فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

گروه بیم‌سنجی، دانشکدۀ علوم ریاضی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

توانگری مالی یکی از مباحث مهم در مدیریت مخاطرۀ مؤسسات مالی به‌ویژه شرکت‌های بیمه است. در بررسی توانگری مالی‏، ذخایر فنی یکی از مهم‌ترین بخش‌ها و عناصری است که همواره مورد تأکید بوده و در قوانین و مقررات به آن پرداخته می‌شود. هدف از این مقاله‏، مدل‌سازی مخاطره‌های‌ بیمۀ غیرزندگی‎ بر اساس رویکرد بیم‌سنجی در زمینۀ چندساله‎ است. دیدگاه‌های مختلفی در بررسی زمانی مخاطره‌های بیمۀ غیرزندگی وجود دارد. در روش‌های سنتی، تنها دیدگاه نهایی ‏مورد بررسی قرار می‌گرفت؛ به این معنی که عدم اطمینان از مخاطره تا تسویۀ نهایی تعیین می‌شد. اخیراً بر اساس توانگری مالی، این مخاطره‌ها‌ باید در یک دیدگاه یک‌ساله‎‎‎ ارزیابی و مشخص شوند. شرکت‌های بیمه‌ برای مدیریت بهتر مخاطره‌ها به‌ویژه در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی‏، نیازمند بررسی مخاطره‌ها در چند سال آتی هستند. برای مدل‌بندی مخاطره‌ها از روش ذخیره‌سازی تصادفی زیان جمعی‏ که یکی از روش‌های بیم‌سنجی است، استفاده می‌کنیم و فرمول‌های تحلیلی بسته‌ای بر اساس آن برای محاسبۀ مخاطرۀ بیمۀ غیرزندگی چندساله ارائه می‌شود. مخاطرۀ بیمۀ غیرزندگی از جمع دو مخاطرۀ ذخیره (تسویۀ ادعای معوق) و حق‌بیمه (تسویۀ ادعای آتی) تشکیل می‌شود. با استفاده از مثال عددی مربوط به بیمه‌نامۀ شخص ثالث اتکایی، مخاطره‌های غیرزندگی را در افق‌های زمانی یک‌ساله، نهایی و چندساله برآورد می‌کنیم.‎

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Non-life insurance risks prediction with using model of hypothesis building for aggregate loss

نویسندگان [English]

  • M. Zokai
  • M.R. KordBagheri
  • A.R. KordBagheri

Department of Bimometry, School of Mathematical Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Financial wealth is one of the important topics in risk management of financial institutions, especially insurance companies. In examining financial wealth, technical reserves are one of the most important parts and elements that have always been emphasized and addressed in laws and regulations. The purpose of this article is to model non-life insurance risks based on the actuarial approach in a multi-year context. There are different points of view in the time review of non-life insurance risks. In traditional methods, only the final point of view was considered; This means that uncertainty was determined from the risk to the final settlement. Recently, based on financial wealth, these risks should be evaluated and specified in a one-year perspective. Insurance companies need to review risks in the next few years for better risk management, especially in economic decisions. To model the risks, we use the collective loss random storage method, which is one of the actuarial methods, and a set of analytical formulas are presented based on it to calculate the multi-year non-life insurance risk. The risk of non-life insurance consists of the sum of the two risks of reserve (settlement of pending claim) and premium (settlement of future claim). Using the numerical example related to the third-party insurance policy, we estimate the non-life risks in one-year, final and multi-year time horizons.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Non-life insurance risk
  • Stochastic claims reserving
  • Additive loss reserving model

نامه به سردبیر


سردبیر نشریه پژوهشنامه بیمه، هرگونه پیشنهاد و انتقاد دیگر نویسندگان و خوانندگان را در خصوص نقد و بررسی این مقاله مندرج در سامانه نشریه را ظرف مدت 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.
توجه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:
[1] نامه هایی که شامل گزارش آماری، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه پردازی ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب همراه باشد، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد.
[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود.
[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد.
[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند.
[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود.
[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.
[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.


 

CAPTCHA Image