پژوهشنامه بیمه

مقاله انگلیسی برای ویژه‌نامه "تغییر اقلیم و صنعت بیمه"

A Physics-Informed and Causally-Aware Conceptual Framework for Flood Risk Pricing: A Hybrid Deep Learning Approach for Data-Scarce Insurance Markets

Mohammad Reyhani

دوره 15، ویژه نامه1 ، آبان 1405، صفحه 1-10

https://doi.org/10.22056/ijir.2026.S1.01

چکیده

BACKGROUND AND OBJECTIVES: The escalating frequency and severity of climate-induced hydro-meteorological hazards, particularly flooding, present unprecedented systemic challenges to the global insurance and reinsurance industries. Conventional actuarial methodologies, which rely on the fundamental assumption of stationarity, fail to capture the highly non-linear, dynamic, and spatially interconnected dependencies characteristic of contemporary flood risks. Consequently, these limitations lead to systemic premium mispricing and a widening insurance protection gap, particularly within developing ... بیشتر BACKGROUND AND OBJECTIVES: The escalating frequency and severity of climate-induced hydro-meteorological hazards, particularly flooding, present unprecedented systemic challenges to the global insurance and reinsurance industries. Conventional actuarial methodologies, which rely on the fundamental assumption of stationarity, fail to capture the highly non-linear, dynamic, and spatially interconnected dependencies characteristic of contemporary flood risks. Consequently, these limitations lead to systemic premium mispricing and a widening insurance protection gap, particularly within developing economies. To mitigate these challenges, the insurance sector has increasingly adopted deep learning (DL) paradigms, such as Convolutional Neural Networks (CNNs). Although these models offer superior predictive capacity, two critical limitations impede their operational deployment: first, their high data dependency requires extensive historical datasets that are unavailable in data-scarce markets, such as Iran, where historical loss records are typically fragmented, non-digitized, or brief; second, their black-box architecture violates stringent regulatory transparency mandates—such as those enforced by the Central Insurance of I.R. Iran (Insurance Supervisory and Regulatory Body - Bimeh Markazi)—which require fully explainable and auditable risk-premium calculations. This study addresses these dual limitations by developing and validating the Physics-Informed and Causally-Aware (PICA) framework, a novel conceptual and computational paradigm for flood-risk pricing. Specifically, the objectives are to: (1) formulate the PICA framework by synthesizing advanced artificial intelligence architectures, including Graph Neural Networks (GNNs) and Physics-Informed Neural Networks (PINNs); (2) mitigate data scarcity constraints by embedding fundamental hydrodynamic laws, specifically the shallow water equations, directly into the model loss function; (3) ensure regulatory compliance by integrating causal inference constraints that prioritize physical risk drivers over spurious correlations; and (4) empirically validate the performance of PICA against conventional benchmarks under simulated data-scarce conditions representative of the Iranian insurance market. METHODS: To achieve these objectives, a multi-phase research design was executed. Phase 1 comprised a systematic literature review following the PRISMA 2020 guidelines across the Scopus, Web of Science, and IEEE Xplore databases (covering the period 2020–2025), synthesizing 52 peer-reviewed articles to identify research gaps in hybrid artificial intelligence (AI) modeling and guide the structural architecture of PICA. Phase 2 focused on the quantitative validation of the framework using a high-fidelity synthetic dataset. Due to the absence of consistent historical empirical records, a baseline ground-truth environment was generated utilizing the industry-standard HEC-RAS 2D hydrodynamic simulation engine. This hydrographic simulation modeled 50 distinct flood events over a heterogeneous 100 km² synthetic urban watershed containing 10,000 exposure assets, yielding high-resolution spatial data for inundation depth, flow velocity, and asset-level financial loss. The PICA framework was formulated as a hybrid GNN, wherein the watershed topology was modeled as a directed graph to capture flow routing and spatial dependencies between adjacent hydrological units. The model was trained utilizing a composite loss function that penalized empirical prediction error, violations of physical conservation laws (conservation of mass and momentum), and violations of specified causal structures. The proposed framework was benchmarked against two baseline models: a spatial 2D-CNN and a Random Forest (RF) regressor. All models were evaluated under two operational scenarios: a data-abundant scenario (utilizing 100% of the generated dataset) and a simulated data-scarce scenario (restricted to 20% of the dataset) to represent data constraints typical of the Iranian market. Predictive accuracy was measured using Root Mean Squared Error (RMSE) and Mean Absolute Error (MAE), and the statistical significance of predictive differences was assessed via the Diebold-Mariano (DM) test. Furthermore, SHapley Additive exPlanations (SHAP) analysis was employed to evaluate model explainability, while hyperparameter sensitivity analysis was conducted to confirm model stability. FINDINGS: The systematic review in Phase 1 confirmed a critical gap in literature, indicating that no existing actuarial pricing framework integrates GNNs, PINNs, and causal machine learning (ML). Quantitative results in Phase 2 demonstrated that physics-informed regularization significantly enhances predictive accuracy. Under the data-abundant scenario, PICA (RMSE = 0.119) achieved a modest improvement over the 2D-CNN (RMSE = 0.137) and the RF regressor (RMSE = 0.141), indicating that purely data-driven DL models remain competitive when data are abundant. Conversely, in the simulated data-scarce scenario, the baseline models exhibited severe overfitting and performance degradation; the 2D-CNN error increased by over 250% (RMSE=0.482), and the RF error rose to 0.530. In contrast, PICA leveraged its physics-informed constraints to maintain generalization performance, yielding an RMSE of 0.165. This performance represents a 65.8% reduction in prediction error relative to the 2D-CNN under identical data-scarce conditions. The Diebold-Mariano test confirmed that this performance divergence was statistically significant (p < 0.001). Furthermore, SHAP attribution analysis revealed that PICA consistently prioritized physical risk drivers, such as maximum inundation depth, whereas the 2D-CNN relied heavily on spurious spatial coordinates , indicating that the baseline DL model captured statistical artifacts rather than underlying physical causal mechanisms. Finally, parameter sensitivity analysis demonstrated model stability across a broad spectrum of physical loss weights (0.1 ≤ ≤ 1), indicating that physics-informed regularization did not induce underfitting. CONCLUSION: This research validates the PICA framework as a robust and mathematically sound solution for flood risk pricing in data-scarce insurance markets. The empirical findings demonstrate that embedding physical conservation laws within deep learning architectures serves as an effective mathematical regularizer, acting as a prior that compensates for missing historical loss data to ensure accurate model generalization. These findings have critical operational implications for the Iranian insurance sector. PICA provides Bimeh Markazi and commercial insurers with a viable pathway to circumvent the data limitations present in high-risk basins, such as the Karun and Karkheh river basins. The framework facilitates the rapid development of high-resolution, regulator-compliant premium pricing models without requiring decades of historical loss-data collection. Furthermore, the proposed architecture supports the design of parametric insurance products, which are triggered by physics-validated hazard metrics rather than traditional, manual loss adjustment processes. Future research should address the simulation-to-reality (sim-to-real) transfer gap by developing transfer learning strategies to fine-tune this physics-based framework on empirical claims data, thereby operationalizing the model for national-scale risk underwriting.

مشاهده مقاله

مقاله انگلیسی برای ویژه‌نامه "تغییر اقلیم و صنعت بیمه" قیمت‌گذاری محصولات بیمه‌ای

Pricing Catastrophic Risk under a Hybrid Reinsurance Treaty: Empirical Evidence from a Peaks-Over-Threshold Approach

Fatemeh Atatalab؛ Mahboubeh Aalaei

دوره 15، ویژه نامه1 ، آبان 1405، صفحه 11-20

https://doi.org/10.22056/ijir.2026.S1.02

چکیده

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Catastrophic risk refers to the exposure of a large population or insurance portfolio to extreme, low-frequency yet high-severity events that can simultaneously generate substantial financial, human, and infrastructural losses. Such events exceed the volatility typically captured by conventional risk models and frequently challenge the solvency and underwriting capacity of insurance and reinsurance markets. Examples include large-scale earthquakes, floods, droughts, and acts of terrorism, all of which can severely disrupt national economies and necessitate external financial ... بیشتر BACKGROUND AND OBJECTIVES: Catastrophic risk refers to the exposure of a large population or insurance portfolio to extreme, low-frequency yet high-severity events that can simultaneously generate substantial financial, human, and infrastructural losses. Such events exceed the volatility typically captured by conventional risk models and frequently challenge the solvency and underwriting capacity of insurance and reinsurance markets. Examples include large-scale earthquakes, floods, droughts, and acts of terrorism, all of which can severely disrupt national economies and necessitate external financial assistance for recovery. In the context of Iran—recognized as one of the most disaster-prone countries globally, particularly in terms of seismic activity—the management of catastrophe risk constitutes not only an actuarial necessity but also a public policy priority. Over the past three decades, more than 80,000 fatalities have been attributed to earthquakes alone, underscoring the urgent need for robust catastrophe risk modeling and scientifically grounded reinsurance pricing mechanisms. Traditional actuarial models that rely on limited historical observations or standard frequency–severity distributions often fail to capture the heavy-tailed nature of catastrophic losses. This limitation motivates the adoption of advanced statistical and probabilistic approaches, such as Extreme Value Theory (EVT), which provide a more accurate characterization of rare but devastating events. The primary objective of this study is to develop and empirically validate a pricing framework for catastrophe (CAT) reinsurance based on a hybrid treaty structure that integrates Quota Share (QS) and Excess of Loss (XL) arrangements. This hybrid design enables flexible allocation of both frequency and severity risks across multiple loss layers, thereby enhancing the efficiency and stability of catastrophe coverage. METHODS: To quantify the tail behavior of catastrophic losses, earthquake fatality data for Iran covering the period 1950–2023 are analyzed using the Peaks Over Threshold (POT) method within the EVT framework. The POT approach focuses on exceedances above a specified high threshold, allowing precise modeling of extreme observations while minimizing bias from moderate losses. The Generalized Pareto Distribution (GPD), the canonical distribution under the POT framework, is employed to model excess fatalities. Its parameters are estimated using Maximum Likelihood Estimation (MLE), ensuring statistical efficiency and consistency under large-sample conditions. Based on the fitted GPD, tail probabilities and expected losses beyond the threshold are incorporated into a reinsurance pricing model grounded in the standard deviation premium principle. By accounting for both the expected value and the dispersion of losses, this principle provides a theoretically sound basis for risk loading and premium determination. The hybrid QS–XL structure is formally specified to capture the interaction between the retention level (𝑑) and the quota share coefficient (𝛼), thereby establishing a unified framework for calculating the reinsurer’s expected indemnity and corresponding premium. In addition, sensitivity analyses are conducted across a range of retention levels and quota share ratios to evaluate the effects of contractual parameter variations on premium dynamics. The model is calibrated under realistic assumptions derived from Iranian earthquake data, reflecting both empirical severity patterns and practical treaty configurations commonly adopted by reinsurers operating in high-risk environments. FINDINGS: The empirical results indicate a clear inverse relationship between the reinsurance premium and the retention level 𝑑. As the primary insurer retains a larger portion of the loss, the reinsured layer narrows, resulting in a lower reinsurance premium. Conversely, the premium exhibits a positive and approximately linear relationship with the QS coefficient (𝛼); as the reinsurer’s proportional participation increases, the total cost of coverage correspondingly rises. These findings confirm that catastrophe reinsurance pricing is highly sensitive to the structural parameters of the contract. For a fixed quota share proportion, higher retention levels substantially reduce premium costs. For a fixed retention level, increasing the reinsurer’s proportional participation raises premiums due to the higher expected indemnity. This evidence highlights the inherent trade-off between risk transfer and premium affordability—a central consideration for actuaries and policymakers involved in disaster risk financing. Moreover, the POT-based tail modeling framework captures extreme quantiles of the loss distribution, providing more robust and transparent estimates of potential catastrophic payouts. Compared with conventional approaches that may underestimate tail risk, the EVT-based methodology enhances actuarial fairness and strengthens resilience against large and unpredictable claims. Supported by rigorous tail risk quantification, the hybrid QS–XL model offers a balanced contractual mechanism suited to both primary insurers and reinsurers seeking efficient coverage in highly exposed environments. CONCLUSION: This study demonstrates that integrating EVT with hybrid reinsurance structures provides a rigorous actuarial framework for pricing catastrophic risk. The proposed QS–XL model effectively combines proportional and non-proportional components, ensuring both analytical tractability and operational flexibility. By grounding premium determination in statistical inference and long-term empirical data, the framework contributes to the financial stability of insurers and reinsurers operating in disaster-exposed regions. In the case of Iran, where earthquake-related losses pose systemic threats to economic resilience, adoption of this hybrid model may enhance capital adequacy, promote equitable pricing of catastrophe coverage, and support sustainable disaster risk management. Beyond its national application, the proposed framework offers a replicable methodological approach for other emerging markets confronting similar challenges in estimating and managing catastrophic risk. Overall, the integration of EVT-based tail estimation with hybrid treaty design narrows the gap between statistical rigor and practical actuarial implementation, thereby contributing to the development of more resilient and data-driven catastrophe insurance systems.

مشاهده مقاله

مقاله انگلیسی برای ویژه‌نامه "تغییر اقلیم و صنعت بیمه" مدیریت ریسک در صنعت بیمه

Integrating Insurance and Risk Management into Climate Change Governance: A Social-Ecological System Framework for Enhancing Resilience

Mohammadreza Farzaneh؛ Faezeh Banimostafa Arab

دوره 15، ویژه نامه1 ، آبان 1405، صفحه 21-30

https://doi.org/10.22056/ijir.2026.S1.03

چکیده

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Climate change increasingly manifests through systemic extreme weather events—such as heatwaves, floods, storms, and wildfires—that pose complex challenges to interconnected social, economic, and biophysical systems. While the insurance sector is highly exposed to these perils through property, infrastructure, and agricultural liabilities, it is simultaneously pressured by transition risks from emerging low-carbon development policies. Nonetheless, insurance mechanisms hold significant potential to enhance social resilience, mobilize adaptation finance, ... بیشتر BACKGROUND AND OBJECTIVES: Climate change increasingly manifests through systemic extreme weather events—such as heatwaves, floods, storms, and wildfires—that pose complex challenges to interconnected social, economic, and biophysical systems. While the insurance sector is highly exposed to these perils through property, infrastructure, and agricultural liabilities, it is simultaneously pressured by transition risks from emerging low-carbon development policies. Nonetheless, insurance mechanisms hold significant potential to enhance social resilience, mobilize adaptation finance, and incentivize risk-reducing behaviors. Existing literature, however, frequently treats climate change adaptation, mitigation, and disaster risk management (DRM) in isolation, rarely exploring their integration within comprehensive insurance and financing frameworks. To address this gap, this study conceptualizes insurance within a holistic climate governance structure based on Elinor Ostrom’s Social-Ecological System (SES) framework. By reframing insurance from a reactive, corrective mechanism to a proactive agent within multi-level governance, this study extends the applicability of the SES framework from conventional common-pool natural resources to the governance of climate finance, using global best practices and expert insights from the specific context of Iran. METHODS: A three-level analytical approach was employed to investigate the integration of insurance into climate governance. First, Ostrom’s SES framework was adapted to construct a conceptual model consisting of a governance core and six interacting subsystems: economy-wide, public, finance, rural, urban, and social development. Within this model, insurance serves as a critical conduit in the finance subsystem, facilitating risk transfer, resource allocation, and adaptation, while capturing institutional linkages and feedback loops between climate impacts, regulatory frameworks, and financial decision-making. Second, an international comparative analysis was conducted using case studies and policy data from the Climate Change Laws of the World (CCLW) database—comprising 931 policies, 499 laws, and 1,520 targets in developed countries, and 1,321 policies, 429 laws, and 1,015 targets in developing countries. This analysis identified global trends in regulatory design, compulsory pooling, agricultural schemes, disclosure requirements, and parametric solutions. Third, empirical validation was gathered through a semi-structured survey of 181 experts. Qualitative data from open-ended responses were analyzed inductively using manual line-by-line coding and iterative thematic consensus, while quantitative subsystem rankings were analyzed using variance and bootstrap 95% BCa confidence intervals. FINDINGS: The proposed SES framework positions insurance as a crucial systemic connector that operationalizes risk transfer and adaptation. International evidence demonstrates that insurance acts as an active policy instrument rather than a passive buffer: Norway’s Natural Damage Insurance Act mandates post-disaster risk pooling; the UK’s Flood Re program ensures flood insurance affordability; France and Spain integrate risk transfer with agricultural and forestry policies; and Turkey and Kyrgyzstan leverage insurance platforms to meet national resilience targets. In evaluating the transferability of these models to Iran, public-private pooling and parametric solutions emerged as viable pathways, though constrained by international sanctions, restricted reinsurance access, and data infrastructure deficits. While experts prioritized immediate interventions in urban and rural subsystems, the finance subsystem remained a critical long-term strategic anchor. Key implementation barriers included fragmented institutional coordination, deficient hazard and climate-risk modeling, and weak integration between environmental monitoring and insurance underwriting. Addressing these barriers requires expanding satellite-based parametric products for drought, enhancing spatial risk mapping, and improving access to innovative financing. CONCLUSION: Under changing climate regimes, insurance serves as a vital strategic tool for integrating adaptation, mitigation, and DRM. By shifting the paradigm from reactive risk transfer to proactive, multi-sectoral coordination, the adapted SES framework addresses a critical gap in climate finance literature. Operationalizing this framework requires bridging risk-information deficits, developing localized and sector-specific products, and embedding insurance mechanisms within broader governance subsystems. Ultimately, implementing targeted, short-term regional interventions alongside long-term structural finance and insurance reforms will allow policymakers to align environmental objectives, financial stability, and social equity, fostering climate-resilient development pathways.

مشاهده مقاله

مقاله انگلیسی برای ویژه‌نامه "تغییر اقلیم و صنعت بیمه" حاکمیت شرکتی در شرکت‌های بیمه‌ای

Fiscal Tempest: Climate Risk in Insurance Valuation – Stakeholder Perceptions in Emerging Markets

Keramatollah Heydari Rostami؛ Yassaman Khalili

دوره 15، ویژه نامه1 ، آبان 1405، صفحه 31-46

https://doi.org/10.22056/ijir.2026.S1.04

چکیده

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Climate change poses substantial risks to emerging markets, where socioeconomic vulnerabilities and limited adaptive capacity exacerbate financial instability. The insurance industry, a critical pillar of financial resilience, faces growing pressure to incorporate climate-related risks into valuation frameworks. However, persistent challenges—including data scarcity, regional heterogeneity, and stakeholder ambiguity—continue to hinder effective integration. This study proposes a novel transdisciplinary framework for incorporating climate change risks into ... بیشتر BACKGROUND AND OBJECTIVES: Climate change poses substantial risks to emerging markets, where socioeconomic vulnerabilities and limited adaptive capacity exacerbate financial instability. The insurance industry, a critical pillar of financial resilience, faces growing pressure to incorporate climate-related risks into valuation frameworks. However, persistent challenges—including data scarcity, regional heterogeneity, and stakeholder ambiguity—continue to hinder effective integration. This study proposes a novel transdisciplinary framework for incorporating climate change risks into insurance valuation models, with particular emphasis on stakeholder perceptions and adaptive strategies in Iran—an emerging market characterized by diverse climatic zones (arid, semi-arid, and Mediterranean), chronic water scarcity, and a developing insurance sector. The framework integrates insights from environmental economics, risk management, and accounting to operationalize climate impacts within actuarial and financial practice. Three core hypotheses are examined: (H1) localized climate risk models significantly enhance insurance valuation accuracy and premium pricing; (H2) stakeholder perceptions significantly influence the adoption and effectiveness of climate-responsive insurance products; and (H3) green accounting practices significantly enhance insurers’ financial resilience by strengthening risk management and stakeholder trust. METHODS: The study adopts a sequential explanatory mixed-methods design combining quantitative and qualitative approaches. A semi-quantitative questionnaire was administered to 310 stakeholders across three strategically selected regions: Tehran (urban–industrial), Khuzestan (agriculture–oil), and Sistan and Baluchestan (arid–vulnerable). The sample comprised insurance professionals (29.0%), policymakers (22.6%), sectoral stakeholders (35.5%), and academic or NGO experts (12.9%), selected through stratified purposive sampling (Cochran’s formula; 95% confidence level, 5% margin of error; 80% response rate). The instrument measured climate risk awareness, perceived likelihood and severity (5- and 7-point Likert scales), adaptation preferences (ranking), and expectations regarding climate-responsive insurance products. Qualitative data were collected through 30 semi-structured interviews and three participatory workshops involving 15–20 participants each. Advanced computational modeling incorporated autoregressive neural networks (ANN) with Long Short-Term Memory (LSTM) units, trained on historical data from 2000 to 2025 using a 70–20–10 data split, to forecast valuation outcomes under RCP4.5 and RCP8.5 climate scenarios. Fuzzy cognitive maps (FCM) were developed during the workshops to model causal relationships among climate risks, adaptation strategies, financial impacts, and social factors. Multi-criteria decision analysis (MCDA), using the analytic hierarchy process, was applied to rank adaptation strategies. Quantitative analyses included descriptive statistics, exploratory factor analysis (EFA; varimax rotation, KMO = 0.82), confirmatory factor analysis (CFA), structural equation modeling (SEM; maximum likelihood estimation), and hierarchical regression, while qualitative data were analyzed thematically using NVivo. FINDINGS: Descriptive results indicated high levels of awareness regarding droughts (mean = 4.35/5, 75.2% reporting high awareness) and floods (mean = 4.12/5, 68.4% reporting high awareness), with particularly elevated drought awareness in Sistan and Baluchestan (mean = 4.65) and flood awareness in Tehran (mean = 4.20). Perceived likelihood and impact were highest for droughts (likelihood mean = 6.20/7; impact mean = 6.45/7). Parametric insurance emerged as the most preferred adaptation strategy (mean rank = 1.85/5, 64.5% ranking it first), followed by infrastructure upgrades (2.10) and green accounting (2.45). Exploratory factor analysis identified four factors explaining 72.6% of the total variance: climate risk awareness (34.2%), adaptation strategy preferences (24.1%), financial integration (14.3%), and stakeholder engagement (10.0%). Confirmatory factor analysis demonstrated satisfactory model fit (χ² = 128.45, df = 84, p = 0.002; CFI = 0.94; RMSEA = 0.05; Cronbach’s α ≥ 0.85). Structural equation modeling supported all three hypotheses: H1 (localized climate risk models → valuation accuracy; β = 0.65, p < 0.001), H2 (stakeholder perceptions → product adoption; β = 0.60, p < 0.001), and H3 (green accounting → financial resilience; β = 0.58, p < 0.001). An additional exploratory path from stakeholder engagement to product adoption was also significant (β = 0.45, p < 0.001). Hierarchical regression analysis indicated incremental R² increases of 25% for localized climate risk models, 12% for stakeholder perceptions, and 8% for green accounting, yielding a total R² of 0.45 (F(3,306) = 83.45, p < 0.001). MCDA results confirmed parametric insurance as the highest-priority adaptation strategy (weight = 0.45), demonstrating strong performance in terms of feasibility and risk reduction. The hybrid ANN–FCM framework effectively captured nonlinear interactions and stakeholder uncertainty, producing robust projections for premium pricing, reserve allocation, and loss ratios under alternative climate scenarios. CONCLUSION: This study develops and validates a transdisciplinary framework integrating localized climate risk modeling, stakeholder perceptions, and green accounting to strengthen insurance valuation and financial resilience in emerging markets. Parametric insurance—particularly for droughts and floods—emerges as the most viable adaptation mechanism in data-constrained contexts. Policy implications include the development and pilot implementation of parametric insurance products using satellite-derived triggers (e.g., soil moisture indices), initially in Khuzestan and Sistan and Baluchestan; the adoption of green accounting frameworks aligned with the recommendations of the Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD), supported by actuarial training and voluntary guidelines developed by the Central Insurance of Islamic Republic of Iran (CII – Insurance Supervisory and Regulatory Authority); enhanced stakeholder engagement through participatory workshops and the development of a national climate risk dashboard; and increased collaboration with InsurTech firms to enable real-time data integration and machine learning–based pricing. Limitations include reliance on simulated extensions due to the absence of disaggregated climate–insurance microdata, addressed through scenario-based stress testing, as well as potential response bias mitigated through methodological triangulation and the study’s regional focus. Future research should test the framework in other emerging markets, such as Sub-Saharan Africa, incorporate additional hazards including sea-level rise, explore blockchain-enabled claims processing, and conduct longitudinal studies of stakeholder perceptions. Despite these limitations, high reliability (Cronbach’s α ≥ 0.85) and strong model fit (CFI = 0.93; RMSEA = 0.05) support the framework’s validity. By integrating advanced simulation modeling with stakeholder-driven insights, the study offers actionable guidance for insurers, regulators, and policymakers seeking to manage climate-related financial risk in vulnerable regions.

