نوع مقاله : مقاله علمی
نویسندگان
گروه مالی، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه تهران، ایران
چکیده
احتمال ورشکستگی برای شرکتهای بیمه، عاملی کلیدی است که باید مورد توجه قرار گیرد. در این تحقیق با به کار بردن روش تقریب تیمز، احتمال ورشکستگی نهایی پرتفوی بیمههای شخص ثالث یک شرکت بیمۀ ایرانی برآورد شد. به همین منظور، ابتدا با بهرهگیری از دادههای خسارتی تعدیلشده برحسب تورم سالهای 1386 تا 1392، تابع مازاد پرتفوی شرکت بهعنوان یک فرایند تصادفی پواسون مرکب مدلسازی شده است. بر طبق مطالعات، بهترین توزیع برای مدلسازی توزیع شدت خسارت، از بین توزیعهای مختلف بررسیشده، توزیع گاماست. سپس ضریب تعدیل بهعنوان یک پارامتر مهم ورودی تقریب تیمز با استفاده از الگوریتم دکر برآورد شده است. درنهایت، احتمال ورشکستگی با استفاده از تقریب تیمز تحت سناریوهای مختلف در خصوص مقدار مازاد اولیه برآورد شده است. نتایج تحقیق مؤید احتمال نسبتاً بالای ورشکستگی نهایی شرکت است که نشاندهندۀ لزوم اتخاذ سیاستهای مدیریتی به منظور کاهش این احتمال است.
کلیدواژهها
عنوان مقاله [English]
Ruin probability calculation for insurance companies via Tijms approximation
نویسندگان [English]
- S. Bajalan
- M. Namdar
Department of Finance, Faculty of Management, University of Tehran, Iran
چکیده [English]
The possibility of bankruptcy for insurance companies is a key factor that should be considered. In this research, by using the Thames approximation method, the final bankruptcy probability of the third party insurance portfolio of an Iranian insurance company was estimated. For this purpose, first, by using the loss data adjusted according to inflation from 2016 to 2018, the surplus function of the company's portfolio has been modeled as a compound Poisson stochastic process. According to the studies, the best distribution for modeling the distribution of damage intensity, among the different distributions investigated, is the Gamma distribution. Then, the adjustment coefficient is estimated as an important input parameter of Thames approximation using Decker's algorithm. Finally, the probability of bankruptcy has been estimated using the Thames approximation under different scenarios regarding the amount of initial surplus. The results of the research confirm the relatively high probability of the final bankruptcy of the company, which indicates the need to adopt management policies in order to reduce this probability.
کلیدواژهها [English]
- Tijms Approximation
- Compound Poisson process
- Cramer’s Asymptotic Ruin Formula
- Ruin
نامه به سردبیر
سردبیر نشریه پژوهشنامه بیمه، هرگونه پیشنهاد و انتقاد دیگر نویسندگان و خوانندگان را در خصوص نقد و بررسی این مقاله مندرج در سامانه نشریه را ظرف مدت 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.
توجه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:
[1] نامه هایی که شامل گزارش آماری، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه پردازی ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب همراه باشد، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد.
[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود.
[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد.
[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند.
[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود.
[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.
[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.
ارسال نظر در مورد این مقاله