتایج تجربی اهمیت ترتیب مناسب هزینه‌‌ها و درآمدها برای بیمه‌‌گر را نشان می‌‌دهد؛ همچنین نتایج نشان می‌دهد که اندازة شرکت، سن شرکت و تنوع محصول با سودآوری رابطة معناداری ندارند.نتیجه‌گیری: شرکت‌‌های بیمه باید ساختار مخارج و انواع مختلف کسب‌و‌کار خود را به‌درستی ترتیب دهند. ترکیب اشتباه مخارج ورودی و درآمد خروجی به شکست در دستیابی به حداکثر نسبت سود منجر می‌‌شود. ازاین‌رو، ازیک‌سو، ساختار هزینه‌‌های یک شرکت بیمه باید بهینه شود. از‌سوی‌دیگر، به‌جای اتکای بیش از حد بر عملکرد ادغام ریسک و ریسک، باید انواع مختلف کسب‌و‌کار را در نظر گرفت. این مطالعه به درک بهتر عملکرد شرکت‌‌های بیمه کمک می‌‌کند تا موقعیت نسبی سودآوری خود را در صنعت درک کند و نیز راهبردهای هدفمند را تدوین کند، و برای دولت کمک‌‌کننده است که درک بهتری از توسعة صنعت داشته باشد و سیاست‌‌های مربوطه را تدوین کند.

ارزیابی خسارت در رشته های بیمه

طراحی سیستم ارزیابی هوشمند جهت پیش‌بینی خسارت بیمه‌های آتش‌سوزی با استفاده از یادگیری عمیق

ایمان رئیسی وانانی؛ محمدتقی تقوی فرد؛ بابک سهرابی؛ مرتضی امیرحسینی

دوره 12، شماره 4 ، مهر 1402، ، صفحه 251-264

https://doi.org/10.22056/ijir.2023.04.01

چکیده

پیشینه و اهداف: بیمة آتش‌سوزی نوعی بیمه است که از خسارت مالی به اموال محافظت می‌کند. معمولاً حوادثی مانند آتش‌سوزی، سرقت و خسارت‌های مربوط به آب‌وهوا را پوشش می‌دهد و می‌تواند به جبران هزینه‌های تعمیر یا جایگزینی اموال آسیب‌دیده کمک کند. شرکت‌های بیمه و علاقه‌مندان به توسعة خدمات بیمة آتش‌سوزی به‌دنبال استفاده از روش‌های ... بیشتر پیشینه و اهداف: بیمة آتش‌سوزی نوعی بیمه است که از خسارت مالی به اموال محافظت می‌کند. معمولاً حوادثی مانند آتش‌سوزی، سرقت و خسارت‌های مربوط به آب‌وهوا را پوشش می‌دهد و می‌تواند به جبران هزینه‌های تعمیر یا جایگزینی اموال آسیب‌دیده کمک کند. شرکت‌های بیمه و علاقه‌مندان به توسعة خدمات بیمة آتش‌سوزی به‌دنبال استفاده از روش‌های تحلیلی مدرن برای تجزیه‌وتحلیل بیمه‌نامه‌ها، ارزیابی و پیش‌بینی خسارت احتمالی آن‌ها برای مدیریت ریسک هستند. پیش‌بینی ادعای خسارت، معیاری حیاتی برای پیش‌بینی خسارت‌های آتی در شرکت‌های بیمه است. براساس نظریة ریسک، پیش‌بینی خسارت عنصری مهم در کسب‌وکار بیمة آتش‌سوزی برای ارزیابی حداکثر خسارت احتمالی است.روش‌شناسی: در این پژوهش سه معیار پیش‌بینی خسارت (احتمال وقوع، شدت، زمان بروز) با تهیة مجموعه داده، یادگیری و مقایسة الگوریتم‌های مختلف توصیف می‌شوند. در ابتدا، تجزیه‌وتحلیل داده‌های اکتشافی برای انتخاب ویژگی‌های مورد نیاز انجام شد و در نهایت 44 قلم اطلاعاتی از اطلاعات بیمه‌نامه و خسارت پرداختی رشتة آتش‌سوزی انتخاب گردید. ابعاد مجموعه داده‌ها توسط روش حذف بازگشتی ویژگی‌ها کاهش یافته و برای هر الگوریتم، مجموعة مختلفی از فیلدهای اطلاعاتی مؤثر انتخاب شده است. ما بیش از 780،000 رکورد بیمه‌نامه و حدود 70،000 رکورد مرتبط خسارت پرداختی را برای یک بازة ده‌ساله (ابتدای 1390 تا ابتدای 1400) از بانک اطلاعاتی عملیاتی سامانة آتش‌سوزی بیمة ایران انتخاب کرده‌ایم. مدل‌های یادگیری رگرسیونی برتر مانند رگرسیون خطی، رگرسیون جنگل تصادفی، رگرسیون بردار پشتیبان و شبکة عصبی عمیق برای هر سه الگوریتم پیش‌بینی خسارت پیاده‌سازی شد. سپس دقت الگوریتم‌ها با مقدار میانگین مربعات خطا و مقدار میانگین خطای مطلق مقایسه شد.یافته‌ها: نتایج پیش‌بینی مدل نشان داد که بهترین الگوریتم برای هر سه معیار، یادگیری عمیق و مشخصاً شبکة عصبی چندلایة پرسپترون است. پس از تنظیم فراپارامترها و چندین بار اجرا، بهترین الگوریتم یادگیری عمیق با کمترین خطا با مقادیر 0.117 (احتمال وقوع)، 0.042 (شدت خسارت)، 0.106 (زمان بروز خسارت) حاصل شد. پیش‌بینی نتایج مدل نوآورانة ما در داده‌های آزمایشی، به این نتیجه رسید که مدل‌ هوشمند ارائه‌شده دقت مناسبی دارد. شرکت‌های بیمه به‌شدت علاقه‌مند پیش‌بینی آینده‌اند و پیش‌بینی خسارت فرصتی برای کاهش زیان مالی برای شرکت فراهم می‌کند. به‌کارگیری یادگیری عمیق در پیش‌بینی خسارت آتش‌سوزی و پیش‌بینی زمان بروز خسارت، علاوه‌بر احتمال و شدت، نوآوری‌های مدل هستند.نتیجه‌گیری: یادگیری ماشین می‌توانند به شرکت‌ها کمک کنند تا خدمات خود را با دقت بیشتری بهینه کنند، مدیریت ریسک را تقویت و در نتیجه ابزارهایی برای تصمیم‌گیری بهتر فراهم نمایند. به‌کارگیری یادگیری عمیق در پیش‌بینی خسارت بیمه می‌تواند به‌صورت کاربردی جایگزین فرایند دستی پیچیده، زمان‌بر و نادقیق موجود در شرکت‌های بیمه‌ شود و سرآغار توسعة نوین در مدیریت ریسک، مدیریت اتکایی و بهبود نرخ‌گذاری بیمة آتش‌سوزی باشد.

حقوق بیمه

بیمه اجباری مسئولیت مدنی صاحبان کشتی در آلودگی‌های نفتی با تأکید بر کنوانسیون مسئولیت مدنی 1969 با اصلاحات بعدی

داود سیفی قره یتاق؛ وحید حسنی؛ محمد مهدی‌پور

دوره 4، شماره 1 ، دی 1393، ، صفحه 162-180

https://doi.org/10.22056/ijir.2015.01.10

چکیده

حق انسان در داشتن محیط‌ زیست سالم از شاخص‌ترین حقوق، در اسناد متعدد جهانی حقوق بشری است. یکی از عوامل تهدیدکننده فراگیر این حق، آلودگی‌های نفتی ناشی از محموله نفتی کشتی‌ها و نفت سوخت شناورهای دریایی است. در کنوانسیون‌های مربوط به آلودگی نفتی، مالکان آن ها (در معنای عام) مسئول جبران خسارت مزبورشده‌اند، اما در غالب موارد قربانی خسارت، ... بیشتر حق انسان در داشتن محیط‌ زیست سالم از شاخص‌ترین حقوق، در اسناد متعدد جهانی حقوق بشری است. یکی از عوامل تهدیدکننده فراگیر این حق، آلودگی‌های نفتی ناشی از محموله نفتی کشتی‌ها و نفت سوخت شناورهای دریایی است. در کنوانسیون‌های مربوط به آلودگی نفتی، مالکان آن ها (در معنای عام) مسئول جبران خسارت مزبورشده‌اند، اما در غالب موارد قربانی خسارت، حتی اگر محکوم‌له واقع شود با اعسار مسئول حادثه مواجه خواهد شد. بر این اساس کنوانسیون مسئولیت مدنی و کنوانسیون بانکر از نظام بیمه اجباری برای تضمین خسارت زیان‌دیده بهره جسته است. در این نظام مالکان کشتی مکلف به اخذ بیمه‌نامه یا تضمین مالی دیگر از بیمه‌گرهای معتبر بین‌المللی تا سقف مقرر هستند که همه خطرات و اعمال مالکان کشتی، مباشران و کارگزاران آن ها را تحت پوشش قرار می‌دهد. لیکن خسارت ناشی از قوای قاهره، تقصیر عمدی ثالث، خطای تام منقطع رابطه علیت زیان‌دیده و خسارت عدم‌النفع از شمول بیمه خارج هستند. شرط دیگر تضمین بیمه‌ای ورود خسارت در محدوده سرزمینی و منطقه انحصاری اقتصادی دولت متعاهد، ظرفیت کشتی از بیش از هزار تن در آلودگی نفت سوخت و بیش از دو هزار تن در آلودگی محموله نفتی است. به‌علاوه دولت متعاهد متضرر که در محدوده سرزمینی وی آلودگی رخ‌ داده و هر شخص حقیقی و حقوقی که متحمل خسارت مادی، بدنی و مالی شده، در برابر بیمه‌گذار و بیمه‌گر، شخص ثالث محسوب می‌شوند. در این کنوانسیون‌ها مکانیسمی برای مطالبه و جبران زیان آلودگی نفتی در دریاهای آزاد از بیمه‌گر وجود ندارد و مضافاً در محدود دریایی سرزمینی نیز آلودگی نفتی شناورهای با ظرفیت پایین‌تر را پوشش نمی‌دهد. لذا پوشش همه‌جانبه خسارت آلودگی نفتی نیازمند اصلاح کنوانسیون و وضع بیمه اجباری کامل‌تر است.بیمه اجباری مسئولیت آلودگی نفتی، ابعاد حقوقی متعددی دارد که پرداختن به همه آن ها در این مقال نمی‌گنجد. در این مقاله کوشش می‌شود به تبیین و ابعاد حقوقی شرایط تضمین بیمه، خطرات تحت پوشش، سقف تعهدات بیمه‌گر، استثنائات بیمه و خسارات قابل جبران پرداخته شود.

اقتصاد مالی‌/ بیمه

حذف اثر منفی تورم از بیمه‌نامه‌های عمر و سرمایه‌گذاری به کمک سبد پولی

غدیر مهدوی؛ جلال علیپور

دوره 3، شماره 3 ، تیر 1393، ، صفحه 287-302

https://doi.org/10.22056/ijir.2014.03.03

چکیده

از عوامل تقاضای ناکافی بیمه عمر در کشور، وجود تورم پایدار است که قدرت خرید سرمایه بیمه عمر را کاهش می‌دهد. برای بررسی این موضوع 204 پرسش‌نامه بین دو گروه یکسان از خریداران بیمه عمر و کسانی که تاکنون بیمه عمر نخریده‌اند، توزیع گردید. آزمون‌های آماری نشان می‌دهد که با 99٪ احتمال، این فرضیه که مهم‌ترین عامل در عدم تقاضای بیمه عمر، وجود ... بیشتر

مطالعات اجتماعی بیمه

رابطه رهبری تحول‌آفرین و خلاقیت و نوآوری سازمانی در شرکت های خصوصی بیمه در ایران

نادر مظلومی؛ وحید ناصحی فر؛ گلشن احسان فر

دوره 2، شماره 1 ، دی 1391، ، صفحه 18-31

https://doi.org/10.22056/ijir.2013.01.02

چکیده

از عوامل اثرگذار بر خلاقیت و نوآوری، رهبری است. رهبران تحول‌آفرین در پی راه‌های جدید انجام‌دادن کار، فرصتهای تازه و توانمندسازی کارکنان جهت رسیدن به هدفهای سازمان هستند.پژوهش حاضر نیز با هدف بررسی رابطه رهبری تحول‌آفرین و خلاقیت و نوآوری سازمانی در شرکتهای خصوصی بیمه در ایران انجام شده است. برای جمعآوری دادهها از ... بیشتر

مقاله پژوهشی آینده‌پژوهی در صنعت بیمه

آینده‌پژوهی حسابداری تکافل در ایران

محمدجواد زارع بهنمیری؛ محمد حسن ملکی؛ امیرعباس سالمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 بهمن 1404

چکیده

پیشینه و اهداف: در دهه‌های اخیر، با گسترش صنعت تکافل در کشورهای اسلامی، نیاز به توسعه چارچوب‌های حسابداری منطبق با مبانی شریعت بیش از پیش احساس می‌شود. ورود تکافل به صنعت بیمه ایران و چالش‌های حسابداری آن، ضرورت انجام پژوهشی جامع در این زمینه را آشکار ساخته است. این پژوهش با هدف شناسایی و تحلیل پیشران‌های کلیدی مؤثر بر آینده حسابداری ... بیشتر پیشینه و اهداف: در دهه‌های اخیر، با گسترش صنعت تکافل در کشورهای اسلامی، نیاز به توسعه چارچوب‌های حسابداری منطبق با مبانی شریعت بیش از پیش احساس می‌شود. ورود تکافل به صنعت بیمه ایران و چالش‌های حسابداری آن، ضرورت انجام پژوهشی جامع در این زمینه را آشکار ساخته است. این پژوهش با هدف شناسایی و تحلیل پیشران‌های کلیدی مؤثر بر آینده حسابداری تکافل در ایران انجام شده است.روش‌شناسی: این تحقیق از نظر جهت‌گیری کاربردی و از منظر روش‌شناسی آمیخته است و داده‌ها از طریق ابزارهای میدانی گردآوری شده‌اند. جامعه آماری پژوهش شامل ۱۵ خبره در حوزه‌های حسابداری، بیمه و تکافل بوده که به‌صورت قضاوتی انتخاب شدند.پژوهش طی سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ در چهار گام اجرا شد: مرحله اول، استخراج پیشران‌های مؤثر از طریق مرور ادبیات؛ مرحله دوم، غربال پیشران‌ها با استفاده از پرسشنامه خبره‌سنجی و روش دلفی فازی؛ مرحله سوم، اولویت‌بندی پیشران‌های غربال‌شده با استفاده از پرسشنامه اولویت‌سنجی و روش مارکوس؛ و مرحله چهارم، تدوین سناریوهای باورپذیر آینده حسابداری تکافل در ایران با ابزار مصاحبه با گروه‌های کانونی.یافته‌ها: از میان 25 پیشران استخراج شده از طریق مرور ادبیات، که در پنج بخش اصلی پیشران‌های اجتماعی فرهنگی، پیشران‌های فناورانه، پیشران‌های نظارتی، پیشران‌های مربوط به بازار و پیشران‌های اقتصادی طبقه‌بندی شدند، 17 پیشران با استفاده از روش دلفی فازی حذف شده و 8 پیشران باقی ماندند و با استفاده از روش مارکوس اولویت‌بندی شدند که بر اساس نتایج روش مارکوس، دو پیشران رقابت تکافل با بیمه‌های مرسوم و توسعه فرهنگ مالی اسلامی بیشترین تأثیر را بر آینده حسابداری تکافل دارند. بر اساس این دو پیشران و حالت‌های متضاد آن‌ها، چهار سناریوی باورپذیر برای آینده حسابداری تکافل در ایران ترسیم شد.نتیجه‌گیری: در نتیجه، به سیاست‌گذاران و شرکت‌های بیمه توصیه می‌شود با اتخاذ رویکردی جامع در پنج محور «حمایت قانونی و نظارتی»، «توسعه خدمات و محصولات»، «فرهنگ‌سازی و آموزش»، «نوآوری فناورانه و تحول دیجیتال» و «زیرساخت‌های مالی اسلامی»، زمینه را برای توسعه پایدار و رقابتی تکافل در ایران فراهم سازند.

مقاله پژوهشی فناوری‌های نوین بیمه‌ای

ارزیابی طولی بلوغ کلان‌داده و تأثیر آن بر اعتماد آنلاین و عملکرد شرکت‌های بیمه: رویکردی مبتنی بر مدل TDWI

لیلی نیاکان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1404

چکیده

پیشینه و اهداف: صنعت بیمه به‌عنوان یکی از ارکان مهم اقتصاد کشور، با حجم عظیمی از داده‌های ساختار‌یافته و غیرساختاریافته مواجه است. بهره‌گیری از کلان‌داده در این صنعت می‌تواند نقشی کلیدی در ارتقای بهره‌وری، بهبود کیفیت خدمات مشتری و افزایش سهم بازار ایفا کند. هدف اصلی این پژوهش، ارزیابی وضعیت بلوغ کلان‌داده در صنعت بیمه طی یک ... بیشتر پیشینه و اهداف: صنعت بیمه به‌عنوان یکی از ارکان مهم اقتصاد کشور، با حجم عظیمی از داده‌های ساختار‌یافته و غیرساختاریافته مواجه است. بهره‌گیری از کلان‌داده در این صنعت می‌تواند نقشی کلیدی در ارتقای بهره‌وری، بهبود کیفیت خدمات مشتری و افزایش سهم بازار ایفا کند. هدف اصلی این پژوهش، ارزیابی وضعیت بلوغ کلان‌داده در صنعت بیمه طی یک بازه زمانی مشخص است.روش‌شناسی: این مطالعه با رویکردی توصیفی-پیمایشی و به‌صورت طولی، در دو مقطع زمانی متفاوت، بر روی ۲۵ شرکت بیمه ایرانی انجام شده است. برای این منظور مدل‏های ارزیابی بلوغ کلان داده بررسی شده و با توجه به مزایای مدل بلوغ TDWI این مدل انتخاب و برای گردآوری داده‌ها، از پرسشنامه استاندارد متعلق به این مدل استفاده شد. جامعه آماری پژوهشی را افراد مطلع، خبرگان و مدیران فناوری اطلاعات شرکت‌های بیمه تشکیل دادند. نمونه مورد بررسی شامل 25 شرکت بیمه می‏شود که به‎صورت خود اظهاری پرسشنامه را تکمیل نمودند. در مدل منتخب، عوامل فنی، سازمانی و مشتری‌محور از جمله «اعتماد آنلاین» مورد ارزیابی قرار گرفتند.یافته‌ها: نتایج ارزیابی در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۴۰۳ نشان‌دهنده رشد قابل‌توجه بلوغ کلان‌داده در صنعت بیمه طی هشت سال گذشته است. میانگین کلی بلوغ از عدد ۱۲ در سال ۱۳۹۵ (سطح نوپا) به ۲۹ در سال ۱۴۰۳ (سطح پذیرش اولیه) افزایش یافته است. تعداد شرکت‌های در سطح نوپا از ۱۸ به ۲ کاهش یافته و در مقابل، تعداد شرکت‌ها در سطوح بالاتر بلوغ افزایش یافته‌اند. علاوه‎براین، نتایج پژوهش به تحلیل ابعاد بلوغ و شاخص‌های آن نیز پرداخته است. شاخص‌های مربوط به «اعتماد آنلاین مشتری» در اغلب شرکت‌ها بهبود قابل‌توجهی یافته‌اند. با وجود پیشرفت در تمام ابعاد، بعد «مدیریت داده» همچنان از پایین‌ترین سطح بلوغ برخوردار بوده و با میانگین امتیاز ۲۵ در سطح «پیش از پذیرش» قرار دارد. همچنین نتیجه بررسی ضرایب همبستگی نشان داد که همبستگی معنا‌داری بین سطح بلوغ شرکت‌های بیمه با اندازه گردش مالی آنها و اندازه شرکت در مقایسه با سایرشرکت‌های بیمه از بُعد تعداد پرسنل و تعداد شعبه‎ها وجود ندارد. در مقابل، همبستگی معنا‌داری بین سطح بلوغ شرکت‌های بیمه با میزان بودجه اختصاص‎یافته به فناوری اطلاعات و سطح اعتماد آنلاین به سیستم‌های اطلاعاتی شرکت در مقایسه با شرکت‌های مشابه وجود دارد. نتیجه‌گیری: با اتخاذ تدابیر مناسب و سرمایه‌گذاری لازم، صنعت بیمه ایران می‌تواند از مزایای کلان داده برای بهبود عملکرد و ارائه خدمات بهتر به مشتریان بهره‌مند شود. تدوین و اجرای راهبرد جامع کلان داده، سرمایه‌گذاری در آموزش و توسعه نیروی انسانی متخصص در حوزه کلان داده، و تبادل تجارب و دانش بین شرکت‌های بیمه از جمله اقدامات پیشنهادی برای ارتقای بلوغ کلان داده شرکت‌های بیمه می‎باشد.