مشاهده مقاله

مقاله انگلیسی برای ویژه‌نامه "تغییر اقلیم و صنعت بیمه"

Quantitative Assessment of Drought Risk in Iran: A Copula-Based Approach Using SPI and SPEI Indices

Mohammad Amin Natanzi؛ hassan jabari

دوره 15، ویژه نامه1 ، آبان 1405، صفحه 47-62

https://doi.org/10.22056/ijir.2026.S1.05

چکیده

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Drought is one of the most critical climate-related hazards affecting Iran, exerting substantial impacts on agricultural production, water resources, and socio-economic stability. The predominance of arid and semi-arid climatic regimes, coupled with high interannual precipitation variability and sustained warming trends, has intensified both the frequency and severity of drought events nationwide. Traditional drought assessments in Iran have predominantly relied on univariate drought indices and linear correlation measures, which often fail to capture the compound nature ... بیشتر BACKGROUND AND OBJECTIVES: Drought is one of the most critical climate-related hazards affecting Iran, exerting substantial impacts on agricultural production, water resources, and socio-economic stability. The predominance of arid and semi-arid climatic regimes, coupled with high interannual precipitation variability and sustained warming trends, has intensified both the frequency and severity of drought events nationwide. Traditional drought assessments in Iran have predominantly relied on univariate drought indices and linear correlation measures, which often fail to capture the compound nature of drought processes driven by concurrent precipitation deficits and elevated atmospheric water demand. In recent decades, temperature-driven evapotranspiration has emerged as a key determinant of drought severity under climate change, exposing the limitations of precipitation-only metrics such as the Standardized Precipitation Index (SPI). In this context, the Standardized Precipitation Evapotranspiration Index (SPEI), which explicitly integrates potential evapotranspiration (PET), provides a more comprehensive characterization of drought dynamics. However, robust drought risk characterization requires not only evaluating individual indices but also quantifying their joint behavior and underlying dependence structure. Because interactions among climatic drivers can substantially amplify environmental impacts, recent advances in climate risk assessment emphasize modeling compound extremes—such as concurrent drought and heatwave events—via multivariate frameworks. Accordingly, this study provides a probabilistic, multivariate assessment of drought risk across the major climatic regions of Iran by jointly analyzing SPI and SPEI through copula theory. By modeling the joint dependence structure of these indices, this study captures nonlinear and asymmetric relationships, with particular focus on the tail dependence associated with extreme drought events. Beyond advancing methodological frameworks, this study demonstrates the utility of copula-based drought modeling for drought risk management, climate adaptation planning, and the conceptual formulation of index-based insurance schemes. METHODS: This study utilized long-term meteorological observations spanning 1981–2020 from synoptic stations across Iran. Monthly precipitation and temperature records were employed to compute SPI and SPEI across multiple accumulation timescales, facilitating the evaluation of both short- and long-term drought conditions. The computation of SPEI integrated PET to account for the impact of rising temperatures on drought intensity. Marginal probability distributions for SPI and SPEI were fitted using the Maximum Likelihood Estimation (MLE). To model the dependence structure between the two indices, several copula families—namely Gaussian, Student- , Clayton, and Gumbel—were evaluated across diverse dependence behaviors, including symmetric dependence, tail dependence, and asymmetric lower- or upper-tail dependence. Optimal copula models were selected based on the Akaike Information Criterion (AIC), the Bayesian Information Criterion (BIC), and goodness-of-fit (GoF) tests. Lower- and upper-tail dependence coefficients were quantified to evaluate the joint probability of concurrent extreme drought conditions. Furthermore, joint probabilities and bivariate return periods for severe and extreme drought events were derived from the fitted copula models across distinct climatic regions of Iran and subsequently validated against historical drought records. FINDINGS: The results revealed pronounced spatial heterogeneity in drought characteristics and dependence structures across Iran. Arid and semi-arid regions—particularly the Central Plateau and eastern Iran—exhibited strong lower-tail dependence between SPI and SPEI, indicating a high likelihood of concurrent extreme droughts driven by simultaneous precipitation deficits and elevated evaporative demand. In these regions, the Clayton copula consistently demonstrated the best fit, effectively capturing the asymmetric lower-tail dependence characteristic of severe drought events. Conversely, humid regions along the Caspian Sea coast exhibited weaker dependence structures, negligible tail dependence, and longer drought return periods. Transitional climatic zones were better characterized by the Student- copula, which captures symmetric tail dependence and intermediate drought dynamics. "These probabilistic findings are consistent with major documented drought episodes within and after the study period, particularly those occurring during the late 1990s and late 2010s. Earlier historical drought events, such as those reported during the early 1970s, are considered as contextual evidence from previous studies rather than direct validation cases for the proposed modeling framework." CONCLUSION: These findings provide a probabilistic characterization of drought risk in Iran and establish a quantitative basis for analyzing compound drought behavior. Although this study does not formulate an actuarial pricing model, the findings provide actionable insights for drought risk management, climate adaptation strategies, and the conceptual design of index-based insurance frameworks. By integrating multivariate drought indices with copula-based dependence modeling, this study demonstrates the necessity of advancing beyond univariate and linear correlation-based paradigms in drought risk assessment. Furthermore, the findings underscore the escalating influence of temperature-driven evapotranspiration under climate change, confirming the critical utility of SPEI in warming environments. Overall, the proposed framework offers a robust, flexible, and policy-relevant tool for assessing drought risk across Iran, establishing a scientific foundation for strengthening climate resilience, enhancing agricultural risk management, and developing innovative risk-transfer mechanisms.

مشاهده مقاله

مقاله انگلیسی برای ویژه‌نامه "تغییر اقلیم و صنعت بیمه" ارزیابی ریسک در رشته های بیمه ‎

Examining Insurance Mechanisms for Enhancing the Resilience of Iran's Water Resources to Climate Change

Mohammad Ariamanesh؛ Mansoureh Farzaneh

دوره 15، ویژه نامه1 ، آبان 1405، صفحه 63-74

https://doi.org/10.22056/ijir.2026.S1.06

چکیده

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Iran's water crisis poses a fundamental threat to national security, sustainable development, and social stability. The convergence of climate change, unsustainable consumption patterns, and institutional challenges has created an unprecedented water emergency, characterized by severe groundwater overdraft and the deterioration of traditional water-management systems. The present study addresses this crisis by developing a comprehensive insurance model tailored to Iran’s distinctive hydrological, agricultural, and industrial conditions. The study has three primary ... بیشتر BACKGROUND AND OBJECTIVES: Iran's water crisis poses a fundamental threat to national security, sustainable development, and social stability. The convergence of climate change, unsustainable consumption patterns, and institutional challenges has created an unprecedented water emergency, characterized by severe groundwater overdraft and the deterioration of traditional water-management systems. The present study addresses this crisis by developing a comprehensive insurance model tailored to Iran’s distinctive hydrological, agricultural, and industrial conditions. The study has three primary objectives: first, to design innovative insurance mechanisms to protect and revitalize qanat systems as sustainable groundwater-management solutions by directly linking financial protection to maintenance activities; second, to develop incentive-based insurance products that promote efficient water use in industrial and household sectors through premium structures linked to verified conservation efforts; and third, to establish a robust framework for insuring critical water infrastructure, including treatment plants and dams, against climate-related damage and operational failures, thereby ensuring service continuity. The study focuses on adapting international best practices in water-related insurance to Iran's institutional and environmental context while addressing data scarcity, limited market capacity, and the need for effective public-private partnerships. METHODS: This study employed an advanced mixed-methods approach that combined rigorous quantitative analysis with in-depth qualitative assessment through a carefully structured three-phase methodological framework. The first phase systematically reviewed water-related insurance schemes, ranging from flood insurance in Germany to index-based agricultural insurance in developing countries, including Iran, and analyzed their design features and impacts. The second phase conducted a detailed assessment of Iran’s water-risk landscape, incorporating climate-scenario modeling based on World Meteorological Organization (WMO, 2024) projections, infrastructure-vulnerability assessments of key water assets, and a comprehensive evaluation of the domestic insurance industry’s technical and financial capacity using data from the Central Insurance of Iran (2022). This phase was supplemented by case studies of critically endangered qanat systems. The third phase synthesized the findings to develop a validated roadmap for water-related insurance in Iran, informed by interviews with more than 20 stakeholders from the insurance, water, agricultural, and environmental sectors. FINDINGS: The study identifies substantial market potential for water-related insurance in Iran. Based on historical data on water-related losses, estimates of the value of water infrastructure and agricultural assets at risk, and assessments of the premium-paying capacity of relevant stakeholders, water-related insurance could potentially account for 15-20% of Iran’s insurance market, compared with the current coverage rate of less than 2% for natural disasters. This quantitative assessment indicates substantial growth opportunities for insurers while addressing critical national needs. Moreover, insurance products can create strong economic incentives for water conservation when premium structures are directly linked to verified reductions in water use and investments in water-efficient technologies. International examples indicate that industries have reduced water use by 20-30% to obtain more favorable insurance terms, illustrating how appropriately designed premiums can align financial incentives with sustainable water management. However, significant implementation barriers remain, including data limitations that constrain accurate risk assessment, limited technical capacity for insurance risk modeling, and regulatory challenges. In particular, product-approval processes, the establishment of clear legal frameworks, and the provision of appropriate government support require further examination to ensure the feasibility of water-related insurance. In addition, cultural barriers to insurance adoption necessitate comprehensive awareness campaigns to promote stakeholder engagement and the uptake of these products. CONCLUSION: Implementing a specialized water-insurance framework in Iran would represent a crucial strategic advancement toward water security and enhanced climate resilience. By providing financial protection for critical water infrastructure, creating economic incentives for sustainable water use through carefully designed premium structures, and supporting the preservation of traditional qanat systems through dedicated conservation insurance, the proposed model could significantly strengthen Iran’s adaptive capacity to address escalating water-scarcity challenges. The study demonstrates that successful implementation requires strong government support, strategic investment in data infrastructure, and effective public-private partnerships that leverage international expertise and reinsurance capacity. Given the current financial constraints of domestic insurers, international reinsurance arrangements and conditional government-backed funds are essential to ensure solvency, distribute risk, and maintain premium affordability. Specifically, the study recommends establishing a “Qanat Conservation Insurance Program,” with premium subsidies linked to maintenance activities; developing parametric agricultural-insurance pilots in high-risk regions; and creating a “Conditional Government Guarantee Fund” to support market development while ensuring compliance with water-conservation standards. The proposed model provides a practical and actionable pathway for integrating insurance mechanisms into Iran’s national water-management strategy. Its immediate applications in the agricultural, industrial, and municipal water sectors could contribute substantially to long-term water sustainability, economic stability, and climate resilience. Future implementation should prioritize pilot projects in severely water-stressed regions, coupled with continuous monitoring and evaluation to refine the approach and demonstrate tangible benefits for stakeholders across sectors

مشاهده مقاله

مقاله انگلیسی برای ویژه‌نامه "تغییر اقلیم و صنعت بیمه" مدیریت ریسک در صنعت بیمه

Designing a Hybrid Governance Framework for Climate Resilient Building Insurance Using Digital Technologies

shamsolah salami؛ Mohammad Ariamanesh

دوره 15، ویژه نامه1 ، آبان 1405، صفحه 75-86

https://doi.org/10.22056/ijir.2026.S1.07

چکیده

BACKGROUND AND OBJECTIVES: The increasing frequency and intensity of earthquakes and floods in recent years have exposed fundamental weaknesses in conventional building insurance systems. With annual global economic losses exceeding $300 billion, the need to rethink insurance structures is urgent. Traditional public–private models provide only partial solutions, leaving challenges related to efficiency, transparency, and equity unresolved. This study addresses these shortcomings by developing an integrated framework that combines digital innovation and hybrid governance mechanisms specifically ... بیشتر BACKGROUND AND OBJECTIVES: The increasing frequency and intensity of earthquakes and floods in recent years have exposed fundamental weaknesses in conventional building insurance systems. With annual global economic losses exceeding $300 billion, the need to rethink insurance structures is urgent. Traditional public–private models provide only partial solutions, leaving challenges related to efficiency, transparency, and equity unresolved. This study addresses these shortcomings by developing an integrated framework that combines digital innovation and hybrid governance mechanisms specifically designed for earthquake- and flood-prone environments. METHODS: This study used a mixed-methods design implemented in three interconnected phases. First, we conducted a detailed comparative review of insurance systems in ten countries, with a focus on governance structures, financial instruments, technological adoption, and patterns of private-sector involvement. The quantitative component employed fuzzy AHP and SmartPLS modeling, supported by insights from thirty international experts representing government, academia, and industry. To strengthen the empirical foundation, we also analyzed extensive data from Türkiye’s insurance sector (2015–2023), including more than 200,000 claims, which served as the basis for validating our simulation results. FINDINGS: The proposed framework consists of four mutually reinforcing components. High-resolution radar satellite imagery and remote sensing technologies significantly accelerate damage assessment, reducing processing time by half and improving accuracy by 35%. Blockchain-enabled smart contracts enhance transparency in payment processes by 35% and substantially reduce fraud. A conditional government guarantee covering 30% of losses for buildings that meet seismic resilience standards creates strong incentives for risk-reduction investments. Finally, an integrated participatory monitoring platform enables real-time stakeholder engagement and continuous verification of building conditions. Simulation results indicate a 40–60% increase in private-sector participation, a 25% reduction in operational costs, and a 35% improvement in policyholder satisfaction. CONCLUSION: The findings demonstrate that combining advanced digital technologies with innovative governance structures can fundamentally reshape building insurance systems in natural-disaster contexts. The framework offers practical policy tools ranging from conditional guarantees to intelligent monitoring platforms and automated payment mechanisms that can be adapted to the needs of developing economies. At the same time, the study underscores the importance of tailoring implementation strategies to the specific social, economic, and technological conditions of each country.

مشاهده مقاله

مقاله انگلیسی برای ویژه‌نامه "تغییر اقلیم و صنعت بیمه" مدیریت ریسک در صنعت بیمه

Gap Analysis of Novel Financial, Technological, and Governance Tools for Natural Disaster Risk Management in Iran

Somaieh Babaei؛ Shamsolah Salami؛ Najmeh Molaei

دوره 15، ویژه نامه1 ، آبان 1405، صفحه 87-102

https://doi.org/10.22056/ijir.2026.S1.08

چکیده

BACKGROUND AND OBJECTIVES: In recent decades, the global community has witnessed a marked increase in both the intensity and frequency of natural disasters, resulting in catastrophic human and economic losses. Iran, located in a region characterized by high seismic and climatic risk, faces unique challenges in disaster risk management. Conventional disaster management frameworks predominantly emphasize post-disaster recovery, often neglecting proactive risk-reduction strategies. Therefore, integrating modern financial and insurance mechanisms with advanced technological solutions is a strategic ... بیشتر BACKGROUND AND OBJECTIVES: In recent decades, the global community has witnessed a marked increase in both the intensity and frequency of natural disasters, resulting in catastrophic human and economic losses. Iran, located in a region characterized by high seismic and climatic risk, faces unique challenges in disaster risk management. Conventional disaster management frameworks predominantly emphasize post-disaster recovery, often neglecting proactive risk-reduction strategies. Therefore, integrating modern financial and insurance mechanisms with advanced technological solutions is a strategic necessity. This study aims to conduct a comprehensive gap analysis and prioritize disaster risk management strategies in Iran, with a particular focus on incorporating innovations in financial instruments, technology, and governance to address existing operational deficiencies. By evaluating the current infrastructure and operational effectiveness of the Natural Disaster Insurance Fund (NDIF), this research seeks to provide a roadmap for transforming Iran’s disaster management system from a reactive model into a resilience-oriented, proactive framework. METHODS: This descriptive-analytical study employed both qualitative and quantitative approaches. The research framework was operationalized through a self-administered questionnaire comprising six dimensions and 38 initial indicators. The statistical population included 30 experts and specialists from the NDIF, the Climate Research Center, and the International Institute of Earthquake Engineering and Seismology. Participants were selected through purposive sampling on the basis of their expertise in insurance, disaster risk management, and modern financial instruments. In the first stage, field experts rigorously assessed the content validity of the questionnaire, resulting in refinement and reduction of the indicators to 35 final items. Internal consistency and reliability were confirmed using Cronbach’s alpha, yielding a total coefficient of 0.85. Data normality was examined using the Kolmogorov-Smirnov test, which indicated a non-normal distribution; consequently, the non-parametric binomial test was used to verify the research hypotheses and assess the suitability of the proposed dimensions. In the subsequent stage, the Full Consistency Method (FUCOM), a modern multi-criteria decision-making tool, was implemented in a Python programming environment to calculate weight values. FUCOM was selected for its superior ability to handle expert judgments with a lower deviation rate than traditional methods such as AHP. FINDINGS: The binomial test confirmed that the technological, financial, and governance dimensions are essential for natural disaster risk management in Iran. The gap analysis revealed a dual reality: while conventional reactive approaches and structural/physical infrastructure have reached relative maturity, significant gaps persist in modern risk management domains. Critical deficiencies were identified in the integration of advanced technologies, including Early Warning Systems (EWS) and big data analytics, as well as in the financial sector’s use of contemporary risk-transfer instruments such as Catastrophe Bonds (Cat Bonds) and blockchain-based smart insurance contracts. FUCOM analysis provided precise prioritization of strategic phases, indicating that the “pre-occurrence” or “prevention and preparedness” phase holds absolute priority with a dominant weight of 0.648. This finding underscores the urgent need to transition from a reaction-oriented (ex post) system to a proactive, risk-oriented (ex ante) framework. Among the specific indicators, “Blue Resilience and Emergency Water Supply” (C1312) emerged as the highest-priority item (weight 0.096), followed by “Land Use Planning and Hazard Zoning” (C1311) with a weight of 0.083. The FUCOM model demonstrated exceptional mathematical precision, with a consistency rate (deviation factor) of 0.0018, reinforcing the reliability of these prioritizations for policymaking. Based on these results, a comprehensive conceptual model for natural disaster risk management was developed according to the priorities derived from FUCOM, highlighting the central role of technological, financial, and governance innovations. CONCLUSION: This study concludes that the traditional passive role of insurance and financial institutions in Iran is no longer sufficient to cope with the growing risks posed by natural hazards. There is a strategic imperative to redefine the functional role of the NDIF and other stakeholders, transforming them from mere compensators of losses into proactive leaders in risk governance. Institutionalizing technological innovations, such as blockchain to ensure transparency in payments and big data for real-time risk assessment, is essential for this transition. Prioritizing the pre-disaster phase, as highlighted by the FUCOM analysis, will reduce future economic liabilities and significantly enhance national resilience and sustainable development. The findings provide a scientifically validated roadmap for policymakers, emphasizing that proactive, technology-driven, and financially innovative approaches are critical for effective disaster risk reduction in Iran, while also offering a scalable framework transferable to other developing economies facing similar climate risks.

