مقاله علمی
سعید اسدی قراگوز؛ علیرضا دقیقی اصلی؛ غدیر مهدوی؛ مرجان دامن کشیده
چکیده
هدف: توسعۀ مالی یکی از مهمترین الزامات رشد اقتصادی بالا و پایدار است که از توسعه در بخش بیمه، بانک و بازار سرمایه حاصل می‌گردد. وجود سیستمی کارا برای تجمیع سرمایه‌های خرد در بخش بانکی و بیمه‌ای و تبدیل آن‌ها به منابع مالی برای سرمایه‌گذاری و تأمین سرمایه در گردش موردنیاز بنگاه‌ها سهم بسیار مهمی در ...
بیشتر
هدف: توسعۀ مالی یکی از مهمترین الزامات رشد اقتصادی بالا و پایدار است که از توسعه در بخش بیمه، بانک و بازار سرمایه حاصل می‌گردد. وجود سیستمی کارا برای تجمیع سرمایه‌های خرد در بخش بانکی و بیمه‌ای و تبدیل آن‌ها به منابع مالی برای سرمایه‌گذاری و تأمین سرمایه در گردش موردنیاز بنگاه‌ها سهم بسیار مهمی در مسیر رشد اقتصاد دارد. در کشورهای توسعه‌یافته بیمههای زندگی در کنار تأمین آتیۀ بیمه‌گذاران، از مهمترین سازوکار‌های جذب نقدینگی راکد در بازار و سوق آن به بازار سرمایه به‌شمار می‌آید؛ متأسفانه در بازارهای نوظهور سهم این نهاد مالی بسیار ناچیز است. هدف اصلی مطالعۀ حاضر شناسایی و بررسی عوامل کلان اقتصادی مؤثر در توسعۀ مالی با تأکید بر توسعۀ بیمههای زندگی است.روش‌شناسی: با بهره‌گیری از رهیافت گشتاورهای تعمیم‌یافته داده‌های تابلویی و سری زمانی بین سال‌های 1985 تا 2016 به بررسی مقایسه‌ای تأثیر توسعۀ بیمههای زندگی در توسعۀ مالی بین کشورهای توسعه‌یافته و ایران می‌پردازد.یافته‌ها: توسعۀ بیمههای زندگی در کشورهای توسعه‌یافته، برخلاف ایران، تأثیر معنی‌داری در توسعۀ مالی گذاشته است که نشانگر توسعه نیافتن بیمههای زندگی در صنعت بیمۀ ایران است. تأثیر مخارج مصرفی دولت در توسعۀ مالی در ایران، برخلاف کشورهای توسعه‌یافته، مثبت است و تأثیر نرخ تورم در توسعۀ مالی در ایران برخلاف کشورهای توسعه‌یافته معنی‌دار بوده است. در میان متغیرهای بررسی‌شده برای کشورهای توسعه‌یافته، به‌ترتیب، حجم تجارت، مخارج مصرفی دولت، درآمد سرانه و توسعۀ بیمههای زندگی بیشترین تأثیر را در توسعۀ مالی گذاشته است. ولی در ایران، به‌ترتیب، مخارج مصرفی دولت، تورم و بیمههای زندگی بیشترین تأثیر را در توسعۀ مالی گذاشته است.نتیجه‌گیری: نتایج نیز حاکی از آن است که تأثیر بیمههای زندگی در توسعۀ مالی بیشتر از بیمههای غیرزندگی است و از طرفی با توجه به نتایج پژوهش حاضر، بیمههای زندگی به‌علت سهم پایینی که در پرتفوی شرکت‌های بیمه دارند، برخلاف کشورهای توسعه‌یافته، تأثیر معنی‌دار ضعیفی در توسعۀ مالی در بخش بانکی می‌گذارند. نتایج نهایی نشان می‌دهد که فرضیۀ اول تحقیق، «توسعۀ بیمههای زندگی تأثیر معنی‌داری در توسعۀ مالی در کشورهای توسعه‌یافته گذاشته است»، تأیید می‌شود، اما فرضیۀ دوم تحقیق، «توسعۀ بیمههای زندگی تأثیر معنی‌داری در توسعۀ مالی در ایران گذاشته است»، با سطح معنی‌داری پایین تأیید می‌گردد.
مقاله علمی
نصرالله محمودپور؛ عبدالساده نیسی؛ مسلم پیمانی؛ میثم امیری
چکیده
هدف: ارائۀ مدلی، برای قیمتگذاری سواپ فاجعه، بر پایۀ مدل‌های تصادفی و حل عددی مدل است.روش‌شناسی: توصیفی، طرح آن گذشته‌‌نگر، جهت‌گیری پژوهش کاربردی و روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه‌ای است. در این تحقیق، از ابزار «استفاده از اطلاعات و مدارک موجود» بهره گرفته شده و از پایگاه دادۀ ورانس و پیلکه (2009) استفاده شده است. در تعیین ...