مقاله پژوهشی قیمت‌گذاری محصولات بیمه‌ای

مدل نظارتی کفایت نرخ لایه‌های قراردادهای مازاد خسارت ریسک و حوادث فاجعه‌آمیز در شرکت‌های بیمه اتکایی با رویکرد اتخاذ سازوکار هماهنگ مبتنی بر مورد در معرض خطر

علی صادقخانی؛ محسن قره خانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اسفند 1404

چکیده

پیشینه و اهداف: پیچیده‌تر شدن ریسک‌ها، افزایش زیان‌های طولانی مدت و محدودیت ظرفیت بازار اتکایی باعث شده است کفایت نرخ لایه‌های قراردادهای مازاد خسارت ریسک و حوادث فاجعه‌آمیز به یکی از چالش‌های اصلی نهاد ناظر و شرکت‌های بیمه‌گر اتکایی تبدیل شود. اتکای صرف به نرخ راهبر بازار، که تحت تأثیر چرخه‌های قیمتی و رقابت قرار دارد، می‌تواند ... بیشتر پیشینه و اهداف: پیچیده‌تر شدن ریسک‌ها، افزایش زیان‌های طولانی مدت و محدودیت ظرفیت بازار اتکایی باعث شده است کفایت نرخ لایه‌های قراردادهای مازاد خسارت ریسک و حوادث فاجعه‌آمیز به یکی از چالش‌های اصلی نهاد ناظر و شرکت‌های بیمه‌گر اتکایی تبدیل شود. اتکای صرف به نرخ راهبر بازار، که تحت تأثیر چرخه‌های قیمتی و رقابت قرار دارد، می‌تواند به کم‌برآوردی ریسک و تضعیف توانگری مالی منجر شود. هدف این مقاله، ارائه یک مدل نظارتی داخلی برای سنجش کفایت نرخ لایه‌های مازاد خسارت، مبتنی بر سازوکار هماهنگ بر اساس مورد در معرض خطر و روش نرخ‌گذاری تصادفی، و پیوند دادن آن با ارزیابی داخلی ریسک و توانگری است.روش‌شناسی: در گام نخست، نمایه زیان پرتفوی اتکایی تحلیل و برای قراردادهای مازاد خسارت ریسک، نقطه مشاهده سازگار با کاستنی تعیین می‌شود تا از سوگیری خوش‌بینانه در برآورد نرخ به‌ویژه در لایه‌های بالا جلوگیری شود. شدت خسارت با یک مدل دوپاره، شامل توزیع لگ‌نرمال در بدنه و پارتو تعمیم‌یافته در دم توزیع، مدل‌سازی و با استفاده از آمیختگی و شبیه‌سازی مونت‌کارلو، میانگین خسارت محدود در سطوح مختلف نگهداشت و حد قرارداد محاسبه شده است می‌گردد. برای حوادث فاجعه‌آمیز، به‌دلیل کمبود داده تاریخی، از رویکرد آمار بیزی جهت برآورد فراوانی و شدت همراه با عدم قطعیت استفاده شده و پویایی مورد در معرض خطر از طریق مدل‌سازی بازه‌ای ارزش‌های بیمه‌شده در دم پرتفوی لحاظ شده است. همچنین مفهوم مشارکت مجانبی برای سنجش اثر افزوده هر لایه یا قرارداد بر تجمع ریسک و سرمایه به‌کار گرفته شده و در قالب یک مطالعه موردی بر روی قرارداد مازاد خسارت ریسک در بازار اتکایی کشور پیاده‌سازی شده است.یافته‌ها: نتایج نشان می‌دهد که به‌کارگیری مدل دوپاره لگ‌نرمال پارتو تعمیم‌یافته، رفتار دم‌سنگین خسارت‌ها را به‌مراتب بهتر از توزیع‌های تک‌پارامتری بازنمایی کرده و از کم‌برآوردی نرخ خالص در لایه‌های بالاتر جلوگیری می‌کند. در مطالعه موردی، مقایسه نرخ‌های خالص استخراج‌شده از مدل با نرخ‌های پیشنهادی بازار حاکی از آن است که گرچه لایه اول تقریباً در سطح فنی قیمت‌گذاری شده، اما لایه‌های دوم، چهارم و پنجم به‌طور معنی‌داری و لایه سوم به‌صورت چشمگیر زیر سطح فنی قرار دارند. امری که نشان‌دهنده عدم کفایت نرخ و تمرکز نامطلوب ریسک در لایه‌های میانی و بالاست. افزون بر این، تحلیل مشارکت مجانبی نشان می‌دهد ساختار لایه‌بندی موجود امکان پذیرش همگن درصدها را محدود کرده و فشار بیشتری بر سرمایه شرکت بیمه‌گر اتکایی وارد می‌کند.نتیجه‌گیری: چارچوب پیشنهادی نشان می‌دهد که کفایت نرخ و توانگری مالی دو وجه جدایی‌ناپذیر مدیریت ریسک اتکایی هستند و ارزیابی آن‌ها باید به‌صورت هم‌زمان و مبتنی بر مدل‌های تصادفی دم‌سنگین، آمار بیزی و پویایی مورد در معرض خطر انجام شود. مدل نظارتی معرفی‌شده، علاوه بر ارائه نرخ فنی هر لایه و محاسبه انحراف از نرخ راهبر بازار، نقشه راهی برای تعیین درصد مشارکت، تعدیل پوشش یا عدم پذیرش قرارداد فراهم می‌آورد و می‌تواند به‌عنوان ابزار ارزیابی داخلی ریسک و توانگری، مدیریت پرتفوی و حرکت به‌سوی نظارت فناورانه در شرکت‌های بیمه‌گر اتکایی مورد استفاده قرار گیرد.

مقاله پژوهشی بازاریابی و فروش بیمه

فهم فرایند برندسازی در صنعت بیمه ایران با رویکرد گلیزری

پیمان صداقت؛ احسان عابدی؛ حمیدرضا یزدانی؛ سعید صحت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اسفند 1404

چکیده

پیشینه و اهداف: در سال‌های اخیر، توجه به برندسازی در صنایع خدماتی از جمله صنعت بیمه به‌عنوان یکی از راهکارهای راهبردی جهت ایجاد تمایز، افزایش اعتماد عمومی و ارتقای عملکرد سازمانی مورد تأکید قرار گرفته است. با این حال، پیچیدگی‌های محیطی، مقرراتی و ساختاری صنعت بیمه، نیازمند مدلی جامع و بومی برای تبیین فرآیند برندسازی در این صنعت ... بیشتر پیشینه و اهداف: در سال‌های اخیر، توجه به برندسازی در صنایع خدماتی از جمله صنعت بیمه به‌عنوان یکی از راهکارهای راهبردی جهت ایجاد تمایز، افزایش اعتماد عمومی و ارتقای عملکرد سازمانی مورد تأکید قرار گرفته است. با این حال، پیچیدگی‌های محیطی، مقرراتی و ساختاری صنعت بیمه، نیازمند مدلی جامع و بومی برای تبیین فرآیند برندسازی در این صنعت است. هدف این پژوهش، طراحی و تبیین یک مدل مفهومی از فرآیند برندسازی در صنعت بیمه ایران با بهره‌گیری از رویکرد کیفی و روش نظریه‌پردازی داده‌بنیاد است.روش‌شناسی: این پژوهش با رویکرد کیفی و با بهره‌گیری از روش نظریه‌پردازی داده‌بنیاد (GT) انجام شده و داده‌های آن از طریق انجام مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته با 16 نفر از خبرگان صنعت بیمه، با روش نمونه‌گیری گلوله‌برفی و هدفمند و تا رسیدن به اشباع نظری گردآوری گردیده و با استفاده از نرم‌افزار MAXQDA در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل شده‌اند.یافته‌ها: بر اساس تحلیل داده‌ها با رویکرد نظریه داده‌بنیاد گلیزر، در مرحله کدگذاری باز ۱75 کد نهایی شناسایی شد که پس از کدگذاری انتخابی و نظری در قالب 52 مفهوم اصلی، ۲0 مقوله فرعی و ۶ مقوله اصلی طبقه‌بندی گردید. یافته‌ها نشان داد که برندسازی در صنعت بیمه تحت تأثیر شرایط علّی (نظیر تغییر رفتار مشتریان، بی‌اعتمادی به شرکت‌های بیمه، ناپایداری اقتصادی و فقدان چارچوب کلان برند)، شرایط واسطه‌ای (از جمله منابع مالی و فناورانه، توانمندی‌های سازمانی و حمایت مدیریت) و شرایط زمینه‌ای (موانع قانونی، فرهنگی و ساختاری) قرار دارد. پدیده محوری این تحقیق، برندسازی بیمه‌ای است که بر سازه‌هایی همچون هم‌راستایی منابع انسانی با چشم‌انداز برند، تعریف و تقویت هویت و شخصیت برند، انسجام و جایگاه‌سازی برند در ذهن مشتری و تدوین آمیخته بازاریابی خدمات استوار است.نتیجه‌گیری: یافته‌ها نشان می‌دهد که اتخاذ راهبردهای مناسب در برندسازی بیمه‌ای می‌تواند به پیامدهای مثبت اقتصادی مانند افزایش نرخ نفوذ بیمه، رشد سهم بیمه در تولید ناخالص داخلی و پایداری سازمانی منجر شود. در بعد اجتماعی-فرهنگی نیز نتایج بیانگر ایجاد تمایز با رقبا، کاهش حساسیت به قیمت و تبدیل برند به مرجع اعتماد در بازار است. به طور کلی، این پژوهش نشان می‌دهد که برندسازی در صنعت بیمه فرایندی چندبعدی و میان‌رشته‌ای است که از عوامل محیطی و سازمانی تأثیر می‌پذیرد و نقش کلیدی در ارتقای جایگاه شرکت‌های بیمه و تقویت نقش بیمه در اقتصاد ملی دارد. توصیه می‌شود مدیران بیمه‌ای با ایجاد واحدهای تخصصی برندینگ، تقویت فرهنگ سازمانی مشارکتی، و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین (CRM، داده‌کاوی و دیجیتال مارکتینگ) جایگاه برند خود را ارتقا دهند. از جمله محدودیت‌های این پژوهش، دشواری در دسترسی به برخی خبرگان کلیدی و چالش در تحلیل محیط پرنوسان صنعت بیمه ایران بوده است. همچنین، تمرکز تحقیق بر صنعت بیمه ممکن است تعمیم‌پذیری نتایج به سایر حوزه‌های خدماتی را با محدودیت مواجه سازد. پیشنهاد می‌شود پژوهش‌های آتی با رویکرد مقایسه‌ای بین صنایع مختلف خدماتی یا مطالعات میدانی گسترده‌تر، مدل‌های مشابه را توسعه دهند یا اعتبارسنجی کنند.

مقاله پژوهشی اقتصاد مالی‌/ بیمه

الزامات سرمایه برای بیمه غیر زندگی شرکت سهامی بیمه ایران با استفاده از مدل کاپولا

الهام علی‌زاده؛ جعفر حقیقت؛ حسین اصغرپور؛ زهرا کریمی تکانلو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 فروردین 1405

چکیده

پیشینه و اهداف: هدف این مقاله، ارائه مدلی ساختارمند برای تعیین الزامات سرمایه‌ای شرکت‌ بیمه غیرزندگی از طریق داده‌های خسارت ماهانه است. بدین منظور، مدلسازی جایگزین برای تجمیع ریسک بیمه‌گری، با توجه به دو جنبه‌ی اصلی مطرح‌شده‌، یعنی عدم توجه به وابستگی‌های غیرخطی و پارامترهای ریسک خاص شرکت صورت گرفته است. در واقع، این مدل به ... بیشتر پیشینه و اهداف: هدف این مقاله، ارائه مدلی ساختارمند برای تعیین الزامات سرمایه‌ای شرکت‌ بیمه غیرزندگی از طریق داده‌های خسارت ماهانه است. بدین منظور، مدلسازی جایگزین برای تجمیع ریسک بیمه‌گری، با توجه به دو جنبه‌ی اصلی مطرح‌شده‌، یعنی عدم توجه به وابستگی‌های غیرخطی و پارامترهای ریسک خاص شرکت صورت گرفته است. در واقع، این مدل به صورت تجربی شکاف موجود بین سرمایه مورد نیاز تحت مدل‌های استاندارد و سرمایه تحت رویکردهای جایگزین را نشان می‌دهد. بر این اساس، ابتدا باید توزیع حاشیه‌ای هر رشته در پرتفوی بیمه‌گری به صورت پارامتری مشخص شود تا ویژگی توزیعی هر عامل ریسک را منعکس کند. سپس، حاشیه‌های توزیع برآورد شده را با در نظر گرفتن ساختارهای وابستگی بین عوامل ریسک تجمیع می‌گردد. توجه به این نکته مهم است که رویکرد مدل‌سازی ارائه شده، می‌تواند به عنوان تحلیل حساسیت چارچوب قانونی محاسبه سرمایه الزامی تفسیر شود که به دو انتقاد اغلب مطرح شده می پردازد.روش‌شناسی: داده‌ها شامل خسارت پرداختی ماهانة پنج رشته فعالیت در پرتفوی واقعی شرکت سهامی بیمه ایران طی دوره زمانی 1395:1- 1402:8 است. به منظور برآورد توابع حاشیه‌ای کاپولا تحت مدل ریسک فردی، توزیع‌های پارامتری مختلف که اغلب در زمینه ریسک اکچوئری و عملیاتی استفاده می‌شوند، مورد برازش قرار گرفت. توزیع مناسب هر فرآیند خسارت بر اساس آزمون خوبی برازش و معیار آکائیک تعیین می‌گردد. وابستگی بین رشته‌‌ها‌ با استفاده از توابع کاپولا مختلف مدلسازی شده است. سه معیار آماری شامل تابع حداکثر درستنمای، معیار اکائیک و معیار شوارتز بیزین برای تعیین مناسب‌ترین مدل از میان توابع تخمین زده شده، مقایسه می‌گردد. سپس، با استفاده از تابع کاپولای انتخابی و ساختار وابستگی متناظر با آن، تعداد n جفت داده شبیه‌سازی می‌شود. متغیرهای شبیه سازی شده تجمیع می‌گردد تا توزیع زیان کل تحت کاپولای چند متغیره ایجاد شود. سرانجام، در مدل جایگزین سرمایه اقتصادی با استفاده از معیار ارزش در معرض ریسک محاسبه می‌گردد. یافته‌ها: فرمول استاندارد بیمه‌گران را ملزم می‌کند که سرمایه بیشتری نسبت به نیاز واقعی نگهداری کنند. بنابراین، استفاده از این فرمول بازده بالقوه حقوق صاحبان سهام را کاهش می‌دهند. اندازة ریسک بیمه‌گری با داده‌های واقعی سال 1402 را بر اساس ضرایب ریسک آیین نامة شماره 69 در حدود 265.235960 هزار میلیارد ریال است. در مدل جایگزین که یک مدل ترکیبی از کاپولای R-Vine با شاخص‌ ریسک ارزش در معرض ریسک محاسبه گردید، بر اساس نتایج حاصل، مدل استاندارد میزان سرمایه الزامی ریسک بیمه‌گری را در سطوح اطمینان مختلف به طور متوسط 25.6 درصد بیش از مدل جایگزین تخمین می‌زند.نتیجه‌گیری: بیش برآورد الزامات سرمایه که در مدل‌های استاندارد شناسایی می‌شود، نشان می‌دهد بیمه‌گران می‌توانند با در نظر گرفتن وابستگی غیرخطی و پارامترهای ریسک خاص خود، سرمایه ریسک را به میزان قابل توجهی کاهش دهند. لذا، بر اساس مشاهدات تجربی پیشنهاد می‌گردد قانون‌گذار باید مفروضات وابستگی را برای کاهش انحرافات بین سرمایه ریسک تحت مدل استاندارد و اندازه واقعی آن لحاظ نماید.

آینده‌پژوهی در صنعت بیمه

شناسایی و تبیین عوامل مؤثر بر پابرجایی مالی در صنعت بیمه در مواجهه با محرّک های محیطی

مصطفی اسمعیل نیامنصور؛ نوروز نوراله زاده؛ سیده محبوبه جعفری؛ شهرام چهارمحالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1405

چکیده

پیشینه و اهداف: در دنیای پرشتاب و ناپایدار امروز، صنعت بیمه به‌عنوان یکی از ارکان مهم نظام مالی و اقتصادی کشورها، بیش از پیش با مخاطرات و محرّک‌های محیطی گوناگونی مواجه است. محرّک‌هایی نظیر تحولات اقتصادی، تغییرات اقلیمی، پیشرفت‌های فناورانه و چالش‌های اجتماعی، تاب‌آوری و پابرجایی مالی شرکت‌های بیمه را به چالش کشیده‌اند. هدف ... بیشتر پیشینه و اهداف: در دنیای پرشتاب و ناپایدار امروز، صنعت بیمه به‌عنوان یکی از ارکان مهم نظام مالی و اقتصادی کشورها، بیش از پیش با مخاطرات و محرّک‌های محیطی گوناگونی مواجه است. محرّک‌هایی نظیر تحولات اقتصادی، تغییرات اقلیمی، پیشرفت‌های فناورانه و چالش‌های اجتماعی، تاب‌آوری و پابرجایی مالی شرکت‌های بیمه را به چالش کشیده‌اند. هدف این پژوهش، شناسایی و تبیین عوامل مؤثر بر پابرجایی مالی صنعت بیمه در مواجهه با چنین محرّک‌هایی است.روش‌شناسی: در گام اول این پژوهش، با بهره‌گیری از روش تحلیل مضمون و انجام مصاحبه‌های عمیق و نیمه‌ساختاریافته با ۱۰ نفر از خبرگان دانشگاهی، مدیران ارشد، و متخصصان فعال در صنعت بیمه کشور، مجموعه‌ای از مضامین پایه، سازمان‌دهنده و فراگیر شناسایی و استخراج شد. این مرحله با هدف درک عمیق از تجارب، دیدگاه‌ها و دانش عملی خبرگان طراحی شده بود تا ابعاد مختلف موضوع پژوهش با دقت و جامعیت بیشتری پوشش داده شود. فرایند تحلیل داده‌های کیفی با دقت و رعایت اصول کدگذاری باز، محوری و گزینشی صورت گرفت تا ساختار مفهومی منسجمی از مضامین شکل گیرد.در گام دوم، به منظور اعتبارسنجی یافته‌ها و تعیین درجه اهمیت هر یک از مضامین استخراج‌شده، از روش دلفی فازی بهره گرفته شد. در این مرحله، از خبرگان خواسته شد تا بر اساس میزان اهمیت و تأثیر هر مضمون در زمینه تحقیق، نظرات خود را با استفاده از مقیاس‌های فازی بیان کنند. سپس داده‌ها با استفاده از الگوریتم‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره در فضای فازی تحلیل شد تا اولویت‌بندی دقیق و قابل اتکایی از مضامین نهایی حاصل گردد. این رویکرد ترکیبی، اعتبار و استحکام نتایج پژوهش را افزایش داده و امکان بهره‌گیری بهتر از آن‌ها در سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری‌های مدیریتی را فراهم می‌سازد.یافته‌ها: یافته‌ها حاکی از آن است که سه مضمون فراگیر شامل «مدیریت بحران مالی»، «نوآوری در صنعت بیمه» و «تاب‌آوری سازمان‌های بیمه» نقشی کلیدی در پابرجایی مالی ایفا می‌کنند. همچنین، مضامینی نظیر استفاده از مدل‌های پیش‌بینی ریسک، تحلیل داده‌های اقتصادی، بهره‌گیری از هوش مصنوعی و تقویت روابط با ذی‌نفعان از جمله عوامل سازمان‌دهنده مهم شناسایی شدند. در بخش نوآوری در صنعت بیمه، نتایج حاکی از آن است که استفاده از فناوری‌های نوین، به‌ویژه هوش مصنوعی، یادگیری ماشین، تحلیل پیش‌بینانه و فناوری‌های دیجیتال، می‌تواند مسیر تحولی تازه در طراحی محصولات بیمه‌ای، بهینه‌سازی فرآیندها و ارتقاء تجربه مشتری فراهم کند. این نوع نوآوری‌ها نه‌تنها منجر به افزایش بهره‌وری می‌شوند، بلکه زمینه را برای چابکی بیشتر سازمان‌ها در مواجهه با تغییرات محیطی فراهم می‌آورند.نتیجه‌گیری: مقایسه نتایج با پیشینه پژوهش‌ها نشان داد که توجه به داده‌محوری، نوآوری فناورانه و نگاه سیستماتیک به مدیریت بحران، مسیر جدیدی برای تقویت پایایی مالی صنعت بیمه فراهم می‌آورد. این پژوهش با ارائه پیشنهاداتی کاربردی، می‌تواند راهگشای مدیران، سیاست‌گذاران و پژوهشگران در مسیر توسعه تاب‌آوری مالی در صنعت بیمه باشد.

