مقاله پژوهشی
بازاریابی و فروش بیمه
مسعود طاهری وسیه سری؛ زهرا جافری؛ زهرا بردال
چکیده
پیشینه و اهداف: در چشم‌انداز رقابتی امروز، برندسازی نقش اساسی در موفقیت شرکتها در صنایع مختلف ایفا میکند. در حالی که بسیاری ممکن است نام تجاری را در درجة اول با محصولات ملموس مرتبط کنند، اما در صنعت خدمات، برند به همان اندازه، حیاتی و دارای اهمیت است. هدف تحقیق حاضر، شناسایی عوامل مؤثر بر برندسازی و ارزش ویژة برند از منظر کارکنان ...
بیشتر
پیشینه و اهداف: در چشم‌انداز رقابتی امروز، برندسازی نقش اساسی در موفقیت شرکتها در صنایع مختلف ایفا میکند. در حالی که بسیاری ممکن است نام تجاری را در درجة اول با محصولات ملموس مرتبط کنند، اما در صنعت خدمات، برند به همان اندازه، حیاتی و دارای اهمیت است. هدف تحقیق حاضر، شناسایی عوامل مؤثر بر برندسازی و ارزش ویژة برند از منظر کارکنان است، که در شرکت بیمة کوثر ارزیابی شد.روش‌شناسی: این پژوهش بر پایة پژوهش آمیخته و به‌صورت کیفی و کمّی در پارادایم قیاسی استقرایی انجام شده و از نظر هدف کاربردی و بنیادی و از حیث ماهیت و روش، توصیفی پیمایشی است. ابزار گردآوری اطلاعات در بخش کیفی پژوهش مطالعات کتابخانه‌ای است. در بخش کمّی پژوهش، اعضای جامعة آماری خبرگان، با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند قضاوتی انتخاب شدند. در این پژوهش با استفاده از روش دلفی فازی عوامل مؤثر بر برندسازی و ارزش ویژة برند از منظر کارکنان شناسایی و رتبه‌بندی میشود.یافته‌ها: 34 متغیر مؤثر بر برندسازی و ارزش ویژة برند از منظر کارکنان با استفاده از روش دلفی فازی شناسایی شد. از میان این متغیرها، 26 متغیر در راند اول دلفی تأیید و 8 متغیر رد شد. نتیجة پرسش آزاد راند اول به شناسایی 5 متغیر جدید منجر شد. این 31 شاخص در قالب 9 دسته‌بندی، تجربة کارکنان از برند استخدام‌کننده، ادراک کارکنان از برند درک‌شده توسط مشتری، برند استخدام‌کننده و رقبای آن، دانش کارکنان دربارة برند، تعهد کارکنان به برند، رفتار شهروندی، تبلیغات دهان‌به‌دهان، رضایت کارکنان و قصد ماندن دسته‌بندی شد.نتیجه‌گیری: با توجه به رتبه‌بندی متغیرهایی که با استفاده از روش دلفی فازی در دو راند اول و دوم شناسایی و تأیید شدند. مهم‌ترین عوامل مؤثر بر برندسازی و ارزش ویژة برند در صنعت بیمه از دید کارکنان عبارت‌اند از محیط کاری مناسب، شور و اشتیاق به برند و توسعة فردی کارکنان که به‌ترتیب در جایگاه اول تا سوم رتبه‌بندی از بعد درجة اهمیت قرار دارد و متغیرهای تلاش مضاعف، مکالمة بارغبت دربارة سازمان و رد پیشنهادهای شغلی جدید در جایگاه 18 تا 20 رتبه‌بندی از حیث درجة اهمیت قرار دارد.