مشاهده مقاله

مقاله انگلیسی برای ویژه‌نامه "تغییر اقلیم و صنعت بیمه" مطالعات اجتماعی بیمه

The Impact of Environmental Awareness on Willingness to Purchase Green Insurance in Iran

Mohammad Amin Zandi؛ Mostafa Mansouri؛ Mohammad Ehsan Zandi

دوره 15، ویژه نامه1 ، آبان 1405، صفحه 103-122

https://doi.org/10.22056/ijir.2026.S1.09

چکیده

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Environmental crises, including rapid climate change, global warming, and resource degradation, pose major challenges to the global community. Rapid industrial growth, urbanization, and expanding consumerism have contributed to a sharp increase in greenhouse gas emissions, creating significant threats to biodiversity, human health, and ecosystem quality. In this context, promoting pro-environmental behavior has become a critical priority that extends beyond traditional environmental sectors and places increasing responsibility on financial and insurance institutions to ... بیشتر BACKGROUND AND OBJECTIVES: Environmental crises, including rapid climate change, global warming, and resource degradation, pose major challenges to the global community. Rapid industrial growth, urbanization, and expanding consumerism have contributed to a sharp increase in greenhouse gas emissions, creating significant threats to biodiversity, human health, and ecosystem quality. In this context, promoting pro-environmental behavior has become a critical priority that extends beyond traditional environmental sectors and places increasing responsibility on financial and insurance institutions to support sustainable development. As a cornerstone of the modern economy, the insurance industry is uniquely positioned to mitigate environmental risks through risk-transfer mechanisms and the development of green insurance products. This financial instrument incorporates sustainability considerations into product design, contractual arrangements, and investment policies, thereby discouraging environmentally harmful activities while promoting environmentally responsible projects. Despite its considerable potential to alleviate environmental pressures, the market penetration of green insurance remains limited in developing countries such as Iran, where environmental challenges—including water scarcity and severe air pollution—are particularly acute. Evidence suggests that although environmental awareness is increasing, it does not necessarily translate into purchasing behavior, indicating a persistent gap between knowledge and action. Accordingly, this study seeks to provide a comprehensive explanation of the psychological and structural mechanisms shaping individuals’ willingness to purchase green insurance in Iran. Specifically, it examines how environmental awareness, environmental concern, environmental attitude, and trust in insurers interact to influence consumer decision-making in a developing market context. METHODS: To identify the determinants of green insurance adoption, this study employs a theoretical framework integrating the Theory of Planned Behavior (TPB), the Knowledge–Attitude–Behavior (KAB) model, and the Environmental Values framework. This integrated model enables the examination of both direct and indirect relationships between cognitive, affective, and attitudinal constructs and individuals’ behavioral intentions. Data were collected through a structured questionnaire administered to citizens residing in major Iranian metropolitan areas. The final sample comprised 397 valid responses, providing adequate statistical power for the analysis. A key methodological feature of the study is the operationalization of the principal constructs. Environmental concern was modeled as a second-order construct grounded in the Value–Belief–Norm theory and composed of three dimensions: egoistic concern, social-altruistic concern, and biospheric concern. Environmental attitude was measured to capture individuals’ worldviews regarding the relationship between humans and nature. Trust in insurance companies was assessed using a multidimensional scale evaluating perceptions of honesty, competence, and benevolence. Data were analyzed using Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM), which is particularly suitable for analyzing complex models with latent constructs and predicting behavioral intentions. FINDINGS: The results of the structural equation modeling support the main hypotheses of the study. Environmental awareness functions as a cognitive driver and exerts a significant positive effect on individuals’ willingness to purchase green insurance. The findings indicate that awareness primarily operates as a foundational factor that reinforces other psychological determinants. Environmental concern—comprising egoistic, social-altruistic, and biospheric dimensions—also demonstrates a significant positive effect and acts as a powerful emotional driver. The greater the threats individuals perceive to themselves, society, or the biosphere, the stronger their willingness to purchase green insurance. Environmental attitude likewise exhibits a positive influence, indicating that a pro-environmental worldview is a meaningful predictor of green financial behavior. Importantly, trust in insurance companies emerges as a critical determinant with a significant positive effect on willingness to purchase intention. Given the intangible nature of insurance services and the novelty of green insurance products, trust serves as a key mechanism for reducing perceived risk and uncertainty. Analysis of the control variables reveals that income level, education, and prior insurance experience positively and significantly influence purchase intention. In contrast, demographic variables such as age and gender do not exhibit a statistically significant effect on the decision-making process. CONCLUSION: The findings indicate that expanding the green insurance market in Iran requires a multifaceted strategic approach that extends beyond awareness campaigns alone. While increasing environmental knowledge remains essential, the results highlight the importance of fostering deeper emotional engagement and, most importantly, strengthening public trust in insurance institutions. To reduce consumer skepticism, insurance providers must demonstrate a genuine commitment to sustainability through transparent policies and practices. Furthermore, since higher levels of income and education are associated with stronger purchase intentions, early marketing strategies may benefit from targeting these socio-economic segments. Ultimately, developing a robust green insurance market requires more than raising environmental awareness; it demands a comprehensive strategy that combines educational initiatives, value-based engagement, and the strengthening of institutional trust. Such an approach is essential for bridging the gap between environmental concern and actual purchasing behavior.

مشاهده مقاله

مقاله انگلیسی برای ویژه‌نامه "تغییر اقلیم و صنعت بیمه" مدیریت ریسک در صنعت بیمه

Climate Risk Management and the Need for a Paradigm Shift in Iran’s Insurance Industry

Mahmoud Asad Samani؛ Sahar Haghnazari

دوره 15، ویژه نامه1 ، آبان 1405، صفحه 123-134

https://doi.org/10.22056/ijir.2026.S1.10

چکیده

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Climate change, recognized as a systemic risk, has posed unprecedented challenges to the foundations of the insurance sector. As the global environment undergoes rapid transformations, the historical predictability of insurable risks is being fundamentally undermined. This study aims to examine the bidirectional impacts of climate change on the insurance sector, with a particular focus on physical and transition risks. The study further investigates how these risks are reflected in the financial statements and operational strategies of insurance firms. Globally, the insurance ... بیشتر BACKGROUND AND OBJECTIVES: Climate change, recognized as a systemic risk, has posed unprecedented challenges to the foundations of the insurance sector. As the global environment undergoes rapid transformations, the historical predictability of insurable risks is being fundamentally undermined. This study aims to examine the bidirectional impacts of climate change on the insurance sector, with a particular focus on physical and transition risks. The study further investigates how these risks are reflected in the financial statements and operational strategies of insurance firms. Globally, the insurance sector is undergoing a fundamental transformation in response to climate change, with insurers increasingly recognizing it as a material financial and strategic risk. This recognition is driving a shift toward more sophisticated climate risk disclosure and internal stress testing. However, responses remain uneven across jurisdictions, and practical adaptation is often limited to pricing and reinsurance adjustments rather than comprehensive long-term resilience planning. Many markets still struggle to integrate forward-looking climate projections into their core business models. Similar challenges persist in Iran, where regional climate volatility adds another layer of complexity to the domestic financial landscape. On the one hand, the country is highly exposed to a wide range of natural hazards, particularly earthquakes and floods, which frequently result in severe socioeconomic losses due to inadequate insurance coverage. On the other hand, the domestic insurance market continues to rely on traditional insurance products and pricing models without an effective, specialized climate risk management framework. This institutional inertia has widened the insurance protection gap and poses an increasing threat to national economic stability. METHODS: Using a descriptive–analytical approach, this study examines the physical and transition risks associated with climate change and their implications for the insurance sector. The methodology is based on an in-depth review of the existing literature and industry reports to identify emerging patterns of risk and vulnerability. The analysis also draws on key international frameworks, including the Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) and the Network for Greening the Financial System (NGFS), to evaluate how strategic adaptation and innovation can enhance the resilience and sustainability of the insurance sector. By assessing these global benchmarks, the study establishes a link between international best practices and the specific regulatory environment of Iran. It further employs comparative analysis to demonstrate how global adaptation trends can be contextualized within the Iranian insurance market to mitigate future financial shocks. FINDINGS: Economic losses from natural catastrophes reached USD 318 billion in 2024, resulting in approximately 14,000 fatalities, while 57% of global losses remained uninsured. This highlights a critical vulnerability in the global financial safety net. These losses increased from USD 303 billion in 2023 and exceeded the 10-year average of USD 254 billion, confirming that climate-induced volatility is becoming the new normal. The findings indicate that the sharp rise in losses from natural disasters has rendered insurers’ traditional risk pricing and management models increasingly ineffective. Conventional actuarial methods, which rely heavily on historical loss frequency and severity, are no longer sufficient to capture the non-linear risk dynamics associated with a changing climate. At the same time, climate change presents opportunities for innovation by enabling insurers to expand their portfolios with products such as green insurance and parametric insurance. The findings further suggest that developing innovative solutions, including weather index insurance and renewable energy insurance, can enable insurers to access new markets while supporting environmental objectives. In addition, the analysis demonstrates that investment in digital transformation and catastrophe modeling is essential for maintaining solvency in an increasingly uncertain risk environment. CONCLUSION: This study examines the physical and transition risks associated with climate change and their implications for insurance, proposing a framework that repositions insurers from passive claims payers to proactive leaders in climate risk management and the sustainable transition. This transformation requires a fundamental rethinking of the insurer–policyholder relationship. Insurance mechanisms should not only compensate losses but also encourage and facilitate preventive action. By incentivizing risk-reduction measures through premium discounts and specialized advisory services, insurers can reduce aggregate losses and strengthen resilience. The study concludes that strategic adaptation and sustained investment in innovation are not only essential for the survival of insurers but also critical to the long-term sustainability of Iran’s insurance sector. Without a proactive approach, the domestic market is likely to face severe capacity constraints and heightened capital volatility. Accordingly, the study proposes several strategic measures, including the establishment of a national climate risk database, the promotion of public–private partnerships for catastrophe insurance, and the adoption of Environmental, Social, and Governance (ESG) criteria in insurance investment portfolios. Implementing these measures can strengthen the sector’s long-term resilience while enhancing its contribution to national climate resilience.

مشاهده مقاله

اقتصاد مالی‌/ بیمه

عوامل تعیین‌کننده سودآوری شرکت‌های بیمه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران: رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها

سمیه بابائی؛ محسن رستمی مال خلیفه؛ مجتبی حیدری

دوره 13، شماره 1 ، دی 1402، ، صفحه 61-70

https://doi.org/10.22056/ijir.2024.01.05

چکیده

پیشینه و اهداف: سود آوری یکی از مهم‌ترین شاخص‌‌های عملکرد شرکت‌های بیمه است، زیرا نشان‌‌دهندة توانایی بیمه‌گر (شرکت بیمه) برای سرمایه‌گذاری و رشد آن است و ناظران با تکیه بر ویژگی‌‌های مالی در رابطه با سودآوری، بقای بیمه‌‌گر را تعیین می‌‌کنند. در سال‌‌های اخیر، محققان از روش تحلیل پوششی داده‌‌ها (DEA) به‌طور گسترده‌ای برای ... بیشتر پیشینه و اهداف: سود آوری یکی از مهم‌ترین شاخص‌‌های عملکرد شرکت‌های بیمه است، زیرا نشان‌‌دهندة توانایی بیمه‌گر (شرکت بیمه) برای سرمایه‌گذاری و رشد آن است و ناظران با تکیه بر ویژگی‌‌های مالی در رابطه با سودآوری، بقای بیمه‌‌گر را تعیین می‌‌کنند. در سال‌‌های اخیر، محققان از روش تحلیل پوششی داده‌‌ها (DEA) به‌طور گسترده‌ای برای ارزیابی عملکرد انواع مختلف شرکت‌‌های بیمه استفاده کرده‌اند. سودآوری نیز به‌دلیل کاستی نسبت‌‌های مالی متعارف در بسیاری از مطالعات، با روش‌‌های تحلیل پوششی داده‌‌ها اندازه‌‌گیری می‌‌شود. با توجه به رشد سریع صنعت بیمه در کشور ایران و ضرورت بررسی بیشتر سودآوری صنعت بیمة اموال (غیرزندگی) در ایران و گسترش تحلیل پوششی، تحقیق حاضر انجام شده‌‌ است.روش‌شناسی: این مطالعه به بررسی تحول و عوامل تعیین‌‌کننده سودآوری 18 شرکت بیمه پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال‌‌های 1393 تا 1400 می‌‌پردازد، اطلاعات این شرکت‌‌ها در دورة پژوهش کامل و در دسترس هستند. در این مطالعه سودآوری به‌وسیلة تحلیل پوششی داده‌‌ها اندازه‌‌گیری می‌‌شود. علاوه بر‌این، مدل برآوردگر توبیت نیز برای مطالعه و بررسی تأثیر اندازه شرکت، سن شرکت و تنوع محصول بر سودآوری بیمه‌گران استفاده می‌‌شود تا فرضیه‌‌ها آزمون و بررسی شود..یافته‌ها: نتایج تجربی اهمیت ترتیب مناسب هزینه‌‌ها و درآمدها برای بیمه‌‌گر را نشان می‌‌دهد؛ همچنین نتایج نشان می‌دهد که اندازة شرکت، سن شرکت و تنوع محصول با سودآوری رابطة معناداری ندارند.نتیجه‌گیری: شرکت‌‌های بیمه باید ساختار مخارج و انواع مختلف کسب‌و‌کار خود را به‌درستی ترتیب دهند. ترکیب اشتباه مخارج ورودی و درآمد خروجی به شکست در دستیابی به حداکثر نسبت سود منجر می‌‌شود. ازاین‌رو، ازیک‌سو، ساختار هزینه‌‌های یک شرکت بیمه باید بهینه شود. از‌سوی‌دیگر، به‌جای اتکای بیش از حد بر عملکرد ادغام ریسک و ریسک، باید انواع مختلف کسب‌و‌کار را در نظر گرفت. این مطالعه به درک بهتر عملکرد شرکت‌‌های بیمه کمک می‌‌کند تا موقعیت نسبی سودآوری خود را در صنعت درک کند و نیز راهبردهای هدفمند را تدوین کند، و برای دولت کمک‌‌کننده است که درک بهتری از توسعة صنعت داشته باشد و سیاست‌‌های مربوطه را تدوین کند.

ارزیابی خسارت در رشته های بیمه

طراحی سیستم ارزیابی هوشمند جهت پیش‌بینی خسارت بیمه‌های آتش‌سوزی با استفاده از یادگیری عمیق

ایمان رئیسی وانانی؛ محمدتقی تقوی فرد؛ بابک سهرابی؛ مرتضی امیرحسینی

دوره 12، شماره 4 ، مهر 1402، ، صفحه 251-264

https://doi.org/10.22056/ijir.2023.04.01

چکیده

پیشینه و اهداف: بیمة آتش‌سوزی نوعی بیمه است که از خسارت مالی به اموال محافظت می‌کند. معمولاً حوادثی مانند آتش‌سوزی، سرقت و خسارت‌های مربوط به آب‌وهوا را پوشش می‌دهد و می‌تواند به جبران هزینه‌های تعمیر یا جایگزینی اموال آسیب‌دیده کمک کند. شرکت‌های بیمه و علاقه‌مندان به توسعة خدمات بیمة آتش‌سوزی به‌دنبال استفاده از روش‌های ... بیشتر پیشینه و اهداف: بیمة آتش‌سوزی نوعی بیمه است که از خسارت مالی به اموال محافظت می‌کند. معمولاً حوادثی مانند آتش‌سوزی، سرقت و خسارت‌های مربوط به آب‌وهوا را پوشش می‌دهد و می‌تواند به جبران هزینه‌های تعمیر یا جایگزینی اموال آسیب‌دیده کمک کند. شرکت‌های بیمه و علاقه‌مندان به توسعة خدمات بیمة آتش‌سوزی به‌دنبال استفاده از روش‌های تحلیلی مدرن برای تجزیه‌وتحلیل بیمه‌نامه‌ها، ارزیابی و پیش‌بینی خسارت احتمالی آن‌ها برای مدیریت ریسک هستند. پیش‌بینی ادعای خسارت، معیاری حیاتی برای پیش‌بینی خسارت‌های آتی در شرکت‌های بیمه است. براساس نظریة ریسک، پیش‌بینی خسارت عنصری مهم در کسب‌وکار بیمة آتش‌سوزی برای ارزیابی حداکثر خسارت احتمالی است.روش‌شناسی: در این پژوهش سه معیار پیش‌بینی خسارت (احتمال وقوع، شدت، زمان بروز) با تهیة مجموعه داده، یادگیری و مقایسة الگوریتم‌های مختلف توصیف می‌شوند. در ابتدا، تجزیه‌وتحلیل داده‌های اکتشافی برای انتخاب ویژگی‌های مورد نیاز انجام شد و در نهایت 44 قلم اطلاعاتی از اطلاعات بیمه‌نامه و خسارت پرداختی رشتة آتش‌سوزی انتخاب گردید. ابعاد مجموعه داده‌ها توسط روش حذف بازگشتی ویژگی‌ها کاهش یافته و برای هر الگوریتم، مجموعة مختلفی از فیلدهای اطلاعاتی مؤثر انتخاب شده است. ما بیش از 780،000 رکورد بیمه‌نامه و حدود 70،000 رکورد مرتبط خسارت پرداختی را برای یک بازة ده‌ساله (ابتدای 1390 تا ابتدای 1400) از بانک اطلاعاتی عملیاتی سامانة آتش‌سوزی بیمة ایران انتخاب کرده‌ایم. مدل‌های یادگیری رگرسیونی برتر مانند رگرسیون خطی، رگرسیون جنگل تصادفی، رگرسیون بردار پشتیبان و شبکة عصبی عمیق برای هر سه الگوریتم پیش‌بینی خسارت پیاده‌سازی شد. سپس دقت الگوریتم‌ها با مقدار میانگین مربعات خطا و مقدار میانگین خطای مطلق مقایسه شد.یافته‌ها: نتایج پیش‌بینی مدل نشان داد که بهترین الگوریتم برای هر سه معیار، یادگیری عمیق و مشخصاً شبکة عصبی چندلایة پرسپترون است. پس از تنظیم فراپارامترها و چندین بار اجرا، بهترین الگوریتم یادگیری عمیق با کمترین خطا با مقادیر 0.117 (احتمال وقوع)، 0.042 (شدت خسارت)، 0.106 (زمان بروز خسارت) حاصل شد. پیش‌بینی نتایج مدل نوآورانة ما در داده‌های آزمایشی، به این نتیجه رسید که مدل‌ هوشمند ارائه‌شده دقت مناسبی دارد. شرکت‌های بیمه به‌شدت علاقه‌مند پیش‌بینی آینده‌اند و پیش‌بینی خسارت فرصتی برای کاهش زیان مالی برای شرکت فراهم می‌کند. به‌کارگیری یادگیری عمیق در پیش‌بینی خسارت آتش‌سوزی و پیش‌بینی زمان بروز خسارت، علاوه‌بر احتمال و شدت، نوآوری‌های مدل هستند.نتیجه‌گیری: یادگیری ماشین می‌توانند به شرکت‌ها کمک کنند تا خدمات خود را با دقت بیشتری بهینه کنند، مدیریت ریسک را تقویت و در نتیجه ابزارهایی برای تصمیم‌گیری بهتر فراهم نمایند. به‌کارگیری یادگیری عمیق در پیش‌بینی خسارت بیمه می‌تواند به‌صورت کاربردی جایگزین فرایند دستی پیچیده، زمان‌بر و نادقیق موجود در شرکت‌های بیمه‌ شود و سرآغار توسعة نوین در مدیریت ریسک، مدیریت اتکایی و بهبود نرخ‌گذاری بیمة آتش‌سوزی باشد.

حقوق بیمه

بیمه اجباری مسئولیت مدنی صاحبان کشتی در آلودگی‌های نفتی با تأکید بر کنوانسیون مسئولیت مدنی 1969 با اصلاحات بعدی

داود سیفی قره یتاق؛ وحید حسنی؛ محمد مهدی‌پور

دوره 4، شماره 1 ، دی 1393، ، صفحه 162-180

https://doi.org/10.22056/ijir.2015.01.10

چکیده

حق انسان در داشتن محیط‌ زیست سالم از شاخص‌ترین حقوق، در اسناد متعدد جهانی حقوق بشری است. یکی از عوامل تهدیدکننده فراگیر این حق، آلودگی‌های نفتی ناشی از محموله نفتی کشتی‌ها و نفت سوخت شناورهای دریایی است. در کنوانسیون‌های مربوط به آلودگی نفتی، مالکان آن ها (در معنای عام) مسئول جبران خسارت مزبورشده‌اند، اما در غالب موارد قربانی خسارت، ... بیشتر حق انسان در داشتن محیط‌ زیست سالم از شاخص‌ترین حقوق، در اسناد متعدد جهانی حقوق بشری است. یکی از عوامل تهدیدکننده فراگیر این حق، آلودگی‌های نفتی ناشی از محموله نفتی کشتی‌ها و نفت سوخت شناورهای دریایی است. در کنوانسیون‌های مربوط به آلودگی نفتی، مالکان آن ها (در معنای عام) مسئول جبران خسارت مزبورشده‌اند، اما در غالب موارد قربانی خسارت، حتی اگر محکوم‌له واقع شود با اعسار مسئول حادثه مواجه خواهد شد. بر این اساس کنوانسیون مسئولیت مدنی و کنوانسیون بانکر از نظام بیمه اجباری برای تضمین خسارت زیان‌دیده بهره جسته است. در این نظام مالکان کشتی مکلف به اخذ بیمه‌نامه یا تضمین مالی دیگر از بیمه‌گرهای معتبر بین‌المللی تا سقف مقرر هستند که همه خطرات و اعمال مالکان کشتی، مباشران و کارگزاران آن ها را تحت پوشش قرار می‌دهد. لیکن خسارت ناشی از قوای قاهره، تقصیر عمدی ثالث، خطای تام منقطع رابطه علیت زیان‌دیده و خسارت عدم‌النفع از شمول بیمه خارج هستند. شرط دیگر تضمین بیمه‌ای ورود خسارت در محدوده سرزمینی و منطقه انحصاری اقتصادی دولت متعاهد، ظرفیت کشتی از بیش از هزار تن در آلودگی نفت سوخت و بیش از دو هزار تن در آلودگی محموله نفتی است. به‌علاوه دولت متعاهد متضرر که در محدوده سرزمینی وی آلودگی رخ‌ داده و هر شخص حقیقی و حقوقی که متحمل خسارت مادی، بدنی و مالی شده، در برابر بیمه‌گذار و بیمه‌گر، شخص ثالث محسوب می‌شوند. در این کنوانسیون‌ها مکانیسمی برای مطالبه و جبران زیان آلودگی نفتی در دریاهای آزاد از بیمه‌گر وجود ندارد و مضافاً در محدود دریایی سرزمینی نیز آلودگی نفتی شناورهای با ظرفیت پایین‌تر را پوشش نمی‌دهد. لذا پوشش همه‌جانبه خسارت آلودگی نفتی نیازمند اصلاح کنوانسیون و وضع بیمه اجباری کامل‌تر است.بیمه اجباری مسئولیت آلودگی نفتی، ابعاد حقوقی متعددی دارد که پرداختن به همه آن ها در این مقال نمی‌گنجد. در این مقاله کوشش می‌شود به تبیین و ابعاد حقوقی شرایط تضمین بیمه، خطرات تحت پوشش، سقف تعهدات بیمه‌گر، استثنائات بیمه و خسارات قابل جبران پرداخته شود.