مشاهده مقاله

مقاله پژوهشی فناوری‌های نوین بیمه‌ای

از قانون‌گذاری تا بیمه‌گذاری: بررسی تقنینی بیمه‌پذیری هوش مصنوعی و اینترنت اشیاء در چارچوب قوانین اتحادیه اروپا

فاطمه نجیب زاده وامق آبادی؛ سید محمدهادی قبولی درافشان؛ حسین ناصری مقدم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اردیبهشت 1405

چکیده

پیشینه و اهداف: گسترش سامانه‌های هوش مصنوعی و اینترنت اشیاء که بر داده، یادگیری، به‌روزرسانی مستمر و برهم‌کنش چندین بازیگر در زنجیره تأمین و بهره‌برداری استوارند، الگوی کلاسیک تخصیص مسئولیت و منطق بیمه‌پذیری را با عدم‌قطعیت‌های تازه روبه‌رو کرده است. در اتحادیه اروپا، هم‌زمان با تثبیت تنظیم‌گری ریسک‌محور در «قانون هوش ... بیشتر پیشینه و اهداف: گسترش سامانه‌های هوش مصنوعی و اینترنت اشیاء که بر داده، یادگیری، به‌روزرسانی مستمر و برهم‌کنش چندین بازیگر در زنجیره تأمین و بهره‌برداری استوارند، الگوی کلاسیک تخصیص مسئولیت و منطق بیمه‌پذیری را با عدم‌قطعیت‌های تازه روبه‌رو کرده است. در اتحادیه اروپا، هم‌زمان با تثبیت تنظیم‌گری ریسک‌محور در «قانون هوش مصنوعی» و بازطراحی مسئولیت ناشی از عیب محصول در «دستورالعمل جدید مسئولیت محصول»، امکان تبدیل مخاطره فناورانه به مخاطره حقوقی قابل ممیزی و قابل قیمت‌گذاری تقویت شده است. مسئله اصلی، سنجش این ظرفیت تقنینی برای افزایش پیش‌بینی‌پذیری مسئولیت و نیز شناسایی نقاطی است که ناهمگونی تفسیری و اجرایی و ریسک‌های تجمیعی می‌تواند بیمه‌پذیری را تضعیف کند.روش‌شناسی: رویکرد پژوهش تقنینی ـ تفسیری و تحلیل هنجاریِ اسناد اصلی اتحادیه اروپا در سه محور است: (۱) صورت‌بندی مخاطره و الزامات انطباق در قانون هوش مصنوعی، (۲) بازتعریف «محصول»، «شخص مسئول» و دامنه خسارت و نیز ابزارهای اثباتی در دستورالعمل جدید مسئولیت محصول، و (۳) پیامدهای نبود لایه هماهنگ اثبات در مسئولیت تقصیرمحور پس از کنار گذاشته‌شدن ابتکار مسئولیت هوش مصنوعی. سپس این مؤلفه‌ها به متغیرهای فنی بیمه‌گری نگاشت می‌شود: قابلیت ممیزی داده و مدل، کنترل خطر اخلاقی و انتخاب نادرست، مدیریت تجمیع ریسک، طراحی شروط انطباقی، فرانشیز و حدود تعهد.یافته‌ها: روشن‌تر شدن قلمروهای مسئولیت و تکالیف قابل‌سنجش، به‌ویژه در حوزه‌های پرمخاطره، امکان اتکای بیمه‌گر به معیارهای بیرونی انطباق را افزایش می‌دهد، هزینه‌های اختلاف بر سر سببیت و تقصیر را کاهش می‌دهد و طراحی قیمت‌گذاری و شروط قراردادی مبتنی بر ریسک را واقع‌بینانه‌تر می‌سازد. بااین‌حال، گسترش دامنه بازیگران مسئول، افزایش دعاوی چندخوانده و دشواری کمی‌سازی برخی خسارات داده‌ای و غیرمالی، همراه با واگرایی معیارهای اثبات و زمان‌مندی رسیدگی در میان دولت‌های عضو، ریسک حقوقی واگرا را به تابع قیمت‌گذاری وارد می‌کند و ظرفیت پوشش‌دهی بازار را در معرض فشار قرار می‌دهد؛ به‌ویژه در رخدادهای کم‌بسامد اما شدید و هم‌بسته (شوک‌های به‌روزرسانی، رخدادهای امنیتی و خطاهای سیستمی).نتیجه‌گیری: کارآمدی بیمه در مواجهه با ریسک‌های هوش مصنوعی و اینترنت اشیاء به سه پیوند هم‌زمان وابسته است: (۱) ردیابی و ممیزی‌پذیری داده و مدل در طول چرخه‌عمر، (۲) وابسته بودن پوشش بیمه‌ای به شروط انطباقی و تعهدات ثبت رخداد و نگهداشت لاگ، و (۳) حدی از هماهنگی تفسیری و نهادی برای کاهش ناهمگونی اثبات و هزینه‌های فرامرزی. در غیر این صورت، انتقال خطا در زنجیره‌های اکوسیستمی و ریسک‌های تجمیعی می‌تواند حق‌بیمه را بی‌ثبات و ظرفیت بازار را محدود کند؛ ازاین‌رو، استانداردسازی حداقل‌های افشا و ثبت رخداد، بازبینی دوره‌ای مقررات با سنجه‌های بیمه‌پذیری و تقویت توافق نامه های بیمه اتکایی، برای تثبیت بیمه‌پذیری و تداوم جبران خسارت اهمیت کانونی دارد.

مقاله پژوهشی آینده‌پژوهی در صنعت بیمه

تاثیر عدم قطعیت سیاست اقتصادی و تحریم‌ها بر ضریب نفوذ بیمه‌ در ایران

بختیار جواهری؛ سامان قادری؛ زانکو قربانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1405

چکیده

پیشینه و اهداف: صنعت بیمه به‌عنوان یکی از نهادهای مالی مؤثر در اقتصاد کشورها، ابزاری برای مدیریت ریسک و ایجاد پوشش امنیتی برای دارایی‌ها، سلامت و زندگی آحاد جامعه است. در کشورهایی مانند ایران که همواره در معرض ریسک‌های سیستماتیک، نااطمینانی‌ها و بحران‌های داخلی و خارجی قرار دارند، نقش بیمه در ایجاد ثبات پررنگ‌تر می‌شود. از مهم‌ترین ... بیشتر پیشینه و اهداف: صنعت بیمه به‌عنوان یکی از نهادهای مالی مؤثر در اقتصاد کشورها، ابزاری برای مدیریت ریسک و ایجاد پوشش امنیتی برای دارایی‌ها، سلامت و زندگی آحاد جامعه است. در کشورهایی مانند ایران که همواره در معرض ریسک‌های سیستماتیک، نااطمینانی‌ها و بحران‌های داخلی و خارجی قرار دارند، نقش بیمه در ایجاد ثبات پررنگ‌تر می‌شود. از مهم‌ترین عوامل ایجاد نااطمینانی در اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر، نوسانات سیاست‌های اقتصادی داخلی (عدم قطعیت سیاست اقتصادی) و تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی است. سهم بیمه زندگی در ایران همواره پایین (حدود ۱۰ تا ۱۴ درصد) بوده است. هدف اصلی این مطالعه، واکاوی و کمی‌سازی تأثیر عدم قطعیت سیاست اقتصادی و تحریم‌های اقتصادی بر ضریب نفوذ بیمه در ایران است. برای این منظور، ضریب نفوذ بیمه (نسبت حق بیمه به تولید ناخالص داخلی) به‌عنوان شاخص توسعه صنعت بیمه در نظر گرفته شده و اثرپذیری دو بخش بیمه زندگی و غیرزندگی به‌صورت جداگانه در دو مدل مجزا طی دوره ۱۳۶۸ تا ۱۴۰۲ با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی پویا (DOLS) بررسی شده است.روش‌شناسی: برای برآورد رابطه بلندمدت بین متغیرها از روش DOLS استفاده شده است. این روش با در نظر گرفتن وقفه‌ها و پیش‌بینی‌های متغیرهای توضیحی، برآوردهای کارا و بدون تورش از روابط هم‌انباشته ارائه می‌دهد و امکان ترکیب متغیرهای مانا و نامانا را فراهم می‌کند. متغیرهای اصلی شامل عدم قطعیت سیاست اقتصادی و تحریم‌های اقتصادی هستند. متغیرهای کنترلی نیز عبارتند از درجه بازبودن تجاری، نرخ تورم، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، صنعتی‌شدن و عدم قطعیت قیمت نفت. شاخص تحریم با منطق فازی ساخته شده است. آزمون‌های ریشه واحد، هم‌انباشتگی جوهانسون‑جوسیلیوس، آزمون پایداری هانسن و آزمون نرمال بودن جارک‑برا انجام شده و پیش‌فرض‌های مدل تأیید شده‌اند.یافته‌ها: عدم قطعیت سیاست اقتصادی بر ضریب نفوذ هر دو نوع بیمه تأثیر منفی و معنی‌دار دارد، اما شدت این اثر بر بیمه غیرزندگی (62/2-) به‌مراتب بیشتر از بیمه زندگی (۴۳/۰-) است. تحریم‌های اقتصادی تأثیر مثبت و معنی‌داری بر هر دو بخش دارند که این اثر نیز برای بیمه غیرزندگی (۲۶/۲) شدیدتر از بیمه زندگی (۵۸/۰) است. همچنین، درجه بازبودن تجاری، نرخ تورم و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی اثر مثبت، در حالی که صنعتی‌شدن و عدم قطعیت قیمت نفت اثر منفی بر ضریب نفوذ بیمه دارند.نتیجه‌گیری: عدم قطعیت سیاست داخلی باعث کاهش ثبات اقتصاد کلان و قدرت خرید مردم می‌شود. تحریم‌های اقتصادی در بلندمدت با ایجاد سازگاری اجباری و الزام مدیریت ریسک‌های جدید، تقاضا برای خدمات بیمه‌ای را تقویت می‌کنند. پاسخ ضعیف‌تر بیمه زندگی نسبت به بیمهٔ غیرزندگی به سهم کم آن در بازار ایران، وجود جانشین‌های پس‌اندازی (طلا، ارز، مسکن) و تورم مزمن نسبت داده می‌شود. ازاین‌رو، سیاست‌گذاران باید در جهت ثبات اقتصاد کلان، تشویق رشد تقاضای بیمه و طراحی محصولات بیمه‌ای متناسب با شرایط نوسانات و شوک‌هایی مانند تحریم تلاش کنند.

مقاله پژوهشی مدیریت ریسک در صنعت بیمه

مرز کارایی اتکایی واگذاری بیمه‌گران ایرانی

مجید بنویدی؛ سید محمدرضا میری لواسانی؛ قدرت الله امام وردی؛ کامبیز پیکارجو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 تیر 1405

چکیده

پیشینه و اهداف: ظرفیت نگهداری ریسک و فراهم نمودن امکاناتی برای افزایش آن، یکی از عناصر مهم عملیات بیمه‌گری در مؤسسات بیمه‌گر است. یکی از راهکارهای این امر اجرای سیاست انتقال ریسک به‌وسیله عملیات اتکایی واگذاری است که بعد از سرمایه موجود در شرکت‌های بیمه، ابزار اصلی ایجاد ظرفیت، افزایش سطح توانگری و مصون‌سازی در مقابل خسارت‌های ... بیشتر پیشینه و اهداف: ظرفیت نگهداری ریسک و فراهم نمودن امکاناتی برای افزایش آن، یکی از عناصر مهم عملیات بیمه‌گری در مؤسسات بیمه‌گر است. یکی از راهکارهای این امر اجرای سیاست انتقال ریسک به‌وسیله عملیات اتکایی واگذاری است که بعد از سرمایه موجود در شرکت‌های بیمه، ابزار اصلی ایجاد ظرفیت، افزایش سطح توانگری و مصون‌سازی در مقابل خسارت‌های سنگین است. هزینه پرداختی برای خرید پوشش‌های اتکایی و واگذاری بخشی از منافع بیمه‌ای به بیمه‌گران اتکایی برای جلب مشارکت آنها در خسارت‌های احتمالی، در زمره هزینه‌های اصلی بیمه-گران محسوب می‌شود. این موضوع برای شرایط خاص بازار بیمه کشور از اهمیت بالای برخوردار است، به نحوی که بهره‌وری از این هزینه مصرفی برای بدست آوردن بالاترین بازده و تعیین استراژی کارای عملیات اتکایی واگذاری به موضوع مهمی برای موفقیت شرکت‌های بیمه تبدیل شده است. بنابراین، تعیین مرز کارایی اتکایی واگذاری بیمه‌گران ایرانی در مقایسه با یکدیگر در یک دوره زمانی مشخص، می‌تواند پاسخگوی ابهاماتی پیرامون کارا شدن عملیات اتکایی واگذاری باشد، موضوعی که در این مقاله به آن پرداخته شده است.روش‌شناسی: این پژوهش، از روش «تحلیل پوششی داده‌ها» بر مبنای نسبت‌های مالی مرتبط با عملیات اتکایی واگذاری بهره برده است. بر این اساس، کارایی عملیات اتکایی واگذاری 22 بیمه‌گر مستقیم ایرانی در چهار سال پیاپی (1403-1400) مورد ارزیابی قرار گرفته و با مشخص شدن واحدهای تصمیم‌گیر کارا، مرز کارای اتکایی واگذاری برای هر سال مالی تعیین شده است. شرایط خاص این دوره ایجاب می‌کرد تا برای تحلیل دقیق‌تر و کشف دلایل تغییراتِ مرز کارایی، دوره‌های مالی با یکدیگر مقایسه شوند. از این رو، نتایج عملیات اتکایی واگذاریِ هر سال، با بهره‌گیری از شاخص مالمکوئیست ارزیابی و تحلیل شده است. این شاخص با بررسی تغییرات کارایی و عوامل موثر بر آن، نقشی کلیدی در تدوین استراتژی‌های مناسب جهت ارتقای کارایی عملیات ایفا می‌کند.یافته‌ها: پس از تعیین مرز کاراییِ عملیات اتکایی واگذاری بر اساس واحدهای کارای هر سال، استراتژی‌ها و راهکارهای ارتقای کارایی با استفاده از مقدارλ محاسبه‌شده، طراحی و تجویز گردید. این راهکارها با هدف الگوبرداری برای مؤسسات بیمه‌ای که عملیات اتکایی آن‌ها ناکارا بوده، ارائه شده است. از سوی دیگر، شاخص مالمکوئیستِ به‌دست‌آمده برای دوره‌های مالی، نشان‌دهنده پویایی مرز کارایی به دلیل شرایط خاص بازار بیمه کشور در بازه زمانی مورد بررسی است. این نتایج، در کنار استراتژی‌های الگوبرداری، برنامه‌های کلانی را برای بازار بیمه تدوین می‌کند که می‌تواند مورد استفاده بیمه‌گران و نهاد ناظر قرار گیرد.نتیجه‌گیری: نتایج به‌دست‌آمده از این پژوهش، ضمن تعیین و تشریح مرز کارایی اتکایی واگذاریِ بیمه‌گران ایرانی، اقدامات لازم برای ارتقای کارایی این عملیات از سوی بیمه‌گران مستقیم را تبیین می‌کند. در همین راستا، استراتژی‌های بهبود عملکرد بر اساس مقادیرλ (به‌دست‌آمده از واحدهای کارای الگو) استخراج شده‌اند. افزون بر این، متغیرهای کمکی(Slacks) که نشان‌دهنده میزان کسری یا مازادِ نسبت‌های مالیِ ورودی و خروجی هستند، محاسبه و ارائه شده است. در نهایت، تحلیل شاخص مالمکوئیست با توجه به ویژگی‌های خاص هر دوره، تحلیلی کاربردی برای تصمیم‌گیری و هدایت بیمه‌گران و نهاد ناظر فراهم آورده است.

مقاله پژوهشی قیمت‌گذاری محصولات بیمه‌ای

چارچوب قیمت‌گذاری اکچوئری اقلیم-آگاه بیمه اتکایی مازاد خسارت فاجعه‌آمیز: مطالعه موردی ریسک سیل در ایران

علی زین ساز؛ امید فتحی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 تیر 1405

چکیده

پیشینه و اهداف: افزایش فراوانی و شدت سیلاب‌ها در ایران، هم‌زمان با تشدید تغییرات اقلیمی، به یکی از چالش‌های جدی برای ثبات بازارهای بیمه و بیمه اتکایی تبدیل شده است. در چنین شرایطی، اتکای صرف به مدل‌های سنتی قیمت‌گذاری اکچوئری که مبتنی بر داده‌های تاریخی ایستا هستند، می‌تواند به کم‌برآوردی نظام‌مند ریسک‌های آتی منجر شود؛ به‌ویژه ... بیشتر پیشینه و اهداف: افزایش فراوانی و شدت سیلاب‌ها در ایران، هم‌زمان با تشدید تغییرات اقلیمی، به یکی از چالش‌های جدی برای ثبات بازارهای بیمه و بیمه اتکایی تبدیل شده است. در چنین شرایطی، اتکای صرف به مدل‌های سنتی قیمت‌گذاری اکچوئری که مبتنی بر داده‌های تاریخی ایستا هستند، می‌تواند به کم‌برآوردی نظام‌مند ریسک‌های آتی منجر شود؛ به‌ویژه در لایه‌های بالایی بیمه اتکایی مازاد خسارت فاجعه‌آمیز که ماهیتاً در معرض ریسک‌های دنباله‌ای قرار دارند. این پژوهش با هدف طراحی و به‌کارگیری یک چارچوب قیمت‌گذاری اکچوئری اقلیم‌آگاه انجام شده است تا اثر تغییرات اقلیمی بر نرخ‌گذاری فنی بیمه اتکایی سیل در ایران کمی‌سازی شود. تمرکز اصلی مطالعه بر برآورد «حق‌بیمه ریسک اقلیمی» در سطوح مختلف لایه‌های اتکایی است.روش‌شناسی: برای مدل‌سازی خسارت‌های سالانه سیل طی دوره ۱۹۹۰ تا ۲۰۲۳، از یک توزیع ترکیبی لگنرمال–پارتو تعمیم‌یافته (GPD) استفاده شد تا رفتار دنباله سنگین داده‌ها به‌درستی منعکس شود. به‌منظور لحاظ کردن اثر تغییرات اقلیمی، پیش‌بینی‌های مربوط به شاخص شدت بارش از مدل‌های اقلیمی منطقه‌ای تحت سناریوهای SSP2-4.5 و SSP5-8.5 استخراج و برای تعدیل پارامتر مقیاس توزیع پارتو تعمیم‌یافته به‌کار گرفته شد. به این ترتیب، توزیع خسارت از حالت ایستا به چارچوبی غیرایستا منتقل شد. در ادامه شبیه‌سازی مونت‌کارلو با ۱۰۰,۰۰۰ تکرار برای قیمت‌گذاری یک برنامه چهارلایه قرارداد اتکایی مازاد خسارت فاجعه‌آمیز مورد استفاده قرار گرفت.یافته‌ها: نتایج نشان داد توزیع ترکیبی به‌طور معناداری برازش بهتری بر بخش دنباله داده‌های تاریخی دارد. تحت سناریوی انتشار بالای گازهای گلخانه‌ای (SSP5-8.5)، «حق‌بیمه ریسک اقلیمی» — که به‌صورت درصد افزایش نرخ فنی نسبت به حالت ایستا تعریف شد — روندی صعودی و قابل‌توجه در میان لایه‌ها نشان داد: ۸ درصد برای پایین‌ترین لایه (۵ میلیون دلارمازاد بر ۵ میلیون دلار) در برابر ۳۸ درصد برای بالاترین لایه (۹۰ میلیون دلارمازاد بر ۶۰ میلیون دلار). همچنین احتمال اتمام لایه بالایی بیش از دو برابر شد. این یافته‌ها بیانگر آن است که اثر تغییرات اقلیمی بر لایه‌های بالاتر و پرریسک‌تر، به‌مراتب شدیدتر و نامتناسب‌تر است.نتیجه‌گیری: نادیده گرفتن ماهیت غیرایستای ریسک‌های اقلیمی، منجر به کم‌برآوردی نظام‌مند و وابسته به لایه در قیمت‌گذاری بیمه اتکایی فاجعه‌آمیز می‌شود. چارچوب پیشنهادی این پژوهش، رویکردی عملی و قابل تکرار در اختیار بیمه‌گران مستقیم و بیمه‌گران اتکایی قرار می‌دهد تا پیش‌بینی‌های اقلیمی را به‌صورت مستقیم در محاسبات نرخ فنی خود ادغام کنند. چنین رویکردی می‌تواند به تقویت تاب‌آوری بازار، بهبود مدیریت سرمایه و اتخاذ راهبردهای بهینه انتقال ریسک در ایران و سایر مناطق آسیب‌پذیر کمک کند.