مقاله پژوهشی
ارزیابی ریسک در رشته های بیمه
مونا پرستش؛ ضیاء الدین بهشتی‌فرد؛ عباس راد
چکیده
پیشینه و اهداف: یکی از چالش‌های مهم شرکتهای بیمه تعیین نرخ بهینة بیمه‌نامه‌های اموال مانند خودرو و آتش‌سوزی است. اگر شرکت بیمه بتواند امکان وقوع خسارت را در یک بیمه‌نامه تشخیص دهد، تصمیمات مؤثر و بهتری در تعیین نرخ بیمه، میزان تخفیف اختصاص‌یافته به بیمه‌نامه یا تصمیم‌گیری دربارة تمدید آن بیمه‌نامه خواهد داشت. شرکتهای ...
بیشتر
پیشینه و اهداف: یکی از چالش‌های مهم شرکتهای بیمه تعیین نرخ بهینة بیمه‌نامه‌های اموال مانند خودرو و آتش‌سوزی است. اگر شرکت بیمه بتواند امکان وقوع خسارت را در یک بیمه‌نامه تشخیص دهد، تصمیمات مؤثر و بهتری در تعیین نرخ بیمه، میزان تخفیف اختصاص‌یافته به بیمه‌نامه یا تصمیم‌گیری دربارة تمدید آن بیمه‌نامه خواهد داشت. شرکتهای بیمه و خبرگان رشتة صدور و خسارت، به‌دنبال روشهای جدیدی برای ارزیابی ریسک مشتریان و بیمه‌نامه‌ها از طریق پیش‌بینی وقوع خسارات احتمالی در این رشته هستند. روشهای سنتی مانند مدل‌های خطی عمومی (GLMs) غالباً در شناسایی الگوهای پیچیده در داده‌های بیمه ناکام‌اند. یادگیری عمیق با توانایی شناسایی روابط غیرخطی و الگوهای پیچیده می‌تواند این محدودیت‌ها را رفع کند. در این مقاله روشی برای بهبود عملکرد یادگیری عمیق با استفاده از تکنیک‌های رگرسیون عمیق ترتیبی ارائه شده است. رویکرد پیشنهادی ترکیبی از یادگیری عمیق و مدل‌های ترتیبی است. از شبکه‌های حافظة طولانی کوتاه‌مدت (LSTM) برای مدل‌سازی داده‌های سری زمانی استفاده میشود.روش‌شناسی: در این مقاله از داده‌های 7 سال اخیر صدور و خسارت بیمة آتش‌سوزی شرکت بیمة البرز برای بررسی و پیش‌بینی خسارت در این رشته استفاده شده است. در این مقاله با تمرکز بر پیش‌پردازش دادهها و استخراج ویژگیهای برتر برای ارائة بهترین نتیجه و پس از اعمال روشهای مختلف استخراج ویژگی، در نهایت از مجموع 40 ویژگی، 20 ویژگی انتخاب و سپس با استفاده یادگیری عمیق آموزش داده شد. رویکرد پیشنهادی، ترکیبی از یادگیری عمیق و مدل‌های ترتیبی با استفاده از شبکه‌های حافظة طولانی کوتاه‌مدت (LSTM) برای مدل‌سازی داده‌های سری زمانی استفاده میکند.یافته‌ها: در این مقاله با بررسی روشهای مختلف یادگیری ماشینی روی داده‌های صدور و خسارت شرکت بیمه، این نتیجه به دست آمد که مدل رگرسیون عمیق ترتیبی نسبت به روشهای سنتی عملکرد بهتری دارد. بهبود دقت پیش‌بینی، قابلیت اطمینان بالاتر و تأکید بر اهمیت ویژگیهای زمانی از نتایج اصلی‌اند.نتیجه‌گیری: بهینه‌سازی فرایندهای ارزیابی ریسک و خسارت از طریق مدل‌های یادگیری عمیق می‌تواند به ارائة نرخ‌های حق‌بیمه دقیق‌تر و کاهش ضررهای ناشی از پرداخت‌های نامناسب منجر شود. همچنین، استفاده از این مدل‌ها می‌تواند به شرکتهای بیمه کمک کند تا استراتژی‌های مدیریت ریسک بهتری اتخاذ کنند و فرایندهای کشف تقلب را بهبود بخشند. این موضوع به‌ویژه در بیمه‌های آتش‌سوزی، که خسارت‌های مالی سنگینی به همراه دارند، از اهمیت بالایی برخوردار است.