اقتصاد مالی‌/ بیمه

حذف اثر منفی تورم از بیمه‌نامه‌های عمر و سرمایه‌گذاری به کمک سبد پولی

غدیر مهدوی؛ جلال علیپور

دوره 3، شماره 3 ، تیر 1393، ، صفحه 287-302

https://doi.org/10.22056/ijir.2014.03.03

چکیده

از عوامل تقاضای ناکافی بیمه عمر در کشور، وجود تورم پایدار است که قدرت خرید سرمایه بیمه عمر را کاهش می‌دهد. برای بررسی این موضوع 204 پرسش‌نامه بین دو گروه یکسان از خریداران بیمه عمر و کسانی که تاکنون بیمه عمر نخریده‌اند، توزیع گردید. آزمون‌های آماری نشان می‌دهد که با 99٪ احتمال، این فرضیه که مهم‌ترین عامل در عدم تقاضای بیمه عمر، وجود ... بیشتر

مطالعات اجتماعی بیمه

رابطه رهبری تحول‌آفرین و خلاقیت و نوآوری سازمانی در شرکت های خصوصی بیمه در ایران

نادر مظلومی؛ وحید ناصحی فر؛ گلشن احسان فر

دوره 2، شماره 1 ، دی 1391، ، صفحه 18-31

https://doi.org/10.22056/ijir.2013.01.02

چکیده

از عوامل اثرگذار بر خلاقیت و نوآوری، رهبری است. رهبران تحول‌آفرین در پی راه‌های جدید انجام‌دادن کار، فرصتهای تازه و توانمندسازی کارکنان جهت رسیدن به هدفهای سازمان هستند.پژوهش حاضر نیز با هدف بررسی رابطه رهبری تحول‌آفرین و خلاقیت و نوآوری سازمانی در شرکتهای خصوصی بیمه در ایران انجام شده است. برای جمعآوری دادهها از ... بیشتر

مقاله پژوهشی قیمت‌گذاری محصولات بیمه‌ای

مدل نظارتی کفایت نرخ لایه‌های قراردادهای مازاد خسارت ریسک و حوادث فاجعه‌آمیز در شرکت‌های بیمه اتکایی با رویکرد اتخاذ سازوکار هماهنگ مبتنی بر مورد در معرض خطر

علی صادقخانی؛ محسن قره خانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اسفند 1404

چکیده

پیشینه و اهداف: پیچیده‌تر شدن ریسک‌ها، افزایش زیان‌های طولانی مدت و محدودیت ظرفیت بازار اتکایی باعث شده است کفایت نرخ لایه‌های قراردادهای مازاد خسارت ریسک و حوادث فاجعه‌آمیز به یکی از چالش‌های اصلی نهاد ناظر و شرکت‌های بیمه‌گر اتکایی تبدیل شود. اتکای صرف به نرخ راهبر بازار، که تحت تأثیر چرخه‌های قیمتی و رقابت قرار دارد، می‌تواند ... بیشتر پیشینه و اهداف: پیچیده‌تر شدن ریسک‌ها، افزایش زیان‌های طولانی مدت و محدودیت ظرفیت بازار اتکایی باعث شده است کفایت نرخ لایه‌های قراردادهای مازاد خسارت ریسک و حوادث فاجعه‌آمیز به یکی از چالش‌های اصلی نهاد ناظر و شرکت‌های بیمه‌گر اتکایی تبدیل شود. اتکای صرف به نرخ راهبر بازار، که تحت تأثیر چرخه‌های قیمتی و رقابت قرار دارد، می‌تواند به کم‌برآوردی ریسک و تضعیف توانگری مالی منجر شود. هدف این مقاله، ارائه یک مدل نظارتی داخلی برای سنجش کفایت نرخ لایه‌های مازاد خسارت، مبتنی بر سازوکار هماهنگ بر اساس مورد در معرض خطر و روش نرخ‌گذاری تصادفی، و پیوند دادن آن با ارزیابی داخلی ریسک و توانگری است.روش‌شناسی: در گام نخست، نمایه زیان پرتفوی اتکایی تحلیل و برای قراردادهای مازاد خسارت ریسک، نقطه مشاهده سازگار با کاستنی تعیین می‌شود تا از سوگیری خوش‌بینانه در برآورد نرخ به‌ویژه در لایه‌های بالا جلوگیری شود. شدت خسارت با یک مدل دوپاره، شامل توزیع لگ‌نرمال در بدنه و پارتو تعمیم‌یافته در دم توزیع، مدل‌سازی و با استفاده از آمیختگی و شبیه‌سازی مونت‌کارلو، میانگین خسارت محدود در سطوح مختلف نگهداشت و حد قرارداد محاسبه شده است می‌گردد. برای حوادث فاجعه‌آمیز، به‌دلیل کمبود داده تاریخی، از رویکرد آمار بیزی جهت برآورد فراوانی و شدت همراه با عدم قطعیت استفاده شده و پویایی مورد در معرض خطر از طریق مدل‌سازی بازه‌ای ارزش‌های بیمه‌شده در دم پرتفوی لحاظ شده است. همچنین مفهوم مشارکت مجانبی برای سنجش اثر افزوده هر لایه یا قرارداد بر تجمع ریسک و سرمایه به‌کار گرفته شده و در قالب یک مطالعه موردی بر روی قرارداد مازاد خسارت ریسک در بازار اتکایی کشور پیاده‌سازی شده است.یافته‌ها: نتایج نشان می‌دهد که به‌کارگیری مدل دوپاره لگ‌نرمال پارتو تعمیم‌یافته، رفتار دم‌سنگین خسارت‌ها را به‌مراتب بهتر از توزیع‌های تک‌پارامتری بازنمایی کرده و از کم‌برآوردی نرخ خالص در لایه‌های بالاتر جلوگیری می‌کند. در مطالعه موردی، مقایسه نرخ‌های خالص استخراج‌شده از مدل با نرخ‌های پیشنهادی بازار حاکی از آن است که گرچه لایه اول تقریباً در سطح فنی قیمت‌گذاری شده، اما لایه‌های دوم، چهارم و پنجم به‌طور معنی‌داری و لایه سوم به‌صورت چشمگیر زیر سطح فنی قرار دارند. امری که نشان‌دهنده عدم کفایت نرخ و تمرکز نامطلوب ریسک در لایه‌های میانی و بالاست. افزون بر این، تحلیل مشارکت مجانبی نشان می‌دهد ساختار لایه‌بندی موجود امکان پذیرش همگن درصدها را محدود کرده و فشار بیشتری بر سرمایه شرکت بیمه‌گر اتکایی وارد می‌کند.نتیجه‌گیری: چارچوب پیشنهادی نشان می‌دهد که کفایت نرخ و توانگری مالی دو وجه جدایی‌ناپذیر مدیریت ریسک اتکایی هستند و ارزیابی آن‌ها باید به‌صورت هم‌زمان و مبتنی بر مدل‌های تصادفی دم‌سنگین، آمار بیزی و پویایی مورد در معرض خطر انجام شود. مدل نظارتی معرفی‌شده، علاوه بر ارائه نرخ فنی هر لایه و محاسبه انحراف از نرخ راهبر بازار، نقشه راهی برای تعیین درصد مشارکت، تعدیل پوشش یا عدم پذیرش قرارداد فراهم می‌آورد و می‌تواند به‌عنوان ابزار ارزیابی داخلی ریسک و توانگری، مدیریت پرتفوی و حرکت به‌سوی نظارت فناورانه در شرکت‌های بیمه‌گر اتکایی مورد استفاده قرار گیرد.

آینده‌پژوهی در صنعت بیمه

شناسایی و تبیین عوامل مؤثر بر پابرجایی مالی در صنعت بیمه در مواجهه با محرّک های محیطی

مصطفی اسمعیل نیامنصور؛ نوروز نوراله زاده؛ سیده محبوبه جعفری؛ شهرام چهارمحالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1405

چکیده

پیشینه و اهداف: در دنیای پرشتاب و ناپایدار امروز، صنعت بیمه به‌عنوان یکی از ارکان مهم نظام مالی و اقتصادی کشورها، بیش از پیش با مخاطرات و محرّک‌های محیطی گوناگونی مواجه است. محرّک‌هایی نظیر تحولات اقتصادی، تغییرات اقلیمی، پیشرفت‌های فناورانه و چالش‌های اجتماعی، تاب‌آوری و پابرجایی مالی شرکت‌های بیمه را به چالش کشیده‌اند. هدف ... بیشتر پیشینه و اهداف: در دنیای پرشتاب و ناپایدار امروز، صنعت بیمه به‌عنوان یکی از ارکان مهم نظام مالی و اقتصادی کشورها، بیش از پیش با مخاطرات و محرّک‌های محیطی گوناگونی مواجه است. محرّک‌هایی نظیر تحولات اقتصادی، تغییرات اقلیمی، پیشرفت‌های فناورانه و چالش‌های اجتماعی، تاب‌آوری و پابرجایی مالی شرکت‌های بیمه را به چالش کشیده‌اند. هدف این پژوهش، شناسایی و تبیین عوامل مؤثر بر پابرجایی مالی صنعت بیمه در مواجهه با چنین محرّک‌هایی است.روش‌شناسی: در گام اول این پژوهش، با بهره‌گیری از روش تحلیل مضمون و انجام مصاحبه‌های عمیق و نیمه‌ساختاریافته با ۱۰ نفر از خبرگان دانشگاهی، مدیران ارشد، و متخصصان فعال در صنعت بیمه کشور، مجموعه‌ای از مضامین پایه، سازمان‌دهنده و فراگیر شناسایی و استخراج شد. این مرحله با هدف درک عمیق از تجارب، دیدگاه‌ها و دانش عملی خبرگان طراحی شده بود تا ابعاد مختلف موضوع پژوهش با دقت و جامعیت بیشتری پوشش داده شود. فرایند تحلیل داده‌های کیفی با دقت و رعایت اصول کدگذاری باز، محوری و گزینشی صورت گرفت تا ساختار مفهومی منسجمی از مضامین شکل گیرد.در گام دوم، به منظور اعتبارسنجی یافته‌ها و تعیین درجه اهمیت هر یک از مضامین استخراج‌شده، از روش دلفی فازی بهره گرفته شد. در این مرحله، از خبرگان خواسته شد تا بر اساس میزان اهمیت و تأثیر هر مضمون در زمینه تحقیق، نظرات خود را با استفاده از مقیاس‌های فازی بیان کنند. سپس داده‌ها با استفاده از الگوریتم‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره در فضای فازی تحلیل شد تا اولویت‌بندی دقیق و قابل اتکایی از مضامین نهایی حاصل گردد. این رویکرد ترکیبی، اعتبار و استحکام نتایج پژوهش را افزایش داده و امکان بهره‌گیری بهتر از آن‌ها در سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری‌های مدیریتی را فراهم می‌سازد.یافته‌ها: یافته‌ها حاکی از آن است که سه مضمون فراگیر شامل «مدیریت بحران مالی»، «نوآوری در صنعت بیمه» و «تاب‌آوری سازمان‌های بیمه» نقشی کلیدی در پابرجایی مالی ایفا می‌کنند. همچنین، مضامینی نظیر استفاده از مدل‌های پیش‌بینی ریسک، تحلیل داده‌های اقتصادی، بهره‌گیری از هوش مصنوعی و تقویت روابط با ذی‌نفعان از جمله عوامل سازمان‌دهنده مهم شناسایی شدند. در بخش نوآوری در صنعت بیمه، نتایج حاکی از آن است که استفاده از فناوری‌های نوین، به‌ویژه هوش مصنوعی، یادگیری ماشین، تحلیل پیش‌بینانه و فناوری‌های دیجیتال، می‌تواند مسیر تحولی تازه در طراحی محصولات بیمه‌ای، بهینه‌سازی فرآیندها و ارتقاء تجربه مشتری فراهم کند. این نوع نوآوری‌ها نه‌تنها منجر به افزایش بهره‌وری می‌شوند، بلکه زمینه را برای چابکی بیشتر سازمان‌ها در مواجهه با تغییرات محیطی فراهم می‌آورند.نتیجه‌گیری: مقایسه نتایج با پیشینه پژوهش‌ها نشان داد که توجه به داده‌محوری، نوآوری فناورانه و نگاه سیستماتیک به مدیریت بحران، مسیر جدیدی برای تقویت پایایی مالی صنعت بیمه فراهم می‌آورد. این پژوهش با ارائه پیشنهاداتی کاربردی، می‌تواند راهگشای مدیران، سیاست‌گذاران و پژوهشگران در مسیر توسعه تاب‌آوری مالی در صنعت بیمه باشد.

مشاهده مقاله

مقاله پژوهشی آینده‌پژوهی در صنعت بیمه

تاثیر عدم قطعیت سیاست اقتصادی و تحریم‌ها بر ضریب نفوذ بیمه‌ در ایران

بختیار جواهری؛ سامان قادری؛ زانکو قربانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1405

چکیده

پیشینه و اهداف: صنعت بیمه به‌عنوان یکی از نهادهای مالی مؤثر در اقتصاد کشورها، ابزاری برای مدیریت ریسک و ایجاد پوشش امنیتی برای دارایی‌ها، سلامت و زندگی آحاد جامعه است. در کشورهایی مانند ایران که همواره در معرض ریسک‌های سیستماتیک، نااطمینانی‌ها و بحران‌های داخلی و خارجی قرار دارند، نقش بیمه در ایجاد ثبات پررنگ‌تر می‌شود. از مهم‌ترین ... بیشتر پیشینه و اهداف: صنعت بیمه به‌عنوان یکی از نهادهای مالی مؤثر در اقتصاد کشورها، ابزاری برای مدیریت ریسک و ایجاد پوشش امنیتی برای دارایی‌ها، سلامت و زندگی آحاد جامعه است. در کشورهایی مانند ایران که همواره در معرض ریسک‌های سیستماتیک، نااطمینانی‌ها و بحران‌های داخلی و خارجی قرار دارند، نقش بیمه در ایجاد ثبات پررنگ‌تر می‌شود. از مهم‌ترین عوامل ایجاد نااطمینانی در اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر، نوسانات سیاست‌های اقتصادی داخلی (عدم قطعیت سیاست اقتصادی) و تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی است. سهم بیمه زندگی در ایران همواره پایین (حدود ۱۰ تا ۱۴ درصد) بوده است. هدف اصلی این مطالعه، واکاوی و کمی‌سازی تأثیر عدم قطعیت سیاست اقتصادی و تحریم‌های اقتصادی بر ضریب نفوذ بیمه در ایران است. برای این منظور، ضریب نفوذ بیمه (نسبت حق بیمه به تولید ناخالص داخلی) به‌عنوان شاخص توسعه صنعت بیمه در نظر گرفته شده و اثرپذیری دو بخش بیمه زندگی و غیرزندگی به‌صورت جداگانه در دو مدل مجزا طی دوره ۱۳۶۸ تا ۱۴۰۲ با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی پویا (DOLS) بررسی شده است.روش‌شناسی: برای برآورد رابطه بلندمدت بین متغیرها از روش DOLS استفاده شده است. این روش با در نظر گرفتن وقفه‌ها و پیش‌بینی‌های متغیرهای توضیحی، برآوردهای کارا و بدون تورش از روابط هم‌انباشته ارائه می‌دهد و امکان ترکیب متغیرهای مانا و نامانا را فراهم می‌کند. متغیرهای اصلی شامل عدم قطعیت سیاست اقتصادی و تحریم‌های اقتصادی هستند. متغیرهای کنترلی نیز عبارتند از درجه بازبودن تجاری، نرخ تورم، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، صنعتی‌شدن و عدم قطعیت قیمت نفت. شاخص تحریم با منطق فازی ساخته شده است. آزمون‌های ریشه واحد، هم‌انباشتگی جوهانسون‑جوسیلیوس، آزمون پایداری هانسن و آزمون نرمال بودن جارک‑برا انجام شده و پیش‌فرض‌های مدل تأیید شده‌اند.یافته‌ها: عدم قطعیت سیاست اقتصادی بر ضریب نفوذ هر دو نوع بیمه تأثیر منفی و معنی‌دار دارد، اما شدت این اثر بر بیمه غیرزندگی (62/2-) به‌مراتب بیشتر از بیمه زندگی (۴۳/۰-) است. تحریم‌های اقتصادی تأثیر مثبت و معنی‌داری بر هر دو بخش دارند که این اثر نیز برای بیمه غیرزندگی (۲۶/۲) شدیدتر از بیمه زندگی (۵۸/۰) است. همچنین، درجه بازبودن تجاری، نرخ تورم و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی اثر مثبت، در حالی که صنعتی‌شدن و عدم قطعیت قیمت نفت اثر منفی بر ضریب نفوذ بیمه دارند.نتیجه‌گیری: عدم قطعیت سیاست داخلی باعث کاهش ثبات اقتصاد کلان و قدرت خرید مردم می‌شود. تحریم‌های اقتصادی در بلندمدت با ایجاد سازگاری اجباری و الزام مدیریت ریسک‌های جدید، تقاضا برای خدمات بیمه‌ای را تقویت می‌کنند. پاسخ ضعیف‌تر بیمه زندگی نسبت به بیمهٔ غیرزندگی به سهم کم آن در بازار ایران، وجود جانشین‌های پس‌اندازی (طلا، ارز، مسکن) و تورم مزمن نسبت داده می‌شود. ازاین‌رو، سیاست‌گذاران باید در جهت ثبات اقتصاد کلان، تشویق رشد تقاضای بیمه و طراحی محصولات بیمه‌ای متناسب با شرایط نوسانات و شوک‌هایی مانند تحریم تلاش کنند.

مقاله پژوهشی قیمت‌گذاری محصولات بیمه‌ای

چارچوب قیمت‌گذاری اکچوئری اقلیم-آگاه بیمه اتکایی مازاد خسارت فاجعه‌آمیز: مطالعه موردی ریسک سیل در ایران

علی زین ساز؛ امید فتحی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 تیر 1405

چکیده

پیشینه و اهداف: افزایش فراوانی و شدت سیلاب‌ها در ایران، هم‌زمان با تشدید تغییرات اقلیمی، به یکی از چالش‌های جدی برای ثبات بازارهای بیمه و بیمه اتکایی تبدیل شده است. در چنین شرایطی، اتکای صرف به مدل‌های سنتی قیمت‌گذاری اکچوئری که مبتنی بر داده‌های تاریخی ایستا هستند، می‌تواند به کم‌برآوردی نظام‌مند ریسک‌های آتی منجر شود؛ به‌ویژه ... بیشتر پیشینه و اهداف: افزایش فراوانی و شدت سیلاب‌ها در ایران، هم‌زمان با تشدید تغییرات اقلیمی، به یکی از چالش‌های جدی برای ثبات بازارهای بیمه و بیمه اتکایی تبدیل شده است. در چنین شرایطی، اتکای صرف به مدل‌های سنتی قیمت‌گذاری اکچوئری که مبتنی بر داده‌های تاریخی ایستا هستند، می‌تواند به کم‌برآوردی نظام‌مند ریسک‌های آتی منجر شود؛ به‌ویژه در لایه‌های بالایی بیمه اتکایی مازاد خسارت فاجعه‌آمیز که ماهیتاً در معرض ریسک‌های دنباله‌ای قرار دارند. این پژوهش با هدف طراحی و به‌کارگیری یک چارچوب قیمت‌گذاری اکچوئری اقلیم‌آگاه انجام شده است تا اثر تغییرات اقلیمی بر نرخ‌گذاری فنی بیمه اتکایی سیل در ایران کمی‌سازی شود. تمرکز اصلی مطالعه بر برآورد «حق‌بیمه ریسک اقلیمی» در سطوح مختلف لایه‌های اتکایی است.روش‌شناسی: برای مدل‌سازی خسارت‌های سالانه سیل طی دوره ۱۹۹۰ تا ۲۰۲۳، از یک توزیع ترکیبی لگنرمال–پارتو تعمیم‌یافته (GPD) استفاده شد تا رفتار دنباله سنگین داده‌ها به‌درستی منعکس شود. به‌منظور لحاظ کردن اثر تغییرات اقلیمی، پیش‌بینی‌های مربوط به شاخص شدت بارش از مدل‌های اقلیمی منطقه‌ای تحت سناریوهای SSP2-4.5 و SSP5-8.5 استخراج و برای تعدیل پارامتر مقیاس توزیع پارتو تعمیم‌یافته به‌کار گرفته شد. به این ترتیب، توزیع خسارت از حالت ایستا به چارچوبی غیرایستا منتقل شد. در ادامه شبیه‌سازی مونت‌کارلو با ۱۰۰,۰۰۰ تکرار برای قیمت‌گذاری یک برنامه چهارلایه قرارداد اتکایی مازاد خسارت فاجعه‌آمیز مورد استفاده قرار گرفت.یافته‌ها: نتایج نشان داد توزیع ترکیبی به‌طور معناداری برازش بهتری بر بخش دنباله داده‌های تاریخی دارد. تحت سناریوی انتشار بالای گازهای گلخانه‌ای (SSP5-8.5)، «حق‌بیمه ریسک اقلیمی» — که به‌صورت درصد افزایش نرخ فنی نسبت به حالت ایستا تعریف شد — روندی صعودی و قابل‌توجه در میان لایه‌ها نشان داد: ۸ درصد برای پایین‌ترین لایه (۵ میلیون دلارمازاد بر ۵ میلیون دلار) در برابر ۳۸ درصد برای بالاترین لایه (۹۰ میلیون دلارمازاد بر ۶۰ میلیون دلار). همچنین احتمال اتمام لایه بالایی بیش از دو برابر شد. این یافته‌ها بیانگر آن است که اثر تغییرات اقلیمی بر لایه‌های بالاتر و پرریسک‌تر، به‌مراتب شدیدتر و نامتناسب‌تر است.نتیجه‌گیری: نادیده گرفتن ماهیت غیرایستای ریسک‌های اقلیمی، منجر به کم‌برآوردی نظام‌مند و وابسته به لایه در قیمت‌گذاری بیمه اتکایی فاجعه‌آمیز می‌شود. چارچوب پیشنهادی این پژوهش، رویکردی عملی و قابل تکرار در اختیار بیمه‌گران مستقیم و بیمه‌گران اتکایی قرار می‌دهد تا پیش‌بینی‌های اقلیمی را به‌صورت مستقیم در محاسبات نرخ فنی خود ادغام کنند. چنین رویکردی می‌تواند به تقویت تاب‌آوری بازار، بهبود مدیریت سرمایه و اتخاذ راهبردهای بهینه انتقال ریسک در ایران و سایر مناطق آسیب‌پذیر کمک کند.