مقاله پژوهشی حقوق بیمه

مسئولیت مدنی خسارات ناشی از فضای سایبر در فقه امامیه و نقش بیمه در جبران آن

عطیه مقدم فر؛ مریم صیفی کار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 تیر 1405

چکیده

پیشینه و اهداف: گسترش سریع فضای سایبر تهدیدات دیجیتال بی‌سابقه‌ای مانند نشت داده‌ها و حملات باج‌افزاری را پدید آورده که نظام‌های سنتی مسئولیت مدنی را با چالش اساسی مواجه کرده است. این حوادث که برخی صدها میلیون دلار خسارت به بار آورده‌اند، ضرورت بازتعریف مبانی مسئولیت و جبران خسارت را آشکار می‌کنند. با وجود پژوهش‌های موجود در ... بیشتر پیشینه و اهداف: گسترش سریع فضای سایبر تهدیدات دیجیتال بی‌سابقه‌ای مانند نشت داده‌ها و حملات باج‌افزاری را پدید آورده که نظام‌های سنتی مسئولیت مدنی را با چالش اساسی مواجه کرده است. این حوادث که برخی صدها میلیون دلار خسارت به بار آورده‌اند، ضرورت بازتعریف مبانی مسئولیت و جبران خسارت را آشکار می‌کنند. با وجود پژوهش‌های موجود در حقوق سایبر، بیمه و مسئولیت، خلأ اساسی در تحلیل نظام‌مند ظرفیت آموزه‌های «موجبات ضمان» فقه امامیه برای ایجاد بنیانی بومی جهت مسئولیت مدنی و بیمه سایبری مشهود است. این مطالعه با هدف پر کردن این خلأ، چارچوبی فقه‌بنیان برای «مسئولیت مدنی نوین» در فضای سایبر پیشنهاد کرده و پرسش اصلی آن است که قواعد موجبات ضمان چگونه می‌توانند مبنای نظری و شرعی مسئولیت و جبران خسارات سایبری را فراهم آورده و با بیمه سایبری تلفیق شوند.روش‌شناسی: این پژوهش با رویکرد توصیفی-تحلیلی و تطبیقی، قواعد مسئولیت امامیه شامل اتلاف (ایجاد مستقیم زیان)، تسبیب (ایجاد غیرمستقیم زیان با تقصیر)، ضمان ید (مسئولیت ناشی از تصرف غیرمجاز)، غرور (فریب) و لاضرر (منع ایراد ضرر) را تفسیر و بر رخدادهای سایبری معاصر تطبیق داده است. داده‌ها از مطالعه کتابخانه‌ای منابع اولیه فقه امامیه در بازه ۱۶۰۰ تا ۲۰۲۵میلادی، گردآوری شده است. فرآیند تحلیل با استدلال قیاسی در چهار مرحله پیش رفته: نخست، اثبات مالیت دارایی‌های دیجیتال به‌عنوان پیش‌شرط مسئولیت و بیمه؛ دوم، شناسایی و طبقه‌بندی تهدیدات سایبری و ارزیابی بیمه‌پذیری؛ سوم، تطبیق مستقیم قواعد پنج‌گانه بر مصادیق عینی خسارت سایبری؛ و چهارم، تحلیل فقهی بیمه سایبری مبتنی بر نظریات نقل ذمه (انتقال تعهد) و ضمان ید.یافته‌ها: این مطالعه چهار یافته اصلی دارد. نخست، دارایی‌های دیجیتال مانند نرم‌افزارها و پایگاه‌های داده با احراز مالیت، موضوع معتبری برای بیمه و قواعد ضمان محسوب می‌شوند. دوم، قواعد اصلی مستقیماً بر خسارات سایبری اعمال می‌شوند: اتلاف، نابودی و محروم‌سازی از دسترسی داده‌ها را پوشش می‌دهد؛ تسبیب، تقصیر در امنیت سایبری و مسئولیت ارائه‌دهندگان خدمات را در پی ترک فعل تبیین می‌کند؛ ضمان ید، دسترسی یا انتشار غیرمجاز داده‌ها را استیلا بر مال غیر می‌داند؛ و غرور، بنیانی برای حسن نیت در بیمه سایبری فراهم می‌کند. سوم، لاضرر مبنایی گسترده برای جبران خسارات غیرمادی چون نقض حریم خصوصی، آسیب به شهرت و اختلال خدمات ایجاد می‌کند. چهارم، بیمه سایبری به‌عنوان سازوکاری مبتنی بر نقل ذمه، تکلیف جبران خسارت را عملیاتی کرده و مشروعیت شرعی می‌یابد.نتیجه‌گیری: این پژوهش چارچوبی منسجم و ریشه‌دار در فقه امامیه برای مسئولیت مدنی نوین در فضای سایبر ارائه می‌دهد و نشان می‌دهد که نظام کلاسیک موجبات ضمان، با تفسیر پویا (اجتهاد)، چارچوبی دقیق و انعطاف‌پذیر برای نسبت دادن مسئولیت و جبران خسارت در قلمرو دیجیتال عرضه می‌کند. رهیافت پیشنهادی سه دستاورد به‌هم‌پیوسته دارد: مبنایی بومی برای قانون‌گذاران در تدوین قوانین مسئولیت سایبری؛ ابزاری تحلیلی برای قوه قضاییه در دعاوی سایبری؛ و مبنایی عملی برای طراحی بیمه‌نامه‌های سایبری منطبق با شریعت. این پژوهش با استوار ساختن این بنیان فقهی، به توسعه بازار مشروع و کارآمد بیمه سایبری در ایران و پر کردن شکاف میان دانش حقوقی کلاسیک اسلامی و نیازهای حکمرانی معاصر کمک می‌کند.

مقاله پژوهشی مدیریت ریسک در صنعت بیمه

متا مدل‌ها: روشی نوین برای ارزش‌گذاری و مدیریت ریسک پرتفوهای بزرگ مستمری‌های متغیر

ساغر حیدری؛ مرتضی حسینقلی پور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 تیر 1405

چکیده

مستمری‌های متغیر به دلیل ضمانت‌های جذابشان، به ابزاری محبوب در برنامه‌ریزی طرح های بازنشستگی تبدیل شده‌اند. با این حال، مدیریت ریسک مرتبط با این محصولات، چالش محاسباتی قابل توجهی را برای شرکت‌های بیمه، به‌ویژه در پرتفوی‌های بزرگ، ایجاد می‌کند. در روش‌ سنتی شبیه‌سازی مونت کارلو، به دلیل زمان‌بر بودن، ناکارآمد هستند. روش‌های ... بیشتر مستمری‌های متغیر به دلیل ضمانت‌های جذابشان، به ابزاری محبوب در برنامه‌ریزی طرح های بازنشستگی تبدیل شده‌اند. با این حال، مدیریت ریسک مرتبط با این محصولات، چالش محاسباتی قابل توجهی را برای شرکت‌های بیمه، به‌ویژه در پرتفوی‌های بزرگ، ایجاد می‌کند. در روش‌ سنتی شبیه‌سازی مونت کارلو، به دلیل زمان‌بر بودن، ناکارآمد هستند. روش‌های مدل‌سازی متا به عنوان راه‌حلی برای این چالش‌ها مطرح شده‌اند، اما متاسفانه تحقیقات اندکی بر افزایش سازگاری و هوشمندی این مدل‌های ثانویه انجام شده است. برای مقابله با این چالش هدف اصلی این پژوهش بهبود قابلیت انطباق و هوش مدل‌های متا از طریق توسعه یک متا مدل هوشمند مبتنی بر هوش مصنوعی است تا بتواند ارزش‌گذاری پورتفوهای مستمری متغیر را با سرعت و دقت بیشتری انجام داده و در نتیجه قادر به پاسخگویی بهتر به تحولات مستمر بازار و ساختار پرتفوی است. افزایش دقت و کارایی از طریق توسعه روش‌هایی برای تعیین هوشمندانه تعداد قراردادهای نماینده، انتخاب بهینه زیرمجموعه‌ای از قراردادها و انتخاب دقیق‌ترین مدل‌های ارزش‌گذاری زیربنایی محقق می‌شود. برای این منظور مجموعه‌ای از مدل‌ها و روش‌ها را برای ارزیابی اثربخشی و تناسب آن‌ها در این زمینه ارزیابی خواهیم کرد. بنابراین روش‌شناسی این پژوهش شامل طراحی و اجرای یک متا مدل هوشمند است که عملکرد آن بر اساس پنج مدل معروف از میان مدل های یادگیری ماشین انجام می شود. تأکید اصلی رویکرد پیشنهادی بر بهبود دقت مدل در پیش‌پردازش داده‌ها و نمونه‌گیری مؤثر می‌باشد تا مدل‌های انتخابی بتوانند الگوهای پیچیده را به جای حفظ کردن به‌‌درستی بر روی داده های جدید تعمیم دهند. این ارزیابی‌ها با معیارهای استاندارد انجام شده و در نهایت، یکپارچه‌سازی این عناصر در یک سیستم هوشمند برای اعتبارسنجی نهایی پتانسیل هوش مصنوعی در این حوزه انجام می‌شود.یافته این پژوهش، کارایی هوش مصنوعی را در ارتقای متا مدل‌های ارزش‌گذاری مستمری‌های متغیر ثابت کرد. متا مدل نهایی ، عملکردی بسیار دقیق را با معیارهای استاندارد ثبت کرد که نشان‌دهنده توانایی مدل در مقابله با پیچیدگی‌های ارزش‌گذاری پورتفوهای بزرگ بیمه است. عوامل کلیدی این موفقیت شامل اهمیت بالای پیش‌پردازش داده‌ها، نمونه‌گیری هدفمند، و انتخاب مدل‌های یادگیری ماشین کارآمد به عنوان مدل نماینده بود. نتایج بدست آمده نشان می‌دهند که اگرچه افزایش اندازه مجموعه داده برای متا مدل ممکن است منجر به بهبود دقت و کارایی مدل پیش‌بینی نشود، اما استفاده از الگوریتم‌های بهینه‌سازی برای انتخاب و تنظیم پارامترهای مدل می‌تواند عملکرد مدل را به صورت چشمگیری بهبود بخشد.نتیجه نهایی این پژوهش بهبود چشمگیر کیفیت و دقت نتایج بدست آمده در ارزش‌گذاری و مدیریت ریسک در صنعت بیمه است. برای این منظور با ادغام رویکردهای دقیق و قابل اعتماد در ساختار متا مدل ها، شرکت‌های بیمه قادر خواهند بود تا پرتفوی‌های بزرگ حاصل از مستمری های متغیر خود را با اطمینان، دقت و سرعت بیشتری مدیریت کرده و در نتیجه بتوانند خدمات بهتری به بیمه‌گذاران ارائه دهند. این نتایج نه تنها اعتبار و لزوم استفاده از هوش مصنوعی را در صنعت بیمه افزایش می‌دهد، بلکه بینش‌های عملی را نیز در این راستا فراهم می‌کند تا شرکت‌ها بتوانند از آن برای توسعه مدل‌های ارزش‌گذاری و مدیریت ریسک استفاده کنند.

مقاله پژوهشی بازاریابی و فروش بیمه

شناسایی و تبیین استراتژی‌های بازاریابی بیمه مسئولیت مدنی: رویکرد تحلیل مضمون

الهه ملایی؛ ساناز شفیعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 تیر 1405

چکیده

یشینه و اهداف: بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان یکی از مهم‌ترین انواع بیمه‌های مسئولیت است که در جهان به‌عنوان بخشی از نظام رفاهی و ابزاری برای حمایت از سرمایه انسانی سازمان‌ها شناخته می‌شود. این نوع بیمه ضمن آن‌که پوشش‌های لازم برای جبران خسارات ناشی از حوادث و سوانح شغلی را فراهم می‌کند، می‌تواند با ایجاد امنیت روانی ... بیشتر یشینه و اهداف: بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان یکی از مهم‌ترین انواع بیمه‌های مسئولیت است که در جهان به‌عنوان بخشی از نظام رفاهی و ابزاری برای حمایت از سرمایه انسانی سازمان‌ها شناخته می‌شود. این نوع بیمه ضمن آن‌که پوشش‌های لازم برای جبران خسارات ناشی از حوادث و سوانح شغلی را فراهم می‌کند، می‌تواند با ایجاد امنیت روانی و مالی برای کارکنان و کارفرمایان، نقش قابل توجهی در افزایش بهره‌وری و بهبود روابط کار داشته باشد. با این حال، در ایران ضریب نفوذ این بیمه پایین است و بسیاری از کارفرمایان و کارکنان تمایل اندکی به استفاده از آن دارند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که علاوه بر ضعف آگاهی و مشکلات اقتصادی، نبود استراتژی‌های بازاریابی نوین و اثربخش یکی از موانع اصلی توسعه بیمه مسئولیت مدنی در کشور است. از این رو، هدف پژوهش حاضر شناسایی و تحلیل استراتژی‌های بازاریابی بیمه مسئولیت مدنی در قبال کارکنان از منظر خبرگان بیمه‌ای و کارفرمایان بود.روش‌شناسی: این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر روش‌شناسی کیفی و مبتنی بر رویکرد تحلیل مضمون انجام شد. جامعه پژوهش را خبرگان صنعت بیمه تشکیل دادند که با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند و بر اساس اصل اشباع نظری انتخاب شدند. در مجموع ۱۴ نفر از مدیران و کارشناسان ارشد شش شرکت بیمه (پارسیان، دی، کوثر، تأمین، دانا و آسیا) که سابقه طولانی و دانش تخصصی در حوزه بیمه و بازاریابی داشتند، در این پژوهش مشارکت کردند. داده‌ها از طریق مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته جمع‌آوری و با استفاده از روش تحلیل مضمون شش‌مرحله‌ای آتراید-استیرلینگ کدگذاری و تحلیل شد.یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان داد که استراتژی‌های بازاریابی بیمه مسئولیت مدنی کارکنان را می‌توان در چهار مقوله اصلی طبقه‌بندی کرد: عوامل اخلاقی، عوامل درون‌سازمانی، راهکارهای ارتباطی و راهکارهای حمایتی. در بعد اخلاقی، شفافیت در اطلاع‌رسانی و پایبندی به مسئولیت اجتماعی به‌عنوان پیش‌شرط اعتماد مشتریان شناسایی شد. در بعد درون‌سازمانی، فرهنگ حمایتی، مشارکت کارکنان، آموزش مستمر و نوآوری در خدمات نقشی تعیین‌کننده داشتند. یافته‌ها همچنین نشان دادند که راهکارهای ارتباطی نظیر تقویت ارتباط دوسویه، طراحی برنامه‌های وفاداری و استفاده از بازخورد مستمر می‌تواند در جذب و نگهداشت مشتریان مؤثر باشد. نهایتاً، بعد حمایتی به‌عنوان یافته‌ای نوآورانه معرفی شد که شامل توجه به سلامت روان، ایجاد نظام‌های تشویقی و ارتقای سیاست‌های تنوع و شمول در سازمان‌ها بودنتیجه‌گیری: نتایج بیانگر آن است که بازاریابی بیمه مسئولیت مدنی در ایران نیازمند رویکردی چندبعدی و نوآورانه است که اخلاق، سازمان، ارتباط و رفاه کارکنان را هم‌زمان در نظر بگیرد. از نظر نظری، این پژوهش با افزودن ابعاد اخلاقی و حمایتی به مدل‌های بازاریابی بیمه، چارچوبی جامع‌تر به ادبیات موضوع ارائه می‌دهد. از نظر عملی نیز یافته‌ها می‌تواند برای مدیران بیمه و سیاست‌گذاران راهگشا باشد؛ به‌گونه‌ای که طراحی بسته‌های ترکیبی بیمه–رفاه، ایجاد پلتفرم‌های شفافیت برای اطلاع‌رسانی، توسعه بیمه‌های هوشمند مبتنی بر فناوری‌های نوین و اعطای مشوق‌های مالیاتی به کارفرمایان، راهکارهایی هستند که می‌توانند جایگاه بیمه مسئولیت مدنی کارکنان را در کشور ارتقا دهند

مقاله پژوهشی فناوری‌های نوین بیمه‌ای

شناسایی و اولویت‌بندی راهبردهای کلیدی پیاده‌سازی اینشورتک در استارت‌آپ‌های بیمه‌ای

امیر بهرامی؛ شبنم رفوآ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 تیر 1405

چکیده

پیشینه و اهداف: با پیشرفت سریع فناوری‌های دیجیتال و افزایش رقابت در صنعت بیمه، اینشورتک‌ها و استارت‌آپ‌های بیمه‌ای‌ به‌عنوان بازیگران کلیدی در ارائه خدمات نوآورانه مطرح و نقشی مهم و حیاتی در بهبود تجربه مشتری ایفا، می‌کنند. با این حال، موفقیت استارت‌آپ‌های بیمه‌ای وابسته به طراحی و اجرای راهبردهای مناسب در حوزه‌های مختلف ... بیشتر پیشینه و اهداف: با پیشرفت سریع فناوری‌های دیجیتال و افزایش رقابت در صنعت بیمه، اینشورتک‌ها و استارت‌آپ‌های بیمه‌ای‌ به‌عنوان بازیگران کلیدی در ارائه خدمات نوآورانه مطرح و نقشی مهم و حیاتی در بهبود تجربه مشتری ایفا، می‌کنند. با این حال، موفقیت استارت‌آپ‌های بیمه‌ای وابسته به طراحی و اجرای راهبردهای مناسب در حوزه‌های مختلف است. پژوهش‌حاضر با هدف شناسایی و اولویت‌بندی راهبردهای پیاده‌سازی اینشورتک در استارت‌آپ‌های بیمه‌ای در ابعاد داده و تبادل اطلاعات، بازار و مشتری، رقابت و تمایز، فناوری و زیرساخت، مدل کسب‌وکار، عملیات و سازمان، و ریسک و انطباق، انجام شده است.روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی واز نظر ماهیت توصیفی– تحلیلی می‌باشد. روش‌شناسی پژوهش از نوع رویکرد آمیخته (کیفی‌– کمی) بوده و در مرحله کیفی، با مرور گسترده ادبیات تخصصی و انجام مصاحبه با خبرگان شامل مدیران استارت‌آپ‌های بیمه‌ای، کارشناسان ارشد فناوری بیمه و مدیران و متخصصان شرکت‌های بیمه راهبردهای موثر در پیاده سازی اینشورتک در استارت‌آپ‌های بیمه‌ای شناسایی گردید. در مرحله کمی، با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله‌مراتبی (AHP)‌ و ابزارهای تصمیم‌گیری چندمعیاره، این راهبردها بر اساس اهمیت، قابلیت اجرایی و تأثیر بر موفقیت استارت‌آپ‌ها اولویت‌بندی شده‌اند..یافته‌ها: تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش نشان می‌دهد که، راهبردهای داده و تبادل اطلاعات و فناوری و زیرساخت بیشترین نقش را در پیاده سازی اینشورتک در استارت‌آپ‌های بیمه‌ای ایفاء می‌کنند. علاوه بر این، راهبردهای رقابت و تمایز و بازار و مشتری و نیز در افزایش وفاداری مشتریان و افزایش سرعت پاسخ‌دهی به تغییرات بازار نقش واهمیت قابل ‌توجهی دارند. از سویی دیگر راهبردهای مدل کسب و کار، عملیات و سازمان و همچنین ریسک و انطباق از نقش و اهمیت کمتری در پیاده‌سازی اینشورتک در استارت‌آپ‌های بیمه‌ای برخوردارمی‌باشند. نتیجه‌گیری: شناسایی و اولویت‌بندی راهبردهای کلیدی، به استارت‌آپ‌های بیمه‌ای کمک می‌کند تا منابع خود را به‌صورت بهینه و اثربخش تخصیص دهند، تصمیمات استراتژیک مؤثرتری اتخاذ کنند و مسیر رشد و توسعه پایدار و ایجاد مزیت رقابتی را هموار سازند. تمرکز هم‌زمان بر فناوری و زیرساخت ها، نوآوری در مدل کسب‌وکار، مدیریت داده و مشتری، و انطباق با ریسک‌ها، زیربنای موفقیت بلندمدت و متمایز شدن در بازار رقابتی بیمه را فراهم می‌آورد. در نهایت پس از شناسایی راهبردهای کلیدی پیاده سازی اینشورتک در استارت‌آپ‌های بیمه‌ای و اولویت بندی آن‌ها بر‌اساس درجه اهمیت، پیشنهادات کاربردی جهت عملیاتی شدن راهبردها ارائه گردید.