مقاله پژوهشی
حاکمیت شرکتی در شرکتهای بیمه‌ای
یاسمن خلیلی؛ مریم صادقی؛ عبدالخالق خنکا؛ ابوالفضل مومنی یانسری
چکیده
پیشینه و اهداف: شرکتهای بیمه‌ای، بهعنوان یکی از ارکان اصلی نظام مالی، نقشی محوری در مدیریت ریسک‌های اقتصادی و تأمین امنیت مالی برای اشخاص حقیقی و حقوقی دارند. کیفیت حسابرسی داخلی و اثربخشی کمیتة حسابرسی بهعنوان سازوکار‌های نظارتی اصلی، علاوه‌بر نظارت بر سیستم‌های مالی و کنترل‌های داخلی نقش تعیین‌کننده‌ای در ارتقای اعتبار ...
بیشتر
پیشینه و اهداف: شرکتهای بیمه‌ای، بهعنوان یکی از ارکان اصلی نظام مالی، نقشی محوری در مدیریت ریسک‌های اقتصادی و تأمین امنیت مالی برای اشخاص حقیقی و حقوقی دارند. کیفیت حسابرسی داخلی و اثربخشی کمیتة حسابرسی بهعنوان سازوکار‌های نظارتی اصلی، علاوه‌بر نظارت بر سیستم‌های مالی و کنترل‌های داخلی نقش تعیین‌کننده‌ای در ارتقای اعتبار و قابلیت اتکای گزارش‌های مسئولیت اجتماعی دارند. کیفیت حسابرسی داخلی بهعنوان یکی از ارکان اصلی نظام حکمرانی شرکتی، به‌طور مستقیم بر دقت، شفافیت و کامل بودن اطلاعات ارائه‌شده در گزارش‌های مسئولیت اجتماعی تأثیر می‌گذارد. کمیتة حسابرسی نیز که نهاد نظارتی مستقل در ساختار حکمرانی شرکتی است، نقشی محوری در نظارت بر فرایندهای گزارشگری مالی و غیرمالی دارد. اثربخشی کمیتة حسابرسی به‌طور مستقیم بر کیفیت گزارش‌های مسئولیت اجتماعی تأثیر می‌گذارد. با توجه به اهمیت روزافزون مسئولیت‌پذیری اجتماعی در صنعت بیمه، این پژوهش به بررسی تأثیر اثربخشی کمیتة حسابرسی و کیفیت عملکرد حسابرسی داخلی بر گزارشگری مسئولیت اجتماعی در شرکتهای بیمه‌ای ایران پرداخته است.روش‌شناسی: روش پژوهش از نظر ماهیت و محتوایی همبستگی بوده و از آزمون فرضیهها براساس رگرسیون چندمتغیره استفاده شده و از نظر نوع هدف، جزء پژوهش‌های کاربردی و انجام پژوهش در چهارچوب استدلال استقرایی صورت پذیرفته است. جامعة آماری شامل تمامی شرکتهای بیمه‌ای در ایران است که به‌منظور دستیابی به هدف پژوهش، دورهة زمانی بین سالهای 1398 تا 1402، بهعنوان نمونه انتخاب شده است.یافته‌ها: نتایج به‌دست‌‌آمده از آزمون فرضیه‌های پژوهش، بیانگر تأثیر معنادار و مستقیم (مثبت) اثربخشی کمیتة حسابرسی و کیفیت عملکرد حسابرسی داخلی بر بهبود گزارشگری مسئولیت اجتماعی است. به‌طور مشخص، افزایش اثربخشی کمیتة حسابرسی و ارتقای کیفیت حسابرسی داخلی به افزایش شفافیت، دقت، و قابلیت اتکای گزارش‌های مسئولیت اجتماعی منجر میشود. این نتایج بیانگر آن است که ساختار حکمرانی شرکتی قوی، به‌ویژه از طریق عملکرد مؤثر کمیته‌های حسابرسی و واحدهای حسابرسی داخلی، می‌تواند به بهبود پاسخگویی اجتماعی و افزایش اعتماد ذی‌نفعان کمک کند.نتیجه‌گیری: این مطالعه با ارائة شواهد تجربی جدید، به ادبیات موجود در حوزة گزارشگری مسئولیت اجتماعی و حکمرانی شرکتی در صنعت بیمه کمک میکند. یافته‌های این پژوهش می‌تواند به‌مثابة مبنایی برای سیاست‌گذاران، مدیران، و نهادهای نظارتی در جهت بهبود فرایندهای گزارش‌دهی و افزایش شفافیت در شرکتهای بیمه‌ای استفاده شود.