مقاله پژوهشی حقوق بیمه

مسئولیت مدنی خسارات ناشی از فضای سایبر در فقه امامیه و نقش بیمه در جبران آن

عطیه مقدم فر؛ مریم صیفی کار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 تیر 1405

چکیده

پیشینه و اهداف: گسترش سریع فضای سایبر تهدیدات دیجیتال بی‌سابقه‌ای مانند نشت داده‌ها و حملات باج‌افزاری را پدید آورده که نظام‌های سنتی مسئولیت مدنی را با چالش اساسی مواجه کرده است. این حوادث که برخی صدها میلیون دلار خسارت به بار آورده‌اند، ضرورت بازتعریف مبانی مسئولیت و جبران خسارت را آشکار می‌کنند. با وجود پژوهش‌های موجود در ... بیشتر پیشینه و اهداف: گسترش سریع فضای سایبر تهدیدات دیجیتال بی‌سابقه‌ای مانند نشت داده‌ها و حملات باج‌افزاری را پدید آورده که نظام‌های سنتی مسئولیت مدنی را با چالش اساسی مواجه کرده است. این حوادث که برخی صدها میلیون دلار خسارت به بار آورده‌اند، ضرورت بازتعریف مبانی مسئولیت و جبران خسارت را آشکار می‌کنند. با وجود پژوهش‌های موجود در حقوق سایبر، بیمه و مسئولیت، خلأ اساسی در تحلیل نظام‌مند ظرفیت آموزه‌های «موجبات ضمان» فقه امامیه برای ایجاد بنیانی بومی جهت مسئولیت مدنی و بیمه سایبری مشهود است. این مطالعه با هدف پر کردن این خلأ، چارچوبی فقه‌بنیان برای «مسئولیت مدنی نوین» در فضای سایبر پیشنهاد کرده و پرسش اصلی آن است که قواعد موجبات ضمان چگونه می‌توانند مبنای نظری و شرعی مسئولیت و جبران خسارات سایبری را فراهم آورده و با بیمه سایبری تلفیق شوند.روش‌شناسی: این پژوهش با رویکرد توصیفی-تحلیلی و تطبیقی، قواعد مسئولیت امامیه شامل اتلاف (ایجاد مستقیم زیان)، تسبیب (ایجاد غیرمستقیم زیان با تقصیر)، ضمان ید (مسئولیت ناشی از تصرف غیرمجاز)، غرور (فریب) و لاضرر (منع ایراد ضرر) را تفسیر و بر رخدادهای سایبری معاصر تطبیق داده است. داده‌ها از مطالعه کتابخانه‌ای منابع اولیه فقه امامیه در بازه ۱۶۰۰ تا ۲۰۲۵میلادی، گردآوری شده است. فرآیند تحلیل با استدلال قیاسی در چهار مرحله پیش رفته: نخست، اثبات مالیت دارایی‌های دیجیتال به‌عنوان پیش‌شرط مسئولیت و بیمه؛ دوم، شناسایی و طبقه‌بندی تهدیدات سایبری و ارزیابی بیمه‌پذیری؛ سوم، تطبیق مستقیم قواعد پنج‌گانه بر مصادیق عینی خسارت سایبری؛ و چهارم، تحلیل فقهی بیمه سایبری مبتنی بر نظریات نقل ذمه (انتقال تعهد) و ضمان ید.یافته‌ها: این مطالعه چهار یافته اصلی دارد. نخست، دارایی‌های دیجیتال مانند نرم‌افزارها و پایگاه‌های داده با احراز مالیت، موضوع معتبری برای بیمه و قواعد ضمان محسوب می‌شوند. دوم، قواعد اصلی مستقیماً بر خسارات سایبری اعمال می‌شوند: اتلاف، نابودی و محروم‌سازی از دسترسی داده‌ها را پوشش می‌دهد؛ تسبیب، تقصیر در امنیت سایبری و مسئولیت ارائه‌دهندگان خدمات را در پی ترک فعل تبیین می‌کند؛ ضمان ید، دسترسی یا انتشار غیرمجاز داده‌ها را استیلا بر مال غیر می‌داند؛ و غرور، بنیانی برای حسن نیت در بیمه سایبری فراهم می‌کند. سوم، لاضرر مبنایی گسترده برای جبران خسارات غیرمادی چون نقض حریم خصوصی، آسیب به شهرت و اختلال خدمات ایجاد می‌کند. چهارم، بیمه سایبری به‌عنوان سازوکاری مبتنی بر نقل ذمه، تکلیف جبران خسارت را عملیاتی کرده و مشروعیت شرعی می‌یابد.نتیجه‌گیری: این پژوهش چارچوبی منسجم و ریشه‌دار در فقه امامیه برای مسئولیت مدنی نوین در فضای سایبر ارائه می‌دهد و نشان می‌دهد که نظام کلاسیک موجبات ضمان، با تفسیر پویا (اجتهاد)، چارچوبی دقیق و انعطاف‌پذیر برای نسبت دادن مسئولیت و جبران خسارت در قلمرو دیجیتال عرضه می‌کند. رهیافت پیشنهادی سه دستاورد به‌هم‌پیوسته دارد: مبنایی بومی برای قانون‌گذاران در تدوین قوانین مسئولیت سایبری؛ ابزاری تحلیلی برای قوه قضاییه در دعاوی سایبری؛ و مبنایی عملی برای طراحی بیمه‌نامه‌های سایبری منطبق با شریعت. این پژوهش با استوار ساختن این بنیان فقهی، به توسعه بازار مشروع و کارآمد بیمه سایبری در ایران و پر کردن شکاف میان دانش حقوقی کلاسیک اسلامی و نیازهای حکمرانی معاصر کمک می‌کند.

مقاله پژوهشی مدیریت ریسک در صنعت بیمه

متا مدل‌ها: روشی نوین برای ارزش‌گذاری و مدیریت ریسک پرتفوهای بزرگ مستمری‌های متغیر

ساغر حیدری؛ مرتضی حسینقلی پور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 تیر 1405

چکیده

مستمری‌های متغیر به دلیل ضمانت‌های جذابشان، به ابزاری محبوب در برنامه‌ریزی طرح های بازنشستگی تبدیل شده‌اند. با این حال، مدیریت ریسک مرتبط با این محصولات، چالش محاسباتی قابل توجهی را برای شرکت‌های بیمه، به‌ویژه در پرتفوی‌های بزرگ، ایجاد می‌کند. در روش‌ سنتی شبیه‌سازی مونت کارلو، به دلیل زمان‌بر بودن، ناکارآمد هستند. روش‌های ... بیشتر مستمری‌های متغیر به دلیل ضمانت‌های جذابشان، به ابزاری محبوب در برنامه‌ریزی طرح های بازنشستگی تبدیل شده‌اند. با این حال، مدیریت ریسک مرتبط با این محصولات، چالش محاسباتی قابل توجهی را برای شرکت‌های بیمه، به‌ویژه در پرتفوی‌های بزرگ، ایجاد می‌کند. در روش‌ سنتی شبیه‌سازی مونت کارلو، به دلیل زمان‌بر بودن، ناکارآمد هستند. روش‌های مدل‌سازی متا به عنوان راه‌حلی برای این چالش‌ها مطرح شده‌اند، اما متاسفانه تحقیقات اندکی بر افزایش سازگاری و هوشمندی این مدل‌های ثانویه انجام شده است. برای مقابله با این چالش هدف اصلی این پژوهش بهبود قابلیت انطباق و هوش مدل‌های متا از طریق توسعه یک متا مدل هوشمند مبتنی بر هوش مصنوعی است تا بتواند ارزش‌گذاری پورتفوهای مستمری متغیر را با سرعت و دقت بیشتری انجام داده و در نتیجه قادر به پاسخگویی بهتر به تحولات مستمر بازار و ساختار پرتفوی است. افزایش دقت و کارایی از طریق توسعه روش‌هایی برای تعیین هوشمندانه تعداد قراردادهای نماینده، انتخاب بهینه زیرمجموعه‌ای از قراردادها و انتخاب دقیق‌ترین مدل‌های ارزش‌گذاری زیربنایی محقق می‌شود. برای این منظور مجموعه‌ای از مدل‌ها و روش‌ها را برای ارزیابی اثربخشی و تناسب آن‌ها در این زمینه ارزیابی خواهیم کرد. بنابراین روش‌شناسی این پژوهش شامل طراحی و اجرای یک متا مدل هوشمند است که عملکرد آن بر اساس پنج مدل معروف از میان مدل های یادگیری ماشین انجام می شود. تأکید اصلی رویکرد پیشنهادی بر بهبود دقت مدل در پیش‌پردازش داده‌ها و نمونه‌گیری مؤثر می‌باشد تا مدل‌های انتخابی بتوانند الگوهای پیچیده را به جای حفظ کردن به‌‌درستی بر روی داده های جدید تعمیم دهند. این ارزیابی‌ها با معیارهای استاندارد انجام شده و در نهایت، یکپارچه‌سازی این عناصر در یک سیستم هوشمند برای اعتبارسنجی نهایی پتانسیل هوش مصنوعی در این حوزه انجام می‌شود.یافته این پژوهش، کارایی هوش مصنوعی را در ارتقای متا مدل‌های ارزش‌گذاری مستمری‌های متغیر ثابت کرد. متا مدل نهایی ، عملکردی بسیار دقیق را با معیارهای استاندارد ثبت کرد که نشان‌دهنده توانایی مدل در مقابله با پیچیدگی‌های ارزش‌گذاری پورتفوهای بزرگ بیمه است. عوامل کلیدی این موفقیت شامل اهمیت بالای پیش‌پردازش داده‌ها، نمونه‌گیری هدفمند، و انتخاب مدل‌های یادگیری ماشین کارآمد به عنوان مدل نماینده بود. نتایج بدست آمده نشان می‌دهند که اگرچه افزایش اندازه مجموعه داده برای متا مدل ممکن است منجر به بهبود دقت و کارایی مدل پیش‌بینی نشود، اما استفاده از الگوریتم‌های بهینه‌سازی برای انتخاب و تنظیم پارامترهای مدل می‌تواند عملکرد مدل را به صورت چشمگیری بهبود بخشد.نتیجه نهایی این پژوهش بهبود چشمگیر کیفیت و دقت نتایج بدست آمده در ارزش‌گذاری و مدیریت ریسک در صنعت بیمه است. برای این منظور با ادغام رویکردهای دقیق و قابل اعتماد در ساختار متا مدل ها، شرکت‌های بیمه قادر خواهند بود تا پرتفوی‌های بزرگ حاصل از مستمری های متغیر خود را با اطمینان، دقت و سرعت بیشتری مدیریت کرده و در نتیجه بتوانند خدمات بهتری به بیمه‌گذاران ارائه دهند. این نتایج نه تنها اعتبار و لزوم استفاده از هوش مصنوعی را در صنعت بیمه افزایش می‌دهد، بلکه بینش‌های عملی را نیز در این راستا فراهم می‌کند تا شرکت‌ها بتوانند از آن برای توسعه مدل‌های ارزش‌گذاری و مدیریت ریسک استفاده کنند.

مقاله پژوهشی بازاریابی و فروش بیمه

شناسایی و تبیین استراتژی‌های بازاریابی بیمه مسئولیت مدنی: رویکرد تحلیل مضمون

الهه ملایی؛ ساناز شفیعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 تیر 1405

چکیده

یشینه و اهداف: بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان یکی از مهم‌ترین انواع بیمه‌های مسئولیت است که در جهان به‌عنوان بخشی از نظام رفاهی و ابزاری برای حمایت از سرمایه انسانی سازمان‌ها شناخته می‌شود. این نوع بیمه ضمن آن‌که پوشش‌های لازم برای جبران خسارات ناشی از حوادث و سوانح شغلی را فراهم می‌کند، می‌تواند با ایجاد امنیت روانی ... بیشتر یشینه و اهداف: بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان یکی از مهم‌ترین انواع بیمه‌های مسئولیت است که در جهان به‌عنوان بخشی از نظام رفاهی و ابزاری برای حمایت از سرمایه انسانی سازمان‌ها شناخته می‌شود. این نوع بیمه ضمن آن‌که پوشش‌های لازم برای جبران خسارات ناشی از حوادث و سوانح شغلی را فراهم می‌کند، می‌تواند با ایجاد امنیت روانی و مالی برای کارکنان و کارفرمایان، نقش قابل توجهی در افزایش بهره‌وری و بهبود روابط کار داشته باشد. با این حال، در ایران ضریب نفوذ این بیمه پایین است و بسیاری از کارفرمایان و کارکنان تمایل اندکی به استفاده از آن دارند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که علاوه بر ضعف آگاهی و مشکلات اقتصادی، نبود استراتژی‌های بازاریابی نوین و اثربخش یکی از موانع اصلی توسعه بیمه مسئولیت مدنی در کشور است. از این رو، هدف پژوهش حاضر شناسایی و تحلیل استراتژی‌های بازاریابی بیمه مسئولیت مدنی در قبال کارکنان از منظر خبرگان بیمه‌ای و کارفرمایان بود.روش‌شناسی: این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر روش‌شناسی کیفی و مبتنی بر رویکرد تحلیل مضمون انجام شد. جامعه پژوهش را خبرگان صنعت بیمه تشکیل دادند که با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند و بر اساس اصل اشباع نظری انتخاب شدند. در مجموع ۱۴ نفر از مدیران و کارشناسان ارشد شش شرکت بیمه (پارسیان، دی، کوثر، تأمین، دانا و آسیا) که سابقه طولانی و دانش تخصصی در حوزه بیمه و بازاریابی داشتند، در این پژوهش مشارکت کردند. داده‌ها از طریق مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته جمع‌آوری و با استفاده از روش تحلیل مضمون شش‌مرحله‌ای آتراید-استیرلینگ کدگذاری و تحلیل شد.یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان داد که استراتژی‌های بازاریابی بیمه مسئولیت مدنی کارکنان را می‌توان در چهار مقوله اصلی طبقه‌بندی کرد: عوامل اخلاقی، عوامل درون‌سازمانی، راهکارهای ارتباطی و راهکارهای حمایتی. در بعد اخلاقی، شفافیت در اطلاع‌رسانی و پایبندی به مسئولیت اجتماعی به‌عنوان پیش‌شرط اعتماد مشتریان شناسایی شد. در بعد درون‌سازمانی، فرهنگ حمایتی، مشارکت کارکنان، آموزش مستمر و نوآوری در خدمات نقشی تعیین‌کننده داشتند. یافته‌ها همچنین نشان دادند که راهکارهای ارتباطی نظیر تقویت ارتباط دوسویه، طراحی برنامه‌های وفاداری و استفاده از بازخورد مستمر می‌تواند در جذب و نگهداشت مشتریان مؤثر باشد. نهایتاً، بعد حمایتی به‌عنوان یافته‌ای نوآورانه معرفی شد که شامل توجه به سلامت روان، ایجاد نظام‌های تشویقی و ارتقای سیاست‌های تنوع و شمول در سازمان‌ها بودنتیجه‌گیری: نتایج بیانگر آن است که بازاریابی بیمه مسئولیت مدنی در ایران نیازمند رویکردی چندبعدی و نوآورانه است که اخلاق، سازمان، ارتباط و رفاه کارکنان را هم‌زمان در نظر بگیرد. از نظر نظری، این پژوهش با افزودن ابعاد اخلاقی و حمایتی به مدل‌های بازاریابی بیمه، چارچوبی جامع‌تر به ادبیات موضوع ارائه می‌دهد. از نظر عملی نیز یافته‌ها می‌تواند برای مدیران بیمه و سیاست‌گذاران راهگشا باشد؛ به‌گونه‌ای که طراحی بسته‌های ترکیبی بیمه–رفاه، ایجاد پلتفرم‌های شفافیت برای اطلاع‌رسانی، توسعه بیمه‌های هوشمند مبتنی بر فناوری‌های نوین و اعطای مشوق‌های مالیاتی به کارفرمایان، راهکارهایی هستند که می‌توانند جایگاه بیمه مسئولیت مدنی کارکنان را در کشور ارتقا دهند

مقاله پژوهشی فناوری‌های نوین بیمه‌ای

شناسایی و اولویت‌بندی راهبردهای کلیدی پیاده‌سازی اینشورتک در استارت‌آپ‌های بیمه‌ای

امیر بهرامی؛ شبنم رفوآ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 تیر 1405

چکیده

پیشینه و اهداف: با پیشرفت سریع فناوری‌های دیجیتال و افزایش رقابت در صنعت بیمه، اینشورتک‌ها و استارت‌آپ‌های بیمه‌ای‌ به‌عنوان بازیگران کلیدی در ارائه خدمات نوآورانه مطرح و نقشی مهم و حیاتی در بهبود تجربه مشتری ایفا، می‌کنند. با این حال، موفقیت استارت‌آپ‌های بیمه‌ای وابسته به طراحی و اجرای راهبردهای مناسب در حوزه‌های مختلف ... بیشتر پیشینه و اهداف: با پیشرفت سریع فناوری‌های دیجیتال و افزایش رقابت در صنعت بیمه، اینشورتک‌ها و استارت‌آپ‌های بیمه‌ای‌ به‌عنوان بازیگران کلیدی در ارائه خدمات نوآورانه مطرح و نقشی مهم و حیاتی در بهبود تجربه مشتری ایفا، می‌کنند. با این حال، موفقیت استارت‌آپ‌های بیمه‌ای وابسته به طراحی و اجرای راهبردهای مناسب در حوزه‌های مختلف است. پژوهش‌حاضر با هدف شناسایی و اولویت‌بندی راهبردهای پیاده‌سازی اینشورتک در استارت‌آپ‌های بیمه‌ای در ابعاد داده و تبادل اطلاعات، بازار و مشتری، رقابت و تمایز، فناوری و زیرساخت، مدل کسب‌وکار، عملیات و سازمان، و ریسک و انطباق، انجام شده است.روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی واز نظر ماهیت توصیفی– تحلیلی می‌باشد. روش‌شناسی پژوهش از نوع رویکرد آمیخته (کیفی‌– کمی) بوده و در مرحله کیفی، با مرور گسترده ادبیات تخصصی و انجام مصاحبه با خبرگان شامل مدیران استارت‌آپ‌های بیمه‌ای، کارشناسان ارشد فناوری بیمه و مدیران و متخصصان شرکت‌های بیمه راهبردهای موثر در پیاده سازی اینشورتک در استارت‌آپ‌های بیمه‌ای شناسایی گردید. در مرحله کمی، با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله‌مراتبی (AHP)‌ و ابزارهای تصمیم‌گیری چندمعیاره، این راهبردها بر اساس اهمیت، قابلیت اجرایی و تأثیر بر موفقیت استارت‌آپ‌ها اولویت‌بندی شده‌اند..یافته‌ها: تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش نشان می‌دهد که، راهبردهای داده و تبادل اطلاعات و فناوری و زیرساخت بیشترین نقش را در پیاده سازی اینشورتک در استارت‌آپ‌های بیمه‌ای ایفاء می‌کنند. علاوه بر این، راهبردهای رقابت و تمایز و بازار و مشتری و نیز در افزایش وفاداری مشتریان و افزایش سرعت پاسخ‌دهی به تغییرات بازار نقش واهمیت قابل ‌توجهی دارند. از سویی دیگر راهبردهای مدل کسب و کار، عملیات و سازمان و همچنین ریسک و انطباق از نقش و اهمیت کمتری در پیاده‌سازی اینشورتک در استارت‌آپ‌های بیمه‌ای برخوردارمی‌باشند. نتیجه‌گیری: شناسایی و اولویت‌بندی راهبردهای کلیدی، به استارت‌آپ‌های بیمه‌ای کمک می‌کند تا منابع خود را به‌صورت بهینه و اثربخش تخصیص دهند، تصمیمات استراتژیک مؤثرتری اتخاذ کنند و مسیر رشد و توسعه پایدار و ایجاد مزیت رقابتی را هموار سازند. تمرکز هم‌زمان بر فناوری و زیرساخت ها، نوآوری در مدل کسب‌وکار، مدیریت داده و مشتری، و انطباق با ریسک‌ها، زیربنای موفقیت بلندمدت و متمایز شدن در بازار رقابتی بیمه را فراهم می‌آورد. در نهایت پس از شناسایی راهبردهای کلیدی پیاده سازی اینشورتک در استارت‌آپ‌های بیمه‌ای و اولویت بندی آن‌ها بر‌اساس درجه اهمیت، پیشنهادات کاربردی جهت عملیاتی شدن راهبردها ارائه گردید.