بیشتر
هدف: ارائۀ مدلی، برای قیمتگذاری سواپ فاجعه، بر پایۀ مدل‌های تصادفی و حل عددی مدل است.روش‌شناسی: توصیفی، طرح آن گذشته‌‌نگر، جهت‌گیری پژوهش کاربردی و روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه‌ای است. در این تحقیق، از ابزار «استفاده از اطلاعات و مدارک موجود» بهره گرفته شده و از پایگاه دادۀ ورانس و پیلکه (2009) استفاده شده است. در تعیین تغییرات قیمت سواپ از دستور ایتو تبعیت شده و برای رسیدن به مدل سواپ فاجعه از تعمیم روش مدلسازی بلک و شولز استفاده شده است. یک معادلۀ دیفرانسیل انتگرال جزئی استخراج شده و با استفاده از نیمه‌گسسته‌‌سازی به معادلات دیفرانسیل معمولی تبدیل و برای حل مدل قیمتگذاری سواپ فاجعه از روش تفاضلات متناهی و روش اویلر استفاده شده است. پارامترها براساس روش استنباط آماری بیورک (2009) تخمین و اجرای عددی انجام شده است و سر‌انجام، با استفاده از نرم‌افزار متلب، مدل اجرا شده است.یافته‌ها: یک مدل جدید دو عاملی برای خسارت ارائه شده است. به عبارتی دیگر، به جای C در مدل آنگر، از 〖"Ce" 〗^"λ" استفاده شده و لاندا طوری در نظر گرفته شده که هر لحظه، تصادفی، تغییر کند. بنابراین از دیدگاه ریاضیات احتمال، شدتْ مقدار ثابتی ندارد و از یک فرایند تصادفی براونی هندسی تبعیت می‌کند، که با خسارت هم‌بستگی دارد. همچنین مدل جدیدی برای قیمتگذاری سواپ فاجعه ارائه شده است که دو بخش انتگرالی و دیفرانسیلی دارد.نتیجه‌گیری: قیمت سواپ فاجعه با رشد خسارت و رشد شدت خسارت رابطۀ عکس دارد. همچنین، روند قیمت به‌ازای خسارت کمتر از آستانه، روند منظمی دارد و این تغییرات متناسب با تغییرات خسارت و شدت است.
مقاله علمی
حاجیه رجبی فرجاد؛ صدیقه طوطیان اصفهانی؛ محسن ثابت
چکیده
هدف: راهبرد اقیانوس آبی درحکم منبع رقابتی می‌تواند ظرفیت‌های بالقوۀ شرکت‌ها را شناسایی و آن‌ها را در عرصۀ رقابت پیروز کند. پژوهش حاضر، با توجه به مبانی نظری پژوهش، ارتباط میان راهبرد اقیانوس آبی و کسب مزیت رقابتی را بررسی می‌کند.روش‌شناسی: روش تحقیق از نوع توصیفی ـ پیمایشی است. همچنین یافته‌های تحقیق حاصل مطالعات کتابخانه‌ای ...
بیشتر
هدف: راهبرد اقیانوس آبی درحکم منبع رقابتی می‌تواند ظرفیت‌های بالقوۀ شرکت‌ها را شناسایی و آن‌ها را در عرصۀ رقابت پیروز کند. پژوهش حاضر، با توجه به مبانی نظری پژوهش، ارتباط میان راهبرد اقیانوس آبی و کسب مزیت رقابتی را بررسی می‌کند.روش‌شناسی: روش تحقیق از نوع توصیفی ـ پیمایشی است. همچنین یافته‌های تحقیق حاصل مطالعات کتابخانه‌ای و با توجه به دیدگاه 157 نفر از مدیران و مشاوران و کارکنان یک شرکت بیمه‌ای، که از راه روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند، ارائه شده است.یافته‌ها: داده‌ها با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی و مدلسازی معادلات ساختاری تجزیهوتحلیل شده‌اند و از تحلیل مسیر برای بررسی فرضیات استفاده شده است. همچنین داده‌ها بهکمک نرم‌افزار SPSS و PLS تجزیهوتحلیل شده‌اند.نتیجه‌گیری: نتایج به‌دست‌آمده از این تحقیق نشان می‌دهد که تمامی فرضیه‌های تحقیق تأیید شده‌اند و راهبرد حذف از اقیانوس آبی رتبۀ اول و بیشترین تأثیر را در مزیت رقابتی شرکت بیمه‌ای مورد مطالعه دارد و راهبرد کاهش از اقیانوس آبی رتبۀ چهارم و کمترین تأثیر را در این حوزه دارد.