مقاله پژوهشی
حاکمیت شرکتی در شرکتهای بیمه‌ای
منا پارسایی؛ لیلی نیاکان؛ پرستو مصطفایی؛ طوبی حقیقت
چکیده
پیشینه و اهداف: هدف از تدوین مقررات و الزامات گزارشگری و افشا، هم در برابر نهادهای ناظر و هم در برابر عموم، کاهش اطلاعات نامتقارن، افزایش شفافیت اطلاعاتی و بهبود قابلیت مقایسه به‌منظور بهبود کارایی و تنظیم بازار است. نهاد نظارتی بیمه در هر کشوری، در راستای رعایت حقوق ذی‌نفعان به وضع قوانین و مقرراتی در خصوص افشای اطلاعات اقدام ...
بیشتر
پیشینه و اهداف: هدف از تدوین مقررات و الزامات گزارشگری و افشا، هم در برابر نهادهای ناظر و هم در برابر عموم، کاهش اطلاعات نامتقارن، افزایش شفافیت اطلاعاتی و بهبود قابلیت مقایسه به‌منظور بهبود کارایی و تنظیم بازار است. نهاد نظارتی بیمه در هر کشوری، در راستای رعایت حقوق ذی‌نفعان به وضع قوانین و مقرراتی در خصوص افشای اطلاعات اقدام کرده است. با توجه به ضرورت تعیین سطح مقررات گزارشگری و افشای اطلاعات برای شرکتهای بیمه، هدف پژوهش حاضر تدوین مؤلفه‌های گزارشگری و افشای اطلاعات در ایران است.روش‌شناسی: این پژوهش مطالعه‌ای کاربردی است که در مرحلة نخست، چالش‌های آیین‌نامة شمارة 88 مصوب شورای‌عالی بیمه با عنوان «گزارشگری و افشای اطلاعات مؤسسات بیمه» از طریق مصاحبه و با استفاده از روش تحلیل محتوا شناسایی می‌شوند. سپس، با بررسی مقررات گزارشگری و افشای اطلاعات در صنعت بیمة ایران، چهارچوب‌های مقرراتی بین‌المللی، اتحادیة اروپا و کشورهای منتخب، مؤلفه‌های گزارشگری و افشا از راه سندکاوی و روش تحلیل محتوا شناسایی و استخراج می‌شوند. در نهایت با بهره‌گیری از نظرات خبرگان موضوع، مؤلفه‌های پیشنهادی گزارشگری و افشای اطلاعات از طریق پرسشنامه با استفاده از روش دلفی فازی و رسیدن به اجماع نظر شناسایی می‌شوند.یافته‌ها: نتایج در سه بخش شامل «مفاهیم بنیادی»، «اصول اساسی در تعیین الزامات گزارشگری و افشای اطلاعات»، و «فرایند بررسی و ارزیابی توسط نهاد ناظر» تحلیل شده است. در تفسیر بخش اول، نتایج نشان داد که اطلاعات گزارش‌شده باید دارای ویژگیهای کیفی و برای کاربران قابل درک باشد. نتایج یخش دوم نشان داد که باید چهارچوبی دقیق تدوین شود و استقرار یابد. همچنین طرح نظارتی باید برای تعیین تواتر و گسترة نظارت بر فرایند گزارشگری طراحی شود. در بخش سوم، بر چهارچوب راهبری شرکتی و اهمیت تحلیل صورت‌جلسات هیئت مدیره، گزارش‌های حسابرسان و ارزیابی ساختار مالکیت تأکید شد. همچنین، گزارشگری مدیریت ریسک باید شامل بیانیة اشتهای ریسک، استراتژی مدیریت ریسک، و برنامه کسبوکار شامل ریسک‌های بااهمیت سه‌ساله و فرایند ارزیابی داخلی کفایت سرمایه باشد. برای افشای عمومی، شاخصهای مشخصات شرکت، چهارچوب راهبری شرکتی، ذخایر فنی، ابزارهای مالی و دیگر سرمایهگذاریها، ریسک‌های بیمهگری، سرمایه‌گذاری و نقدینگی، مدیریت دارایی و بدهی، کفایت سرمایه (توانگری)، عملکرد مالی و پایداری شرکتی تأیید شد.