مقاله پژوهشی مطالعات اجتماعی بیمه

نقش بیمه‌های حمایتی تامین اجتماعی بر مشارکت زنان در صنعت قالی بافی؛ نمونه موردی شهرستان تکاب

افسانه توسلی؛ گل صنم غلامی گوله گوله

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 تیر 1405

چکیده

پیشینه و اهداف: فرش دستباف ایران کالایی فرهنگی اقتصادی و از مهمترین تولیدات ارزشمند غیرنفتی است که در طول اعصار متضمن اشتغال برای فعالین این عرصه بوده است. بافندگان، حلقه اصلی چرخه تولید فرش دستباف هستند. بیش از هفتاد درصد بافندگان فرش ایرانی، زنان درمناطق شهری وروستایی هستند. صنعت قالی‌بافی شهرتکاب در استان آذربایجان غربی با ثبت ... بیشتر پیشینه و اهداف: فرش دستباف ایران کالایی فرهنگی اقتصادی و از مهمترین تولیدات ارزشمند غیرنفتی است که در طول اعصار متضمن اشتغال برای فعالین این عرصه بوده است. بافندگان، حلقه اصلی چرخه تولید فرش دستباف هستند. بیش از هفتاد درصد بافندگان فرش ایرانی، زنان درمناطق شهری وروستایی هستند. صنعت قالی‌بافی شهرتکاب در استان آذربایجان غربی با ثبت جهانی "فرش‌آهنین" درWIPO و سابقه تولید سالانه حدود 15هزار متر مربع فرش دستباف، از نمونه‌های کم‌نظیر فرش ایرانی است که در این سالهای اخیر با کاهش مشارکت زنان قالیباف در تولید مواجه شده است. برای تضمین استمرار مشارکت زنان درتولید فرش دستباف، تقویت و بسط پوشش بیمه‌ تامین‌اجتماعی راهکار موثری است. هدف از این مطالعه بین‌رشته‌ای، نقش ضعف سیاسگذاری و ارائه خدمات بیمه‌های‌اجتماعی بر میزان مشارکت زنان قالی‌باف در تولید فرش دستباف شهر تکاب است .روش‌شناسی: این مطالعه به صورت کمی و به روش پیمایش انجام شده است. جامعه آماری تحقیق، 300 نفر زنان عضو اتحادیه فرش بافی شهر تکاب هستند که درسال 1403 بیمه و سابقه ثبت شده درآن واحد داشتند. براساس فرمول کوکران نمونه آماری تحقیق 168 نفر برآورد شد. روش نمونه گیری منظم سیستماتیک بود. ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته استاندارد و آزمون شده قبلی بود که روایی پرسشنامه ها ضریب بالایی را برای ادامه مطالعه نشان دادند.یافته‌ها: پس از تجزیه و تحلیل پرسشنامه ها با کمک spss وآزمون فرضیات که با دو روش آمار توصیفی و استنباطی انجام شد، دریافت شدکه بین ضعف مدیریت و سیاستگذاری با میزان مشارکت زنان شهرتکاب در صنعت قالی بافی رابطه وجود دارد. بین کارکرد نامناسب ارائه خدمات بیمه، مالی و مشارکت زنان در صنعت قالی بافی نیز رابطه منفی ومعکوس برقرار است. بین زیر مولفه های سن، میزان درآمد، سابقه قالیبافی و مشارکت زنان در صنعت قالیبافی رابطه مثبت ومستقیم وجود دارد. بین وضعیت اشتغال(اصلی یا کمکی بودن حرفه قالی‌بافی) ومشارکت زنان در صنعت قالی‌بافی شهر تکاب رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. نتیجه‌گیری: یافته‌های مطالعه ما را به این نتیجه رساند که عوامل موثر برکاهش مشارکت زنان تکاب درقالی بافی بیش ازآنکه فردی و منطقه ای باشد، درسطح کلان مدیریت و سیاستگذاری کشور است. به نظر می‌رسد عدم وجود بیمه مستمر برای زنان بافنده از دلایل خروج بافندگان از چرخه تولید این صنعت است. خدمات بیمه جامع و پایدار به عنوان بخشی از رویکرد حمایتی سیاستگذاران می‌تواند کمک‌کننده باشد و شرایط برای بقای شغلی بافندگان را بهبود داده و در دراز مدت احتمالا به نفع صنعت قالی‌بافی منطقه وزنان قالیباف است. نتایج نشان داد با قانونگذاری، مساعدت مدیریت درخصوص ارائه مناسب خدمات بیمه و مالی می توان مشارکت زنان در چرخه تولید فرش دستباف را افزایش داد .

مقاله پژوهشی ارزیابی خسارت در رشته های بیمه

تحلیل تأثیر نوسان نرخ ارز بر سودآوری شرکت‌های بیمه عضو بورس اوراق بهادار در ایران

محمود شیرجزی؛ مصطفی رجبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 تیر 1405

چکیده

پیشینه و اهداف: یکی از ویژگی‌های کشورهای در حال توسعه محدودیت منابع بخصوص منابع ارزی می‌باشد. این کشورها با توجه ساختار تولیدی و مشکل محدودیت ارزی، نیازمند اتخاذ سیاست‌های درست نرخ ارز جهت کاهش نوسانات نرخ ارز و کاهش اثرات منفی آن بر اقتصاد می‌باشند. در ایران شرایط اقتصادی و تحریم‌ها نوسانات شدیدی را در نرخ ارز در دهه اخیر بر اقتصاد ... بیشتر پیشینه و اهداف: یکی از ویژگی‌های کشورهای در حال توسعه محدودیت منابع بخصوص منابع ارزی می‌باشد. این کشورها با توجه ساختار تولیدی و مشکل محدودیت ارزی، نیازمند اتخاذ سیاست‌های درست نرخ ارز جهت کاهش نوسانات نرخ ارز و کاهش اثرات منفی آن بر اقتصاد می‌باشند. در ایران شرایط اقتصادی و تحریم‌ها نوسانات شدیدی را در نرخ ارز در دهه اخیر بر اقتصاد ایران تحمیل نموده است. از طرفی شرکت‌های بیمه‌ای به لحاظ نوع خدماتی که ارائه می‌نمایند و عضو بورس نیز می‌باشند، از چند جهت تحت تأثیر نوسانات نرخ ارز می‌باشند. این مطالعه به دنبال پاسخ دقیق به این سوال است: تاثیر نوسانات نرخ ارز بر سودآوری شرکت‌های بیمه‌ای که بخصوص عضو بورس اوراق بهادار ایران هستند به چه صورتی است. همچنین از آنجایی که شرکت‌های بیمه به طور کلی و همچنین شرکت‌هایی که عضو بورس اوراق بهادار می‌باشند، با توجه به نوع خدمات در گستره وسیع و همچنین سرمایه‌گذاری آنها در بورس تحت تأثیر این نوسانات در جهت درآمدی و هزینه‌ای قرار می‌گیرند، بررسی و تجزیه و تحلیل اثر این نوسانات بر عملکرد این شرکت‌ها که خروجی آن سودآوری می‌باشد بسیار مهم بوده و ضرورت دارد براین اساس تحلیل اثر نوسانات نرخ ارز بر سودآوری 14 شرکت بیمه‌ای عضو بورس اوراق بهادار در دوره زمانی 1402- 1390در نظر گرفته شد.روش‌شناسی: : این تحقیق از نظر روش پژوهشی دارای ماهیت و محتوای همبستگی-توصیفی و از نوع کاربردی می‌باشد. داده‌های ثانویه از صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار استخراج ‌و اقدام به تحلیل همبستگی شد. روش استدلالی آن نیز استدلال قیاسی استقرایی است. همچنین بدلیل استفاده از داده‌ها و آمارهای مربوط به گذشته متغیرها، این مطالعه از نوع پس رویدادی است. ماهیت داده‌ها به لحاظ ساختاری از نوع داده‌های ترکیبی و با توجه به روش‌های مختلف این‌گونه داده‌ها تحلیلی علّی و تابلویی می‌باشد پس از انجام آزمون‌های مرتبط، مدل تحقیق از روش اثرات تصادفی برآورد گردید. تحلیل داده‌ها با نرم افزار اویوز انجام شد. جامعه آماری پژوهش نیز دربرگیرنده شرکت‌های بیمه‌ای پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار تهران بود و برای انتخاب نمونه آماری این تحقیق از روش نمونه‌گیری حذفی سیستماتیک (غربالگری) استفاده‌ شد.یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که نوسانات نرخ ارز تاثیر منفی و معنی‌داری بر سودآوری شرکت‌های بیمه‌ای با توجه به نوع فعالیت آنها دارد. همچنین متغیرکلان اقتصادی مانند تورم و رشد اقتصای تاثیر مثبت و معنی‌دار و متغیرهای درونی شرکت مانند نسبت سرمایه به دارایی و نسبت بدهی به دارایی و اندازه شرکت نیز تاثیر مثبت و معنی‌داری بر سودآوری شرکت‌ها داشته است و همه فرضیات تحقیق مورد تایید قرار گرفت.نتیجه‌گیری: نتایج نشان می‌دهد که اتحاذ سیاست‌های مناسب ارزی جهت کاهش نوسانات ارز می‌تواند بر عملکرد شرکت‌های بیمه‌ای اثر افزایشی داشته باشد.

مقاله پژوهشی آینده‌پژوهی در صنعت بیمه

مدلی برای توسعه فناوری‌های نوین در صنعت بیمه ایران با رویکرد آینده‌پژوهی

محمد محمودی میمند؛ سعیده سیادت؛ ایمان عزیزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مرداد 1405

چکیده

پیشینه و اهداف: تحول دیجیتال در صنعت بیمه فراتر از به‌کارگیری فناوری‌های نوین است و مستلزم استقرار سازوکارهای مناسب برای مدیریت ریسک، امنیت اطلاعات و حکمرانی داده می‌باشد. فقدان چارچوب‌های منسجم در این حوزه می‌تواند تصمیم‌گیری‌های راهبردی را با عدم‌قطعیت مواجه ساخته و اثربخشی برنامه‌های تحول دیجیتال را کاهش دهد. بنابراین ... بیشتر پیشینه و اهداف: تحول دیجیتال در صنعت بیمه فراتر از به‌کارگیری فناوری‌های نوین است و مستلزم استقرار سازوکارهای مناسب برای مدیریت ریسک، امنیت اطلاعات و حکمرانی داده می‌باشد. فقدان چارچوب‌های منسجم در این حوزه می‌تواند تصمیم‌گیری‌های راهبردی را با عدم‌قطعیت مواجه ساخته و اثربخشی برنامه‌های تحول دیجیتال را کاهش دهد. بنابراین هدف این پژوهش، ارائه و اعتبارسنجی یک مدل بومی با رویکرد آینده‌پژوهی به‌منظور تبیین و هدایت توسعه فناوری‌های نوین در صنعت بیمه ایران است.روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از حیث رویکرد، آمیخته (کیفی–کمی) است. در بخش کیفی، با بهره‌گیری از روش دلفی چندمرحله‌ای و قضاوت ۱۷ خبره دارای سابقه حرفه‌ای در صنعت بیمه، عوامل اولیه استخراج شد و پس از ارزیابی روایی محتوایی مورد تأیید قرار گرفت و مدل مفهومی پژوهش تدوین گردید. در بخش کمی، نمونه آماری شامل 242 نفر از مدیران و کارشناسان خبره فعال در شرکت‌های بیمه‌ای کشور بود. به‌منظور آزمون مدل و فرضیات، پرسشنامه‌ای شامل ۳۱ گویه با مقیاس لیکرت پنج‌درجه‌ای طراحی و داده‌ها با روش مدل‌سازی معادلات ساختاری مبتنی بر حداقل مربعات جزئی تحلیل شد.یافته‌ها: نتایج نشان داد پیشران‌های فناورانه، سازمانی، رگولاتوری و مشتری/بازار اثر مثبت و معناداری بر ریسک، امنیت و حکمرانی داده دارند. همچنین، این سازه تأثیر مستقیم و معناداری بر آینده‌پژوهی و هوشمندی راهبردی صنعت بیمه دارد و نقش میانجی آن در رابطه بین پیشران‌های چهارگانه و هوشمندی راهبردی مورد تأیید قرار گرفت. شاخص‌های برازش نیز از تناسب و قدرت تبیین مناسب مدل حکایت دارد.نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش نشان می‌دهد تمرکز نظام‌مند بر ریسک، امنیت و حکمرانی داده شرط اساسی موفقیت توسعه فناوری‌های نوین در صنعت بیمه است؛ ازاین‌رو پیشنهاد می‌شود شرکت‌های بیمه و نهاد تنظیم‌گر، تصمیم‌گیری‌های فناورانه را بر پایه آینده‌پژوهی، ارزیابی ریسک و الزامات امنیت اطلاعات سامان‌دهی کرده و از طریق هم‌راستاسازی پیشران‌های فناوری، بازار، سازمان و مقررات، هوشمندی راهبردی و پایداری تحول دیجیتال را تقویت نمایند.

مقاله پژوهشی حقوق بیمه

بررسی تطبیقی حدود مسئولیت بیمه گر شخص ثالث حوادث رانندگی در نظام های حقوقی ایران، آمریکا و فرانسه

زهرا اسدی؛ لیلی نیاکان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مرداد 1405

چکیده

پیشینه و اهداف: بیمه مسئولیت مدنی شخص ثالث در حوزه حوادث رانندگی، یکی از سازوکارهای اصلی حمایتی در جوامع مدرن است. افزایش تعداد وسایل نقلیه و پیامدهای مالی و اجتماعی ناشی از تصادفات، ضرورت وجود سازوکاری قابل اتکا برای جبران آسیب‌های وارده به زیان‌دیدگان را برجسته می‌سازد. بیمه شخص ثالث به عنوان ابزار اصلی و اجباری، نقشی حیاتی در ... بیشتر پیشینه و اهداف: بیمه مسئولیت مدنی شخص ثالث در حوزه حوادث رانندگی، یکی از سازوکارهای اصلی حمایتی در جوامع مدرن است. افزایش تعداد وسایل نقلیه و پیامدهای مالی و اجتماعی ناشی از تصادفات، ضرورت وجود سازوکاری قابل اتکا برای جبران آسیب‌های وارده به زیان‌دیدگان را برجسته می‌سازد. بیمه شخص ثالث به عنوان ابزار اصلی و اجباری، نقشی حیاتی در این زمینه ایفا می‌کند.قانون‌گذاران در نظام‌های حقوقی مختلف، چارچوب‌ها و حدود متفاوتی را برای مسئولیت بیمه‌گر شخص ثالث تعیین کرده‌اند که این حدود غالبا حداقل چارچوب‌ها و مسئولیت بیمه‌گر شخص ثالث را تعیین می کنند.هدف اصلی این پژوهش، بررسی و مقایسه حدود مسئولیت بیمه‌گر شخص ثالث در نظام‌های حقوقی ایران، ایالات متحده آمریکا وفرانسه با تمرکز بر دامنه تعهدات مالی و جانی است. در نهایت، بر اساس این تحلیل تطبیقی، پیشنهادهایی برای بهبود نظام حقوقی ایران ارائه خواهد شد.روش‌شناسی: این پژوهش با رویکردی تطبیقی به روش توصیفی– تحلیلی و با بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای انجام شده است.یافته‌ها: تحلیل تطبیقی نظام‌های حقوقی ایران، ایالات متحده آمریکا و فرانسه در تعیین حدود مسئولیت بیمه‌گر شخص ثالث، تفاوت‌های قابل توجهی را در دامنه تعهدات مالی و جانی آشکار می‌سازد: در حقوق ایران، قانون بیمه اجباری مصوب ۱۳۹۵، دامنه تعهدات بیمه‌گر را تا سقف مشخصی گسترش داده است. با این حال، در حوزه خسارات جانی، وجود سقف‌های قانونی (سقف دیه) و همچنین محدودیت در پوشش برخی هزینه‌های درمانی از جمله زیان معنوی، موجب می‌شود که همواره فاصله‌ای میان خسارت واقعی زیان‌دیده و مبلغ غرامت پرداختی وجود داشته باشد. در حوزه خسارات مالی نیز، سقف‌های تعهد بیمه‌گر در مواجهه با خسارات گسترده و تورم، ناکافی به نظر می رسد. نظام حقوقی آمریکا با تنوع ایالتی، رویکردهای متفاوتی را به کار گرفته که بسته به ایالت، دامنه پوشش متغیر است اما در نظام حقوقی فرانسه با تأکید بر اصل جبران کامل خسارت و نقش پررنگ بیمه اجباری، دامنه تعهد بیمه‌گر گسترده‌تر و هماهنگ‌تر با نظام مسئولیت مدنی تنظیم شده است. نتیجه‌گیری: بررسی تطبیقی حدود مسئولیت بیمه‌گر شخص ثالث در سه نظام حقوقی ایران، ایالات متحده آمریکا و فرانسه نشان می‌دهد که تعیین این حدود، نتیجه موازنه پیچیده‌ای میان دو هدف بنیادین است: تحقق عدالت جبرانی برای زیان‌دیدگان و تضمین پایداری اقتصادی صنعت بیمه. در حقوق ایران، دامنه تعهدات بیمه‌گر تا سقف مشخصی گسترش یافته است، اما نتیجه‌ی موازنه میان هدف جبران کامل خسارت و ضرورت حفظ پایداری اقتصادی صنعت بیمه، منجر به چالش‌هایی در پوشش کامل تمام خسارات واقعی زیان‌دیدگان می‌شود. نظام حقوقی آمریکا، با اذعان به تفاوت‌های بنیادین میان ایالت‌ها و تطبیق رویکردهای خود با نیازهای خاص هر منطقه‌، تلاش کرده است تا میان الزامات کارایی اقتصادی و ضرورت حمایت از زیان‌دیدگان، تعادلی کارآمد برقرار سازد اما نظام حقوقی فرانسه با اولویت دادن به جبران کامل خسارت، بیشترین همسویی را با ایده عدالت دارد، اما این رویکرد بار مالی قابل توجهی را بر صنعت بیمه تحمیل می‌کند.

مقاله پژوهشی بازارهای مالی

تحلیل واکنش بازار سرمایه به تاخیر افشا و کیفیت متنی گزارش‌ها: شواهدی از صنعت بیمه ایران

محمد براهیم راعی عزآبادی؛ بابک نباتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مرداد 1405

چکیده

پیشینه و اهداف: صنعت بیمه با ۴۲ شرکت فعال، اگرچه سهم محدودی از ارزش بازار سرمایه ایران دارد، اما به‌دلیل ماهیت ریسک‌محور فعالیت‌ها و نقش اطلاعاتی افشای اطلاعات مالی، از منظر شکل‌گیری انتظارات سرمایه‌گذاران حائز اهمیت است. در این میان، کیفیت متنی گزارش‌های افشایی نیز از منظر نظری می‌تواند بر نحوه پردازش اطلاعات توسط بازار اثرگذار ... بیشتر پیشینه و اهداف: صنعت بیمه با ۴۲ شرکت فعال، اگرچه سهم محدودی از ارزش بازار سرمایه ایران دارد، اما به‌دلیل ماهیت ریسک‌محور فعالیت‌ها و نقش اطلاعاتی افشای اطلاعات مالی، از منظر شکل‌گیری انتظارات سرمایه‌گذاران حائز اهمیت است. در این میان، کیفیت متنی گزارش‌های افشایی نیز از منظر نظری می‌تواند بر نحوه پردازش اطلاعات توسط بازار اثرگذار باشد؛ هرچند میزان انعکاس آن در واکنش‌های کوتاه‌مدت بازار نیازمند بررسی تجربی است. ازاین‌رو، هدف پژوهش حاضر تحلیل هم‌زمان زمان افشای اطلاعات و کیفیت متنی گزارش‌های افشایی و بررسی نقش آن‌ها در واکنش بازار سرمایه در صنعت بیمه ایران است.روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت کمی است و در چارچوب پارادایم اثبات‌گرایی انجام شده است. در این پژوهش، داده‌های مربوط به ۱۹ شرکت بیمه‌ای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۳ مورد بررسی قرار گرفت. ابتدا با استفاده از روش تحلیل رویداد، بازده‌های غیرعادی تجمعی لگاریتمی سهام در پنجره‌های زمانی مختلف پیرامون تاریخ افشای اطلاعات محاسبه شد. سپس، شاخص‌های کیفیت متنی افشا با استفاده از روش‌های پردازش زبان طبیعی و بر مبنای بازنمایی‌های زبانی حاصل از مدل پارس‌برت، از طریق سنجه‌های شباهت معناییِ مرتبط با دو بعد محتوایی افشای ریسک و افشای آینده‌نگر استخراج شد. در ادامه، اثر وقوع و شدت تأخیر در افشای اطلاعات و کیفیت افشا بر واکنش بازار با استفاده از مدل‌های رگرسیونی خطی (مبتنی بر روش حداقل مربعات معمولی)، مدل لاجیت و الگوریتم‌های یادگیری ماشین مبتنی بر گرادیان تقویتی تحلیل شد.یافته‌ها: نتایج تحلیل رویداد نشان می‌دهد که بازار سرمایه واکنشی فوری و عمدتاً منفی به تأخیر در افشای اطلاعات نشان می‌دهد و این واکنش به‌صورت ناپیوسته در روز افشا متمرکز است. نتایج برآورد مدل‌های رگرسیونی حاکی از آن است که وقوع تأخیر در افشا اثر منفی و معناداری بر بازده غیرعادی تجمعی لگاریتمی دارد، در حالی که شدت تأخیر و شاخص‌های کیفیت متنی افشا اثر معنادار و پایداری بر اندازه واکنش بازار ندارند. نتایج مدل لاجیت نشان می‌دهد که وقوع تأخیر با افزایش احتمال واکنش مثبت بازار همراه است (ضرایب مثبت و معنادار). در مقابل، شدت تأخیر این احتمال را کاهش می‌دهد. کیفیت افشا در پنجره کوتاه‌مدت اثر معناداری بر جهت واکنش ندارد، اما در پنجره میان‌مدت (۲+،۲-) اثر تعاملی آن با شدت تأخیر مثبت و معنادار است که نشان می‌دهد رابطه میان شدت تأخیر و احتمال واکنش مثبت بازار می‌تواند بسته به سطح کیفیت افشا متفاوت باشد. افزون بر این، عملکرد ضعیف مدل‌های یادگیری ماشین در پیش‌بینی مقدار پیوسته بازده غیرعادی تجمعی لگاریتمی، حاکی از دشواری پیش‌بینی شدت واکنش بازار در افق‌های کوتاه‌مدت است.نتیجه‌گیری: واکنش بازار به افشای اطلاعات چندبعدی است. در مدل‌های خطی، وقوع تأخیر با کاهش مقدار بازده غیرعادی تجمعی همراه است، اما در مدل لاجیت، وقوع تأخیر با افزایش احتمال واکنش مثبت بازار همراه است. کیفیت متنی افشا در مدل‌های خطی اثر معناداری بر مقدار CAR ندارد، اما در مدل لاجیت و یادگیری ماشین می‌تواند در توضیح جهت واکنش بازار نقش داشته باشد. بنابراین، تفسیر اثر تأخیر باید با تفکیک «مقدار بازده» و «جهت واکنش» انجام شود.