مقاله علمی
میترا سیدزاده؛ مهدی بهنامه؛ محمد حسین مهدوی عادلی؛ تقی ابراهیمی سالاری
چکیده
< p>هدف: بروز بلایای طبیعی می‌توانند آثار مخربی در سرمایه‌های فیزیکی و نیروی انسانی کشورها داشته باشند. لذا استفاده از روش‌های مدیریت ریسک امری ضروری است. هدف تحقیق حاضر بررسی اثرگذاری بیمۀ زلزله در کاهش آثار مخرب زلزله در رشد اقتصادی از طریق تأمین مالی خسارات و الزام بیمه‌گذاران برای کاهش ریسک است. به این منظور، آثار وقوع زلزلۀ ...
بیشتر
< p>هدف: بروز بلایای طبیعی می‌توانند آثار مخربی در سرمایه‌های فیزیکی و نیروی انسانی کشورها داشته باشند. لذا استفاده از روش‌های مدیریت ریسک امری ضروری است. هدف تحقیق حاضر بررسی اثرگذاری بیمۀ زلزله در کاهش آثار مخرب زلزله در رشد اقتصادی از طریق تأمین مالی خسارات و الزام بیمه‌گذاران برای کاهش ریسک است. به این منظور، آثار وقوع زلزلۀ احتمالی در گسل ری و یا گسل شمال تهران در رشد اقتصادی درون‌زای کشور ایران برای یک دورۀ 40 ساله مدلسازی شده است. ابتدای دوره سال 1390 و وقوع زلزله در سال هشتم (1398) در نظر‌گرفته شده است. سپس آثار استفاده از روش بیمه، با فرض به‌کارگیری سیاست‌های تشویقی و تعیین نرخ حق‌بیمۀ متناسب با ریسک، در کاهش آثار مخرب زلزله در رشد اقتصادی بررسی شده‌اند.روش‌شناسی: در این پژوهش، آثار وقوع زلزله احتمالیِ تهران در رشد اقتصادی ایران با روش پویایی‌شناسی سیستم مدلسازی شده است. این روش با بررسی پویای روابط علّی و معلولی، کانال‌های اثرگذاری زلزله در رشد اقتصادی را شناسایی می‌کند و اثر بیمۀ زلزله برای کاهش آثار مخرب زمین‌لرزه در رشد اقتصادی پیش‌بینی می‌شود.یافته‌ها: یافته‌ها نشان می‌دهند که در صورت وجود صندوق بیمۀ زلزله، عمدۀ خسارات از محل وجوه دریافتی از بیمه‌گذاران جبران خواهد شد. مزیت دیگر استفاده از بیمه‌نامۀ زلزله، الزام بیمه‌گذاران به رعایت آیین‌نامه‌های لرزه‌ای ساختمان و در نتیجه کاهش ریسک فروریزش ساختمان‌ها است.نتیجه‌گیری: در صورت استفاده از روش بیمه، سرعت بازسازی و جبران خسارت افزایش خواهد یافت. لذا پیشنهاد می‌شود صندوق بیمۀ همگانی زلزله ایجاد شود و صندوق بخشی از سرمایه‌های خود را تحت پوشش بیمۀ اتکایی خارجی قرار دهد. همچنین با در نظر گرفتن میزان ریسک فروریزش ساختمان‌ها در تعیین مبلغ حق‌بیمه، آثار مخرب زلزله در سرمایه‌های فیزیکی به‌میزان 525600 میلیارد ریال کاهش و رشد اقتصادی به‌میزان 62100 میلیارد ریال بهبود می‌یابد.طبقه بندی موضوعی: O400,Q54,G22,C630
مقاله علمی
مونا مشیری؛ وحیدرضا میرابی؛ حسین وظیفه دوست
چکیده
هدف: ارائۀ مدل توسعه‌یافته‌ای از عوامل مؤثر در قصد رویگردانی مشتریان و نیات رفتاری آنان در صنعت بیمه به روش معادلات ساختاری و نظام استنتاج فازی.روش‌شناسی: این مطالعه از نظر روش تحقیق در دستۀ مطالعات توصیفی-تحلیلی قرار دارد و جامعۀ آماری آن را مشتریان شرکت‌های بیمه در استان البرز تشکیل می‌دهد. به‌منظور نمونه‌گیری، از فرمول ...