نتیجه‌گیری: نتایج این پژوهش ضمن توصیفی از وضعیت فعلی مقررات گزارشگری و افشای اطلاعات در صنعت بیمة ایران و جهان، رهنمودی برای تدوین الگوی گزارشگری و افشا در صنعت بیمة ایران فراهم میکند. در این راستا، پیشنهاد میشود یک پایگاه اطلاعاتی جامع برای مقاصد گزارشگری و افشای عمومی اطلاعات طراحی شود. اطلاعات سطحبندی شده، زمان‌بندی دقیق گزارشگری و افشای متناسب با آن اعلام شود، مؤلفه‌های گزارشگری و افشای عمومی اطلاعات بازنگری و دستورالعمل کاربردی برای آیین‌نامه، که مشخصکنندة دقیق عناصر گزارشگری و افشا باشد، برای ایجاد شفافیت بیشتر و افزایش قابلیت مقایسة بین مؤسسات بیمه تدوین شود.
مقاله پژوهشی
اقتصاد مالی/ بیمه
زانیار قربانی؛ پروین علی مرادی افشار؛ علی فقه مجیدی؛ زانکو قربانی
چکیده
پیشینه و اهداف: صنعت بیمه یکی از بخش‌های اساسی ساختار اقتصادی هر کشور، نقش مهمی در مدیریت ریسک‌های مختلف زندگی فردی، خانوادگی و کسب‌وکارها ایفا میکند. بیمه با فراهم کردن پوشش‌های بیمه‌ای، سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی را در مقابل خطرات احتمالی محافظت و به تثبیت و پایداری اقتصادی کمک میکند. در کشورهایی که نااطمینانی در آنها ...
بیشتر
پیشینه و اهداف: صنعت بیمه یکی از بخش‌های اساسی ساختار اقتصادی هر کشور، نقش مهمی در مدیریت ریسک‌های مختلف زندگی فردی، خانوادگی و کسب‌وکارها ایفا میکند. بیمه با فراهم کردن پوشش‌های بیمه‌ای، سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی را در مقابل خطرات احتمالی محافظت و به تثبیت و پایداری اقتصادی کمک میکند. در کشورهایی که نااطمینانی در آنها بالاست و شرایط اقتصادی پرنوسانی دارند، تمایل افراد و شرکتها برای بهره‌گیری از خدمات بیمه افزایش می‌یابد، زیرا بیمه ریسک‌های مالی و عملیاتی را کاهش میدهد و امکان مدیریت بهتر دارایی‌ها و درآمدها را فراهم می‌آورد. بیمه، نه‌تنها یک ابزار مالی، بلکه عاملی مهم در تثبیت اقتصاد ملی و کاهش اثرات شوک‌های ناگهانی به شمار می‌رود. در این راستا، بررسی تأثیر عوامل مختلف اقتصادی، به‌ویژه نااطمینانی‌های اقتصاد کلان بر ضریب نفوذ بیمه، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. هدف اصلی این پژوهش، تحلیل تأثیر شوک‌های نااطمینانی اقتصاد کلان بر ضریب نفوذ بیمه در ایران است.