مقاله پژوهشی ارزیابی ریسک در رشته های بیمه ‎

پیش‌بینی اثرات مستقیم و غیرمستقیم جنگ بر صنعت بیمه با تأکید بر رشته آتش‌سوزی: مطالعه تطبیقی سوریه، اوکراین و لبنان

سعید اسدی قراگوز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 مرداد 1405

چکیده

پیشینه و اهداف: جنگ به‌عنوان یک ریسک سیستماتیک فاجعه‌بار، نه تنها زیرساخت‌های فیزیکی و انسانی را تخریب می‌کند، بلکه شوک‌های عمیق و پایدار بر متغیرهای کلان اقتصادی و بازارهای مالی از جمله صنعت بیمه وارد می‌آورد. با توجه به وقوع جنگ ایران-اسرائیل-آمریکا از خرداد ۱۴۰۴ تا اردیبهشت ۱۴۰۵ و تخریب بیش از ۱۱۵ هزار واحد غیرنظامی و برآورد ... بیشتر پیشینه و اهداف: جنگ به‌عنوان یک ریسک سیستماتیک فاجعه‌بار، نه تنها زیرساخت‌های فیزیکی و انسانی را تخریب می‌کند، بلکه شوک‌های عمیق و پایدار بر متغیرهای کلان اقتصادی و بازارهای مالی از جمله صنعت بیمه وارد می‌آورد. با توجه به وقوع جنگ ایران-اسرائیل-آمریکا از خرداد ۱۴۰۴ تا اردیبهشت ۱۴۰۵ و تخریب بیش از ۱۱۵ هزار واحد غیرنظامی و برآورد اولیه ۲۷۰ میلیارد دلار خسارت، هدف اصلی این پژوهش، کمی‌سازی اثرات مستقیم و غیرمستقیم جنگ بر نسبت خسارت و ضریب نفوذ بیمه در ایران با استفاده از تجربیات سه کشور جنگ‌زده سوریه، اوکراین و لبنان است. این مطالعه به دنبال پاسخ به این پرسش است که جنگ چه تأثیر کمی بر صنعت بیمه ایران می‌گذارد و گروه بیمه آتش‌سوزی در سال‌های پساجنگ با چه چالش‌هایی مواجه خواهد شد.روش‌شناسی: پژوهش حاضر با روش اقتصادسنجی و به صورت تحلیل سری زمانی مجزا برای هر کشور انجام شد. مدل اول (ARIMAX) تأثیر مستقیم جنگ (با وقفه یک‌ساله) بر نسبت خسارت و مدل دوم (رگرسیون دو مرحله‌ای – 2SLS) تأثیر غیرمستقیم جنگ از کانال تولید ناخالص داخلی بر ضریب نفوذ بیمه را برآورد کرد. داده‌ها از بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول، پایگاه سیگما و گزارش‌های ملی استخراج شدند. آزمون‌های تشخیصی شامل مانایی (ADF)، همخطی (VIF)، ناهمسانی واریانس، خودهمبستگی و برای مدل دوم آزمون قدرت ابزار (F-statistic) و بیش‌شناسایی (Sargan) انجام شدند. کلیه برآوردها با نرم‌افزار ایویوز انجام گرفت.یافته‌ها: نتایج نشان داد مجموع اثر مستقیم جنگ بر نسبت خسارت در سوریه ۴۰.۶، اوکراین ۳۸.۳ و لبنان ۴۶.۹ واحد درصد است. اثر غیرمستقیم (کشش ضریب نفوذ نسبت به تولید ناخالص داخلی) در سه کشور بین ۰.۰۷۲ تا ۰.۰۹۳ برآورد شد. برای ایران، شبیه‌سازی مبتنی بر میانگین وزنی پیش‌بینی می‌کند نسبت خسارت از ۸۶.۷ درصد در سال پایه به ۱۰۶.۷ درصد در سال اول جنگ و ضریب نفوذ از ۲.۱۲ درصد به ۱.۰۸ درصد کاهش یابد. گروه بیمه آتش‌سوزی ایران در سال ۱۴۰۳ با وجود سهم ۳.۴ درصدی از حق بیمه، رشد ۸۳.۳ درصدی خسارت پرداختی و نسبت خسارت ۶۱.۸ درصد را تجربه کرده است که نشان‌دهنده آسیب‌پذیری بالای این رشته است. فشار دولت برای پرداخت خسارت جنگ حتی در بیمه‌نامه‌های فاقد کلوز جنگ در خرداد ۱۴۰۴، توانگری مالی شرکت‌ها را بدون پشتوانه کاهش داده است.نتیجه‌گیری: جنگ از دو کانال مستقیم و غیرمستقیم صنعت بیمه را تحت فشار قرار می‌دهد. ایجاد صندوق ملی ریسک جنگ با پشتوانه دولتی، تدوین آیین‌نامه شفاف کلوز جنگ با سقف تعهد و فرانشیز مشخص، توسعه بیمه‌های پارامتریک مبتنی بر تصاویر ماهواره‌ای، الزام به آزمون فشار سالانه توانگری و ایجاد پایگاه داده مکانی از انباشت ریسک برای تاب‌آوری صنعت بیمه ایران ضروری است. بدون این اقدامات، ورشکستگی چند شرکت بیمه کوچک و متوسط محتمل خواهد بود. اقدام فوری از سوی بیمه مرکزی ایران و پژوهشکده بیمه برای جلوگیری از فروپاشی سیستمی بازار بیمه آتش‌سوزی به شدت توصیه می‌شود.

مقاله پژوهشی اقتصاد مالی‌/ بیمه

هم‌افزایی نهادی بانک و بیمه در ارتقای تاب‌آوری صنعت بیمه: ارائه یک چارچوب مفهومی برای پایداری نظام مالی

رضا فرید؛ شهریار نصابیان؛ نادر مهرگان؛ مهناز ربیعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 مرداد 1405

چکیده

پیشینه و اهداف: پایداری نظام مالی یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای رشد اقتصادی پایدار و حفظ اعتماد عمومی در هر کشور محسوب می‌شود. در این میان، بانک‌ها و شرکت‌های بیمه به‌عنوان دو رکن اساسی نظام مالی، نقش مکملی در تجهیز منابع، تخصیص سرمایه، مدیریت ریسک و حفظ ثبات اقتصادی ایفا می‌کنند. با گسترش پیوندهای مالی، سرمایه‌گذاری‌های مشترک ... بیشتر پیشینه و اهداف: پایداری نظام مالی یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای رشد اقتصادی پایدار و حفظ اعتماد عمومی در هر کشور محسوب می‌شود. در این میان، بانک‌ها و شرکت‌های بیمه به‌عنوان دو رکن اساسی نظام مالی، نقش مکملی در تجهیز منابع، تخصیص سرمایه، مدیریت ریسک و حفظ ثبات اقتصادی ایفا می‌کنند. با گسترش پیوندهای مالی، سرمایه‌گذاری‌های مشترک و تعاملات نهادی، عملکرد این دو بخش بیش از گذشته به یکدیگر وابسته شده است. بااین‌حال، اغلب مطالعات پیشین، بانک و صنعت بیمه را به‌صورت مستقل تحلیل کرده و از بررسی هم‌افزایی نهادی میان این دو نهاد و پیامدهای آن برای پایداری نظام مالی بازمانده‌اند. هدف اصلی این پژوهش، تبیین نقش هم‌افزایی نهادی میان بانک و بیمه در ارتقای تاب‌آوری صنعت بیمه و پایداری نظام مالی با به‌کارگیری مدل پویایی نهادی ترکیبی (HIDM) است.روش‌شناسی: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی-تحلیلی و از حیث ماهیت، توصیفی-تبیینی است و با یک طرح کمّی متوالی چندمرحله‌ای اجرا شده است. داده‌های پژوهش از صورت‌های مالی حسابرسی‌شده بانک‌ها و شرکت‌های بیمه (سامانه کدال)، گزارش‌های توانگری بیمه مرکزی، و داده‌های کلان اقتصادی (بانک مرکزی و مرکز آمار ایران) برای دوره ۱۲ ساله ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۴ گردآوری شده است. نمونه پژوهش شامل ۹ بانک منتخب با سه نوع مالکیت (دولتی، خصوصی‌شده، خصوصی) و شرکت‌های بیمه مرتبط با آن‌هاست. تجزیه و تحلیل داده‌ها در چارچوب مدل HIDM و در سه فاز متوالی شامل تحلیل کارایی پویا (Dynamic DEA)، استنتاج علی بیزی (Dynamic Bayesian Panel Probit) و شبیه‌سازی مبتنی بر عامل (ABM) انجام شده است.یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان‌دهنده وجود شکاف نهادی معناداری بین نهادهای مالی دولتی و خصوصی است؛ به‌گونه‌ای که میانگین کارایی پویا در بانک‌های خصوصی (۰.۷۹۲) و شرکت‌های بیمه خصوصی (۰.۷۵۳) به‌طور قابل‌توجهی بالاتر از همتایان دولتی آن‌هاست. کیفیت حکمرانی (Git) با ضریب ۰.۳۱۲ و عامل بیز ۱۰.۴، قوی‌ترین اثر مثبت را بر هم‌افزایی نهادی دارد. یادگیری تطبیقی (Lit) با ضریب ۰.۲۴۵، علاوه بر اثر مستقیم، از طریق تقویت اثر حکمرانی (اثر تعاملی Git × Lit با ضریب ۰.۱۵۶)، به‌عنوان «ضربه‌گیر نهادی» عمل می‌کند. تعاملات شبکه‌ای (Nit) نیز با ضریب ۰.۱۹۸ و اثر تعاملی Git × Nit با ضریب ۰.۱۲۷، هم‌افزایی نهادی را تقویت می‌کند. مدل HIDM با دقت ۸۷.۹٪ (AUC=0.879)، توانایی هشداردهی ۹ ماه قبل از وقوع بحران‌های سیستمی را دارد.نتیجه‌گیری: پایداری نظام مالی، نه محصول عملکرد منفرد بانک‌ها یا شرکت‌های بیمه، که حاصل کیفیت تعاملات نهادی میان آن‌هاست. سه سازوکار کیفیت حکمرانی، یادگیری تطبیقی و تعاملات شبکه‌ای، به‌صورت هم‌زمان و هم‌افزا، ظرفیت نظام مالی را برای جذب شوک‌ها و حفظ ثبات افزایش می‌دهند. هیچ‌یک از این سه سازوکار به‌تنهایی کافی نیست و سیاست‌گذاران باید راهبردی یکپارچه برای ارتقای هم‌زمان آن‌ها در کل نظام مالی اتخاذ کنند. استقرار سامانه HIDM-EWS در دبیرخانه ثبات مالی و ایجاد «شورای هماهنگی ثبات مالی» میان بانک مرکزی و بیمه مرکزی، از مهم‌ترین پیشنهادهای سیاستی این پژوهش است.

مقاله پژوهشی حاکمیت شرکتی در شرکت‌های بیمه‌ای

مدل بومی سنجش افشا و شفافیت در صنعت بیمه ایران (رویکرد ترکیبی)

داور محمدی؛ ساسان مهرانی؛ غلامرضا سلیمانی امیری؛ اسماء حمزه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 مرداد 1405

چکیده

پیشینه و اهداف: افشا و شفافیت از ارکان اصلی حاکمیت شرکتی در صنعت بیمه هستند و نقشی تعیین‌کننده در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و جلب اعتماد عمومی دارند (Bushman & Smith, 2003). در ایران، با وجود آیین‌نامه شماره ۸۸ (۱۳۹۳)، شکاف میان الزامات رسمی افشا و تحقق شفافیت اثربخش وجود دارد. فقدان مدل بومی معتبر برای سنجش ابعاد چندگانه شفافیت، مانعی در ارزیابی ... بیشتر پیشینه و اهداف: افشا و شفافیت از ارکان اصلی حاکمیت شرکتی در صنعت بیمه هستند و نقشی تعیین‌کننده در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و جلب اعتماد عمومی دارند (Bushman & Smith, 2003). در ایران، با وجود آیین‌نامه شماره ۸۸ (۱۳۹۳)، شکاف میان الزامات رسمی افشا و تحقق شفافیت اثربخش وجود دارد. فقدان مدل بومی معتبر برای سنجش ابعاد چندگانه شفافیت، مانعی در ارزیابی و ارتقای آن است. مطالعات پیشین عمدتاً رویکرد کمّی داشته و تمرکز بر افشای مالی می باشد و از ابعاد نهادی، رفتاری و فناورانه بررسی نشده است. مطالعه با دو هدف اصلی انجام شد: (۱) طراحی و اعتبارسنجی مدل بومی چندبعدی سنجش افشا و شفافیت در صنعت بیمه ایران، و (۲) تبیین روابط ساختاری میان ابعاد مدل.روش‌شناسی: پژوهش با رویکرد ترکیبی متوالی اکتشافی (Creswell & Plano Clark, 2018) اجرا شد. فاز کیفی، با نمونه‌گیری هدفمند و گلوله برفی، ۱۲ خبره صنعت بیمه (میانگین ۱۷ سال سابقه) انتخاب و مصاحبه‌ها تا اشباع نظری ادامه یافت (Saunders et al., 2018). تحلیل مضمون با مکس کیودا 2020 در سه مرحله کدگذاری به استخراج ۱۱۴ کد باز، ۲۳ مقوله محوری و پنج درون‌مایه اصلی انجامید. در فاز کمی، پرسشنامه ۵۱ گویه‌ای بر پایه یافته‌های کیفی طراحی و روایی محتوایی توسط ۵ خبره و پایایی کدگذاری‌ها با ضریب کاپای کوهن (۰.۸۴) تأیید شد. پس از گردآوری ۱۰۸ پاسخ معتبر از ۲۴ شرکت بیمه و پالایش گویه‌ها، مدل نهایی با ۹ سازه و ۳۶ گویه تأیید شد. داده‌ها با روش حداقل مربعات جزئی و اسمارت پی ال اس 4 تحلیل گردید که مناسب این تعداد پاسخ و مدل چند بعدی می باشد (Hair et al., 2019).یافته‌ها: تحلیل کیفی پنج درون‌مایه اصلی را آشکار ساخت: ضعف زیرساخت‌های نظارتی، شکاف حاکمیت شرکتی، محدودیت‌های محتوایی افشا، فقدان سرمایه اجتماعی و خلأ دیجیتالی. مدل اندازه‌گیری با ۹ سازه تأیید شد. پایایی ترکیبی تمامی سازه‌ها بالای ۰.۷۰ و AVE بالای ۰.۵۰ بود. از ۸ فرضیه، چهار فرضیه تأیید گردید: حاکمیت شرکتی (β=۰.۲۸۱, p<۰.۰۵) و افشای غیرمالی داوطلبانه (β=۰.۲۵۷, p<۰.۰۵) بر تجربه مشتری دیجیتال تأثیر مثبت دارند؛ تجربه مشتری دیجیتال بر اعتماد (β=۰.۵۴۵, p<۰.۰۱) و اعتماد بر مشروعیت/رضایت بیمه‌گذار (β=۰.۷۹۳, p<۰.۰۱) تأثیرگذار است. مدل نهایی ۴۷٪ از واریانس تجربه مشتری دیجیتال، ۳۰٪ از واریانس اعتماد و ۶۳٪ از واریانس مشروعیت/ رضایت را تبیین کرد. رتبه‌بندی ادراکی ۱۶ شرکت بصورت پیش مقدمه رتبه بندی نهایی با تاثر ویژگیهای شخصیتی، خاورمیانه و پارسیان را در صدر و معلم و ملت را در پایین‌ترین رتبه‌ها قرار داد.نتیجه‌گیری: پژوهش با ارائه نخستین مدل بومی چندبعدی، شکاف میان شفافیت صوری و شفافیت اثربخش را آشکار می‌سازد. در مدل نهایی مسیر شفافیت اثربخش از تقویت حاکمیت شرکتی و افشای داوطلبانه آغاز شده و از طریق ارتقای تجربه دیجیتال به اعتماد و مشروعیت سازمانی منجر می‌شود. مدل ابزاری عملیاتی برای نهاد ناظر (بیمه مرکزی) در جهت بازنگری مقررات از جمله آیین نامه 88 و طراحی نظام پایش شفافیت فراهم می‌آورد. سرمایه‌گذاری صرف در فناوری یا افشای کمّی، بدون توجه به بسترهای نهادی، به شفافیت اثربخش نمی‌انجامد. اصلاحات باید بر تقویت هم‌زمان حاکمیت شرکتی، شفافیت داوطلبانه و تجربه دیجیتال متمرکز باشد

مقاله پژوهشی فناوری‌های نوین بیمه‌ای

بررسی ساختار اکوسیستم بیمه ایران مبتنی بر مدل سیستم مانا از منظر فناوری اطلاعات

علی رضائی؛ سونا بایرام زاده؛ عباسعلی حاجی کریمی؛ ندا سلطان محمدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 شهریور 1405

چکیده

پیشینه و اهداف: فعالیت مطلوب یک اکوسیستم در گرو همکاری هم افزای میان مجموعه متنوعی از بازیگران و تعاملات میان آنها است، هدف اصلی پژوهش حاضر تحلیل ساختار فعلی اکوسیستم بیمه ایران با محوریت فناوری اطلاعات و ارائه ساختار مطلوب با کاربرد مدل سیستم‌ مانا است.روش‌شناسی: از آنجایی که پژوهش حاضر به دنبال تحلیل ساختاری و کل‌نگر بر اساس شرایط ... بیشتر پیشینه و اهداف: فعالیت مطلوب یک اکوسیستم در گرو همکاری هم افزای میان مجموعه متنوعی از بازیگران و تعاملات میان آنها است، هدف اصلی پژوهش حاضر تحلیل ساختار فعلی اکوسیستم بیمه ایران با محوریت فناوری اطلاعات و ارائه ساختار مطلوب با کاربرد مدل سیستم‌ مانا است.روش‌شناسی: از آنجایی که پژوهش حاضر به دنبال تحلیل ساختاری و کل‌نگر بر اساس شرایط خاص اقتصادی-اجتماعی-سیاسی کشور است، از دیدگاه روش‌شناسی نوین، پارادایم ناظر بر آن، تفسیری و رویکرد آن کیفی و در قالب مدل سیستم‌ مانا است. به منظور جمع‌آوری داده‌ها، مطالعات کتابخانه‌ای، بررسی اسناد مرتبط و مصاحبه (با تعداد 19 نفر از خبرگان) صورت گرفته است. داده‌ها در سه‌گام منطبق با مدل سیستم‌ مانا تحلیل شدند: جانمایی بازیگران در سیستم‌های پنج‌گانه، شناسایی نقش‌های مفقود و گلوگاه‌های ساختاری، و طراحی مدل پیشنهادی. به منظور اعتبارسنجی پژوهش معیار قابلیت اعتماد (متشکل از قابلیت اعتبار، قابلیت انتقال، قابلیت اطمینان و قابلیت تأیید) و همچنین معیارهای ارزیابی خروجی وی اس ام مورد کاربرد قرار گرفت.یافته‌ها: تحلیل ساختاری مبتنی بر مدل سیستم‌ مانا بیانگر آن است که تمرکز اصلی توسعه فناوری اطلاعات بر کارکردهای عملیاتی (سیستم ۱) و تا حدی کنترلی (سیستم ۳) معطوف بوده، در حالی که کارکردهای حیاتی مرتبط با هماهنگی، آینده‌نگری راهبردی و سیاست‌گذاری کلان از پشتیبانی نهادی و فناورانه کافی برخوردار نیستند. این عدم توازن کارکردی موجب تضعیف مانایی و کاهش ظرفیت انطباق‌پذیری اکوسیستم بیمه در مواجهه با تحولات محیطی شده است. در سطح سیستم ۲ (هماهنگی)، فقدان استانداردهای مشترک داده‌ای، ضعف تعامل‌پذیری بین سازمانی و محدود بودن کارکرد سامانه‌های اطلاعاتی به نظارت پسینی، از مهم‌ترین عوامل ناهماهنگی نهادی شناسایی شد. در سطح سیستم ۴ (آینده‌نگری و نوآوری)، نبود نهاد راهبر برای رصد تحولات فناورانه و هدایت نوآوری دیجیتال موجب واکنش‌های پراکنده و غیرسیستماتیک به تغییرات محیطی شده است. همچنین در سطح سیستم ۵ (سیاست‌گذاری کلان و حکمرانی داده)، تعدد مراکز تصمیم‌گیری و نبود چارچوب منسجم حکمرانی فناوری اطلاعات و داده، به تضعیف هویت سیستمی و افزایش ریسک‌های نهادی انجامیده است. بر این اساس، پژوهش حاضر مجموعه‌ای از بازیگران جدید در دو دسته «نهادی–سیاستی» و «فناورانه–عملیاتی» را پیشنهاد می‌کند که هدف آن‌ها تقویت هماهنگی سیستمی، بهبود حکمرانی داده و ارتقای کارآمدی عملیاتی است. به‌طور کلی، یافته‌ها نشان می‌دهد که تحقق مانایی اکوسیستم بیمه ایران مستلزم گذار از رویکرد فناوری‌محور جزیره‌ای به رویکردی سیستمی و یکپارچه به فناوری اطلاعات است.نتیجه‌گیری: مدل پیشنهادی پژوهش نشان می‌دهد مانایی اکوسیستم بیمه ایران مستلزم بازطراحی نقش‌های سیاستی و عملیاتی است. به‌کارگیری مدل سیستم‌ مانا امکان شناسایی نظام‌مند خلأهای ساختاری و طراحی اکوسیستم فناورانه‌ای منسجم را فراهم می‌کند که در مقاله مورد تشریح قرار گرفته‌اند.

