نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

• اکبر کمیجانی
• شاپور محمدی
• مجید کوششی
• لیلی نیاکان

گروه علوم اقتصادی، دانشگاه تهران، ایران

چکیده

بیمه مستمری یکی از انواع محصولات بیمه عمر است که در آن پرداخت‌های دوره‌ای معینی تا زمان زنده بودن ذی‌نفع‌ بیمه‌نامه تضمین می شود. در قیمت‌گذاری مستمری‌های عمر بایستی نااطمینانی پدیده‌های جمعیت‌شناسی و متغیرهای مالی در نظر گرفته‌ شود. نااطمینانی پدیده‌های جمعیتی با استفاده از احتمالات فوت جدول عمر در قیمت‌گذاری وارد می‌گردد ولی به‌صورت متداول، متغیرهای مالی در طول قرارداد ثابت در نظر گرفته‌ می‌شوند. در مطالعات اخیر دانش بیمه‌سنجی، جهت وارد کردن نااطمینانی پارامترهای اقتصادی - که مهم‌ترین آن نرخ بهره فنی است- از متغیرها و فرایندهای تصادفی استفاده می شود. در این مقاله، قیمت‌گذاری مستمری های عمر را توسعه داده و بیان تصادفی مرگ‌ومیر را با بیان فازی نرخ بهره فنی ترکیب می‌کنیم تا همگی منابع نااطمینانی در قیمت‌گذاری مورد توجه قرار گیرد. این مدل‌بندی، امکان کمیت‌پذیر کردن ریسک انتظاری ناشی از منابع عدم حتمیتِ مورد اشاره را به‌دست‌می‌دهد. از این رو، مدل‌بندی ارزش حال مستمری‌ها توسط متغیر تصادفی فازی ارائه می‌شود و در نهایت، یک مثال عددی بیان می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

• مستمری عمر
• قیمت‌گذاری
• نرخ بهره
• متغیرهای تصادفی فازی

عنوان مقاله [English]

Pricing life annuities using the fuzzy technical interest rate

نویسندگان [English]

• A. Komijani
• Sh. Mohammadi
• M. Kousheshi
• L. Niakan

Department of Economic Sciences, University of Tehran, Iran

چکیده [English]

Annuity insurance is one of the types of life insurance products in which certain periodic payments are guaranteed until the life of the beneficiary of the policy. In the pricing of life annuities, the uncertainty of demographic phenomena and financial variables should be considered. Uncertainty of demographic phenomena is included in the pricing using the death probabilities of the life table, but usually, financial variables are considered fixed during the contract. In the recent studies of actuarial science, random variables and processes are used to introduce the uncertainty of economic parameters - the most important of which is the technical interest rate. In this article, we develop the pricing of life annuities and combine the random expression of mortality with the fuzzy expression of the technical interest rate so that all sources of uncertainty in the pricing are taken into account. This modeling gives the possibility of quantifying the expected risk arising from the aforementioned sources of uncertainty. Therefore, the modeling of the present value of pensions is provided by the fuzzy random variable, and finally, a numerical example is given.

کلیدواژه‌ها [English]

• Life Annuity
• Pricing
• Interest Rate
• Fuzzy Random Variables