روش‌شناسی: در این مطالعه از شاخص نااطمینانی اقتصاد کلان که جدید و جامع است، بهعنوان ابزار اصلی اندازهگیری نااطمینانی‌ها استفاده شده است. این شاخص براساس هفت گروه از مهم‌ترین متغیرهای اقتصادی ساخته شده است که شامل نرخ بهره، تورم، نرخ ارز، قیمت نفت، شاخص بازار سهام، نرخ بیکاری و تولید ناخالص داخلی میشود. دورة زمانی تحقیق از سال ۱۳۶۹ تا ۱۴۰۰ است که داده‌های مربوط به هر دو متغیر نااطمینانی و ضریب نفوذ بیمه در آن جمعآوری شده است. برای تحلیل و بررسی رابطه میان این متغیرها، از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) استفاده شده است؛ این مدل قابلیت تشخیص و تحلیل شوک‌های تصادفی هر متغیر را میدهد و اثرات بلندمدت و کوتاه‌مدت آنها بر ضریب نفوذ بیمه را ارزیابی میکند.یافته‌ها: نتایج نشان میدهد که شاخص نااطمینانی اقتصاد کلان، تأثیر مثبت و معناداری بر ضریب نفوذ بیمه دارد. به‌عبارت‌دیگر، هرچه نااطمینانی و عدم قطعیت در اقتصاد افزایش یابد، تمایل افراد و مؤسسات به خرید محصولات بیمه‌ای نیز بیشتر میشود. براساس تحلیل‌های انجام‌شده، تکانه‌های این شاخص در بلندمدت به افزایش ضریب نفوذ بیمه منجر میشود. همچنین، تجزیة واریانس نشان میدهد که در دورة دهم، حدود ۷۳/۳۰ درصد از تغییرات در ضریب نفوذ بیمه را نااطمینانی‌های اقتصاد کلان تبیین میکند. تحریم‌های اقتصادی و ریسک‌های سیاسی نقش منفی و معناداری در کاهش ضریب نفوذ بیمه دارند. در‌حالی‌که عواملی مانند سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، عدم قطعیت قیمت نفت و سرمایة انسانی، اثر مثبت و معناداری بر آن دارند.نتیجه‌گیری: با توجه به یافته‌های پژوهش، در شرایطی که نااطمینانی اقتصادی در کشور بالاست، مردم و فعالان اقتصادی تمایل بیشتری به خرید و استفاده از محصولات بیمه‌ای نشان می‌دهند، زیرا بیمه بهعنوان یک ابزار حیاتی در مدیریت ریسک می‌تواند در مواجهه با حوادث غیرمنتظره، بحران‌های اقتصادی و نوسانات قیمت‌ها، دارایی‌های افراد و شرکتها را محفوظ نگه دارد. بنابراین، سیاست‌گذاران اقتصادی باید با شناخت دقیق این روابط، استراتژی‌هایی را برای حمایت و توسعة صنعت بیمه در راستای کاهش اثرات منفی نااطمینانی‌ها و تقویت ثبات اقتصادی تدوین و اجرا کنند.
مقاله پژوهشی
ارزیابی ریسک در رشته های بیمه
زین العابدین عقیلی فر؛ سید یحیی ابطحی؛ غلامرضا عسکرزاده؛ حمید خواجه محمودآبادی
چکیده
پیشینه و اهداف: بررسی روابط بلندمدت و هم‌انباشتگی میان شاخه‌های مختلف بیمه برای درک مدیریت ریسک و پایداری مالی در صنعت بیمه اهمیت زیادی دارد و این روابط به دلایلی همچون ماهیت ریسک‌های مشابه، وابستگی به متغیرهای اقتصادی (مانند نرخ بهره، تورم، یا رشد اقتصادی) و همچنین مدیریت سرمایة مشترک در بلندمدت پدیدار می‌شوند. در این مطالعه، ...