مقاله پژوهشی اقتصاد مالی‌/ بیمه

تحلیل عوامل موثر بر ریسک‌های مالی در شرکت‌های بیمه‌ای ایران با تأکید بر نقش حاکمیت شرکتی و شوک‌های کلان اقتصادی

طیبه رجبی؛ عبدالرسول مستاجران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 شهریور 1405

چکیده

پیشینه و اهداف: صنعت بیمه در اقتصاد کنونی جهان یکی از بخش‌های پیشرو در بازار سرمایه است. بیمه به عنوان یکی از ابزارهای کارای مدیریت ریسک و تامین امنیت و آرامش خاطر، از یکسو سبب گسترش رفاه اجتماعی شده و از سوی دیگر باعث رشد و سرمایه‌گذاری و رونق اقتصاد می‌شود. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر عوامل مالی، حاکمیت شرکتی و کلان اقتصادی بر ریسک‌های ... بیشتر پیشینه و اهداف: صنعت بیمه در اقتصاد کنونی جهان یکی از بخش‌های پیشرو در بازار سرمایه است. بیمه به عنوان یکی از ابزارهای کارای مدیریت ریسک و تامین امنیت و آرامش خاطر، از یکسو سبب گسترش رفاه اجتماعی شده و از سوی دیگر باعث رشد و سرمایه‌گذاری و رونق اقتصاد می‌شود. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر عوامل مالی، حاکمیت شرکتی و کلان اقتصادی بر ریسک‌های مالی داخلی و خارجی شرکت‌های بیمه ایران انجام شد.روش‌شناسی: مطالعه حاضر از نوع ماهیت توصیفی-همبستگی و از حیث هدف، کاربردی است. جامعه آماری شامل ۲۳ شرکت بیمه‌ای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۳ بود. داده‌ها با استفاده از رگرسیون داده‌های تابلویی و با به‌کارگیری روش اثرات ثابت تحلیل شدند. متغیرهای مستقل در سه دسته متغیرهای مالی (نسبت سرمایه‌گذاری ریسکی، ضریب خسارت، شاخص تمرکز هرفیندال-هیرشمن)، متغیرهای کلان اقتصادی (تورم، نرخ سود بانکی، رشد اقتصادی) و متغیرهای حاکمیت شرکتی (تمرکز مالکیت، تغییرات هیئت‌مدیره) دسته‌بندی شدند. ریسک داخلی با نسبت توانگری مالی و ریسک خارجی با معیار ریسک اعتباری سنجیده شد.یافته‌ها: نتایج حاصل از برازش مدل‌ها نشان داد که هر سه گروه متغیرهای مستقل تأثیر معناداری بر هر دو نوع ریسک داخلی و خارجی دارند. کلیه فرضیه‌های پژوهش مورد تأیید قرار گرفت. ضریب تعیین مدل‌ها نشان می‌دهد متغیرهای پژوهش توانسته‌اند به ترتیب 8/50% و 3/60% از تغییرات ریسک داخلی و خارجی را تبیین نمایند.آزمون‌های حساسیت و استحکام مدل، ثبات جهت و سطح معناداری ضرایب اصلی را در برابر تغییر تصریح مدل تأیید کردند که حاکی از اعتبار بالای یافته‌ها در فضای پرتلاطم اقتصادی است.نتیجه‌گیری: مطالعه حاضر شواهد قاطعی ارائه می‌کند که مدیریت ریسک در شرکت‌های بیمه‌ای، رویکردی یک‌بعدی و منحصر به عوامل درون‌سازمانی نبوده و متأثر از تعامل پیچیده عوامل مالی، حاکمیتی و محیط کلان اقتصادی است. این یافته بر ضرورت طراحی و استقرار سیستم‌های هشدار سریع جامع‌نگر توسط ناظران و مدیران صنعت، که پایش همزمان این ابعاد را ممکن می‌سازد، تأکید می‌نماید. هم‌سو با ادبیات نظری، نتایج گویای نقش تعیین‌کننده ثبات کلان‌اقتصادی در کاهش ریسک‌های صنعت بیمه است. همچنین، بهبود مستمر مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی (مانند تمرکز مالکیت و ثبات هیئت‌مدیره) می‌تواند به عنوان ابزاری مؤثر در کاهش ریسک اعتباری و تقویت ضریب توانگری مالی به‌کار گرفته شود. مطالعه حاضر پیشنهاد می‌کند: اتخاذ داشبوردهای مدیریت ریسک پویا که متغیرهای کلیدی سه‌گانه را رصد می‌کنند، و نیز برنامه‌های آموزشی تخصصی برای اعضای هیئت‌مدیره در حوزه تأثیر تصمیمات حاکمیتی بر پروفایل ریسک شرکت، از اقدامات عملی ضروری برای افزایش تاب‌آوری در فضای پرتلاطم اقتصادی است.

مقاله پژوهشی مطالعات اجتماعی بیمه

تحلیل حقوقی و جرم‌شناختی جرایم سایبری در اکوسیستم بیمه دیجیتال

مصطفی پاک نیت؛ خدیجه مظفری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 شهریور 1405

چکیده

پیشینه و اهداف: تحول دیجیتال در صنعت بیمه با گسترش فناوری‌هایی مانند هوش مصنوعی، کلان‌داده، اینترنت اشیا و سامانه‌های ابری، ساختار سنتی روابط بیمه‌ای را دگرگون ساخته و چالش‌های نوینی را در حوزه حقوق قراردادها، مسئولیت مدنی و امنیت سایبری ایجاد کرده است. پژوهش حاضر با تمرکز بر قراردادهای الکترونیکی و هوشمند بیمه، به بررسی اعتبار، ... بیشتر پیشینه و اهداف: تحول دیجیتال در صنعت بیمه با گسترش فناوری‌هایی مانند هوش مصنوعی، کلان‌داده، اینترنت اشیا و سامانه‌های ابری، ساختار سنتی روابط بیمه‌ای را دگرگون ساخته و چالش‌های نوینی را در حوزه حقوق قراردادها، مسئولیت مدنی و امنیت سایبری ایجاد کرده است. پژوهش حاضر با تمرکز بر قراردادهای الکترونیکی و هوشمند بیمه، به بررسی اعتبار، ماهیت و آثار حقوقی این قراردادها و نیز تحلیل جرم‌شناختی تهدیدهای سایبری در اکوسیستم بیمه دیجیتال می‌پردازد. همچنین چالش‌های مربوط به احراز اراده و رضایت طرفین، انتساب تعهدات به سامانه‌های خودکار و آثار ناشی از تصمیم‌گیری الگوریتمی مورد مطالعه قرار گرفته است.روش‌شناسی: این پژوهش با رویکرد توصیفی ـ تحلیلی و با بهره‌گیری از مبانی حقوق فناوری اطلاعات، حقوق بیمه و نظریه‌های جرم‌شناسی سایبری انجام شده است. داده‌ها از طریق بررسی قوانین و مقررات داخلی و بین‌المللی، گزارش‌های تخصصی نهادهای بیمه‌ای و امنیتی، مطالعات تطبیقی و تحلیل نمونه‌های موردی جرایم سایبری در صنعت بیمه گردآوری شده‌اند. روش تحلیل نیز مبتنی بر تلفیق تحلیل مفهومی، بررسی تطبیقی و ارزیابی کارکردی فرصت‌ها و تهدیدهای ناشی از فناوری‌های نوین است.یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان می‌دهد قراردادهای هوشمند بیمه به دلیل خوداجرا بودن، وابستگی به داده‌های بلادرنگ و استفاده از الگوریتم‌های تصمیم‌گیر، چالش‌هایی جدی در زمینه احراز اراده واقعی طرفین، تفسیر شروط قراردادی، اثبات تعهدات و تعیین حدود مسئولیت ایجاد می‌کنند. بررسی تطبیقی نشان داد حقوق ایران در زمینه اعتبار اسناد دیجیتال، جایگاه حقوقی خروجی‌های هوش مصنوعی و تعیین مسئولیت ناشی از خطا یا رفتار غیرقابل پیش‌بینی سامانه‌های هوشمند با خلأهای تقنینی مواجه است. همچنین اکوسیستم بیمه دیجیتال در معرض تهدیدهایی نظیر جعل و دستکاری داده‌ها، حملات باج‌افزاری، سرقت اطلاعات، نفوذ به سامانه‌ها و دستکاری الگوریتم‌های ارزیابی ریسک قرار دارد. در عین حال، فناوری‌های هوشمند می‌توانند از طریق تحلیل رفتاری، نظارت پیشگیرانه و کشف الگوهای مجرمانه، ظرفیت‌های مؤثری برای پیشگیری و مقابله با جرایم سایبری فراهم کنند.نتیجه‌گیری: مقابله مؤثر با جرایم سایبری در صنعت بیمه مستلزم اتخاذ رویکردی جامع و چندبعدی است که اصلاحات حقوقی، توسعه زیرساخت‌های فنی، ارتقای استانداردهای امنیت سایبری و تقویت نظارت بر سامانه‌های هوشمند را به‌صورت همزمان دنبال کند. نتایج تحقیق بر ضرورت تدوین مقررات ویژه برای قراردادهای هوشمند، تبیین وضعیت حقوقی تصمیمات مبتنی بر هوش مصنوعی و طراحی نظام مسئولیت‌پذیری متناسب با فناوری‌های نوین تأکید دارد. آینده حکمرانی داده و مدیریت ریسک در صنعت بیمه وابسته به ایجاد تعادل میان نوآوری فناورانه، امنیت و حمایت مؤثر از حقوق ذی‌نفعان خواهد بود.

مقاله پژوهشی ارزیابی ریسک در رشته های بیمه ‎

کشف تقلب بیمه درمان با بهره‌گیری از هوش مصنوعی: چارچوب چندماژوله مبتنی بر تحلیل ناهنجاری

مجتبی فرخ؛ سیروس شریفی؛ نسرین حضارمقدم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 شهریور 1405

چکیده

پیشینه و اهداف: افزایش چشمگیر خسارت‌های بیمه درمان در سال‌های اخیر و رشد انواع رفتارهای متقلبانه از سوی بیمه‌شدگان، پزشکان و سایر ارائه‌دهندگان خدمات درمانی، ضرورت بهره‌گیری از روش‌های هوشمند برای کنترل و شناسایی تقلب را دوچندان کرده است. محدودیت روش‌های سنتی، نبود داده‌های برچسب‌گذاری‌شده، و پیچیدگی الگوهای تقلب، چالش‌های ... بیشتر پیشینه و اهداف: افزایش چشمگیر خسارت‌های بیمه درمان در سال‌های اخیر و رشد انواع رفتارهای متقلبانه از سوی بیمه‌شدگان، پزشکان و سایر ارائه‌دهندگان خدمات درمانی، ضرورت بهره‌گیری از روش‌های هوشمند برای کنترل و شناسایی تقلب را دوچندان کرده است. محدودیت روش‌های سنتی، نبود داده‌های برچسب‌گذاری‌شده، و پیچیدگی الگوهای تقلب، چالش‌های اصلی شرکت‌های بیمه به‌ویژه در ایران به‌شمار می‌روند. پژوهش حاضر با هدف طراحی چارچوبی هوشمند، ماژولار و قابل‌گسترش برای کشف تقلب در بیمه درمان انجام شده است تا با تحلیل داده‌های نسخه‌های پزشکی و استخراج ویژگی‌های مختلف، امکان شناسایی دقیق‌تر انواع تقلب فراهم شود.روش‌شناسی: این پژوهش چارچوبی برای کشف تقلب در بیمه درمان بر پایه الگوریتم جنگل ایزوله، همراه با مهندسی ویژگی، یادگیری‌ماشین بدون نظارت و تحلیل رفتارهای غیرعادی، توسعه داد. در مرحله نخست، انواع رایج تقلب و ویژگی‌های نمایانگر آن‌ها با همکاری کارشناسان بیمه و پزشکان شناسایی شد. در مرحله دوم، داده‌های خام نسخه‌ها و مطالبات در یک انبار داده دومرحله‌ای پاک‌سازی، یکپارچه و ساختاردهی شدند. در مرحله سوم، ۲۰ویژگی کلیدی شامل فراوانی تعامل بیمار و پزشک، ناسازگاری سن یا جنسیت با خدمت یا تشخیص ثبت‌شده، رشد غیرعادی هزینه‌های درمانی، نادربودن برخی خدمات، تکرار نامنظم رویه‌های خاص و عدم انطباق میان تخصص ارائه‌دهنده و خدمت ارائه‌شده استخراج شد. سپس الگوریتم جنگل ایزوله برای شناسایی نسخه‌های پرت و برآورد احتمال تقلب آن‌ها به‌کار رفت. برای افزایش تفسیرپذیری نتایج، از تحلیل مؤلفه‌های اصلی جهت مصورسازی استفاده شد. در نهایت، یک سامانه نرم‌افزاری عملیاتی همراه با داشبوردهای مدیریتی برای پایش، بررسی و تحلیل تقلب از منظر جغرافیایی، جمعیتی و زمانی پیاده‌سازی شد.یافته‌ها: نتایج نشان داد الگوریتم‌های شناسایی ناهنجاری با اثربخشی بالا قادر به شناسایی الگوهای رفتاری غیرعادی در داده‌های بیمه درمان هستند. افزایش ناگهانی هزینه‌های مرتبط با پزشک، تکرار غیرمعمول خدمات توسط یک ارائه‌دهنده، ناسازگاری میان نوع خدمت و تخصص پزشکی، و الگوهای غیرعادی هزینه در بیماران، از مهم‌ترین شاخص‌های تمایز نسخه‌های مشکوک از رکوردهای عادی بودند. همچنین، تحلیل‌های مبتنی بر مؤلفه‌های اصلی نشان داد که مشاهدات ناهنجار غالباً در حاشیه ساختار داده قرار می‌گیرند؛ موضوعی که مناسب بودن روش‌های بدون نظارت را برای تفکیک موارد مشکوک از مطالبات عادی تأیید می‌کند. افزونبر‌این، الگوریتم جنگل ایزوله از نظر دقت شناسایی و کارایی محاسباتی، عملکردی بهتر از مدل خودرمزگذار داشت. نرم‌افزار توسعه‌یافته نیز امکان تحلیل چندبعدی تقلب در طول زمان، میان مناطق مختلف و در گروه‌های جمعیتی گوناگون را فراهم ساخت.نتیجه‌گیری: چارچوب پیشنهادی نشان داد که تلفیق مهندسی ویژگی، شناسایی ناهنجاری و معماری نرم‌افزاری پیشرفته می‌تواند راهکاری عملی و مؤثر برای کشف تقلب در بیمه درمان فراهم آورد. دقت مناسب مدل و توانایی آن در عملکرد بدون داده‌های برچسب‌گذاری‌شده، این چارچوب را در شرایطی که سوابق تأییدشده تقلب محدود یا در دسترس نیستند، ارزشمند می‌سازد. همچنین، ساختار ماژولار آن امکان به‌روزرسانی مستمر، توسعه ویژگی‌ها و انطباق با الگوهای متغیر تقلب را فراهم می‌کند. این سامانه می‌تواند به بهبود مدیریت ریسک، پایش کارآمدتر مطالبات و کاهش خسارت‌های مالی در بیمه درمان کمک کند. پیشنهاد می‌شود مطالعات آینده با بهره‌گیری از منابع داده متنوع‌تر، مدل‌های عمیق‌تر و تحلیل شبکه‌ای، عملکرد و استحکام سامانه‌های کشف تقلب را بیش از پیش ارتقا دهند.

مقاله پژوهشی اقتصاد مالی‌/ بیمه

ارزیابی کارایی شرکت‌های بیمه با رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها از منظر طبقه بندی های مختلف

یوسف مقدمی؛ سید محمدرضا میری لواسانی؛ هاشم نیکو مرام؛ محسن رستمی مال خلیفه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 شهریور 1405

چکیده

ارزیابی کارایی شرکت‌های بیمه با رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها از منظر طبقه بندی های مختلفپیشینه و اهداف: در جهان امروز، رشد و توسعه اقتصادی هر کشور نقش مهمی در تعیین جایگاه بین‌المللی آن دارد و کشورها برای ارتقای این جایگاه در پی بهبود شاخص‌های توسعه‌یافتگی خود هستند. صنعت بیمه به‌عنوان یکی از شاخص‌های توسعه‌یافتگی، از یک سو یکی ... بیشتر ارزیابی کارایی شرکت‌های بیمه با رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها از منظر طبقه بندی های مختلفپیشینه و اهداف: در جهان امروز، رشد و توسعه اقتصادی هر کشور نقش مهمی در تعیین جایگاه بین‌المللی آن دارد و کشورها برای ارتقای این جایگاه در پی بهبود شاخص‌های توسعه‌یافتگی خود هستند. صنعت بیمه به‌عنوان یکی از شاخص‌های توسعه‌یافتگی، از یک سو یکی از نهادهای عمده اقتصادی به شمار می‌رود و از سوی دیگر، فعالیت سایر نهادهای اقتصادی را پشتیبانی می‌کند. با توجه به شرایط خاص صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه و تفاوت آن با سایر صنایع، تاکنون شاخص مشخصی برای محاسبه کارایی در صنعت بیمه در نظر گرفته نشده است. ازاین‌رو، هدف پژوهش حاضر تدوین شاخصی برای محاسبه کارایی شرکت‌های بیمه و بررسی کارایی آنها با توجه به ویژگی‌های مختلف فعالیت است.روش‌شناسی: برای تعیین شاخص‌های مناسب سنجش کارایی، با استفاده از نظرات صاحب‌نظران صنعت بیمه، ورودی‌ها و خروجی‌های مرتبط با شاخص کارایی استخراج شد. سپس شرکت‌های بیمه با توجه به مجوز فعالیت از منظر جغرافیایی، قدمت شرکت، تمرکز پرتفوی بیمه‌ای در رشته‌های زندگی و غیرزندگی و نوع مالکیت خصوصی، دولتی و شبه‌دولتی طبقه‌بندی شدند و کارایی هر یک از گروه‌های مورد بررسی ارزیابی شد.یافته‌ها: نتایج نشان داد کارایی شرکت‌های بیمه فعال در مناطق آزاد بیشتر از شرکت‌های بیمه سرزمین اصلی است. همچنین، کارایی شرکت‌های غیر اصلی بیشتر از کارایی چهار شرکت قدیمی و اصلی به دست آمد. در طبقه‌بندی بر اساس ترکیب پرتفوی، شرکت‌های بیمه زندگی از کارایی بیشتری نسبت به شرکت‌های بیمه غیرزندگی برخوردار بودند. در نهایت، مقایسه شرکت‌ها بر اساس نوع مالکیت نشان داد کارایی شرکت‌های خصوصی بیشتر از شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی است.نتیجه‌گیری: یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد کارایی شرکت‌های بیمه در گروه‌های مختلف یکسان نیست و ویژگی‌هایی نظیر محدوده جغرافیایی فعالیت، قدمت شرکت، تمرکز پرتفوی بیمه‌ای و نوع مالکیت می‌توانند در مقایسه کارایی شرکت‌های بیمه مورد توجه قرار گیرند. همچنین، استخراج ورودی‌ها و خروجی‌های متناسب با ویژگی‌های صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه می‌تواند مبنایی برای سنجش کارایی در این صنعت فراهم کند.کلمات کلیدی:بیمه کاراییریسک شرکت های بیمه بازرگانی

آغار به کار نشریه با درجه علمی پژوهشی	1391
اچ ایندکس گوگل اسکالر	9
تعداد کل ارجاعات	514
تعداد شماره های هر دوره	4
تعداد شماره‌ها	58
تعداد دوره‌ها	15
تعداد مقالات منتشر شده	419
درصد پذیرش	11%
متوسط زمان تا اولین اقدام	1 روز
متوسط زمان هر داوری	29 روز
متوسط زمان پذیرش	65 روز

دوره 15 (1405)

دوره 14 (1404)

دوره 13 (1403)

دوره 12 (1402)

دوره 11 (1401)

دوره 10 (1400)

دوره 9 (1399)

دوره 8 (1398)

دوره 7 (1397)

دوره 6 (1396)

دوره 5 (1395)

دوره 4 (1394)

دوره 3 (1393)

دوره 2 (1392)

دوره 1 (1391)

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان