نوع مقاله : مقاله علمی

نویسنده

• مهدی محمدی

گروه اقتصاد، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران

چکیده

برای گسترش تقاضای بیمه در تمام رشته‌ها شناخت شرایط و وضعیت توزیع اطلاعات و مسائل ناشی از آن ضروری است؛ به‌ عنوان‌ مثال در خصوص بیمه عمر، ضرورت درک انتخاب نامساعد، به منظور جلوگیری از قیمت‌گذاری پایین و افزایش ریسک ورشکستگی بیمه‌گر اجتناب‌ناپذیر است. در این تحقیق با استفاده از داده‌های بیمه‌گذاران بیمه عمر یک شرکت بیمه به بررسی این پدیده پرداخته‌ایم. بر اساس نظریه راتچایلد-‌استیگلیتز در مورد تعادل جدا شونده، بیمه‌گذاران پر ریسک در صدد درخواست پوشش کامل با حق‌بیمه عادلانه و بیمه‌گذاران کم ریسک متقاضی قرارداد بیمه با پوشش ناقص و حق‌بیمه پایین‌تر (و البته عادلانه) هستند. بر این اساس با استفاده از نرم‌افزار ایویوز و میزان کاهش در پوشش کامل بیمه عمر (کاهش در سرمایه فوت)، متغیر‌های تأثیر‌گذار در سطح ریسک بیمه‌گذاران (ریسک فوت) از نظر شهودی شناسایی شد. نهایتاً با محاسبه شاخص ریسک با استفاده از متغیرهای معنی‌دار (متغیرهای افزاینده سطح ریسک با علامت مثبت و نیز متغیرهای کاهنده سطح ریسک با علامت منفی) و بررسی معناداری رابطه حق‌بیمه سالانه به عنوان شاخصی از تقاضای بیمه عمر و شاخص ریسک برآورد شده، فرضیه وجود انتخاب نامساعد در بیمه عمر تأیید شد.

کلیدواژه‌ها

• بیمه عمر
• شاخص ریسک
• انتخاب نامساعد

عنوان مقاله [English]

Adverse selection in life insurance

نویسنده [English]

• M. Mohammadi

Department of Economics, Imam Sadiq University (AS), Tehran, Iran

چکیده [English]

In order to expand the demand for insurance in all disciplines, it is necessary to know the conditions and status of information distribution and the issues arising from it; For example, regarding life insurance, the need to understand adverse selection is unavoidable in order to avoid low pricing and increase the risk of insurer bankruptcy. In this research, we have investigated this phenomenon by using the data of life insurance policyholders of an insurance company. According to the theory of Ratchchild-Stiglitz about the separating equilibrium, high-risk insurers seek full coverage with a fair premium, and low-risk insurers seek an insurance contract with incomplete coverage and a lower (and fair) premium. Based on this, by using Evioz software and the amount of reduction in full life insurance coverage (decrease in death capital), influencing variables on the risk level of policyholders (death risk) were intuitively identified. Finally, by calculating the risk index using significant variables (variables increasing the level of risk with a positive sign and variables decreasing the level of risk with a negative sign) and examining the significance of the relationship between the annual premium as an indicator of the demand for life insurance and the estimated risk index, the hypothesis of the existence of adverse selection It was approved in life insurance.

کلیدواژه‌ها [English]

• Life insurance
• Risk Index
• Adverse Selection