بیشتر
پیشینه و اهداف: بررسی روابط بلندمدت و هم‌انباشتگی میان شاخه‌های مختلف بیمه برای درک مدیریت ریسک و پایداری مالی در صنعت بیمه اهمیت زیادی دارد و این روابط به دلایلی همچون ماهیت ریسک‌های مشابه، وابستگی به متغیرهای اقتصادی (مانند نرخ بهره، تورم، یا رشد اقتصادی) و همچنین مدیریت سرمایة مشترک در بلندمدت پدیدار می‌شوند. در این مطالعه، ساختار وابستگی بین شاخه‌های مختلف بیمه‌ای بررسی میشود.روش‌شناسی: در این مطالعه، ساختار وابستگی بین شاخه‌های مختلف بیمه‌ای از روشهای هم‌انباشتگی خطی یوهانسن و هم‌انباشتگی غیرخطی هنسن و سئو و وجود فرایندهای تعادلی در روابط بلندمدت بین آنها مورد بررسی میشود. در این راستا مجموعه داده‌هایی شامل خسارت‌های ماهانه (بدون بازیافت) حاصل از رشته‌های بیمة غیرعمر مسئولیت، شخص ثالث و بدنة خودرو به‌دلیل ماهیت درجة انباشتگی غیر صفر و یکسان آنها طی دورة ماهانة 1402:12-1390:01 به کار برده شده است.یافته‌ها: نتایج به وجود حداقل یک بردار هم‌انباشتگی خطی بین ریسک شاخه‌های بیمه‌ای اشاره میکند. اما بررسی وجود روابط غیرخطی بین خسارات سه شاخة بیمه‌ای در قالب مدل‌های تصحیح خطای برداری آستانه‌ای نشان میدهد زمانی که شکاف بین خسارت‌ها در بیمه‌های مسئولیت و بدنه کمتر یا بیشتر از مقادیر آستانه‌ای برآورد شده باشد، تعدیل به‌سمت تعادل بلندمدت ایجاد میشود، اما فرایند تعدیل در مواردی که شکاف خسارت‌ها بیشتر از آستانه باشد تعدیل به‌سمت تعادل بلندمدت با سرعت بیشتری صورت می‌گیرد. همچنین، اثر تصحیح خطای بسیار قوی‌تری برای شاخة بیمة مسئولیت نسبت به دو شاخة دیگر وجود دارد. پس از آن بیمة بدنه نسبت به بیمة شخص ثالث تصحیح خطای بالاتری دارد. در نهایت بیمة شخص ثالث از تصحیح خطای بسیارکمتری نسبت به بقیه برخوردار است.نتیجه‌گیری: بیمه‌های مسئولیت از ریسک نظام‌مند بالایی برخوردارند و مجموعه شرایط اقتصادی کشور مانند نرخ‌های تورم بالا و تنگناهای اقتصادی ناشی از تحریم‌ها که به کاهش کیفیت خودروها و افزایش خسارات در بخش بیمه‌های ثالث و بدنه منجر شده است به افزایش ریسک نظام‌مند در بخش بیمه‌های مسئولیت نیز می‌انجامد، زیرا این شاخه از بیمه سرعت تعدیل بالایی در روابط خود با بیمه‌های ثالث و بدنه دارد. این موضوع در ارتباط با بیمة بدنه نیز صادق است و افزایش خسارات شخص ثالث می‌تواند ریسک نظام‌مند بیمة بدنه را نیز افزایش دهد و شکاف بین ریسک‌های شخص ثالث و بدنه را در بلندمدت از میان بردارد. بنابراین مدیریت ریسک و سرمایه در شرکتهای بیمه مستلزم توجه به چنین وابستگی‌هایی در شاخه‌های بیمه‌ای است و مدیریت پرتفوی این شرکتها بدون توجه به وجود تعدیل در روابط بین ریسک انواع شاخه‌های بیمه‌ای می‌تواند این شرکتها را در معرض زیان‌های قابل توجهی قرار دهد.
)