مقاله پژوهشی مطالعات اجتماعی بیمه

نقش بیمه‌های حمایتی تامین اجتماعی بر مشارکت زنان در صنعت قالی بافی؛ نمونه موردی شهرستان تکاب

افسانه توسلی؛ گل صنم غلامی گوله گوله

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 تیر 1405

چکیده

پیشینه و اهداف: فرش دستباف ایران کالایی فرهنگی اقتصادی و از مهمترین تولیدات ارزشمند غیرنفتی است که در طول اعصار متضمن اشتغال برای فعالین این عرصه بوده است. بافندگان، حلقه اصلی چرخه تولید فرش دستباف هستند. بیش از هفتاد درصد بافندگان فرش ایرانی، زنان درمناطق شهری وروستایی هستند. صنعت قالی‌بافی شهرتکاب در استان آذربایجان غربی با ثبت ... بیشتر پیشینه و اهداف: فرش دستباف ایران کالایی فرهنگی اقتصادی و از مهمترین تولیدات ارزشمند غیرنفتی است که در طول اعصار متضمن اشتغال برای فعالین این عرصه بوده است. بافندگان، حلقه اصلی چرخه تولید فرش دستباف هستند. بیش از هفتاد درصد بافندگان فرش ایرانی، زنان درمناطق شهری وروستایی هستند. صنعت قالی‌بافی شهرتکاب در استان آذربایجان غربی با ثبت جهانی "فرش‌آهنین" درWIPO و سابقه تولید سالانه حدود 15هزار متر مربع فرش دستباف، از نمونه‌های کم‌نظیر فرش ایرانی است که در این سالهای اخیر با کاهش مشارکت زنان قالیباف در تولید مواجه شده است. برای تضمین استمرار مشارکت زنان درتولید فرش دستباف، تقویت و بسط پوشش بیمه‌ تامین‌اجتماعی راهکار موثری است. هدف از این مطالعه بین‌رشته‌ای، نقش ضعف سیاسگذاری و ارائه خدمات بیمه‌های‌اجتماعی بر میزان مشارکت زنان قالی‌باف در تولید فرش دستباف شهر تکاب است .روش‌شناسی: این مطالعه به صورت کمی و به روش پیمایش انجام شده است. جامعه آماری تحقیق، 300 نفر زنان عضو اتحادیه فرش بافی شهر تکاب هستند که درسال 1403 بیمه و سابقه ثبت شده درآن واحد داشتند. براساس فرمول کوکران نمونه آماری تحقیق 168 نفر برآورد شد. روش نمونه گیری منظم سیستماتیک بود. ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته استاندارد و آزمون شده قبلی بود که روایی پرسشنامه ها ضریب بالایی را برای ادامه مطالعه نشان دادند.یافته‌ها: پس از تجزیه و تحلیل پرسشنامه ها با کمک spss وآزمون فرضیات که با دو روش آمار توصیفی و استنباطی انجام شد، دریافت شدکه بین ضعف مدیریت و سیاستگذاری با میزان مشارکت زنان شهرتکاب در صنعت قالی بافی رابطه وجود دارد. بین کارکرد نامناسب ارائه خدمات بیمه، مالی و مشارکت زنان در صنعت قالی بافی نیز رابطه منفی ومعکوس برقرار است. بین زیر مولفه های سن، میزان درآمد، سابقه قالیبافی و مشارکت زنان در صنعت قالیبافی رابطه مثبت ومستقیم وجود دارد. بین وضعیت اشتغال(اصلی یا کمکی بودن حرفه قالی‌بافی) ومشارکت زنان در صنعت قالی‌بافی شهر تکاب رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. نتیجه‌گیری: یافته‌های مطالعه ما را به این نتیجه رساند که عوامل موثر برکاهش مشارکت زنان تکاب درقالی بافی بیش ازآنکه فردی و منطقه ای باشد، درسطح کلان مدیریت و سیاستگذاری کشور است. به نظر می‌رسد عدم وجود بیمه مستمر برای زنان بافنده از دلایل خروج بافندگان از چرخه تولید این صنعت است. خدمات بیمه جامع و پایدار به عنوان بخشی از رویکرد حمایتی سیاستگذاران می‌تواند کمک‌کننده باشد و شرایط برای بقای شغلی بافندگان را بهبود داده و در دراز مدت احتمالا به نفع صنعت قالی‌بافی منطقه وزنان قالیباف است. نتایج نشان داد با قانونگذاری، مساعدت مدیریت درخصوص ارائه مناسب خدمات بیمه و مالی می توان مشارکت زنان در چرخه تولید فرش دستباف را افزایش داد .

مقاله پژوهشی ارزیابی خسارت در رشته های بیمه

تحلیل تأثیر نوسان نرخ ارز بر سودآوری شرکت‌های بیمه عضو بورس اوراق بهادار در ایران

محمود شیرجزی؛ مصطفی رجبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 تیر 1405

چکیده

پیشینه و اهداف: یکی از ویژگی‌های کشورهای در حال توسعه محدودیت منابع بخصوص منابع ارزی می‌باشد. این کشورها با توجه ساختار تولیدی و مشکل محدودیت ارزی، نیازمند اتخاذ سیاست‌های درست نرخ ارز جهت کاهش نوسانات نرخ ارز و کاهش اثرات منفی آن بر اقتصاد می‌باشند. در ایران شرایط اقتصادی و تحریم‌ها نوسانات شدیدی را در نرخ ارز در دهه اخیر بر اقتصاد ... بیشتر پیشینه و اهداف: یکی از ویژگی‌های کشورهای در حال توسعه محدودیت منابع بخصوص منابع ارزی می‌باشد. این کشورها با توجه ساختار تولیدی و مشکل محدودیت ارزی، نیازمند اتخاذ سیاست‌های درست نرخ ارز جهت کاهش نوسانات نرخ ارز و کاهش اثرات منفی آن بر اقتصاد می‌باشند. در ایران شرایط اقتصادی و تحریم‌ها نوسانات شدیدی را در نرخ ارز در دهه اخیر بر اقتصاد ایران تحمیل نموده است. از طرفی شرکت‌های بیمه‌ای به لحاظ نوع خدماتی که ارائه می‌نمایند و عضو بورس نیز می‌باشند، از چند جهت تحت تأثیر نوسانات نرخ ارز می‌باشند. این مطالعه به دنبال پاسخ دقیق به این سوال است: تاثیر نوسانات نرخ ارز بر سودآوری شرکت‌های بیمه‌ای که بخصوص عضو بورس اوراق بهادار ایران هستند به چه صورتی است. همچنین از آنجایی که شرکت‌های بیمه به طور کلی و همچنین شرکت‌هایی که عضو بورس اوراق بهادار می‌باشند، با توجه به نوع خدمات در گستره وسیع و همچنین سرمایه‌گذاری آنها در بورس تحت تأثیر این نوسانات در جهت درآمدی و هزینه‌ای قرار می‌گیرند، بررسی و تجزیه و تحلیل اثر این نوسانات بر عملکرد این شرکت‌ها که خروجی آن سودآوری می‌باشد بسیار مهم بوده و ضرورت دارد براین اساس تحلیل اثر نوسانات نرخ ارز بر سودآوری 14 شرکت بیمه‌ای عضو بورس اوراق بهادار در دوره زمانی 1402- 1390در نظر گرفته شد.روش‌شناسی: : این تحقیق از نظر روش پژوهشی دارای ماهیت و محتوای همبستگی-توصیفی و از نوع کاربردی می‌باشد. داده‌های ثانویه از صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار استخراج ‌و اقدام به تحلیل همبستگی شد. روش استدلالی آن نیز استدلال قیاسی استقرایی است. همچنین بدلیل استفاده از داده‌ها و آمارهای مربوط به گذشته متغیرها، این مطالعه از نوع پس رویدادی است. ماهیت داده‌ها به لحاظ ساختاری از نوع داده‌های ترکیبی و با توجه به روش‌های مختلف این‌گونه داده‌ها تحلیلی علّی و تابلویی می‌باشد پس از انجام آزمون‌های مرتبط، مدل تحقیق از روش اثرات تصادفی برآورد گردید. تحلیل داده‌ها با نرم افزار اویوز انجام شد. جامعه آماری پژوهش نیز دربرگیرنده شرکت‌های بیمه‌ای پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار تهران بود و برای انتخاب نمونه آماری این تحقیق از روش نمونه‌گیری حذفی سیستماتیک (غربالگری) استفاده‌ شد.یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که نوسانات نرخ ارز تاثیر منفی و معنی‌داری بر سودآوری شرکت‌های بیمه‌ای با توجه به نوع فعالیت آنها دارد. همچنین متغیرکلان اقتصادی مانند تورم و رشد اقتصای تاثیر مثبت و معنی‌دار و متغیرهای درونی شرکت مانند نسبت سرمایه به دارایی و نسبت بدهی به دارایی و اندازه شرکت نیز تاثیر مثبت و معنی‌داری بر سودآوری شرکت‌ها داشته است و همه فرضیات تحقیق مورد تایید قرار گرفت.نتیجه‌گیری: نتایج نشان می‌دهد که اتحاذ سیاست‌های مناسب ارزی جهت کاهش نوسانات ارز می‌تواند بر عملکرد شرکت‌های بیمه‌ای اثر افزایشی داشته باشد.

مقاله پژوهشی آینده‌پژوهی در صنعت بیمه

مدلی برای توسعه فناوری‌های نوین در صنعت بیمه ایران با رویکرد آینده‌پژوهی

محمد محمودی میمند؛ سعیده سیادت؛ ایمان عزیزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مرداد 1405

چکیده

پیشینه و اهداف: تحول دیجیتال در صنعت بیمه فراتر از به‌کارگیری فناوری‌های نوین است و مستلزم استقرار سازوکارهای مناسب برای مدیریت ریسک، امنیت اطلاعات و حکمرانی داده می‌باشد. فقدان چارچوب‌های منسجم در این حوزه می‌تواند تصمیم‌گیری‌های راهبردی را با عدم‌قطعیت مواجه ساخته و اثربخشی برنامه‌های تحول دیجیتال را کاهش دهد. بنابراین ... بیشتر پیشینه و اهداف: تحول دیجیتال در صنعت بیمه فراتر از به‌کارگیری فناوری‌های نوین است و مستلزم استقرار سازوکارهای مناسب برای مدیریت ریسک، امنیت اطلاعات و حکمرانی داده می‌باشد. فقدان چارچوب‌های منسجم در این حوزه می‌تواند تصمیم‌گیری‌های راهبردی را با عدم‌قطعیت مواجه ساخته و اثربخشی برنامه‌های تحول دیجیتال را کاهش دهد. بنابراین هدف این پژوهش، ارائه و اعتبارسنجی یک مدل بومی با رویکرد آینده‌پژوهی به‌منظور تبیین و هدایت توسعه فناوری‌های نوین در صنعت بیمه ایران است.روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از حیث رویکرد، آمیخته (کیفی–کمی) است. در بخش کیفی، با بهره‌گیری از روش دلفی چندمرحله‌ای و قضاوت ۱۷ خبره دارای سابقه حرفه‌ای در صنعت بیمه، عوامل اولیه استخراج شد و پس از ارزیابی روایی محتوایی مورد تأیید قرار گرفت و مدل مفهومی پژوهش تدوین گردید. در بخش کمی، نمونه آماری شامل 242 نفر از مدیران و کارشناسان خبره فعال در شرکت‌های بیمه‌ای کشور بود. به‌منظور آزمون مدل و فرضیات، پرسشنامه‌ای شامل ۳۱ گویه با مقیاس لیکرت پنج‌درجه‌ای طراحی و داده‌ها با روش مدل‌سازی معادلات ساختاری مبتنی بر حداقل مربعات جزئی تحلیل شد.یافته‌ها: نتایج نشان داد پیشران‌های فناورانه، سازمانی، رگولاتوری و مشتری/بازار اثر مثبت و معناداری بر ریسک، امنیت و حکمرانی داده دارند. همچنین، این سازه تأثیر مستقیم و معناداری بر آینده‌پژوهی و هوشمندی راهبردی صنعت بیمه دارد و نقش میانجی آن در رابطه بین پیشران‌های چهارگانه و هوشمندی راهبردی مورد تأیید قرار گرفت. شاخص‌های برازش نیز از تناسب و قدرت تبیین مناسب مدل حکایت دارد.نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش نشان می‌دهد تمرکز نظام‌مند بر ریسک، امنیت و حکمرانی داده شرط اساسی موفقیت توسعه فناوری‌های نوین در صنعت بیمه است؛ ازاین‌رو پیشنهاد می‌شود شرکت‌های بیمه و نهاد تنظیم‌گر، تصمیم‌گیری‌های فناورانه را بر پایه آینده‌پژوهی، ارزیابی ریسک و الزامات امنیت اطلاعات سامان‌دهی کرده و از طریق هم‌راستاسازی پیشران‌های فناوری، بازار، سازمان و مقررات، هوشمندی راهبردی و پایداری تحول دیجیتال را تقویت نمایند.

مقاله پژوهشی حقوق بیمه

بررسی تطبیقی حدود مسئولیت بیمه گر شخص ثالث حوادث رانندگی در نظام های حقوقی ایران، آمریکا و فرانسه

زهرا اسدی؛ لیلی نیاکان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مرداد 1405

چکیده

پیشینه و اهداف: بیمه مسئولیت مدنی شخص ثالث در حوزه حوادث رانندگی، یکی از سازوکارهای اصلی حمایتی در جوامع مدرن است. افزایش تعداد وسایل نقلیه و پیامدهای مالی و اجتماعی ناشی از تصادفات، ضرورت وجود سازوکاری قابل اتکا برای جبران آسیب‌های وارده به زیان‌دیدگان را برجسته می‌سازد. بیمه شخص ثالث به عنوان ابزار اصلی و اجباری، نقشی حیاتی در ... بیشتر پیشینه و اهداف: بیمه مسئولیت مدنی شخص ثالث در حوزه حوادث رانندگی، یکی از سازوکارهای اصلی حمایتی در جوامع مدرن است. افزایش تعداد وسایل نقلیه و پیامدهای مالی و اجتماعی ناشی از تصادفات، ضرورت وجود سازوکاری قابل اتکا برای جبران آسیب‌های وارده به زیان‌دیدگان را برجسته می‌سازد. بیمه شخص ثالث به عنوان ابزار اصلی و اجباری، نقشی حیاتی در این زمینه ایفا می‌کند.قانون‌گذاران در نظام‌های حقوقی مختلف، چارچوب‌ها و حدود متفاوتی را برای مسئولیت بیمه‌گر شخص ثالث تعیین کرده‌اند که این حدود غالبا حداقل چارچوب‌ها و مسئولیت بیمه‌گر شخص ثالث را تعیین می کنند.هدف اصلی این پژوهش، بررسی و مقایسه حدود مسئولیت بیمه‌گر شخص ثالث در نظام‌های حقوقی ایران، ایالات متحده آمریکا وفرانسه با تمرکز بر دامنه تعهدات مالی و جانی است. در نهایت، بر اساس این تحلیل تطبیقی، پیشنهادهایی برای بهبود نظام حقوقی ایران ارائه خواهد شد.روش‌شناسی: این پژوهش با رویکردی تطبیقی به روش توصیفی– تحلیلی و با بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای انجام شده است.یافته‌ها: تحلیل تطبیقی نظام‌های حقوقی ایران، ایالات متحده آمریکا و فرانسه در تعیین حدود مسئولیت بیمه‌گر شخص ثالث، تفاوت‌های قابل توجهی را در دامنه تعهدات مالی و جانی آشکار می‌سازد: در حقوق ایران، قانون بیمه اجباری مصوب ۱۳۹۵، دامنه تعهدات بیمه‌گر را تا سقف مشخصی گسترش داده است. با این حال، در حوزه خسارات جانی، وجود سقف‌های قانونی (سقف دیه) و همچنین محدودیت در پوشش برخی هزینه‌های درمانی از جمله زیان معنوی، موجب می‌شود که همواره فاصله‌ای میان خسارت واقعی زیان‌دیده و مبلغ غرامت پرداختی وجود داشته باشد. در حوزه خسارات مالی نیز، سقف‌های تعهد بیمه‌گر در مواجهه با خسارات گسترده و تورم، ناکافی به نظر می رسد. نظام حقوقی آمریکا با تنوع ایالتی، رویکردهای متفاوتی را به کار گرفته که بسته به ایالت، دامنه پوشش متغیر است اما در نظام حقوقی فرانسه با تأکید بر اصل جبران کامل خسارت و نقش پررنگ بیمه اجباری، دامنه تعهد بیمه‌گر گسترده‌تر و هماهنگ‌تر با نظام مسئولیت مدنی تنظیم شده است. نتیجه‌گیری: بررسی تطبیقی حدود مسئولیت بیمه‌گر شخص ثالث در سه نظام حقوقی ایران، ایالات متحده آمریکا و فرانسه نشان می‌دهد که تعیین این حدود، نتیجه موازنه پیچیده‌ای میان دو هدف بنیادین است: تحقق عدالت جبرانی برای زیان‌دیدگان و تضمین پایداری اقتصادی صنعت بیمه. در حقوق ایران، دامنه تعهدات بیمه‌گر تا سقف مشخصی گسترش یافته است، اما نتیجه‌ی موازنه میان هدف جبران کامل خسارت و ضرورت حفظ پایداری اقتصادی صنعت بیمه، منجر به چالش‌هایی در پوشش کامل تمام خسارات واقعی زیان‌دیدگان می‌شود. نظام حقوقی آمریکا، با اذعان به تفاوت‌های بنیادین میان ایالت‌ها و تطبیق رویکردهای خود با نیازهای خاص هر منطقه‌، تلاش کرده است تا میان الزامات کارایی اقتصادی و ضرورت حمایت از زیان‌دیدگان، تعادلی کارآمد برقرار سازد اما نظام حقوقی فرانسه با اولویت دادن به جبران کامل خسارت، بیشترین همسویی را با ایده عدالت دارد، اما این رویکرد بار مالی قابل توجهی را بر صنعت بیمه تحمیل می‌کند.

مقاله پژوهشی بازارهای مالی

تحلیل واکنش بازار سرمایه به تاخیر افشا و کیفیت متنی گزارش‌ها: شواهدی از صنعت بیمه ایران

محمد براهیم راعی عزآبادی؛ بابک نباتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مرداد 1405

چکیده

پیشینه و اهداف: صنعت بیمه با ۴۲ شرکت فعال، اگرچه سهم محدودی از ارزش بازار سرمایه ایران دارد، اما به‌دلیل ماهیت ریسک‌محور فعالیت‌ها و نقش اطلاعاتی افشای اطلاعات مالی، از منظر شکل‌گیری انتظارات سرمایه‌گذاران حائز اهمیت است. در این میان، کیفیت متنی گزارش‌های افشایی نیز از منظر نظری می‌تواند بر نحوه پردازش اطلاعات توسط بازار اثرگذار ... بیشتر پیشینه و اهداف: صنعت بیمه با ۴۲ شرکت فعال، اگرچه سهم محدودی از ارزش بازار سرمایه ایران دارد، اما به‌دلیل ماهیت ریسک‌محور فعالیت‌ها و نقش اطلاعاتی افشای اطلاعات مالی، از منظر شکل‌گیری انتظارات سرمایه‌گذاران حائز اهمیت است. در این میان، کیفیت متنی گزارش‌های افشایی نیز از منظر نظری می‌تواند بر نحوه پردازش اطلاعات توسط بازار اثرگذار باشد؛ هرچند میزان انعکاس آن در واکنش‌های کوتاه‌مدت بازار نیازمند بررسی تجربی است. ازاین‌رو، هدف پژوهش حاضر تحلیل هم‌زمان زمان افشای اطلاعات و کیفیت متنی گزارش‌های افشایی و بررسی نقش آن‌ها در واکنش بازار سرمایه در صنعت بیمه ایران است.روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت کمی است و در چارچوب پارادایم اثبات‌گرایی انجام شده است. در این پژوهش، داده‌های مربوط به ۱۹ شرکت بیمه‌ای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۳ مورد بررسی قرار گرفت. ابتدا با استفاده از روش تحلیل رویداد، بازده‌های غیرعادی تجمعی لگاریتمی سهام در پنجره‌های زمانی مختلف پیرامون تاریخ افشای اطلاعات محاسبه شد. سپس، شاخص‌های کیفیت متنی افشا با استفاده از روش‌های پردازش زبان طبیعی و بر مبنای بازنمایی‌های زبانی حاصل از مدل پارس‌برت، از طریق سنجه‌های شباهت معناییِ مرتبط با دو بعد محتوایی افشای ریسک و افشای آینده‌نگر استخراج شد. در ادامه، اثر وقوع و شدت تأخیر در افشای اطلاعات و کیفیت افشا بر واکنش بازار با استفاده از مدل‌های رگرسیونی خطی (مبتنی بر روش حداقل مربعات معمولی)، مدل لاجیت و الگوریتم‌های یادگیری ماشین مبتنی بر گرادیان تقویتی تحلیل شد.یافته‌ها: نتایج تحلیل رویداد نشان می‌دهد که بازار سرمایه واکنشی فوری و عمدتاً منفی به تأخیر در افشای اطلاعات نشان می‌دهد و این واکنش به‌صورت ناپیوسته در روز افشا متمرکز است. نتایج برآورد مدل‌های رگرسیونی حاکی از آن است که وقوع تأخیر در افشا اثر منفی و معناداری بر بازده غیرعادی تجمعی لگاریتمی دارد، در حالی که شدت تأخیر و شاخص‌های کیفیت متنی افشا اثر معنادار و پایداری بر اندازه واکنش بازار ندارند. نتایج مدل لاجیت نشان می‌دهد که وقوع تأخیر با افزایش احتمال واکنش مثبت بازار همراه است (ضرایب مثبت و معنادار). در مقابل، شدت تأخیر این احتمال را کاهش می‌دهد. کیفیت افشا در پنجره کوتاه‌مدت اثر معناداری بر جهت واکنش ندارد، اما در پنجره میان‌مدت (۲+،۲-) اثر تعاملی آن با شدت تأخیر مثبت و معنادار است که نشان می‌دهد رابطه میان شدت تأخیر و احتمال واکنش مثبت بازار می‌تواند بسته به سطح کیفیت افشا متفاوت باشد. افزون بر این، عملکرد ضعیف مدل‌های یادگیری ماشین در پیش‌بینی مقدار پیوسته بازده غیرعادی تجمعی لگاریتمی، حاکی از دشواری پیش‌بینی شدت واکنش بازار در افق‌های کوتاه‌مدت است.نتیجه‌گیری: واکنش بازار به افشای اطلاعات چندبعدی است. در مدل‌های خطی، وقوع تأخیر با کاهش مقدار بازده غیرعادی تجمعی همراه است، اما در مدل لاجیت، وقوع تأخیر با افزایش احتمال واکنش مثبت بازار همراه است. کیفیت متنی افشا در مدل‌های خطی اثر معناداری بر مقدار CAR ندارد، اما در مدل لاجیت و یادگیری ماشین می‌تواند در توضیح جهت واکنش بازار نقش داشته باشد. بنابراین، تفسیر اثر تأخیر باید با تفکیک «مقدار بازده» و «جهت واکنش» انجام شود.