بیشتر
هدف: ارائۀ مدل توسعه‌یافته‌ای از عوامل مؤثر در قصد رویگردانی مشتریان و نیات رفتاری آنان در صنعت بیمه به روش معادلات ساختاری و نظام استنتاج فازی.روش‌شناسی: این مطالعه از نظر روش تحقیق در دستۀ مطالعات توصیفی-تحلیلی قرار دارد و جامعۀ آماری آن را مشتریان شرکت‌های بیمه در استان البرز تشکیل می‌دهد. به‌منظور نمونه‌گیری، از فرمول کوکران بهره گرفته شده و بر این اساس، تعداد 386 مشتری (به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای – تصادفی) در حکم نمونه در مطالعۀ حاضر شرکت کرده‌اند. داده‌ها با پرسشنامه‌های استاندارد گردآوری شده و داده‌ها با دو رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری و نظام استنتاج فازی تجزیهوتحلیل شده‌اند.یافته‌ها: یافته‌ها در بخش مدلسازی معادلات ساختاری نشان داد که مجموعۀ عوامل زمینه‌ای در مدل نظری این پژوهش، می‌توانند به میزان 8/91 و 2/77 درصد از تغییرات نیات رفتاری مشتریان و قصد رویگردانی مشتریان را تبیین کنند (R-Square= 0.918 – 0.772). همچنین نتایج به‌دست‌آمده از نظام استنتاج فازی نشان داد که تأثیرات رضایت مشتریان و ریسک‌های ادراکی در یکدیگر مخالف هم است.نتیجه‌گیری: در ریسک‌های ادراک‌شده با مقدار متوسط به بالا، تغییرات نمرات رضایت مشتریان از مقدار عددی 1/0 به سمت عدد 1، در قصد رویگردانی مشتریان اثر کاهشی دارد. همچنین هزینۀ رویگردانی، در مقایسه با تصویر برند، تأثیر کمتری در دستیابی با نیات رفتاری مثبت در مشتریان دارد؛ تا حدی که با تحقق هزینۀ رویگردانی بالا، یعنی نمرات بالاتر از 8/0، فقط کافی است که تصویر از برند از مقدار 2/0 بیشتر باشد تا بتوان انتظار داشت که نیات رفتاری مثبت در مشتریان در حد بسیار مطلوبی محقق شود.
مقاله علمی
محمد ایدی؛ محمد علیزاده
چکیده
هدف: بررسی نقش برند کاربردی و نمادین بر رفتار شهروندی برند کارکنان یک شرکت بیمه در شهر ایلام با در نظر گرفتن نقش میانجی اعتماد به برند است.روش‌شناسی: از نوع توصیفی و پیمایشی است و با توجه به سنجش روابط بین متغیرها از نوع پژوهش‌های هم‌بستگی و علّی محسوب می‌شود و از نظر هدف کاربردی است. جامعۀ آماری این پژوهش شامل کارکنان یک شرکت بیمه ...
بیشتر
هدف: بررسی نقش برند کاربردی و نمادین بر رفتار شهروندی برند کارکنان یک شرکت بیمه در شهر ایلام با در نظر گرفتن نقش میانجی اعتماد به برند است.روش‌شناسی: از نوع توصیفی و پیمایشی است و با توجه به سنجش روابط بین متغیرها از نوع پژوهش‌های هم‌بستگی و علّی محسوب می‌شود و از نظر هدف کاربردی است. جامعۀ آماری این پژوهش شامل کارکنان یک شرکت بیمه در سطح شهر ایلام و نمایندگی‌ها و کارکنان آن‌هاست. برای تعیین حجم نمونه، به‌علت محدود بودن، از روش سرشماری استفاده شده است. ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسش‌نامه بوده و به تعداد 219 عدد توزیع و تحلیل شده است و برای تجزیهوتحلیل داده‌ها از روش مدل‌یابی معادلات ساختاری با کمک نرم‌افزارهای SPSS و Amos، به‌منظور آزمون فرضیات و صحت مدل، استفاده شده است.یافته‌ها: برند کاربردی و نمادین در رفتار شهروندی برند کارکنان بیمة شهر ایلام، با توجه به نقش واسط اعتماد به برند، تأثیر معناداری دارد. همچنین در این پژوهش تأثیر برند کاربردی و برند نمادین در متغیر اعتماد به برند و همچنین تأثیر متغیر اعتماد برند در متغیر رفتار شهروندی برند درحکم فرضیه‌های بعدی بررسی شد و نتایج نشان داد تأثیر متغیرهای برند کاربردی و نمادین در متغیر اعتماد به برند و نیز متغیر اعتماد در رفتار شهروندی برند نیز معنادار است.نتیجه‌گیری: با توجه به یافته‌های حاصل از داده‌های آماری پژوهش و آزمون این داده‌ها، نتایج حاصل نشان از تأیید فرضیه‌ها و اهداف طراحی‌شده در پژوهش دارند. همچنین با در نظر گرفتن فضای رقابتی شدید حاضر در بازار سازمان‌های خدماتی می‌توان نتیجه گرفت، آثار مثبت و معنادار برند کاربردی و برند نمادین و همچنین ابعاد آن‌ها بر رفتار شهروندی برند کارکنان بیمه، این نکتۀ مهم را در پی دارد که سازمان‌ها، به‌ویژه سازمان‌های خدماتی، باید توجه بیشتری به مقولۀ برند و طراحی برند خدماتی داشته باشند و نیز به کاربردی بودن و ویژگی‌های احساسی و برانگیزانندۀ مطلوب مشتری اهمیت بیشتری بدهند.
