نوع مقاله : مقاله علمی
نویسندگان
گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران
چکیده
پیشینه و اهداف: پژوهش حاضر با هدف مدلسازی ریسکهای سیستماتیک و غیرسیستماتیک و ژئوپلیتیک بر توانگری مالی در صنعت بیمه و رویکردی جدید به مدلهای میانگینگیری در ایران انجام شده است.
روششناسی: این پژوهش از نظر هدف توسعهای– کاربردی و از نظر روش توصیفی– پیمایشی است. بازة زمانی تحقیق دادههای فصلی 1390 تا 1400 در یک بازة 11 ساله بوده است. اطلاعات مورد نیاز به روش کتابخانهای جمعآوری شدهاند. برای این منظور، اطلاعات شاخصهای 33 ریسک مؤثر بر توانگری مالی شرکتهای بیمه با استفاده از مدلهای BMA، TVP-DMA و TVP-DMS و BVAR بررسی شد.
یافتهها: براساس میزان خطا، مدل BMA از بالاترین دقت برخوردار بود. پس از برآورد مدل، 11 متغیر اصلی شناسایی شد که عبارتاند از: رشد اقتصادی، نااطمینانی تورم، نرخ ارز، تحریم، شاخص KOF، بازده سرمایه در گردش، نسبت کفایت نقد، نسبت کل بدهی به ارزش ویژه، ضریب خسارت، شاخص هرفیندال– هیرشمن و ریسک ژئوپلیتیک. کاملاً از نتایج مشهود است که ریسکهای متعددی بر توانگری مالی در صنعت بیمه اثرگذارند و این امر پیشبینی این وضعیت را با مشکلات متعددی روبهرو میسازد. در نتیجه برای طراحی مدلهای پیشهشداردهندة این متغیر لازم است از یک مدل جامع و سیستمی که ابعاد مختلف این شاخص را بررسی میکند، بهره گرفته شود.
نتیجهگیری: در این مطالعه از طریق بررسی ارتباطات تجربی نشان دادیم که با توجه به احتمالات مختلف محاسبهشده بین مدلهای جایگزین، اعتماد به یک مدل مفهومی منفرد در فرایند مدلسازی توانگری مالی به ایجاد پیشبینیهای غیرصحیح منجر شده، در نهایت تصمیمات مدیریتی در رابطه با آن مدل با خطر شکست در پیشبینی مواجه خواهد شد. براساس نتایج تعدد عوامل مؤثر بر توانگری مالی، در مدیریت شرکت بیمه لازم است از یک دیدگاه سیستمی بهره برد و صرفاً در نظر گرفتن یک مدل مشخص یا یک سلسله متغیر مشخص نمیتواند دیدگاه جامعی در راستای تعیین مدل بهینة توانگری مالی در این صنعت ارائه کند.
کلیدواژهها
موضوعات
عنوان مقاله [English]
Determining non-fragile risks on financial solvency in insurance industry: A new approach to averaging models
نویسندگان [English]
- H. Shirafkan Lamso
- A. Gholami
- S.M.M. Ahmadi
Department of Economics, Faculty of Management and Social Sciences North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]
BACKGROUND AND OBJECTIVES: This research aims to develop a new approach to modeling systematic and unsystematic risks as well as geopolitical risks, in financial solvency within the insurance industry in Iran. The objective is to improve the accuracy of prediction models used in the industry..
METHODS: The research follows developmental-practical approach and unilizes a descriptive-survey method. Data from 2011 to 2021, covering an 11-year period, were collected and analyzed. A total of 33 risk indicators affecting the financial solvency of insurance companies were examined using BMA, TVP-DMA, TVP-DMS, and BVAR models.
FINDINGS: The BMA model demonstrated the highest accuracy based on error rate. Through the analysis, 11 main variables were identified as significant factors influencing financial solvency including economic growth, inflation uncertainty, exchange rate, sanctions, KOF index, return on working capital, cash adequacy ratio, total debt-to-equity ratio, loss factor, Herfindahl-Hirschman index, and geopolitical risk. The results The results highlight the complex nature of financial solvency prediction in the insurance industry, emphasizing the need for a comprehensive and systematic approach.
CONCLUSION: This study emphasizes the limitations of relying on a single conceptual model in financial solvency modeling and decision-making. The multiplicity of factors influencing financial solvency requires a systemic perspective in managing insurance companies. Additionally, it is important to consider a wide range of variables rather than relying on a specific model or set of variables to ensure a comprehensive understanding of financial solvency in the industry.
کلیدواژهها [English]
- Insurance
- Bayesian models
- Financial solvency
- Non-fragile Risks
نامه به سردبیر
سردبیر نشریه پژوهشنامه بیمه، هرگونه پیشنهاد و انتقاد دیگر نویسندگان و خوانندگان را در خصوص نقد و بررسی این مقاله مندرج در سامانه نشریه را ظرف مدت 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.
توجه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:
[1] نامه هایی که شامل گزارش آماری، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه پردازی ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب همراه باشد، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد.
[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود.
[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد.
[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند.
[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود.
[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.
[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.
ارسال نظر در مورد این مقاله