مقاله پژوهشی ارزیابی ریسک در رشته های بیمه ‎

پیش‌بینی اثرات مستقیم و غیرمستقیم جنگ بر صنعت بیمه با تأکید بر رشته آتش‌سوزی: مطالعه تطبیقی سوریه، اوکراین و لبنان

سعید اسدی قراگوز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 مرداد 1405

چکیده

پیشینه و اهداف: جنگ به‌عنوان یک ریسک سیستماتیک فاجعه‌بار، نه تنها زیرساخت‌های فیزیکی و انسانی را تخریب می‌کند، بلکه شوک‌های عمیق و پایدار بر متغیرهای کلان اقتصادی و بازارهای مالی از جمله صنعت بیمه وارد می‌آورد. با توجه به وقوع جنگ ایران-اسرائیل-آمریکا از خرداد ۱۴۰۴ تا اردیبهشت ۱۴۰۵ و تخریب بیش از ۱۱۵ هزار واحد غیرنظامی و برآورد ... بیشتر پیشینه و اهداف: جنگ به‌عنوان یک ریسک سیستماتیک فاجعه‌بار، نه تنها زیرساخت‌های فیزیکی و انسانی را تخریب می‌کند، بلکه شوک‌های عمیق و پایدار بر متغیرهای کلان اقتصادی و بازارهای مالی از جمله صنعت بیمه وارد می‌آورد. با توجه به وقوع جنگ ایران-اسرائیل-آمریکا از خرداد ۱۴۰۴ تا اردیبهشت ۱۴۰۵ و تخریب بیش از ۱۱۵ هزار واحد غیرنظامی و برآورد اولیه ۲۷۰ میلیارد دلار خسارت، هدف اصلی این پژوهش، کمی‌سازی اثرات مستقیم و غیرمستقیم جنگ بر نسبت خسارت و ضریب نفوذ بیمه در ایران با استفاده از تجربیات سه کشور جنگ‌زده سوریه، اوکراین و لبنان است. این مطالعه به دنبال پاسخ به این پرسش است که جنگ چه تأثیر کمی بر صنعت بیمه ایران می‌گذارد و گروه بیمه آتش‌سوزی در سال‌های پساجنگ با چه چالش‌هایی مواجه خواهد شد.روش‌شناسی: پژوهش حاضر با روش اقتصادسنجی و به صورت تحلیل سری زمانی مجزا برای هر کشور انجام شد. مدل اول (ARIMAX) تأثیر مستقیم جنگ (با وقفه یک‌ساله) بر نسبت خسارت و مدل دوم (رگرسیون دو مرحله‌ای – 2SLS) تأثیر غیرمستقیم جنگ از کانال تولید ناخالص داخلی بر ضریب نفوذ بیمه را برآورد کرد. داده‌ها از بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول، پایگاه سیگما و گزارش‌های ملی استخراج شدند. آزمون‌های تشخیصی شامل مانایی (ADF)، همخطی (VIF)، ناهمسانی واریانس، خودهمبستگی و برای مدل دوم آزمون قدرت ابزار (F-statistic) و بیش‌شناسایی (Sargan) انجام شدند. کلیه برآوردها با نرم‌افزار ایویوز انجام گرفت.یافته‌ها: نتایج نشان داد مجموع اثر مستقیم جنگ بر نسبت خسارت در سوریه ۴۰.۶، اوکراین ۳۸.۳ و لبنان ۴۶.۹ واحد درصد است. اثر غیرمستقیم (کشش ضریب نفوذ نسبت به تولید ناخالص داخلی) در سه کشور بین ۰.۰۷۲ تا ۰.۰۹۳ برآورد شد. برای ایران، شبیه‌سازی مبتنی بر میانگین وزنی پیش‌بینی می‌کند نسبت خسارت از ۸۶.۷ درصد در سال پایه به ۱۰۶.۷ درصد در سال اول جنگ و ضریب نفوذ از ۲.۱۲ درصد به ۱.۰۸ درصد کاهش یابد. گروه بیمه آتش‌سوزی ایران در سال ۱۴۰۳ با وجود سهم ۳.۴ درصدی از حق بیمه، رشد ۸۳.۳ درصدی خسارت پرداختی و نسبت خسارت ۶۱.۸ درصد را تجربه کرده است که نشان‌دهنده آسیب‌پذیری بالای این رشته است. فشار دولت برای پرداخت خسارت جنگ حتی در بیمه‌نامه‌های فاقد کلوز جنگ در خرداد ۱۴۰۴، توانگری مالی شرکت‌ها را بدون پشتوانه کاهش داده است.نتیجه‌گیری: جنگ از دو کانال مستقیم و غیرمستقیم صنعت بیمه را تحت فشار قرار می‌دهد. ایجاد صندوق ملی ریسک جنگ با پشتوانه دولتی، تدوین آیین‌نامه شفاف کلوز جنگ با سقف تعهد و فرانشیز مشخص، توسعه بیمه‌های پارامتریک مبتنی بر تصاویر ماهواره‌ای، الزام به آزمون فشار سالانه توانگری و ایجاد پایگاه داده مکانی از انباشت ریسک برای تاب‌آوری صنعت بیمه ایران ضروری است. بدون این اقدامات، ورشکستگی چند شرکت بیمه کوچک و متوسط محتمل خواهد بود. اقدام فوری از سوی بیمه مرکزی ایران و پژوهشکده بیمه برای جلوگیری از فروپاشی سیستمی بازار بیمه آتش‌سوزی به شدت توصیه می‌شود.

مقاله پژوهشی اقتصاد مالی‌/ بیمه

هم‌افزایی نهادی بانک و بیمه در ارتقای تاب‌آوری صنعت بیمه: ارائه یک چارچوب مفهومی برای پایداری نظام مالی

رضا فرید؛ شهریار نصابیان؛ مهناز ربیعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 مرداد 1405

چکیده

پیشینه و اهداف: پایداری نظام مالی یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای رشد اقتصادی پایدار و حفظ اعتماد عمومی در هر کشور محسوب می‌شود. در این میان، بانک‌ها و شرکت‌های بیمه به‌عنوان دو رکن اساسی نظام مالی، نقش مکملی در تجهیز منابع، تخصیص سرمایه، مدیریت ریسک و حفظ ثبات اقتصادی ایفا می‌کنند. با گسترش پیوندهای مالی، سرمایه‌گذاری‌های مشترک ... بیشتر پیشینه و اهداف: پایداری نظام مالی یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای رشد اقتصادی پایدار و حفظ اعتماد عمومی در هر کشور محسوب می‌شود. در این میان، بانک‌ها و شرکت‌های بیمه به‌عنوان دو رکن اساسی نظام مالی، نقش مکملی در تجهیز منابع، تخصیص سرمایه، مدیریت ریسک و حفظ ثبات اقتصادی ایفا می‌کنند. با گسترش پیوندهای مالی، سرمایه‌گذاری‌های مشترک و تعاملات نهادی، عملکرد این دو بخش بیش از گذشته به یکدیگر وابسته شده است. بااین‌حال، اغلب مطالعات پیشین، بانک و صنعت بیمه را به‌صورت مستقل تحلیل کرده و از بررسی هم‌افزایی نهادی میان این دو نهاد و پیامدهای آن برای پایداری نظام مالی بازمانده‌اند. هدف اصلی این پژوهش، تبیین نقش هم‌افزایی نهادی میان بانک و بیمه در ارتقای تاب‌آوری صنعت بیمه و پایداری نظام مالی با به‌کارگیری مدل پویایی نهادی ترکیبی (HIDM) است.روش‌شناسی: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی-تحلیلی و از حیث ماهیت، توصیفی-تبیینی است و با یک طرح کمّی متوالی چندمرحله‌ای اجرا شده است. داده‌های پژوهش از صورت‌های مالی حسابرسی‌شده بانک‌ها و شرکت‌های بیمه (سامانه کدال)، گزارش‌های توانگری بیمه مرکزی، و داده‌های کلان اقتصادی (بانک مرکزی و مرکز آمار ایران) برای دوره ۱۲ ساله ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۴ گردآوری شده است. نمونه پژوهش شامل ۹ بانک منتخب با سه نوع مالکیت (دولتی، خصوصی‌شده، خصوصی) و شرکت‌های بیمه مرتبط با آن‌هاست. تجزیه و تحلیل داده‌ها در چارچوب مدل HIDM و در سه فاز متوالی شامل تحلیل کارایی پویا (Dynamic DEA)، استنتاج علی بیزی (Dynamic Bayesian Panel Probit) و شبیه‌سازی مبتنی بر عامل (ABM) انجام شده است.یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان‌دهنده وجود شکاف نهادی معناداری بین نهادهای مالی دولتی و خصوصی است؛ به‌گونه‌ای که میانگین کارایی پویا در بانک‌های خصوصی (۰.۷۹۲) و شرکت‌های بیمه خصوصی (۰.۷۵۳) به‌طور قابل‌توجهی بالاتر از همتایان دولتی آن‌هاست. کیفیت حکمرانی (Git) با ضریب ۰.۳۱۲ و عامل بیز ۱۰.۴، قوی‌ترین اثر مثبت را بر هم‌افزایی نهادی دارد. یادگیری تطبیقی (Lit) با ضریب ۰.۲۴۵، علاوه بر اثر مستقیم، از طریق تقویت اثر حکمرانی (اثر تعاملی Git × Lit با ضریب ۰.۱۵۶)، به‌عنوان «ضربه‌گیر نهادی» عمل می‌کند. تعاملات شبکه‌ای (Nit) نیز با ضریب ۰.۱۹۸ و اثر تعاملی Git × Nit با ضریب ۰.۱۲۷، هم‌افزایی نهادی را تقویت می‌کند. مدل HIDM با دقت ۸۷.۹٪ (AUC=0.879)، توانایی هشداردهی ۹ ماه قبل از وقوع بحران‌های سیستمی را دارد.نتیجه‌گیری: پایداری نظام مالی، نه محصول عملکرد منفرد بانک‌ها یا شرکت‌های بیمه، که حاصل کیفیت تعاملات نهادی میان آن‌هاست. سه سازوکار کیفیت حکمرانی، یادگیری تطبیقی و تعاملات شبکه‌ای، به‌صورت هم‌زمان و هم‌افزا، ظرفیت نظام مالی را برای جذب شوک‌ها و حفظ ثبات افزایش می‌دهند. هیچ‌یک از این سه سازوکار به‌تنهایی کافی نیست و سیاست‌گذاران باید راهبردی یکپارچه برای ارتقای هم‌زمان آن‌ها در کل نظام مالی اتخاذ کنند. استقرار سامانه HIDM-EWS در دبیرخانه ثبات مالی و ایجاد «شورای هماهنگی ثبات مالی» میان بانک مرکزی و بیمه مرکزی، از مهم‌ترین پیشنهادهای سیاستی این پژوهش است.

مقاله پژوهشی حاکمیت شرکتی در شرکت‌های بیمه‌ای

مدل بومی سنجش افشا و شفافیت در صنعت بیمه ایران (رویکرد ترکیبی)

داور محمدی؛ ساسان مهرانی؛ غلامرضا سلیمانی امیری؛ اسماء حمزه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 مرداد 1405

چکیده

پیشینه و اهداف: افشا و شفافیت از ارکان اصلی حاکمیت شرکتی در صنعت بیمه هستند و نقشی تعیین‌کننده در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و جلب اعتماد عمومی دارند (Bushman & Smith, 2003). در ایران، با وجود آیین‌نامه شماره ۸۸ (۱۳۹۳)، شکاف میان الزامات رسمی افشا و تحقق شفافیت اثربخش وجود دارد. فقدان مدل بومی معتبر برای سنجش ابعاد چندگانه شفافیت، مانعی در ارزیابی ... بیشتر پیشینه و اهداف: افشا و شفافیت از ارکان اصلی حاکمیت شرکتی در صنعت بیمه هستند و نقشی تعیین‌کننده در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و جلب اعتماد عمومی دارند (Bushman & Smith, 2003). در ایران، با وجود آیین‌نامه شماره ۸۸ (۱۳۹۳)، شکاف میان الزامات رسمی افشا و تحقق شفافیت اثربخش وجود دارد. فقدان مدل بومی معتبر برای سنجش ابعاد چندگانه شفافیت، مانعی در ارزیابی و ارتقای آن است. مطالعات پیشین عمدتاً رویکرد کمّی داشته و تمرکز بر افشای مالی می باشد و از ابعاد نهادی، رفتاری و فناورانه بررسی نشده است. مطالعه با دو هدف اصلی انجام شد: (۱) طراحی و اعتبارسنجی مدل بومی چندبعدی سنجش افشا و شفافیت در صنعت بیمه ایران، و (۲) تبیین روابط ساختاری میان ابعاد مدل.روش‌شناسی: پژوهش با رویکرد ترکیبی متوالی اکتشافی (Creswell & Plano Clark, 2018) اجرا شد. فاز کیفی، با نمونه‌گیری هدفمند و گلوله برفی، ۱۲ خبره صنعت بیمه (میانگین ۱۷ سال سابقه) انتخاب و مصاحبه‌ها تا اشباع نظری ادامه یافت (Saunders et al., 2018). تحلیل مضمون با مکس کیودا 2020 در سه مرحله کدگذاری به استخراج ۱۱۴ کد باز، ۲۳ مقوله محوری و پنج درون‌مایه اصلی انجامید. در فاز کمی، پرسشنامه ۵۱ گویه‌ای بر پایه یافته‌های کیفی طراحی و روایی محتوایی توسط ۵ خبره و پایایی کدگذاری‌ها با ضریب کاپای کوهن (۰.۸۴) تأیید شد. پس از گردآوری ۱۰۸ پاسخ معتبر از ۲۴ شرکت بیمه و پالایش گویه‌ها، مدل نهایی با ۹ سازه و ۳۶ گویه تأیید شد. داده‌ها با روش حداقل مربعات جزئی و اسمارت پی ال اس 4 تحلیل گردید که مناسب این تعداد پاسخ و مدل چند بعدی می باشد (Hair et al., 2019).یافته‌ها: تحلیل کیفی پنج درون‌مایه اصلی را آشکار ساخت: ضعف زیرساخت‌های نظارتی، شکاف حاکمیت شرکتی، محدودیت‌های محتوایی افشا، فقدان سرمایه اجتماعی و خلأ دیجیتالی. مدل اندازه‌گیری با ۹ سازه تأیید شد. پایایی ترکیبی تمامی سازه‌ها بالای ۰.۷۰ و AVE بالای ۰.۵۰ بود. از ۸ فرضیه، چهار فرضیه تأیید گردید: حاکمیت شرکتی (β=۰.۲۸۱, p<۰.۰۵) و افشای غیرمالی داوطلبانه (β=۰.۲۵۷, p<۰.۰۵) بر تجربه مشتری دیجیتال تأثیر مثبت دارند؛ تجربه مشتری دیجیتال بر اعتماد (β=۰.۵۴۵, p<۰.۰۱) و اعتماد بر مشروعیت/رضایت بیمه‌گذار (β=۰.۷۹۳, p<۰.۰۱) تأثیرگذار است. مدل نهایی ۴۷٪ از واریانس تجربه مشتری دیجیتال، ۳۰٪ از واریانس اعتماد و ۶۳٪ از واریانس مشروعیت/ رضایت را تبیین کرد. رتبه‌بندی ادراکی ۱۶ شرکت بصورت پیش مقدمه رتبه بندی نهایی با تاثر ویژگیهای شخصیتی، خاورمیانه و پارسیان را در صدر و معلم و ملت را در پایین‌ترین رتبه‌ها قرار داد.نتیجه‌گیری: پژوهش با ارائه نخستین مدل بومی چندبعدی، شکاف میان شفافیت صوری و شفافیت اثربخش را آشکار می‌سازد. در مدل نهایی مسیر شفافیت اثربخش از تقویت حاکمیت شرکتی و افشای داوطلبانه آغاز شده و از طریق ارتقای تجربه دیجیتال به اعتماد و مشروعیت سازمانی منجر می‌شود. مدل ابزاری عملیاتی برای نهاد ناظر (بیمه مرکزی) در جهت بازنگری مقررات از جمله آیین نامه 88 و طراحی نظام پایش شفافیت فراهم می‌آورد. سرمایه‌گذاری صرف در فناوری یا افشای کمّی، بدون توجه به بسترهای نهادی، به شفافیت اثربخش نمی‌انجامد. اصلاحات باید بر تقویت هم‌زمان حاکمیت شرکتی، شفافیت داوطلبانه و تجربه دیجیتال متمرکز باشد

مقاله پژوهشی فناوری‌های نوین بیمه‌ای

بررسی ساختار اکوسیستم بیمه ایران مبتنی بر مدل سیستم مانا از منظر فناوری اطلاعات

علی رضائی؛ سونا بایرام زاده؛ عباسعلی حاجی کریمی؛ ندا سلطان محمدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 شهریور 1405

چکیده

پیشینه و اهداف: فعالیت مطلوب یک اکوسیستم در گرو همکاری هم افزای میان مجموعه متنوعی از بازیگران و تعاملات میان آنها است، هدف اصلی پژوهش حاضر تحلیل ساختار فعلی اکوسیستم بیمه ایران با محوریت فناوری اطلاعات و ارائه ساختار مطلوب با کاربرد مدل سیستم‌ مانا است.روش‌شناسی: از آنجایی که پژوهش حاضر به دنبال تحلیل ساختاری و کل‌نگر بر اساس شرایط ... بیشتر پیشینه و اهداف: فعالیت مطلوب یک اکوسیستم در گرو همکاری هم افزای میان مجموعه متنوعی از بازیگران و تعاملات میان آنها است، هدف اصلی پژوهش حاضر تحلیل ساختار فعلی اکوسیستم بیمه ایران با محوریت فناوری اطلاعات و ارائه ساختار مطلوب با کاربرد مدل سیستم‌ مانا است.روش‌شناسی: از آنجایی که پژوهش حاضر به دنبال تحلیل ساختاری و کل‌نگر بر اساس شرایط خاص اقتصادی-اجتماعی-سیاسی کشور است، از دیدگاه روش‌شناسی نوین، پارادایم ناظر بر آن، تفسیری و رویکرد آن کیفی و در قالب مدل سیستم‌ مانا است. به منظور جمع‌آوری داده‌ها، مطالعات کتابخانه‌ای، بررسی اسناد مرتبط و مصاحبه (با تعداد 19 نفر از خبرگان) صورت گرفته است. داده‌ها در سه‌گام منطبق با مدل سیستم‌ مانا تحلیل شدند: جانمایی بازیگران در سیستم‌های پنج‌گانه، شناسایی نقش‌های مفقود و گلوگاه‌های ساختاری، و طراحی مدل پیشنهادی. به منظور اعتبارسنجی پژوهش معیار قابلیت اعتماد (متشکل از قابلیت اعتبار، قابلیت انتقال، قابلیت اطمینان و قابلیت تأیید) و همچنین معیارهای ارزیابی خروجی وی اس ام مورد کاربرد قرار گرفت.یافته‌ها: تحلیل ساختاری مبتنی بر مدل سیستم‌ مانا بیانگر آن است که تمرکز اصلی توسعه فناوری اطلاعات بر کارکردهای عملیاتی (سیستم ۱) و تا حدی کنترلی (سیستم ۳) معطوف بوده، در حالی که کارکردهای حیاتی مرتبط با هماهنگی، آینده‌نگری راهبردی و سیاست‌گذاری کلان از پشتیبانی نهادی و فناورانه کافی برخوردار نیستند. این عدم توازن کارکردی موجب تضعیف مانایی و کاهش ظرفیت انطباق‌پذیری اکوسیستم بیمه در مواجهه با تحولات محیطی شده است. در سطح سیستم ۲ (هماهنگی)، فقدان استانداردهای مشترک داده‌ای، ضعف تعامل‌پذیری بین سازمانی و محدود بودن کارکرد سامانه‌های اطلاعاتی به نظارت پسینی، از مهم‌ترین عوامل ناهماهنگی نهادی شناسایی شد. در سطح سیستم ۴ (آینده‌نگری و نوآوری)، نبود نهاد راهبر برای رصد تحولات فناورانه و هدایت نوآوری دیجیتال موجب واکنش‌های پراکنده و غیرسیستماتیک به تغییرات محیطی شده است. همچنین در سطح سیستم ۵ (سیاست‌گذاری کلان و حکمرانی داده)، تعدد مراکز تصمیم‌گیری و نبود چارچوب منسجم حکمرانی فناوری اطلاعات و داده، به تضعیف هویت سیستمی و افزایش ریسک‌های نهادی انجامیده است. بر این اساس، پژوهش حاضر مجموعه‌ای از بازیگران جدید در دو دسته «نهادی–سیاستی» و «فناورانه–عملیاتی» را پیشنهاد می‌کند که هدف آن‌ها تقویت هماهنگی سیستمی، بهبود حکمرانی داده و ارتقای کارآمدی عملیاتی است. به‌طور کلی، یافته‌ها نشان می‌دهد که تحقق مانایی اکوسیستم بیمه ایران مستلزم گذار از رویکرد فناوری‌محور جزیره‌ای به رویکردی سیستمی و یکپارچه به فناوری اطلاعات است.نتیجه‌گیری: مدل پیشنهادی پژوهش نشان می‌دهد مانایی اکوسیستم بیمه ایران مستلزم بازطراحی نقش‌های سیاستی و عملیاتی است. به‌کارگیری مدل سیستم‌ مانا امکان شناسایی نظام‌مند خلأهای ساختاری و طراحی اکوسیستم فناورانه‌ای منسجم را فراهم می‌کند که در مقاله مورد تشریح قرار گرفته‌اند.