مقاله علمی - ترویجی
فاطمه عطاطلب؛ لیلی نیاکان
چکیده
هدف: این مقاله معرفی فرایند ارزیابی ریسک شرکت‌های بیمه در نظام نظارت مبتنی‌بر ریسک و نحوۀ نظارت بر آن‌هاست.روش‌شناسی: از چارچوب ارزیابی ریسک برای شرکت‌های بیمه و بیمه‌اتکایی که (KNF, 2018) معرفی کرده استفاده شده است. این چارچوب فرایند جامعی است که با استفاده از کلیۀ اطلاعات موجود نهاد ناظر در مورد شرکت بیمه (بیمه اتکایی) و اطلاعات به‌دست‌آمده ...
بیشتر
هدف: این مقاله معرفی فرایند ارزیابی ریسک شرکت‌های بیمه در نظام نظارت مبتنی‌بر ریسک و نحوۀ نظارت بر آن‌هاست.روش‌شناسی: از چارچوب ارزیابی ریسک برای شرکت‌های بیمه و بیمه‌اتکایی که (KNF, 2018) معرفی کرده استفاده شده است. این چارچوب فرایند جامعی است که با استفاده از کلیۀ اطلاعات موجود نهاد ناظر در مورد شرکت بیمه (بیمه اتکایی) و اطلاعات به‌دست‌آمده در نتیجۀ اقدامات صدور مجوز فعالیت و بازرسی خارج از محل و اقدامات کنترلی در هنگام بازرسی در محل دربارۀ شرکت بیمه (بیمه‌اتکایی) و از طریق سؤالات پرسشنامه‌های ارسال‌شده به شرکت بیمه (بیمه‌اتکایی)، انجام می‌شود.یافته‌ها: رویکرد نظارتی ریسک‌محور، مبتنی‌بر تمرکز نهاد ناظر بر حوزه‌های ریسکی جدی و بر شرکت‌هایی است که به توجه بیشتری احتیاج دارند. از الزامات پیاده‌سازی رویکرد جدید نزدیک شدن به اصول اساسی انجمن بین‌المللی ناظران بیمه، تهیۀ گزارش‌های مدیریت ریسک، گزارش‌های اکچوئری، رتبه‌بندی شرکت‌های بیمه، تحلیل داده‌های شکایات و تفکیک حساب‌های بیمۀ زندگی و غیرزندگی است.نتیجه‌گیری: برای تحقق هدف نظارت مؤثر در صنعت بیمۀ کشور و رسیدن به نظارت مبتنی‌بر ریسک، ترسیم نقشۀ راه ضرورت دارد که در واقع همان اقدامات لازم برای رسیدن به وضعیت مطلوب است:• تطبیق مقررات بیمه‌ای کشور با اصول اساس بیمۀ ارائه‌شدۀ انجمن بین‌المللی ناظران بیمه؛• تفکیک حساب‌های بیمههای زندگی و غیرزندگی؛• تدوین استانداردهای عملکرد اکچوئری؛• الزام شرکت‌های بیمه به تهیۀ گزارش‌های خودارزیابی توانگری مالی و ریسک برای پیاده‌سازی الزامات آییننامۀ حاکمیت شرکتی (مدیریت ریسک) و همچنین طبق اصول IAIS؛• استفاده از استانداردهای بین‌المللی و عمومی و استانداردهای نظارتی و مقرراتی مدیریت ریسک بنگاه؛• تهیۀ گزارش کنترل‌های داخلی به‌دست شرکت‌های بیمه.