مقاله انگلیسی برای ویژه‌نامه "تغییر اقلیم و صنعت بیمه" مدیریت ریسک در صنعت بیمه

Integrating Insurance and Risk Management into Climate Change Governance: An SES Framework for Enhancing Resilience

Mohammadreza Farzaneh؛ Faezeh Banimostafa Arab

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اردیبهشت 1405

چکیده

METHODS: The study used a three-level analytical approach to examine both theoretical and practical aspects of integrating insurance into climate governance. Level I employed Ostrom’s SES framework to design a conceptual model featuring governance structure and six subsystems: economy-wide, public sector, finance, rural, urban, and social development. The conceptual model helped identify how insurance could facilitate risk management, resource allocation, and adaptation. The dataset was gathered from comprehensive global sources, such as Climate Change Laws of the World, which originally ... بیشتر

مقاله انگلیسی برای ویژه‌نامه "تغییر اقلیم و صنعت بیمه" ارزیابی ریسک در رشته های بیمه ‎

Examining Insurance Mechanisms for Enhancing the Resilience of Iran's Water Resources to Climate Change

Mohammad Ariamanesh؛ Mansoureh Farzaneh

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اردیبهشت 1405

چکیده

AbstractBackground and ObjectivesIran faces an unprecedented water crisis, fundamentally threatening national security, economic stability, and social well-being. This emergency stems from a dangerous convergence of climatic changes, unsustainable consumption, and institutional challenges. Critical issues include catastrophic groundwater depletion, where extraction rates exceed natural replenishment by factors of 3-4 in vital basins, and the degradation of ancient qanat systems. With rising demand across all sectors and climate change intensifying droughts and floods, innovative financial solutions ... بیشتر AbstractBackground and ObjectivesIran faces an unprecedented water crisis, fundamentally threatening national security, economic stability, and social well-being. This emergency stems from a dangerous convergence of climatic changes, unsustainable consumption, and institutional challenges. Critical issues include catastrophic groundwater depletion, where extraction rates exceed natural replenishment by factors of 3-4 in vital basins, and the degradation of ancient qanat systems. With rising demand across all sectors and climate change intensifying droughts and floods, innovative financial solutions are essential. Insurance, as a risk transfer mechanism, offers transformative potential beyond conventional compensation, acting as both a financial safety net and a proactive instrument for behavioral change. This research aims to develop a context-specific insurance model for Iran with three primary objectives: designing specialized insurance for protecting and revitalizing qanat systems; creating incentive-based products to promote efficient water consumption in industrial and household sectors; and establishing frameworks for insuring critical water infrastructure against climate-related damages and failures.MethodologyThis research employed a mixed-methods approach through a three-phase framework. The initial phase conducted a systematic global review of existing water-related insurance schemes. The second phase involved a comprehensive diagnostic assessment of Iran's water risk landscape, incorporating climate scenario modeling, infrastructure vulnerability analyses, and evaluation of the domestic insurance industry's capabilities, including case studies of endangered qanat systems. The third phase synthesized these findings to develop evidence-based policy recommendations, validated through extensive stakeholder interviews with over 20 experts.FindingsThe research reveals critical findings. First, insurance mechanisms can effectively address multiple crisis dimensions: Parametric drought insurance for agriculture can provide timely compensation; infrastructure insurance ensures rapid recovery from damages; and "qanat conservation insurance" can link financial benefits to sustainable maintenance practices. Second, substantial market potential exists, with water-related insurance potentially expanding to cover 15-20% of Iran's insurance market. Third, insurance products can create powerful economic incentives for conservation, as international examples show 20-30% usage reductions for better terms. Significant implementation barriers include data limitations, technical capacity constraints, regulatory challenges, and cultural barriers to adoption.ConclusionImplementing a specialized water insurance framework in Iran is a crucial strategic advancement toward water security and climate resilience. The proposed model strengthens adaptive capacity by protecting infrastructure, incentivizing sustainable use, and preserving qanats. Success requires strong governmental support, investment in data infrastructure, and effective public-private partnerships. Recommendations include establishing a "Qanat Conservation Insurance Program," developing parametric agricultural insurance pilots, and creating a "Conditional Government Guarantee Fund." The model offers a practical pathway for integrating insurance into Iran's national water management strategy, contributing substantially to long-term sustainability and economic stability.Keywords: Water Insurance, Climate Adaptation, Qanat, Risk.

مقاله انگلیسی برای ویژه‌نامه "تغییر اقلیم و صنعت بیمه"

A Physics-Informed and Causally-Aware (PICA) Conceptual Framework for Flood Risk Pricing: A Hybrid Deep Learning Approach for Data-Scarce Insurance Markets

Mohammad Reyhani

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اردیبهشت 1405

چکیده

BACKGROUND AND OBJECTIVES: The increasing frequency of hydro-meteorological events, particularly floods driven by climate change, presents a significant challenge to the global insurance industry. Traditional actuarial models, which rely on the assumption of stationarity, are failing to capture the non-linear and spatially interconnected nature of modern flood risks. This failure results in premium mispricing and a widening "protection gap," particularly in developing nations. In response, the industry has turned towards Deep Learning (DL) models like Convolutional Neural Networks (CNNs). While ... بیشتر BACKGROUND AND OBJECTIVES: The increasing frequency of hydro-meteorological events, particularly floods driven by climate change, presents a significant challenge to the global insurance industry. Traditional actuarial models, which rely on the assumption of stationarity, are failing to capture the non-linear and spatially interconnected nature of modern flood risks. This failure results in premium mispricing and a widening "protection gap," particularly in developing nations. In response, the industry has turned towards Deep Learning (DL) models like Convolutional Neural Networks (CNNs). While offering predictive power, these models suffer from two critical flaws hindering their operational deployment. First, they are "data-hungry," requiring vast historical datasets that are non-existent in "data-scarce markets" like Iran, where historical loss records are often fragmented or non-digital. Second, their "black-box" nature violates stringent regulatory transparency requirements, such as those of the Central Insurance of Iran (Bimeh Markazi), which demand explicable premiums. This study addresses these gaps by designing and validating "PICA" (Physics-Informed and Causally-Aware), a novel conceptual framework for flood risk pricing. The specific objectives are to: (1) Design the PICA framework by synthesizing state-of-the-art AI components including Graph Neural Networks (GNNs) and Physics-Informed Neural Networks (PINNs); (2) Overcome data scarcity by embedding hydrodynamic laws (Shallow Water Equations) directly into the model's loss function; (3) Ensure regulatory compliance by integrating causal inference constraints to prioritize physical risk drivers over spurious correlations; and (4) Empirically validate PICA against benchmarks under simulated data-scarce conditions relevant to the Iranian context. METHODS: To achieve these objectives, a multi-phase mixed-methods design was employed. Phase 1 involved a PRISMA 2020 systematic review of Scopus, Web of Science, and IEEE Xplore (2020-2025), synthesizing 52 elite articles to identify gaps in hybrid AI modeling and inform the architectural design of PICA. Phase 2 focused on quantitative validation using a high-fidelity synthetic dataset. Due to the lack of consistent real-world data, a "ground truth" environment was generated using the industry-standard HEC-RAS 2D hydrodynamic model. This simulation modeled 50 distinct flood events over a complex 100km² virtual urban watershed with 10,000 assets, providing precise values for water depth, velocity, and financial loss. The PICA framework was architected as a Hybrid Graph Neural Network (GNN), where the watershed topology was represented as a graph to capture water flow between hydrological units. The model was trained using a composite loss function that penalized prediction error, violations of physical laws (Mass and Momentum conservation), and causal structure violations. The framework was compared against two robust benchmarks: a 2D-CNN and a Random Forest (RF) regressor. All models were evaluated under two scenarios: a "Data-Rich" scenario (using 100% of the dataset) and a critical "Data-Scarce" scenario (using only 20% of the data) to simulate the Iranian market conditions. Performance was evaluated using Root Mean Squared Error (RMSE), Mean Absolute Error (MAE), and the Diebold-Mariano (DM) test. Additionally, SHAP analysis assessed explainability, and sensitivity analysis on hyperparameters confirmed stability. FINDINGS: Phase 1 confirmed that no existing framework successfully integrates GNNs, PINNs, and Causal ML for actuarial pricing. Quantitative results in Phase 2 demonstrated the profound impact of physics-informed regularization. In the "Data-Rich" scenario, PICA (RMSE = 0.119) modestly outperformed the 2D-CNN (RMSE = 0.137) and Random Forest (RMSE = 0.141), indicating that with abundant data, pure DL models are competitive. However, in the critical "Data-Scarce" scenario, the benchmarks collapsed; the CNN’s RMSE deteriorated by over 250% to 0.482, and the Random Forest to 0.530, exhibiting severe overfitting. In stark contrast, PICA leveraged its physics-informed constraints to maintain robust accuracy, achieving an RMSE of 0.165. This represents a 65.8% reduction in prediction error compared to the CNN in data-scarce conditions. The Diebold-Mariano test confirmed this performance gap was statistically significant (p < 0.001). Furthermore, SHAP analysis revealed a crucial distinction in logic: PICA consistently prioritized valid physical drivers like "Maximum Water Depth," whereas CNNs relied on spurious "spatial coordinates" , indicating they were learning artifacts rather than causation. Finally, sensitivity analysis confirmed the model's robustness, demonstrating stable performance across a wide range of physics weights (0.1 ≤ ≤ 1), ensuring that reliance on physics did not lead to underfitting. CONCLUSION: This research validates PICA as a transformative solution for flood risk pricing in data-scarce markets. The findings provide definitive empirical evidence that "teaching" deep learning models underlying physical laws effectively substitutes for missing historical data, acting as a universal prior for accurate generalization. For the Iranian market, these implications are significant. PICA offers the Central Insurance of Iran and private insurers a viable pathway to leapfrog the "data gap" in high-risk basins like Karun and Karkheh. It enables the immediate development of high-resolution, regulator-compliant pricing models without waiting decades for data accumulation. Specifically, the framework supports "Parametric Insurance" products, triggered by physics-verified metrics rather than manual adjustments. Future research should focus on bridging the "Sim-to-Real" gap by applying Transfer Learning strategies to fine-tune this physics-based framework on real-world claims data, operationalizing the model for national deployment.

مقاله انگلیسی برای ویژه‌نامه "تغییر اقلیم و صنعت بیمه" مدیریت ریسک در صنعت بیمه

Designing a Hybrid Governance Framework for Building Insurance against Earthquakes and Floods Utilizing Digital Technologies with Private Sector Participation and Smart Monitoring

Mohammad Ariamanesh؛ shamsolah salami

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اردیبهشت 1405

چکیده

BACKGROUND AND OBJECTIVES: The growing intensity and frequency of earthquakes and floods in recent years have exposed fundamental weaknesses in conventional building insurance systems. Annual global economic losses now exceed $300 billion, highlighting the urgency of rethinking existing insurance structures. Although traditional public–private partnership models have offered partial solutions, persistent challenges related to efficiency, transparency, and equitable coverage remain. This study responds to these shortcomings by developing an integrated framework that brings together digital ... بیشتر BACKGROUND AND OBJECTIVES: The growing intensity and frequency of earthquakes and floods in recent years have exposed fundamental weaknesses in conventional building insurance systems. Annual global economic losses now exceed $300 billion, highlighting the urgency of rethinking existing insurance structures. Although traditional public–private partnership models have offered partial solutions, persistent challenges related to efficiency, transparency, and equitable coverage remain. This study responds to these shortcomings by developing an integrated framework that brings together digital innovation and hybrid governance mechanisms specifically designed for seismic and flood prone environments.METHODS: Our research follows a mixed methods design implemented in three interconnected phases. First, we conducted a detailed comparative review of insurance systems in ten countries, focusing on governance structures, financial tools, technological adoption, and patterns of private sector involvement. The quantitative component employed fuzzy AHP modeling, supported by insights from thirty international experts representing government, academia, and industry. To strengthen the empirical foundation, we also analyzed extensive data from Turkey’s insurance sector (2015–2023), including more than 200,000 claims, which served as the basis for validating our simulation results.FINDINGS: The proposed framework consists of four mutually reinforcing components. High resolution radar satellite imagery and remote sensing technologies significantly accelerate damage assessment, cutting processing time by half and improving accuracy by 40%. Blockchain enabled smart contracts enhance transparency in payment processes by 35% and substantially reduce fraud. A conditional government guarantee covering 30% of losses for buildings that meet seismic resilience standards creates strong incentives for risk reduction investments. Finally, an integrated participatory monitoring platform enables real time stakeholder engagement and continuous verification of building conditions. Simulation results indicate a 40–60% increase in private sector participation, a 25% reduction in operational costs, and a 35% improvement in policyholder satisfaction.CONCLUSION: The findings demonstrate that combining advanced digital technologies with innovative governance structures can fundamentally reshape building insurance systems in natural disaster contexts. The framework offers practical policy tools ranging from conditional guarantees to intelligent monitoring platforms and automated payment mechanisms that can be adapted to the needs of developing economies. At the same time, the study underscores the importance of tailoring implementation strategies to the specific social, economic, and technological conditions of each country.

مقاله انگلیسی برای ویژه‌نامه "تغییر اقلیم و صنعت بیمه" مدیریت ریسک در صنعت بیمه

Climate risk management and the need for a paradigm shift in Iran’s insurance industry

Mahmoud Asad Samani؛ Sahar Haghnazari

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اردیبهشت 1405

چکیده

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Climate change, as a systemic risk, has posed unprecedented challenges to the foundations of the insurance industry. As the global environment undergoes rapid transformations, the historical predictability of risks is being fundamentally undermined. This study aims to examine the bidirectional impacts of climate change include physical (climate-related) and transitional (policy and market-driven) risks, on the insurance sector. The scope of this research covers how these risks manifest in financial statements and operational strategies of insurance firms. Globally, the ... بیشتر BACKGROUND AND OBJECTIVES: Climate change, as a systemic risk, has posed unprecedented challenges to the foundations of the insurance industry. As the global environment undergoes rapid transformations, the historical predictability of risks is being fundamentally undermined. This study aims to examine the bidirectional impacts of climate change include physical (climate-related) and transitional (policy and market-driven) risks, on the insurance sector. The scope of this research covers how these risks manifest in financial statements and operational strategies of insurance firms. Globally, the insurance industry is undergoing a fundamental transformation in response to climate change, with insurers increasingly recognizing it as a material financial and strategic risk. This recognition is driving a shift toward more sophisticated climate-risk disclosure and internal stress testing. However, responses remain uneven across insurance territories, and practical adaptation is often limited to pricing and reinsurance adjustments rather than long-term resilience planning. Many markets still struggle to integrate forward-looking climate projections into their core business models. In Iran, similar challenges persist. The regional climatic volatility adds a layer of complexity to the domestic financial landscape. On one hand, the country is prone to a diverse range of natural disasters, predominantly earthquakes and floods. These events often lead to catastrophic socio-economic consequences due to the lack of adequate coverage. On the other hand, the insurance market still relies on traditional products and pricing models with no effective and specialized climate risk management framework. This institutional inertia creates a widening protection gap that threatens national economic stability.METHODS: Using a descriptive–analytical approach, this study examines both physical and transitional risks associated with climate change and their implications for the insurance industry. The research methodology involves a deep dive into existing literature and industry reports to identify emerging patterns of risk and vulnerability. The analysis also draws upon key international regulatory and supervisory frameworks, including the Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) and the Network for Greening the Financial System (NGFS) to assess how strategic adaptation and innovation can enhance the resilience and sustainability of the insurance sector. By evaluating these global benchmarks, the methodology seeks to establish a bridge between international best practices and the specific regulatory environment of Iran. The study further utilizes comparative analysis to demonstrate how global adaptation trends can be contextualized within the Iranian insurance market to mitigate future financial shocks.FINDINGS: Economic losses from natural catastrophes reached USD 318 billion with 14,000 victims in 2024, denoting that 57% of the global losses were uninsured. This statistic highlights a critical vulnerability in the global financial safety net. These are up from USD 303 billion in 2023 and exceed the 10-year average of USD 254 billion. Such a persistent upward trend confirms that climate-induced volatility is becoming the new normal. Findings reveal that the sharp increase in natural disaster losses has rendered the insurers’ traditional risk pricing and management models ineffective. Traditional actuarial methods, which depend heavily on historical frequency and severity, are no longer sufficient to capture the non-linear risks associated with a warming planet. Climate change is an enabler for insurers indeed as it can add new business opportunities such as green and parametric products to their portfolios as well. The findings suggest that by developing innovative solutions like weather-index insurance and renewable energy coverage, insurers can capture new markets while supporting environmental goals. Furthermore, the analysis shows that investment in digital transformation and catastrophe modeling is essential for maintaining solvency in an increasingly uncertain environment.CONCLUSION: By examining both physical and transitional risks and their diverse impacts on the insurance sector, this study recommends a conceptual framework to illustrate the paradigm shift and explores how the insurance industry can evolve from a passive role as a claims payer to an active, leading role in climate risk management and in facilitating the transition toward a sustainable economy. This evolution requires a fundamental rethinking of the insurer-policyholder relationship. It is expected that the insurance mechanism should facilitate and incentivize preventive actions too. By rewarding risk-reduction behaviors through premium discounts or specialized advisory services, insurers can reduce overall losses. The study concludes that strategic adaptation and investment in innovation are not only necessary for survival but also essential for the long-term sustainability of Iran’s insurance industry. Without a proactive approach, the domestic market may face severe capacity constraints and increased capital volatility. Hence, a number of strategic approaches are suggested to cope with this situation. These include the establishment of a national climate-risk database, the promotion of public-private partnerships for catastrophe insurance, and the adoption of ESG (Environmental, Social, and Governance) criteria in insurance investment portfolios. By implementing these strategies, the industry can secure its future while contributing to national climate resilience.

مقاله انگلیسی برای ویژه‌نامه "تغییر اقلیم و صنعت بیمه" قیمت‌گذاری محصولات بیمه‌ای

Pricing catastrophic risk under a hybrid reinsurance treaty: empirical evidence from a peaks-over-threshold approach

Fatemeh Atatalab؛ Mahboubeh Aalaei

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اردیبهشت 1405

چکیده

Catastrophic risk is fundamentally defined by the simultaneous exposure of a large population to substantial financial or physical losses caused by a single high‑severity peril. Such events—whether natural disasters like earthquakes, floods, and droughts, or human‑induced hazards such as large‑scale terrorism—result in severe casualties and extensive infrastructural damage. Iran is recognized as one of the most disaster-prone countries globally, having experienced numerous catastrophic events, particularly seismic disasters, with over 80,000 fatalities reported in the past three ... بیشتر Catastrophic risk is fundamentally defined by the simultaneous exposure of a large population to substantial financial or physical losses caused by a single high‑severity peril. Such events—whether natural disasters like earthquakes, floods, and droughts, or human‑induced hazards such as large‑scale terrorism—result in severe casualties and extensive infrastructural damage. Iran is recognized as one of the most disaster-prone countries globally, having experienced numerous catastrophic events, particularly seismic disasters, with over 80,000 fatalities reported in the past three decades. The pronounced vulnerability of Iran’s arid and semi‑arid regions highlights the need for rigorous catastrophe risk management and the application of actuarially sound reinsurance pricing methodologies.In the insurance context, extreme events are characterized by their low frequency and high severity. These events can produce losses that exceed the financial capacity of primary insurers, potentially driving them toward insolvency. Therefore, transferring catastrophe (CAT) risk through reinsurance serves as a crucial strategic tool for maintaining solvency and capital stability. The central question addressed in this study is how to accurately determine the CAT reinsurance premium.To this end, the paper proposes a hybrid reinsurance framework that combines Quota‑Share (QS) and Excess‑of‑Loss (XL) contracts for catastrophe coverage. Catastrophe loss data—specifically earthquake fatalities in Iran from 1950 to 2023—are modeled using the Peaks‑Over‑Threshold (POT) method within the framework of Extreme Value Theory (EVT). The parameters of the Generalized Pareto Distribution (GPD) are estimated via Maximum Likelihood Estimation (MLE), and the price is computed based on the Standard Deviation Premium Principle.Sensitivity analysis across multiple threshold percentiles reveals that premium estimation is highly dependent on the selected threshold: higher thresholds consistently yield higher reinsurance premiums, confirming the threshold’s critical role in negotiations between the ceding company and the reinsurer. The proposed QS–XL framework therefore provides an integrated actuarial approach for pricing catastrophic risk in high‑vulnerability regions, offering enhanced financial resilience and underwriting efficiency

مقاله انگلیسی برای ویژه‌نامه "تغییر اقلیم و صنعت بیمه" مدیریت ریسک در صنعت بیمه

Gap Analysis of Novel Financial, Technological, and Governance Tools for natural disaster Risk Management in Iran

Somaieh Babaei؛ shamsolah salami؛ najmeh molaei

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1405

چکیده

BACKGROUND AND OBJECTIVES: In recent decades, the global community has witnessed a significant increase in both the intensity and frequency of natural disasters, resulting in catastrophic human and economic losses. Iran, located in a region characterized by high seismic and climatic risks, faces unique challenges in disaster risk management. Conventional disaster management frameworks predominantly emphasize post-disaster recovery, often neglecting proactive risk reduction strategies. Therefore, the integration of modern financial and insurance mechanisms with advanced technological solutions is ... بیشتر BACKGROUND AND OBJECTIVES: In recent decades, the global community has witnessed a significant increase in both the intensity and frequency of natural disasters, resulting in catastrophic human and economic losses. Iran, located in a region characterized by high seismic and climatic risks, faces unique challenges in disaster risk management. Conventional disaster management frameworks predominantly emphasize post-disaster recovery, often neglecting proactive risk reduction strategies. Therefore, the integration of modern financial and insurance mechanisms with advanced technological solutions is a strategic necessity. This study aims to perform a comprehensive gap analysis and prioritize disaster risk management strategies in Iran, with a particular focus on incorporating innovations in financial instruments, technology, and governance to address existing operational deficiencies. By evaluating the current infrastructure and operational effectiveness of the Natural Disaster Insurance Fund (NDIF), this research seeks to provide a roadmap for transforming Iran’s disaster management system from a reactive model toward a resilience-oriented, proactive framework. METHODS: This descriptive-analytical study utilized both qualitative and quantitative approaches. The research framework was operationalized through a self-administered questionnaire consisting of six dimensions and initially 38 indicators. The statistical population comprised 30 experts and specialists from the Natural Disaster Insurance Fund (NDIF), the Climate Research Center, and the International Institute of Earthquake Engineering and Seismology. Participants were selected using purposive sampling based on their expertise in insurance, disaster risk management, and modern financial instruments. In the first stage, the content validity of the questionnaire was rigorously assessed by field experts, leading to refinement and reduction of the indicators to 35 final items. Internal consistency and reliability were confirmed through Cronbach’s Alpha, yielding a total coefficient of 0.85. Data normality was examined using the Kolmogorov-Smirnov test, which indicated a non-normal distribution; consequently, the non-parametric Binomial Test was employed to verify research hypotheses and assess the suitability of the proposed dimensions. In the subsequent stage, the Full Consistency Method (FUCOM), a modern multi-criteria decision-making tool, was implemented in a Python programming environment. FUCOM was chosen for its superior ability to manage expert judgments with a lower deviation rate compared to traditional methods such as AHP. FINDINGS: The Binomial Test empirically confirmed all research hypotheses, demonstrating that technological, financial, and governance dimensions are essential and appropriate platforms for advancing natural disaster risk management in Iran. The gap analysis highlighted a dual reality: while conventional reactive approaches and structural/physical infrastructures have reached relative maturity, significant gaps persist in modern risk management domains. Critical deficiencies were identified in the integration of advanced technologies, including Early Warning Systems (EWS) and Big Data analytics, as well as in the financial sector’s utilization of contemporary risk transfer instruments such as Catastrophe Bonds (Cat Bonds) and blockchain-based smart insurance contracts. FUCOM analysis provided precise prioritization of strategic phases, indicating that the "pre-occurrence" or "prevention and preparedness" phase holds absolute priority with a dominant weight of 0.648. This emphasizes the urgent need to transition from a reaction-oriented (ex-post) system to a proactive, risk-oriented (ex-ante) framework. Among the specific indicators, "Blue Resilience and Emergency Water Supply" (C1312) emerged as the highest priority (weight 0.096), followed by "Land Use Planning and Hazard Zoning" (C1311) with a weight of 0.083. The FUCOM model demonstrated exceptional mathematical precision, with a consistency rate (deviation factor) of 0.0018, reinforcing the reliability of these prioritizations for policy-making. Based on these results, a comprehensive conceptual model for natural disaster risk management was developed, structured according to the priorities extracted from FUCOM, highlighting the central role of technological, financial, and governance innovations. CONCLUSION: This study concludes that the traditional passive role of insurance and financial institutions in Iran is no longer sufficient to cope with the growing risks posed by natural hazards. There is a strategic imperative to redefine the functional role of the Natural Disaster Insurance Fund and other stakeholders, transforming them from mere loss compensators into proactive leaders in risk governance. Institutionalization of technological innovations, such as blockchain to ensure transparency in payments, and the use of Big Data for real-time risk assessment, are essential for this transition. Prioritizing the pre-disaster phase, as highlighted by the FUCOM analysis, will reduce future economic liabilities and significantly enhance national resilience and sustainable development. The findings provide a scientifically validated roadmap for policymakers, emphasizing that proactive, technology-driven, and financially innovative approaches are critical for effective disaster risk reduction in Iran.

مقاله انگلیسی برای ویژه‌نامه "تغییر اقلیم و صنعت بیمه" حاکمیت شرکتی در شرکت‌های بیمه‌ای

Fiscal Tempest: Climate Risk in Insurance Valuation – Stakeholder Perceptions in Emerging Markets

Keramatollah Heydari Rostami؛ Yassaman Khalili

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1405

چکیده

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Climate change poses profound risks to emerging markets, where socioeconomic vulnerabilities and limited adaptive capacity amplify financial instability. The insurance industry, a cornerstone of financial resilience, faces increasing pressure to integrate climate-related risks into valuation frameworks. However, data scarcity, regional heterogeneity, and stakeholder ambiguity remain significant barriers. This study introduces a pioneering transdisciplinary framework to integrate climate change risks into insurance valuation models, focusing on stakeholder perceptions ... بیشتر BACKGROUND AND OBJECTIVES: Climate change poses profound risks to emerging markets, where socioeconomic vulnerabilities and limited adaptive capacity amplify financial instability. The insurance industry, a cornerstone of financial resilience, faces increasing pressure to integrate climate-related risks into valuation frameworks. However, data scarcity, regional heterogeneity, and stakeholder ambiguity remain significant barriers. This study introduces a pioneering transdisciplinary framework to integrate climate change risks into insurance valuation models, focusing on stakeholder perceptions and adaptive strategies in Iran—an emerging market characterized by diverse climatic zones (arid, semi-arid, and Mediterranean), water scarcity, and a developing insurance sector. The framework synthesizes environmental economics, risk management, and accounting to quantify climate impacts for actuarial and financial practices. METHODS: Employing a mixed-methods and simulation-enhanced approach, the research combines stakeholder survey data with scenario-based climate projections and model-generated simulations using autoregressive neural networks and fuzzy cognitive maps to evaluate insurance valuation under climate risk in data-constrained emerging markets. A sample of 310 stakeholders, including insurance professionals, policymakers, sectoral stakeholders, and academic/NGO experts, was analyzed to assess climate risk awareness, adaptation preferences, and expectations for climate-responsive insurance products.FINDINGS: Statistical analyses, including exploratory factor analysis, confirmatory factor analysis, and structural equation modeling, confirm that localized climate risk models significantly enhance valuation accuracy, stakeholder perceptions drive product adoption, and green accounting strengthens financial resilience. Parametric insurance emerged as the top adaptation strategy, particularly for droughts and floods, reflecting its suitability for data-scarce regions. The framework integrates biophysical, financial, and social data, offering a scalable model for emerging markets.CONCLUSION: Policy recommendations include developing parametric insurance products, adopting green accounting frameworks, and enhancing stakeholder engagement through participatory workshops. This study bridges gaps in prior research by combining advanced modeling with stakeholder-driven insights, providing actionable strategies for insurers to navigate the fiscal tempest of climate change in vulnerable regions.KEYWORDS:Climate changeEmerging marketsInsurance valuation Parametric insurance Stakeholder perceptions

مقاله انگلیسی برای ویژه‌نامه "تغییر اقلیم و صنعت بیمه" مطالعات اجتماعی بیمه

The Impact of Environmental Awareness on the Willingness to Purchase Green Insurance in Iran

Mohammad Amin Zandi؛ Mostafa Mansouri؛ Mohammad Ehsan Zandi

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1405

چکیده

BACKGROUND AND OBJECTIVES: The emergence of environmental crises, manifested in the form of rapid climate change, global warming, and severe degradation of natural resources, has presented the global community with a major challenge in this era. The relentless and ever-increasing increase in industrial activities, coupled with urbanization and excessive consumerism, has led to a significant increase in greenhouse gas emissions. This has created existential threats to biodiversity, human health, and the overall quality of ecosystems. In this context, the importance of fostering pro-environmental ... بیشتر BACKGROUND AND OBJECTIVES: The emergence of environmental crises, manifested in the form of rapid climate change, global warming, and severe degradation of natural resources, has presented the global community with a major challenge in this era. The relentless and ever-increasing increase in industrial activities, coupled with urbanization and excessive consumerism, has led to a significant increase in greenhouse gas emissions. This has created existential threats to biodiversity, human health, and the overall quality of ecosystems. In this context, the importance of fostering pro-environmental behaviors has gone beyond traditional sectors and has placed a significant responsibility on the shoulders of the financial and insurance industries to promote sustainability. As a cornerstone of the modern economy, the insurance industry is in a unique and privileged position to mitigate environmental damage not only through risk coverage, but also through the careful design of green insurance. This innovative financial element incorporates sustainability criteria into product design, contractual obligations and investment policies, ultimately reducing harmful activities while actively promoting environmentally friendly projects. Despite the high potential of green insurance to reduce environmental pressures and improve environmental conditions, its market penetration in developing countries like Iran, which face acute challenges such as water scarcity and air pollution, among many others, remains limited. The findings suggest that although environmental awareness is increasing, it does not automatically translate into purchasing behavior. This indicates a gap between knowledge and practice. Consequently, this study aimed to provide a comprehensive explanation of the psychological and structural mechanisms influencing the willingness to purchase green insurance in Iran. This study closely examines the pivotal and interacting roles of environmental awareness, environmental concern, environmental attitude, and the critical factor of trust in insurance companies, and seeks to outline how these constructs shape consumer decision-making in a developing market. METHODS To fully identify the determinants of green insurance adoption, this study carefully utilized a theoretical model based on the integration of the Theory of Planned Behavior (TPB), the Knowledge-Attitude-Behavior (KAB) model, and the Environmental Values Framework. This combination allowed for the examination of direct and indirect paths linking cognitive, affective, and attitudinal constructs with behavioral intention. The study data were collected through a questionnaire distributed to citizens living in Iranian metropolitan areas. The final sample of this study included 397 valid and complete responses, which ensured the statistical power of the analysis. One of the features of the method used was the operationalization of the main constructs. Environmental concern was modeled as a second-order construct rooted in value-belief-norm theory; this construct includes three different dimensions: selfish concern, social-altruistic concern, and concern for the biosphere. Environmental attitudes were assessed to measure worldviews about the relationship between humans and nature.Trust in insurance companies was measured using a multidimensional scale that assesses perceptions of honesty, competence, and benevolence. Data analysis was performed using partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM), a method chosen because of its efficiency in handling complex models with latent variables and predicting behavioral intentions. FINDINGS: The results of structural equation modeling showed that the main hypotheses of the study were confirmed. Data analysis showed that environmental awareness acts as a cognitive motivator and has a positive and significant effect on the willingness to purchase green insurance. In this regard, this study showed that awareness primarily acts as a prerequisite that strengthens other psychological factors. Environmental concern, which includes selfish, social, and biosphere dimensions, has a significant positive effect and acts as a powerful emotional motivator. The more threats individuals perceive to themselves, society, or the biosphere, the greater their willingness to purchase green insurance. Environmental attitude also showed a positive effect, indicating that a pro-environmental worldview is a significant predictor of green financial behavior. The point is that this study showed that trust in insurance companies is a critical determinant and shows a significant positive effect on the willingness to purchase. Given the intangible nature of insurance and the novelty of green products, trust acts as a mechanism to reduce perceived risk and uncertainty. Furthermore, the analysis of control variables showed that socio-economic factors play a role: income and education levels, as well as previous experience with insurance services, have positive and significant effects on purchase intention. Conversely, demographic variables such as age and gender did not show a significant effect on the decision-making process. CONCLUSION: The findings showed that expanding the green insurance market in Iran requires a multifaceted strategic approach, which goes beyond simple awareness campaigns Given that increasing environmental knowledge is essential and important, the results emphasize that this must be accompanied by efforts to foster deep emotional engagement and, most importantly, foster public trust in order to be effective. To reduce consumer skepticism, insurance providers must demonstrate their genuine commitment to sustainability through transparent methods and procedures. Furthermore, since higher income and education levels are correlated with purchase intent, initial marketing efforts should be tailored to these specific socio-economic demographics. Ultimately, cultivating a green insurance culture is not just about awareness and knowledge; it requires a comprehensive strategy that combines educational initiatives with value-based engagement and rebuilding institutional trust. This approach is essential to bridging the gap between environmental concerns and actual purchase behavior.

مقاله انگلیسی برای ویژه‌نامه "تغییر اقلیم و صنعت بیمه"

Quantitative Assessment of Drought Risk in Iran: A Copula-Based approach Using Spi and Spei Indices

Mohammad Amin Natanzi؛ hassan jabari

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1405

چکیده

Drought is one of the most critical climate-related hazards affecting Iran, with substantial consequences for agricultural production, water resources, and socio-economic stability. The predominance of arid and semi-arid climatic conditions, coupled with high interannual variability in precipitation and a sustained increase in temperature, has intensified both the frequency and severity of drought events across the country. Traditional drought assessments in Iran have largely relied on single drought indices and linear correlation measures, which are often inadequate for capturing the compound ... بیشتر Drought is one of the most critical climate-related hazards affecting Iran, with substantial consequences for agricultural production, water resources, and socio-economic stability. The predominance of arid and semi-arid climatic conditions, coupled with high interannual variability in precipitation and a sustained increase in temperature, has intensified both the frequency and severity of drought events across the country. Traditional drought assessments in Iran have largely relied on single drought indices and linear correlation measures, which are often inadequate for capturing the compound nature of drought processes driven by the simultaneous effects of precipitation deficits and increased atmospheric water demand. In recent decades, temperature-driven evapotranspiration has emerged as a key driver of drought severity under climate change, highlighting the limitations of precipitation-only indicators such as the Standardized Precipitation Index (SPI). In this context, the Standardized Precipitation Evapotranspiration Index (SPEI), which explicitly incorporates potential evapotranspiration, provides a more comprehensive representation of drought conditions. However, understanding drought risk requires not only the analysis of individual indices but also the characterization of their joint behavior and dependence structure. The primary objective of this study is to provide a probabilistic and multivariate assessment of drought risk across major climatic regions of Iran by jointly analyzing SPI and SPEI using copula theory. By modeling the dependence structure between these indices, the study aims to capture nonlinear and asymmetric relationships, particularly tail dependence associated with extreme drought events. In addition to advancing methodological understanding, the study seeks to demonstrate the relevance of copula-based drought modeling for practical applications in drought risk management, climate adaptation planning, and the conceptual development of index-based insurance schemes.METHODS: This study is based on long-term climatic observations from synoptic meteorological stations distributed across Iran, covering the period 1981–2020. Monthly precipitation and temperature data were used to compute SPI and SPEI at multiple accumulation time scales, enabling the assessment of both short-term and long-term drought conditions. The calculation of SPEI incorporated potential evapotranspiration to account for the influence of rising temperatures on drought intensity. Marginal probability distributions of SPI and SPEI were fitted using the Maximum Likelihood Estimation (MLE) method. Several copula families—including Gaussian, Student-t, Clayton, and Gumbel—were evaluated to model the dependence structure between the two indices. These copulas were selected to represent a wide range of dependence behaviors, including symmetric dependence, tail dependence, and asymmetric lower- or upper-tail dependence. Model selection was conducted using the Akaike Information Criterion (AIC), Bayesian Information Criterion (BIC), and goodness-of-fit tests. Lower- and upper-tail dependence coefficients were estimated to quantify the likelihood of concurrent extreme drought conditions. Joint probabilities and return periods of severe and extreme drought events were derived from the fitted copula models for different climatic regions of Iran. These probabilistic measures were further examined in relation to historical drought occurrences to ensure consistency with observed drought behavior FINDINGS: The results reveal pronounced spatial heterogeneity in drought characteristics and dependence structures across Iran. Arid and semi-arid regions, particularly the Central Plateau and eastern parts of the country, exhibit strong lower-tail dependence between SPI and SPEI, indicating a high likelihood of concurrent extreme drought conditions driven by both precipitation deficits and elevated evaporative demand. In these regions, the Clayton copula consistently provided the best fit, reflecting its ability to capture asymmetric lower-tail dependence relevant to severe drought events. In contrast, humid regions along the Caspian coast display weaker dependence structures and longer drought return periods, with limited evidence of strong tail dependence. Transitional climatic zones were better represented by the student-t copula, which captures symmetric tail dependence and intermediate drought behavior. Estimated joint probabilities and return periods indicate that severe compound droughts recur approximately every 14–20 years in arid regions, while recurrence intervals exceed 50 years in northern humid areas. These findings are consistent with documented historical drought events in Iran, including major drought episodes in the early 1970s, late 1990s, and late 2010CONCLUSION: The findings contribute to a probabilistic characterization of drought risk in Iran and provide a quantitative basis for understanding compound drought behavior. While this study does not develop a full actuarial pricing framework, the results may support future applications in drought risk management and the conceptual design of index-based insurance and climate adaptation strategies. By integrating multivariate drought indices with copula-based dependence modeling, this study demonstrates the importance of moving beyond univariate and correlation-based approaches in drought risk assessment. The results highlight the increasing role of temperature-driven evapotranspiration under climate change and underscore the value of SPEI-based analyses in warming environments. Overall, the proposed framework offers a robust, flexible, and policy-relevant tool for assessing drought risk in Iran and provides a scientific foundation for future efforts aimed at enhancing climate resilience, improving agricultural risk management, and supporting the development of innovative risk transfer mechanisms.

آغار به کار نشریه با درجه علمی پژوهشی	1391
اچ ایندکس گوگل اسکالر	7
تعداد کل ارجاعات	514
تعداد شماره های هر دوره	4
تعداد شماره‌ها	57
تعداد دوره‌ها	15
تعداد مقالات منتشر شده	415
درصد پذیرش	11%
متوسط زمان تا اولین اقدام	1 روز
متوسط زمان هر داوری	29 روز
متوسط زمان پذیرش	65 روز

دوره 15 (1405)

دوره 14 (1404)

دوره 13 (1403)

دوره 12 (1402)

دوره 11 (1401)

دوره 10 (1400)

دوره 9 (1399)

دوره 8 (1398)

دوره 7 (1397)

دوره 6 (1396)

دوره 5 (1395)

دوره 4 (1394)

دوره 3 (1393)

دوره 2 (1392)

دوره 1 (1391)

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان